Система управления операционным риском в российских коммерческих банках и ее совершенствование (1142739), страница 38
Текст из файла (страница 38)
ОРна местеУправлениерисковВыявленное событие ОРЗаполнениеФормы 1Ответств.сотрудникпо упр. ОРна местеУправлениерисковОтветств.сотрудник поуправлениюОР на местеРазработка планов мероприятийпоминимизации ОР (составляется наежемесячной основе только в части: существенных событий риска; - в случаесистематического повторения схожихсобытий (существенность не имеетзначения) в количестве, превышающем10 событий за месяц)Скорректированные планы мероприятий(краткосрочных,долгосрочных)поминимизации ОРПисьменно всвободнойформепоэлектроннойпочтеПисьменно всвободнойформепоэлектроннойпочтеИсточник: составлено авторомСрок сообщенияСобытия ОР, произошедшие втечение дняс 9.00 до 15.00, отправляются с15.00 до 16.00События ОР, произошедшие втечение дняс 15.00 до 18.00, отправляютсяутром следующего дня - с 9.00до 10.00События ОР, полученные отрядовыхсотрудниковвтечение дняс 15.00 до 16.00, отправляютсяс 16.00 до 17.00События ОР, полученные отрядовых сотрудников утромследующего дня с 09.00 до10.00, отправляются с 10.00 до11.00Ежемесячно,непозднееокончания первой рабочейнеделипослеокончаниямесяцаЕжемесячно,непозднееокончания второйрабочейнеделипослеокончаниямесяца191Приложение К(Обязательное)Опросная Анкета по управлению операционным рискомТаблица К.1 – Опросная Анкета по управлению операционным рискомУкажите департамент/управление/отдел, вкотором вы работаетеУкажите Ваши ФИО и должностьФИОДолжностьДайте определение понятию «операционныйриск»Укажите из предложенного списка событияоперационного риска (выбранный пунктотметить галочкой)Укажите основные нормативные акты БанкаРоссии, регулирующие управлениеоперационным рискомУкажите порядок действий при наступлениисобытия операционного рискаВ случае если «Сотрудником кредитногодепартамента была совершена кражаноутбука, числящегося в составе основныхсредств банка», классифицируйте событиериска по указанным характеристикамУкажите порядок действий, в случаевыявленного Вами факта некорректногообращения сотрудников банка с клиентамибанкаУкажите сроки предоставления данных пособытиям ОР рядовыми сотрудникамиответственным сотрудникам по управлениюОР на местахУкажите сроки предоставления данных пособытиям ОР ответственными сотрудникамипо управлению ОР на местах УправлениюрисковНа основание каких подходов производитсярасчет уровня ОР Банке? (выбранный пунктотметить галочкой)Изменение объемов икачества портфелей активов банкаКонтролер поленился должным образом провести контрольплатежа.
В итоге сумма платежа была перечислена вбольшем размере, чем было необходимоНеспособность заемщика достичь запланированногофинансового результата в связи с непредвиденныминеблагоприятными изменениями в деловой, экономической иполитической сферахКредитные досье, хранимые в подвале, отсырели и нечитаемыВо время поездки камень попал в стекло служебной машины иразбил егоНепреднамеренная ошибка сотрудника при указаниипроцентной ставки по кредитуВо время тушения пожара в торговом центре был залитбанкоматПолучение кредита путем фальсификации документов,мошеннических схем и пр.Злоупотребление в использовании кредита заемщикомТрейдер при совершении операций в рамках лимита stop-lossне учел тенденции рынка. На утро ситуация на рынкеизменилась и лимит был превышенПо источникусобытияПо объектурискаПо типусобытияПо эффектурискаСтандартизированный подходАльтернативный – стандартизированный подходБазовый – индикативный подходИсточник: составлено автором192Приложение Л(Обязательное)Схема взаимодействия сотрудников банка при наступлении события операционного рискаРеализация события ОРРЯДОВОЙ СОТРУДНИК(осуществляет управление рисками на местах - выявление, минимизацию, мониторинг)1.Незамедлительное принятие мер рядовым сотрудником Банка поминимизации последствий ОР; 2.Направление сообщения особытии ОР Ответственным сотрудникам по управлению ОР наместахОТВЕТСТВЕННЫЕ СОТРУДНИКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ОР НА МЕСТАХ(осуществляют выявление, минимизацию, мониторинг ОР; организацию управления ОР внутри подразделения; сопровождение внедрения инструментов управления ОР)Направлениесообщения о событииОР УправлениюрисковРазработкамероприятий и плановпо минимизации ОР инаправление вУправление рисковУПРАВЛЕНИЕ РИСКОВ(осуществляет разработку методологии и технологий управления ОР; обеспечивает методологическую поддержку Ответственных сотрудников на местах и рядовых подразделений Банка; осуществляетсопровождение внедрения инструментов управления ОР; анализирует эффективность функционирования системы ОР; Оценивает эффективность и полноту планов минимизации рисков)Проверка полноты,достоверности полученнойинформацииЗанесение события ОР в базу данныхНеобходимая корректировкаполученных планов, информированиеуправлений/департаментов/отделов овнедренных корректировкахМониторинг долгосрочных планов имероприятий по минимизации ОРРисунок Л.1 - Схема взаимодействия сотрудников банка при наступлении события операционного рискаИсточник: составлено автором193Приложение М(Обязательное)Структура сообщения о событии операционного рискаТаблица М.1 – Структура сообщения о событии операционного рискаВремяреализациисобытияВремяобнаружения событияВремяисправлениясобытияХарактеристикасобытияИсточник рискаТипсобытияТиппотерьБизнес –подразделениев которомпроизошлособытиеРазмерфактическогоубыткаИсточник: составлено авторомВалютафактического убыткаВеличинаупущеннойвыгодыПрочиепоследствияСвязь событияоперационногориска спрочимирисками194Приложение Н(Обязательное)Дополнительный контроль наиболее существенной отчетности в части ОРТаблица Н.1 – Дополнительный контроль наиболее существенной отчетности вчасти ОРНазвание отчета«Отчетобэффективнойагрегацииданных»,проводимый ответственнымсотрудникомУправлениярисков«Качественнаяоценкапараметров ОР»Оценка, проводимаянаоснованиибазовогоиндикативного подходаПрогноз, составляемый наосновании«продвинутого»подхода«Планкорректирующихмероприятий»Срок проведениядополнительного контроляВ течение недели послеокончания отчетного периодаЛица, ответственные задополнительный контрольСотрудники Управления рисков,проводившие первичную оценкуВ течение недели послеокончания отчетного периодаСотрудникиУправлениярисков(руководительУправления),непроводившие первичную оценкуРуководитель Управления рисковВ течение одного дня послеформирования отчета, ДОмомента его предоставленияОтделу отчетностиВ течение недели послеокончания отчетного периодаВ течение недели послесоставленияотчета,ДОмомента вступления его вдействиенеСотрудникиУправлениярисков(руководительУправления),непроводившие первичную оценкуРуководитель Управления рисков спривлечением дополнительных экспертов,которымивыступаютруководителидепартаментов / управлений / отделов, врамках которых планируются изменения вчастиПланакорректирующихмероприятийИсточник: составлено автором195Приложение П(Обязательное)Структура форм внутренней отчетности Банка в части управления ОРТаблица П.1 – Структура форм внутренней отчетности Банка в части управления ОРНазваниеотчетаСрокформированияКачественная оценкаОценкаеженед.индикаторовраннегообнаруженияОРКтоформирует?Комупредоставляется?СотрудникиУправлениярисковРезультатыоценкивключаются вПланкорректир.мероприятийСотрудникиУправлениярисковКритерии формирования-Выявление наиболее существенных индикаторовобнаружения риска;-определение возможных последствий риска;-предложения по минимизации потенциальногорискаОценкаэффективнойагрегацииданныхежемес.Ответственныесотрудникина местахОценкаэффективнойагрегацииданныхежемес.СотрудникиУправлениярисковИнформацияоб упущеннойвыгоде посуществ.количествунезавершенныхопераций замесяцМониторингуровня ОРежемес.Ответственныесотрудникина местахСотрудникиУправлениярисковОписание:-причин;-событий;-последствийупущенной выгоды в свободной формеежедневноРядовыесотрудники-по установленной форме.
«Структура сообщения особытии ОР»Мониторингуровня ОРежедневноОтветственныесотрудникина местахСотрудникиУправлениярисковОтветств.сотрудники ОР наместахСотрудникиУправлениярисков----Оценка качественных критериевОтделотчетности-Подробный расчет валового дохода;-Итоговый уровень ОР;----Подробный расчет валового дохода;-Итоговый уровень ОР;-Уровень риска и влияние на Н1Качественнаяежемес.оценкапараметров ОРКоличественная оценкаБазовыйежегодноиндикативныйподходСтандартизиро ежекварт.ванный подходКарты рискаежекварт.СотрудникиУправлениярисковСотрудникиУправлениярисковСотрудникиУправлениярисков-------выявление основных проблем и недочетов;-выявление наиболее существенных ошибок;-выявление источников и причин ошибок;-выявление фактов сокрытия информации (намеренных,непреднамеренных);-предложения по устранению последствий, меры поповышению эффективности агрегации-выявление основных проблем и недочетов;-выявление наиболее существенных ошибок;-выявление источников и причин ошибок;-выявление фактов сокрытия информации;-предложения по устранению последствий, меры поповышению эффективности агрегации-по установленной форме «Структура сообщения особытии ОР»-Выявление наиболее существ.
факторов риска;-определение уровня потерь, прогнозная величина ОР врамках внедряемых бизнес линий;-определение текущего уровня риска и выявлениеобъектов риска;-наглядное отображение зон и масштабов риска;-предложения по минимизации риска196Продолжение таблицы П.1Оценкаежекварт.ожидаемых инепредвид.потерь назаданныйпериодпрогнозир. наоснове методаIMAАдаптированежемес.ный отчет дляширокогокругапользователей«Уровеньоперационногориска»Итоговая оценка уровня ОРМотивированн ежемес.ое суждение обуровне ОРСотрудникиУправлениярисковОтчет обисполнениикорректирующихмероприятийНе позднеемесяцапослеполученияПланакорректир.Мероприятий---СотрудникиУправлениярисковОткрытыйдоступ длясотрудниковбанка-список ответственных сотрудников по упр.ОР;- контакты для связи с уполномоченнымсотрудником Управления рисков;-основные типы событий ОР, объекты риска;факторы риска;-уровень фактических последствий от наступлениясобытий ОРСотрудникиУправлениярисковПравлениеРуковод-изадействованных в планекорректир.мероприятийподраздел.СотрудникиУправлениярисковУказанный отчет должен содержать итоговуюоценку уровня ОР с определением следующихпараметров:-итогов качественной оценки ОР;-итогов анализа индикаторов раннего обнаруженияОР по итогам месяца;-итогов оценки эффективности агрегации данных;-величины упущенной выгоды и ее причин;-количественный показатель уровня ОР,рассчитанный на основе «продвинутого» подходаIMA;-отображение карт риска;-при совпадении итогов месяца и кварталанеобходимо указывать уровень ОР, рассчитанный всоответствии с стандартизированным подходом;-предварительные итоги оценки эффек-и СУОР;-мероприятия по минимизации ОР, которыепланируется включить в квартальный планкорректирующих мероприятийинформация о реализованных корректирующихмероприятиях, с указанием:-сроков выполнения;-возникших в процессе реализации сложностей;-полученного эффекта;-дальнейших предложений по оптимизации данногонаправления корректировокОценка эффективности СУОРСоответствиеежекварт.СотрудникипринципамУправленияСУОРрисковПравление;СоветдиректоровОценкаэффективностиСУОРПравление;Советдиректоровежекварт.-определение уровня ожидаемых и непредвиденныхпотерь на квартал с учетом ретроспективнойстатистикиСотрудникиУправлениярисков-заполненная таблица критериев соответствияпринципам СУОР;-указание необходимых пояснений;-описание наиболее существенных недостатковсоответствия принципам;-предложения по оптимизации- слабые места существующей СУОР в разрезеэлементов: функционального; организационного;регулирующего; результирующего;- меры по оптимизации и предложения, включаемыев План корректирующих мероприятий197Продолжение таблицы П.1Планирование управления ОРПланЕжекв.СотрудникикорректируюУправлениящихрисковмероприятийПравление;Советдиректоров-актуальные аспекты управления ОР;-анализ индикаторов раннего обнаружения ОР;-указание проблем ,устранение последствий;-расчет и обоснование необходимого бюджета;-указание ответственных лиц и сроков исполнениярекомендаций, указанных в плане;-указание лиц, ответственных за последующийконтроль и сроков контроляИсточник: составлено автором198Приложение Р(Обязательное)Мероприятия, направленные на повышение квалификации сотрудниковБанка в части текущих должностных обязанностейТаблица Р.1 – Мероприятия, направленные на повышение квалификациисотрудников Банка в части текущих должностных обязанностейОпределениепотребности вчастиповышенияквалификациисотрудниковРазработкатренинговыхположений,ответственныелица, срокиФормированиеучебныхматериаловмероприятиесрокиответственныелицамероприятиесрокиответственныелицамероприятиесрокиПроведениетренингаОценкаэффективностиПроведение контрольных опросов (в рамках каждого подразделенияруководством формируется и распространяется анкета из 20 вопросов изаданий, характеризующих уровень компетентности сотрудников)Общий срок – месяц, из которого 2 недели на подготовку анкеты, 2 неделина проведение опроса сотрудниковНачальники структурных подразделенийРазработка направлений тренинга: Анализ опросных анкет и выявлениеосновных недостатков в квалификации сотрудников; формулированиеосновных направлений тактического развития2 неделиНачальники структурных подразделенийПеречень необходимых нормативных актов, наиболее актуальных вопросовзаконодательства; анализ рыночно практики; формулирование текстатренинга в форме презентации / бизнес - игры с раздаточными материалами/ лекции с контрольным тестированием (на усмотрение руководителяподразделения); разработка типовых контрольных тестов2 неделиответственныелицасрокиНачальники структурных подразделенийответственныелицамероприятиеНачальники структурных подразделенийсрокиответственныелица2 неделиПроведение контрольного тестирования; анализ полученных результатов;анализ уровня качества и производительности труда сотрудников;выявление слабых и сильных мест2 неделиНачальники структурных подразделенийИсточник: составлено автором.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
