Система управления операционным риском в российских коммерческих банках и ее совершенствование (1142739), страница 34
Текст из файла (страница 34)
Топ - менеджмент не в полной меревовлечен в процесс управления ОР.Действующая система отчетности не позволяет получить четкую ипрозрачную информацию об уровне операционного риска в Банке.Не определены в полном объеме и фактически не выполняются.Источник: составлено автором167Приложение Е(Обязательное)Анкета «Определение уровня эффективности функционирующейСУОР»Таблица Е.1 – Опросная анкета «Определение уровня эффективностифункционирующей СУОР»Наименование департаментаНаименование отделаДолжностьИмеете ли Вы представление о сущности «операционногориска» (далее ОР)?Дайте краткую характеристику понятия «операционныйриск»Достаточно ли Вы осведомлены о содержании внутренней ивнешней нормативно – правовой документации в частиуправления ОР? В случае отрицательного ответа, оставьтекороткое пояснениеНазовите основные внутренние и внешние нормативноправовые акты, регулирующие процесс управления ОРДоводится ли до Вашего сведения информация обизменениях законодательства в части управления ОР?Доводится ли до Вашего сведения результаты внешнихпроверок (аудиторских, Банка России и т.п.)?Имеете ли Вы представление о принципах управления ОР?Имеете ли Вы представление о принципах эффективнойагрегации данных по событиям риска?Имеете ли Вы представление о принципах защитыинформации?Соблюдаете ли Вы принципы управления ОР привыполнении своих должностных обязанностей? Если – ДА,то какие именно?Соблюдаете ли Вы принципы эффективной агрегацииданных по событиям риска при выполнении своихдолжностных обязанностей? Если – ДА, то какие именно?Соблюдаете ли Вы принципы защиты информации привыполнении своих должностных обязанностей? Если – ДА,то какие именно?Обращаете ли Вы внимание на события операционногориска, возникающие в процессе осуществления Вашихдолжностных обязанностей? В случае отрицательногоответа, оставьте короткое пояснениеКаковы для Вас основные сложности в процессе выявлениясобытий ОР?Возникали ли у Вас сложности с процессом отнесениясобытия риска к определенному типу и его классификации?В случае отрицательного ответа, оставьте короткоепояснениеСообщаете ли Вы о событиях операционного рискаответственным сотрудникам по управлению ОР? В случаеотрицательного ответа, оставьте короткое пояснениеКак быстро Вы сообщаете о событиях операционного рискаответственным сотрудникам по управлению ОР?Высший управленец (начальникдепартамента, отдела, заместители)Среднее звено (главный, старшийспециалист)Рядовой сотрудник (специалист)ДАДАНЕТНЕТДАНЕТДАНЕТДАДАНЕТНЕТДАНЕТДАНЕТДАНЕТДАНЕТДАНЕТДАНЕТДАНЕТВ течение дняВ течение неделиВ течение месяцаВ течение квартала и более168Продолжение таблицы Е.1Сообщаете ли Вы ответственному сотруднику поуправлению ОР о событиях риска, не повлекшихфинансовых потерь? В случае отрицательного ответа,оставьте короткое пояснениеСообщаете ли Вы ответственному сотруднику поуправлению ОР о фактах упущенной выгоды, произошедшихпод влиянием событий операционного риска? В случаеотрицательного ответа, оставьте короткое пояснениеОбращаете ли Вы внимание на события операционногориска, возникающие по вине Ваших коллег? В случаеотрицательного ответа, оставьте короткое пояснениеДАНЕТДАНЕТСообщаете ли Вы ответственным сотрудникам поуправлению ОР о событиях операционного риска,возникающих по вине ваших коллег? В случаеотрицательного ответа, оставьте короткое пояснениеКаковы для Васосновные сложности в процессекоммуникаций с ответственным сотрудникомпоуправлению ОР?Считаете ли Вы качество каналов связи с ответственнымсотрудником по управлению ОР удовлетворительным? Если- НЕТ, поясните почему именноДАНЕТДАНЕТЧасто ли возникают ошибки в процессе осуществления Вамитекущих должностных обязанностей?ДАКакова основнаяошибок?Ошибкивводахарактеристика допускаемых ВамиНЕТмеханическогоОшибкифункционированиябанковскихавтоматизирующихсистемОшибкиметодологическиеОшибкипринятыхуправленческих решенийпо причине не венойвходящей информацииПрочее (укажите чтоименно)Укажите основной источник ошибок в процессеосуществления Вами текущих должностных обязанностейОпишите основные сложности, возникающие в процессеосуществления Вами текущих должностных обязанностейОсуществляете ли Вы мероприятия по регулированию ОР врамках текущих должностных обязанностей? Если ответ –ДА, поясните какие именноКаковы для Вас основные сложности в процессе реализациимероприятий по регулированию ОР в рамках текущихдолжностных обязанностей?Сталкивались ли Вы с дублированием Ваших должностныхобязанностей прочими сотрудниками банка? Если - ДА,опишите причинуСчитаете ли Вы качество автоматизирующих систем банкаудовлетворительным? В случае отрицательного ответа,оставьте короткое пояснениеУкажите примерное количество сбоев, «зависания»автоматизирующих и расчетных программ за последниймесяц.
Поясните указанные случаиЧасто ли Вы являетесь свидетелем жалоб клиентов надействия сотрудников банка? Если - ДА, коротко опишитеуказанные случаиДАНЕТДАНЕТДАДАНЕТНЕТ169Продолжение таблицы Е.1Надежно ли, на Ваш взгляд, защищены клиентские данные ибанковская тайна? В случае отрицательного ответа, оставьтекороткое пояснениеОсуществляете ли вы мониторинг рыночных позиций напредмет текущего уровня операционных рисков?ДАНЕТОсуществляет ли Ваше руководство контроль текущегоуровня операционного риска? Если ДА – опишите какимименно образомОсведомлены ли Вы о характере мероприятий, проводимыхв рамках Плана ОНИВД? Если ДА – опишите о какихименноОсведомлены ли Вы о текущих мероприятиях поминимизации уровня операционного риска? Если ДА –опишите о каких именноОсуществляет ли Ваше руководство мероприятия поминимизации операционного риска? Если ДА – опишитекакие именноСталкивались ли Вы с оценкой уровня операционного риска,присущего Вашему департаменту/отделу в рамкахпроводимых внутренних проверок? Если ДА – опишитекакиеименномероприятияоценкииконтроляосуществлялисьДАНЕТДАНЕТДАНЕТДАНЕТДАНЕТДАИсточник: составлено авторомНЕТ170Приложение Ж(Обязательное)Матрица принятия решений по совершенствованию системы управления операционным рискомТаблица Ж.1 – Матрица принятия решений по совершенствованию системы управления операционным рискомРядовые департаменты (Торговля и продажи; Розничные,Коммерческие операции; Департаменты, обеспеч-евнутрибанковскую деятельность)ПроблемыРешенияКрит.эффект-иСокрытиесотрудникамиинформации особытияхоперационногорискаЭтап 1.Внедрениеответственныхсотрудников наместах;Этап 2.Использованиеметодовнематериальногостимулированияи санкций;Этап 3.Оценкаэффективности икорректировкамер- Количество незаявленныхрядовыми и (или)ответственными наместахсотрудникамисобытий ОР, новыявленныхвпоследствиисотрудникамиУправления рисковФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТИдентификация события рискаОбъекты рискаПравление; Совет ДиректоровПроблемыРешенияКрит.эффект-иВыявление рисков и их формулирование----------------Управление рисковПроблемыОтсутствиеиндикаторовраннегообнаружениясобытий ОРРешенияЭтап 1.
Анализвнутренней ивнешней практикиуправления ОР иформулированиесписка индикаторовраннего обнаружения;Этап 2. Мониторингиндикаторов наеженедельной основе;Этап 3. Включениемеропр. понивелированиюсобытий ОР вквартальные планыуправления ОР;Этап 4.Информированиесотрудников иконтрольКрит.эффект-иОценка мер поминим. ОР,разраб-х наоснове анализаиндикаторовраннегообнаружения:Уровеньэффективности«низкий» - мерыне исполнены;Уровеньэффективности«средний» –исполнены, ноне полностью;«Высокий» –исполненыполностью.171Продолжение таблицы Ж.1Недостаточнаяосведомленностьрядовыхсотрудников овнутренней ивнешнейнормативно –правовой базе поуправлению ОР,классификациисобытий ОР,процессеуправления ОРЭтап 1.Проведениеанкетированиясотрудников напредметвыявлениянедостаточнойосведомленности;Этап 2.
Рассылкатезиснойинформации обуправлении ОР;Этап 3.Проведениеитоговогоанкетированиясреди рядовыхсотрудников.Лица непрошедшие тестподлежатповторномуанкетированиюЭффективностьиспользуемых мерпризнается«высокой» - вслучаеудовлетворительныхрезультатованкетирования 90%и болееотпрошенныхсотрудников;«средней» - в случаеудовлетворительныхрезультатованкетирования 6090% сотрудников;«низкой» - в случаеудовлетворительныхрезультатованкетированияменее 60%опрошенныхсотрудников----------------Отсутствиемеханизмоввыявлениясобытий ОР:- нанедоходныхбизнес –линиях;- не повлекшихфактическихубытков;- в частиупущеннойвыгоды.Этап 1.Закреплениенеобходимостивыявленияуказанныхсобытий вовнутренних НПА;Этап 2.Принеобходимостикорректировкашаблона базыданных;Этап3.Информированиесотрудников наместах; рассылкасправочныхматериалов;контрольЭффективность«высокой» приналичии 20% именее ошибок изобщего числасобытий / «низкой»- в случае уровняошибок,превышающего20% ;В части упущеннойвыгоды: «высокий»уровень эфф-ти –при выявленииобъективныхпричин в 80%случаев и более /«низкий» - в случаевыявл.объективныхпричин в менеечем 80% случаев172Продолжение таблицы Ж.1Рядовые департаменты (Торговля и продажи; Розничные,Коммерческие операции; Департаменты, обеспеч-евнутрибанковскую деятельность)ПроблемыРешенияКрит.эффект-иПредоставлениенекорректнойинформации:Несвоевременноепредоставление;предоставлениеошибочной илине полнойинформации особытияхоперационногорискаответственнымисотрудниками наместахЭтап 1.Выявлениефактовнесвоевременногопредоставленияданных особытиях ОР впроцессетекущего анализауровня ОРсотрудникамиУправлениярисков /выявление фактовошибочной и(или) неполнойинформации;Этап 2.Работа сответственнымиподразделениями:выявлениепричин,устранениеошибок, введениесанкций,последующийконтроль-количествовыявленных случаевнесвоевременногопредоставленияданных;-Количествовыявленных ошибокв данных пособытиям ОР (замесяц);Сбор и обработка данныхОбъекты рискаПравление; Совет ДиректоровПроблемыКрит.эффектиЗаполнение ведомостей рисков-----Решения-----------Управление рисковПроблемыРешенияКрит.эффект-иОшибки вводаданных иклассификациисобытий ОР вбазу данных иотсутствиепоследующегоконтроляЭтап 1.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
