Принцип срочности кредитования и особенности его реализации в современной экономике (1142457), страница 15

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 15)

Это означает, что опасность избыточностидолговой нагрузки по уже выданным кредитам не является надуманной.Нестабильность отечественной валюты в период 2014-2015 г., санкции изакрытие доступа к зарубежному фондированию повлекли за собой ухудшениеситуации в ряде отраслей российской экономики и снижение производства.78Мировые компании, ведущие деятельность в России, стали выводить своиактивы.Темп прироста однородных требований и ссуд физическим лицам, %Темп прироста просроченной задолженности по однородным требованиям и ссудам, %2502022001581511151501009050139- 501.1.051.1.061.1.078479751.1.081.1.096458443730171413-1-3- 111.1.10 1.1.11 1.1.12 1.1.13 1.1.14 1.1.15Источник: составлен по данным статистики ЦБ РФ [97], расчёты автора.Рисунок 9 - Соотношение прироста просроченной задолженности однородныхтребований и ссуд физических лиц к приросту однородных требований и ссуд,в процентахСокращение ВВП в 2015 г.

на 3,6% вместе с повышением ставок покредитампривелокрезкомуроступросроченнойзадолженностинефинансового сектора в 2015 г. [32]. Так, с начала 2014 г. и до октября 2015 г.просроченная задолженность юридических лиц выросла практически в 2 раза, аобщие объёмы кредитования – лишь в 1,4 раза. Если сравнить с докризиснымданными, то за 2012 г. просроченная задолженность возросла в 1,2 раза, в товремя как масштабы кредитования выросли в 1,1 раз. Доля проблемнойзадолженности в общем объеме кредитов, предоставленных юридическимлицам, показана на рисунке 10.Передкризисом2013-2016гг.темпыприростапросроченнойзадолженности юридических лиц постепенно достигают темпов прироставыдачи.

Если сравнить прошлые докризисные темпы роста просроченнойзадолженности юридических лиц и кризисные, оказывается, что они такженесопоставимовыше.Так,объемыкредитованияипросроченной79задолженности с 2007 г. по 2011 г. возросли в 2,5 и в 10 раз соответственно.Можно заметить, что эти цифры во много раз превышают результаты текущегокризиса.После кризиса 2008-2010 гг. просроченная задолженность юридическихлиц поступательно возрастает. Текущий прирост объемов кредитования ипросроченной задолженности в 1,4 и 2 раза не сопоставимы с кризисными 2008- 2010 гг. в 0,5 и 8,5 раз.35000 0002500 00030000 0002000 00025000 00020000 0001500 00015000 0001000 00010000 000500 0005000 000--Объем кредитования (млн.руб.)Сумма просроченной задолженности юридических лиц, млн. руб.Источник: составлен по данным статистики ЦБ РФ [97].Рисунок 10 – Доля просроченной задолженности в общем объёмекредитов, предоставленных юридическим лицам с 2008 по 2016 гг.,в миллионах рублейПри анализе отраслевой структуры задолженности в 30 крупнейшихбанках, представленной в приложении А, выясняется, что по прошествии 5 летпосле кризиса 2008-2010 г., распределенние ключевых отраслей по объемупросроченной задолженности осталось тем же.

В 2015 г. самые большиеобъемы просроченной задолженности принадлежали розничной торговле,прочим видам деятельности, операциям с недвижимостью и арендой, сельскомухозяйству, транспорту и связи, а также строительству. Эти отрасли относятся кбесспорным лидерам по объемам просроченной задолженности и в 2009 г.Больше всего пострадали отрасли, импортирующие или заимствующие зарубежом.80В 2015 г. увеличилась задолженность по кредитам предприятий,занимающихся производством нефти, нефтепродуктов, кокса и ядерныхматериалов в 3,4 раза, добычей полезных ископаемых – в более чем 1,5 раза, аметаллургическая отрасль, как и производство оборудования, увеличили еёпрактически в 2 раза, задолженность строительного сектора и химическогопроизводства осталась примерно на таком же уровне. Эти данные не совсемкоррелируют с показателями производительности отраслей экономики.

Так,добыча полезных ископаемых осталась на том же уровне, производствопищевых продуктов, кокса и нефтепродуктов, химическое производство,наоборот, показали прирост, по сравнению к 2014 г. Строительная отрасльстагнирует в 2014 г. на 2,3%, в 2015 г.- уже на 7%, поскольку строительныепроекты всегда привлекались с использованием внешнего фондирования.Обрабатывающие производства показали отрицательную динамику почти болеечем в 5% [32].Представляется, что разница в объёмах просроченной задолженности покредитам банков и показателей эффективности отраслей может объяснятьсяувеличением объёма реструктуризаций в ключевых областях [49].

По даннымБанка России на апрель 2014 г., доля реструктурированных ссуд только среди30 крупнейших ссуд банковской системы составляет 24,3% [72]. Особенно этозаметно в таких отраслях, как строительство и добыча полезных ископаемых,где второй год наблюдается падение показателей, в то время как просроченнаязадолженность остаётся примерно на том же уровне.На современном этапе можно наблюдать ряд тенденций, представленныхв таблице 9. Их можно разделить на общие, характерные для относительнодлинного периода с 2007-2016 гг., включающего кризисные явления, илокальные, происходящие в рамках общих и характерные для короткогопромежутка времени.81Таблица 9 – Общие и локальные тенденции развития обеспечения срочности возвратаОбщие тенденции периода 2007-2016 гг.:В рамках общих тенденций сохраняются локальные тенденции, которые проявляются:1.Сохраняется устойчивая тенденция к ростукредитования, несмотря на изменения вэкономике; При этом застой в кредитованиистановится заметен только через 2 года посленачала кризисных явлений.2.Вместесухудшениемсостоянияэкономического развития возрастают масштабынарушений сроков возврата кредита.

В кризисмасса невозвратных кредитов постепенновозрастает. Неплатежи юридических лиц вырослив 15 раз, а физических – в 9 раз.3.Происходитизменениеструктурыпросроченных платежей. В наибольшей степениуязвимыми становятся кредиты физическимлицам, риск кредитования которых существенновозрастает.4.Вкризистемпыростапросроченнойзадолженностипревышаюттемпыростакредитования, а в посткризисное время догоняют;5.Происходит смена роста и снижения уровнянарушений срока возврата кредита, наблюдаетсявысокаяволатильностьпросроченнойзадолженности физических и юридических лиц;6.Исторически темп прироста просроченнойзадолженности по однородному портфелюфизических лиц превышает темпы прироставыдачи кредитов, за исключением 2011-2012 гг.;7.Распределение отраслей по доле просроченнойзадолженности юридических лиц существенно непоменялось;8.

Темп роста РВПС с 2010-2016 гг.соответствовал темпу роста кредитного портфеля.1. В волатильности просроченной задолженности в период с 2007-2016 гг.: Рост нарушений срочности возврата кредита с 01.06.08 до 01.06.10 – с 1,32% до 5,56% сменяетсяпериодом улучшения срочности возврата кредита с 01.06.10 до 01.01.14 – соответственно с 5,56% до3,46%; Новая волна роста просроченной задолженности отражает ухудшение состояния экономики с01.01.14 до 01.11.16 – соответственно с 3,46% до 5,71%. При этом:o Российская экономика в сентябре 2016 г. достигла максимального уровня просроченныхплатежей в 5,9% впервые с 2008 г.o Показатели текущего роста просроченной задолженности и объема кредитования существеннолучше, чем в предыдщий кризис 2008 - 2010 гг.;o Наблюдается консолидация просроченной задолженности в крупнейших банках страны: 20банков по величине активов сосредотачивают 81% просроченной задолженности юридических лици 63% задолженности физических лиц;o В 2015 г.

структура портфеля физических лиц по сравнению с 2012 г., являющимсяпосткризисным годом, существенно не изменилась, однако темпы прироста просроченнойзадолженности физических лиц превышают темпы прироста выданных кредитов впервые, начинаяс 2005 г., а темпы прироста просроченной задолженности юридических лиц постепенно достигаюттемпов прироста выдачи кредитов; В кризис увеличивается разрыв в просроченной задолженности юридических и физических лиц.

Впериод с 2014-2016 гг. изменение - с 1,75 до 2,4 раз, характерное для 2009 г;2. В росте кредитования за счет валютной переоценки в период 2014-2016 гг., и увеличения объемарублевых кредитов с 2010-2014 гг.;3.В повышении темпов прироста РВПС в среднем с 6% с 2010-2013 гг. до 31% с 2014-2016 гг. поотношению к стабильному среднему росту темпов кредитования 20%;4.В различиях в структуре совокупного кредитного портфеля в разгар кризисов: в 2010 г. долякредитования физических лиц - максимальна, а юридических лиц - минимальна, в 2014 г. – ситуацияпротивоположная;5.В вуалировании ухудшения состояния платежной дисциплины, срочности возврата кредита.Происходит искажение отчетности: Данные по просроченной задолженности не совпадают с данными производительности отраслей,что свидетельствует об увеличении объема реструтризаций; Данные по просроченной задолженности физических лиц в 2015 г., в соответствии с информациейНБКИ, отличаются от официальных данных, публикуемых ЦБ РФ, в 2,5 раза.Источник: составлено автором.82Независимо от типа банка и его величины, реальный уровеньпросроченной задолженности весьма сложно оценить.

Характеристики

Список файлов диссертации