Система управления операционным риском в российских коммерческих банках и ее совершенствование (1142739), страница 10

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 10)

Кроме того, развитие малого и среднего бизнеса позволяетрегулировать рост цен, способствует снижению безработицы, обеспечивает наличиеконкурентных основ ведения бизнеса, стимулирующих рост качества продукции ивнедрение новых технологий. Все это является залогом существования развитойрыночной экономики, что крайне важно для российского бизнеса.Развитие средних и малых кредитных организаций, поддержание их стабильностидолжно обеспечиваться, в том числе, в рамках системы управления банковскимирисками, составным элементом которой является система управления операционнымриском. Эффективное управление операционным риском в средних и малых банкахпозволяет оценить успешность осуществления банковских процессов, операций исделок, определить текущий потенциал и необходимость реформации кадровыхресурсов, способствует регулированию взаимоотношений с внешними стейкхолдерами.Реализуя построение СУОР в средних и малых банках необходимо учитывать ихспецифику, обусловленную следующими особенностями функционирования:1.Оперативность,гибкость,индивидуальныепараметрыобслуживаявовзаимоотношениях с клиентами, дифференциация розничных банковских услуг,ориентированных на конкретные сегменты рынка, учет региональных особенностейбизнеса клиентов;2.

Существенная зависимость от одного либо нескольких крупных клиентов;3. Ограниченное количество материальных, кадровых, технических ресурсов;4. Низкий уровень корпоративной культуры, в том числе, культуры управленияриском и отсутствие ресурсов на повышение квалификации кадров;5. Отсутствие разветвленной сети филиалов и отделений;6. Повышенная концентрация власти в руках руководителя банка и его топ –менеджеров в виду устоявшейся иерархической структуры управления и редкихкадровых перестановок.Учитывая специфические характеристики функционирования средних и малыхбанков, становится возможным выделить особенности построения СУОР, к которымнеобходимо отнести:481.НеобходимостьобеспеченияврамкахСУОРдвустороннегоканалакоммуникаций с внешними стейкхолдерами банка с целью исключения конфликтаинтересов (в виду особой значимости каждого клиента, контрагента и т.п.);2. Формирование СУОР с учетом ограниченных ресурсов при соблюдениикритериев эффективного управления ОР;3.

Особый контроль за уровнем деловой репутации и необходимость поддержанияблагоприятных взаимоотношений с каждым отдельным клиентом, в особенности, скрупными клиентами;4. Необходимость формирования должного уровня корпоративной культурыуправления риском, в первую очередь, Правлением и Советом Директоров;5. Необходимость повышения осведомленности сотрудников о процессеуправления операционным риском, внедрение систем внутрифирменного обучения итренингов, формирование памятки по управлению ОР;6.

Необходимость использования централизованной СУОР (в виду отсутствияразветвленной сети филиалов) и назначения ответственных сотрудников по управлениюОР на местах;7. Отказ от стереотипов и шаблонов в процессе реализации мероприятий поуправлению операционным риском (в виду консервативной политики управления),необходимость освоения новых методов выявления и оценки риска;8. Необходимость актуализации технологических и информационных систем, атакже обеспечения защиты конфиденциальной информации;9. Необходимость построения системы агрегации данных по событиям риска вслучае ее отсутствия;10. Необходимость формирования внешней базы данных по событиям ОРвслучае ее отсутствия;11.

Разработка актуальных в рамках текущей деятельности индикаторов риска,системы критериев оценки и допустимых лимитов ОР;12.Необходимостьдетальнойпроработкиусловийидокументированиязаключаемых операций и сделок в виду индивидуальных параметров обслуживанияклиентов.49Процесс управления операционным риском (далее - ОР) в российских кредитныхорганизациях сопровождается рядом сложностей, решение которых должно являтьсяпервоочередной задачей при построении СУОР (в соответствии с таблицей 6).Обозначенные в таблице проблемы могут встречаться и в деятельности крупныхбанков, однако большинство из них приобретает особую значимость в деятельностисредних и малых кредитных организаций, что, в первую очередь, обусловленонедостатком материальных и кадровых ресурсов в процессе организации СУОР,отсутствием инициативы со стороны топ – менеджмента и руководства банка. Путирешения обозначенных проблем представлены в Главе 3.Таблица 6 - Основные проблемы управления операционным риском в средних и малыхбанкахТип проблемыНизкий уровенькорпоративной культурыуправления операционнымрискомНизкое качество агрегацииданных по событиямоперационного рискаОтсутствие объективнойоценки ОР, использование неинформативнойуправленческой отчетностиоб уровне ОРОтсутствиеинтегрированностиуправления риском втекущую деятельностьсотрудников и подразделенийОсобенности и проблемы СУОР1.Низкая значимость управления операционным риском в сознаниисотрудников и топ – менеджмента;2.Низкая осведомленность сотрудников о процессе управления ОР (в томчисле, в части мероприятий, реализуемых в отношении плана ОНИВД);3.Отсутствие системы принципов управления ОР;4.Недостаточная квалификация кадров.5.Некорректное формирование базы данных по событиям операционногориска: сокрытие событий ОР сотрудниками банка; несвоевременноеинформирование о событиях риска; предоставление ошибочной и (или) неполной информации; отсутствие многоуровневой проверки агрегируемыхданных;6.Отсутствие механизмов выявления событий ОР: на недоходных бизнес –линиях; событий, повлекших потенциальные убытки; событий, повлекшихупущенную выгоду;7.Отсутствие подробной классификации событий операционного риска;8.Отсутствие мониторинга и агрегации данных по событиям риска наежедневной основе9.Отсутствие утвержденных критериев и лимитов количественной,качественной оценки, а также зафиксированных требований к формированиюотчетности со стороны Правления и Совета директоров;10.Использование устаревших методик оценки ОР, отсутствие систем бэк - истресс – тестирования;11.Отсутствие индикаторов раннего обнаружения событий ОР;12.Отсутствие отчетов об эффективности СУОР13.Отсутствие установленных полномочий Совета директоров, Правления вчасти управления ОР;14.Низкий уровень защиты информации;15.Отсутствие инструментов планирования деятельностис учетомвозможного операционного рискаИсточник: составлено авторомС учетом вышеназванных особенностей и основных сложностей, возникающих впроцессе управления операционным риском в средних и малых банках, системауправления операционным риском должна отвечать следующим критериям: Формированиевысокогоуровнякорпоративнойкультурыоперационным риском с учетом ответственности каждого сотрудника банка;управления50 Обеспечение высокого уровня значимости процесса управления операционнымриском среди руководства и топ – менеджмента банка; Обеспечениепрозрачнойорганизационнойструктурыуправленияоперационным риском с четкой регламентацией обязанностей и ответственностивовлеченных в процесс управления сотрудников; Обеспечение эффективной агрегации данных по событиям операционногориска; Высокий уровень защиты информации и конфиденциальных данных; Соответствие принципам управления операционным риском; Регулярная оценка эффективности системы управления операционным рискоми ее совершенствование; Системный подход к управлению операционным риском; Интеграцияпроцессовуправленияоперационнымрискомвтекущуюдеятельность структурных единиц банка, обеспечение планирования и формированиестратегий с учетом соблюдения допустимого уровня операционного риска; Обеспечение качественной и количественной оценки, прогнозирование уровняоперационного риска с регулярным формированием мотивированных суждений; Разумноеиэффективноеиспользованиематериальных,кадровых,технологических ресурсов банка в процессе управления операционным риском; Обеспечениерегулярного мониторинга правового риска и реализациямероприятий по его минимизации;Дополнительный контроль операций и сделок с крупными клиентами банка,обеспечение качественного и своевременного обслуживания;Таким образом, в условиях глобализации, увеличения общественного контроля, сростом масштабов и разновидностей услуг, банки вынуждены всё больше вниманияуделять управлению операционным риском, что становится неотъемлемой частьюдолгосрочной стратегии развития.

Соответственно реформирование систем управленияоперационным риском должно быть одной из важнейших задач банковского риск –менеджмента, в особенности в средних и малых банках, не обладающих достаточнымиресурсами для быстрого перехода на новый уровень СУОР.Системасовокупностьуправленияоперационнымвзаимосвязанныхэлементоврискомпредставляет(функционального,целостнуюорганизационного,51регулирующего,контрольного,системообразующего),организующихиобеспечивающих процесс управления операционным риском и имеет следующиесвойства: системный характер; сложность; результативность СУОР, обуславливающие вмногом ее специфику и представляющие собой ориентиры, используемые в процессереализации мероприятий по управлению ОР.При этом эффективность системы управления операционным риском можетобеспечиваться только на системной основе.

В целях определения ее уровня быливыделеныкритерииэффективности,пороговыезначениякоторыхдолжныустанавливаться, исходя из специфики и размеров кредитной организации.Актуальность процесса совершенствования системы управления операционнымриском заключается в следующих аспектах: совершенствование СУОР в кредитнойорганизации может способствовать стабилизации ее финансового состояния, ростудоходности, снижению резервов капитала под операционный риск, повышению уровняконкурентоспособности. Помимо прямого влияния на прибыль/издержки организации,операционный риск воздействует на репутацию банка, и на развитие человеческогокапитала как на основные нематериальные активы компании, кроме того, качественноеуправление операционным риском способно благотворно повлиять на перспективыдеятельности банка, в том числе на оптимизацию клиентской базы, повышение интересаинвесторов к его деятельности, может являться дополнительным плюсом при оценкебанка рейтинговыми агентствами.

Еще одна причина обратить внимание на сферууправления операционным риском – международная интеграция, интернациональноесотрудничество в области банковской деятельности, выход на международные рынки севропейскими стандартами, в которых значимое внимание уделяется нефинансовойсфере, информационной открытости, уровню корпоративного управления. Такимобразом, вусловиях глобализации и увеличения общественного контроля, банкивынуждены всё больше внимания уделять управлению операционным риском, чтостановится неотъемлемой частью долгосрочной стратегии развития.52Глава 2ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫМРИСКОМ (РОССИЙСКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА)2.1 Международные стандарты оценки и управления операционнымрискомПроведенное исследование теоретических основ управления операционнымриском в коммерческом банке требует анализа сформировавшихся подходов кпостроению системы управления операционным риском, а также методов оценки риска,используемых в российской и зарубежной практике.Оценка ОР является важнейшим элементом системы управления операционнымриском и включается в ее функциональный элемент.

Характеристики

Список файлов диссертации