Система управления операционным риском в российских коммерческих банках и ее совершенствование (1142739), страница 35
Текст из файла (страница 35)
Выявлениеошибок путем:-выборочныхпроверок-контролянаиболеемасштабныхсобытий ОР;Этап 2.Бэктестированияпрогнозныхрезультатовоценки-Уровень ошибокв базах данных пособытиям ОР;- отклоненияфактическихрезультатов отпроведенных бэк тестов173Продолжение таблицы Ж.1Составление реестра рисков----------------Рядовые департаменты (Торговля и продажи; Розничные,Коммерческие операции; Департаменты, обеспеч-евнутрибанковскую деятельность)РешенияКрит.эффект-иПроблемы--------------------------------Отсутствиеподробнойклассификации событийоперационногориска,дающейсотрудникам,участвующимвформированиибазыданных,полноепредставление о вариантахсобытий ОРМониторинг рисков и управлениеОбъекты рискаПравление; Совет ДиректоровПроблемы-----РешенияКрит.эффект-иМониторинг рисков-----------Этап 1.Составлениеподробнойклассификации потипам событий,источникам риска,объектам риска,потерям;Этап 2.Определениесущественностисобытий ОР;Этап 3.Созданиесправочника –классификатора пособытиям ОР и егораспространение- Уровень ошибокпризаполнениибазы данных вчастиклассификациисобытий ОР;- Уровень ошибокпри анкетированииипроведенииопросовсотрудниковвчастиклассификациисобытий ОРУправление рисковПроблемыРешенияОтсутствиемониторингасобытий рисканаежедневнойосновеЭтап 1.Определениемероприятий в частимониторинга ОР наежедн.
основе;Этап2.Информированиерядовых иответственныхсотрудников;Этап 3.Анализрезультатов и внедрениекорректирующих мерКрит.эффект-и- Поступлениеинформации особытии ОР наежедн.основе;- Колич. ошибок вчасти мониторингаи формированиябазы данных пособытиям ОР174Продолжение таблицы Ж.1Рядовые департаменты (Торговля и продажи; Розничные,Коммерческие операции; Департаменты, обеспеч-евнутрибанковскую деятельность)ПроблемыРешенияКрит.эффект-и----------------Оценка уровня рискаОбъекты рискаПравление; Совет ДиректоровПроблемыРешенияКрит.эффектиКоличественная оценкаОтсутствиеЭтапВнедрениеутвержденн1.Определд критериевыхениеоценки будеткритериевосновныхспособствоваколичествен критериев и ть:ной оценкилимитов-раннемууровня ОР в выявлениюрамкахповышенногоимеющихся уровня ОР;и-внесениювнедряемых четкости вподходовпроцессколичествеопределенияннойрезультатовоценки;оценки;Этап 2.- пересмотрУтвержденлимитовие ибудетрегулярный являтьсяпересмотродним излимитовинструм-в,обеспечивающих гибкостьмеханизмаоценки ОРУправление рисковПроблемыРешенияКрит.эффект-иИспользованиеустаревшихметодикоценкиоперационногориска, недающихобъективногопредставленияо масштабахпотерьЭтап 1.Определениенеобходимостивнедрения новыхметодик оценки (всредних и малыхКО рекомендуетсяиспользование картриска);Этап 2.Анализрыночнойпрактики, выборметодики расчета,формирование базыдля расчетов;Этап 3.
Разработкамодели оценки, еепараметров,тестирование икорректировка- Повышениеинформативностиуправленческойотчетности;-Наглядныерезультаты иопределение зонриска;-Способностьпрогнозированияуровня ОР;-Перспективысокращениякапитала,резервируемогопод ОР.175Продолжение таблицы Ж.1----------------------------------------------------------------Отсутствиеинструментовпрогнозирования уровня ОР врамкахвнедряемыхпродуктов иуслугОтсутствиесистем бэк – истресс –тестированияЭтап 1.Разраблоткаметодики оценкиОР;Этап 2.Формированиевнешней базыданных;Этап 3.Разработкатиповой моделиоценки уровня ОР врамках внедряемыхпродуктов/услугЭтап 1.Определениеинструментариев,сценариев стресс –тестирования, ихутверждение,проведениерасчетов;Этап 2.Формированиеинструментариев,параметров,проведение бэк –теста иверификацияпрогнозов-Степеньточностипрогнозныхоценок;-Возможностьоценить исократитьпотенц.риски изатраты привнедрении новогопродукта/услуг-Степеньсоблюденияграниц ОР вусловияхприменяемыхстресс-тестов;-уровеньдостоверностибэк-тестирования176Продолжение таблицы Ж.1--------------------------------Качественная оценкаОтсутствиеЭтапВнедрениеСубъективиутвержденны 1.Определд критериев оценкизмх критериевениебудетэкспертныхкачественной основныхспособствовать:оценокоценки ОРкритериев и -раннемусотрудниколимитоввыявлениюв риск –уровня ОР;повыш.
уровняподразделеЭтап 2.ОР;нияУтверждени -внесению ясностиеив процессрегулярный определенияпересмотррезультатовлимитовоценки;- пересмотрлимитов будетявлятьсяинструментом,обеспеч-мгибкостьмеханизма оценкиФормирование отчетовОтсутствиеЭтап-КачествоОтсутствиекритериев1.Определден применяемых отчетов обформировани ие основныхуправленческ эффективностиякритериев ких решений;СУОРуправленческ отчетности-Уровеньойпо ОР:и6нформативотчетностиуровеньностинаглядности;формируемыхподробности; отчетовЭтап 2.Утверждениеи регулярныйпересмотрлимитовЭтап 1. Определениеперечнясущественнойинформации иотчетов, верификациякоторых необходима;Этап 2.Определениеответственных лиц,проведениеконтрольныхмероприятий;Этап 3. Определениедоп.экспертов в частипринятиясущественныхрешений поуправлению ОР- степеньточностипрогнозныхэкспертныхоценок;- степеньрезультативности внедряемыхпланов,корректирующих мероприятий,выраженное всокращенииуровня ОРЭтап 1.Форимрованиекритериев отчета обэффективностиСУОР;Этап 2.
Назначениеответственных лиц,определение сроковформированияотчетов-выявлениюслабых звеньевСУОР;-снижениеуровня ОР177Продолжение таблицы Ж.1Ответственные сотрудники по управлению ОР наместахРядовые сотрудникиРядовые департаменты (Торговля и продажи; Розничные,Коммерческие операции; Департаменты, обеспеч-евнутрибанковскую деятельность)ПроблемыОтсутствиекорпоративнойкультуры инизкаязначимостьоперационногориска всознаниисотрудниковРешенияЭтап1.Вывлениенизкого уровнякорп.культуры;Этап2.Мероприятияпо созданиюкорп.
культурыуправлениярисков(обучение,тренинги,информ.рассылки);Этап3.Текущиймониторинг иоценка уровнякорп. культурыуправления ОРКрит.эффект-и-анализ данныханкетированиясотрудников;-степеньвовлеченностипроцесс агрегацииданных и колич.ошибок в частиуправления ОР;-высокий уровеньОРОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭЛЕМЕНТКадровая структураСовет директоровПравлениеСВКОбъекты рискаДепартамент по управлению рискамиПравление; Совет ДиректоровПроблемыРешенияОтсутствиекорпорат.культурыЭтап1.Вывлениенизкого уровнякорп.культуры;Этап2.Мероприятияпо созданиюкорп. культурыупр.рисков(обучение, тренинги,информ.рассылки);Этап3.Текущиймониторинг иоценка уровнякорп.
культурыуправления ОРКрит.эффекти-анализданныханкетированиясотрудников;-степеньвовлеченности процессагрегацииданных иколич.ошибок вчастиуправленияОР;- уровень ОРУправление рисковПроблемыРешенияКрит.эффект-иОтсутствиекорпоративнойкультурыЭтап 1.Вывлениенизкого уровнякорп. культуры;Этап2.Мероприятия поформированиюкорп. культурыуправления рисков(обучение,тренинги, информ.рассылки);Этап 3.Текущиймониторинг иоценка уровня корп.культурыуправления ОР-анализ данныханкетированиясотрудников;-степеньвовлеченности впроцессагрегации данныхи колич.
ошибокв частиуправления ОР- уровень ОР178Продолжение таблицы Ж.1Дублированиефункц.полномочийсотрудников иотсутствиераспределенияобязанностей /ответственностив процессеуправления ОРЭтап 1.Анализдублированияполномочий наоснованиианкет;Этап2.Пересмотрдолжностныхинструкций;Этап3.Проведениеповторногоанкетирования-результатыанкетирования вчастидублированияполномочий инесовершенствапроцессовтекущейдеятельностиОтсутствиеспособовстимулированиясотрудников впроцессеуправления ОР –см. Этап 2проблемы«Сокрытиесотрудникамиинформации особытияхоперационногориска»Этап1.Разработка иметодовстимулированиясотрудников вчастиуправления ОР;Этап 2.Выявлениесущественныхобщих проблемв текущейдеятельностисотрудниковбанка;Этап 3.
Выборметодовстимулирования-результатыанкетирования повопросамосновныхсложностейсотрудников; результатыкачественнойоценки ОРОтсутствиеустановленныхполномочийСоветадиректоров,Правления вчастиуправленияОР------Этап1.Анализнормативнойдокументации на предметопределенияполномочийПравления иС.Д.;Этап2.Формулир.и внесениекорректировок в НПА-степеньповышенияуровняконтроля;вовлеченность руководствабанка впроцессуправленияОР-----------Нехваткакадровыхресурсов-----Этап 1.Выявлениепотребности вкадровых ресурсахЭтап 2.Обсуждениес руководствомбанка кадровыхперестановок;Этап 3.Обучениесотрудника ивведение в курс дел------снижениеколичестваошибок вформируемыхотчетах-повышениеоперативностисоставленияотчетов-----179Продолжение таблицы Ж.1Отсутствие сотрудников, ответственных за управлениеОР на местах – СМ.
Этап 1 проблемы «Сокрытиесотрудниками информации о событиях операционногориска»----------------------------------Информационное обеспечениеОбъекты рискаРядовые департаменты (Торговля и продажи; Розничные,Коммерческие операции; Департаменты, обеспеч-евнутрибанковскую деятельность)ПроблемыРешенияКрит.эффект-иОтсутствиеналаженныхмеханизмовпредоставления данных пособытиям ОРсотрудникам,ответственнымза управлениеОРЭтап1.Определениевозможныхресурсов нареализациюпроцессаагрегации данных;Этап 2.Разработкасхемкоммуникацийсотрудников иагрегации данных;Этап 3.ЗащитаинформацииЭтап1.Определениевозможногоуровня доступа кданным;Этап 2.Формированиеадаптированнойбазы данных-количествоошибок в процессеагрегации данных,возникающих попричинемеханизмаагрегации;-жалобысотрудников насложности впроцессеагрегации данныхОтсутствиедоступасотрудников кбазе данных пособытиям ОР-уровень интеграциисотрудников впроцесс управленияОР;- количествовыявленных ошибокво внутренней базеданных рядовымисотрудникамиПравление; Совет ДиректоровКрит.эффектиВнутренняя база данных по событиям ОРПроблемы------------Решения----------------------Управление рисковПроблемыРешенияКрит.эффект-иОтсутствиеагрегацииданных пособытиямриска внутрикредитнойорганизациинаежедневнойосновеЭтап 1.Формированиесхемывзаимодействиясотрудников иустановление сроковагрегации;Этап2.Информированиесотрудников обобязанностях иответственности.- Поступлениеинформации особытии ОР наежедневнойоснове;- Количествовыявленныхошибок в частимониторинга иформированиябазы данных пособытиям ОРСкуднаявнутренняябаза данныхпо событиямоперационного рискаЭтап 1.Формированиевнутренней базыданных;Этап 2.Использованиеметодов моделированиясобытий риска;Этап 3.
Дополнениевнутр.базы данныхвнешней базой данных-возможностьреализацииоценки ипрогнозированияуровня ОР cиспользованиемVAR анализа;уровень точностибэк- тестирования180Продолжение таблицы Ж.1Внешняя база данных по событиям ОР---------------Этап1.Формулированиестепени важностиимеющихся отчетови информации;Этап2.Формированиестепеней и способовзащитыинформации;Этап 3.Мониторингдостаточного уровнязащиты информации-фактыпроизошедшейутечкиконфиденциальной информации;-колич.судебныхисков, связанных сзащитойинформации;-наличие ихарактерпоследствийутечкиинформации---------------Отсутствиевнешнейбазы данныхпо событиямОРЭтап 1.Информир.сотрудников онеобходимостиагрегации внешнихданных,формулированиекритериев;Этап 2.Нормативноезакреплениеобязанностей иответственностисотрудников;Этап 3.Анализполученныхрезультатов иоптимизациямеханизма агрегации-скоростьформированиябазы данных пособытиям ОР;-качество иколичествополученных впроцессеагрегации данных---------------Защита информацииНизкийуровеньзащитыинформации---------------181Продолжение таблицы Ж.1Средства управленияОбъекты рискаРядовые департаменты (Торговля и продажи; Розничные,Коммерческие операции; Департаменты, обеспеч-евнутрибанковскую деятельность)ПроблемыРешенияКрит.эффект-и---------------Правление; Совет ДиректоровКрит.эффектиКомпьютерные системыВычислительная техникаСредства связиБанковская система автоматизацииНедостаточное Этап-повышениефинансир-е1.Определениекачествамодернизациинеобходимыхреализациитехнологическзатрат и ихтекущихого фонда,заблаговрем-ебанковскихсредствпланирование;автоматизации2.Приобретени процессов-созданиеи защитые техники иболееинформациинеобходимыхкомфортныхресурсовусловийтрудаПроблемыРешенияУправление рисковПроблемыРешенияКрит.эффект-иУстаревшаятехника исредстваавтоматизацииЭтап 1.Анализколичества событийОР, возникающих попричине ошибокоборудования исредствавтоматизацииЭтап 2.Выявлениенаиболеесущественных зонрискаЭтап 3.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
