Главная » Просмотр файлов » Стратонович Р.Л. Избранные вопросы теории флюктуаций в радиотехнике (1961)

Стратонович Р.Л. Избранные вопросы теории флюктуаций в радиотехнике (1961) (1141997), страница 54

Файл №1141997 Стратонович Р.Л. Избранные вопросы теории флюктуаций в радиотехнике (1961) (Стратонович Р.Л. Избранные вопросы теории флюктуаций в радиотехнике (1961)) 54 страницаСтратонович Р.Л. Избранные вопросы теории флюктуаций в радиотехнике (1961) (1141997) страница 542019-07-28СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 54)

Положение, конечно, упрощается, если случайноевоздействие и(1) является узкополосным сравнительно счастотой ыв, В этом случае некоторые члены в (31) оказывают слабое влияние и число существенных членов сокращается. Мы рассмотрим тот частный случай, когда спектральная плотность воздействия и(1) заметно отлична от нуля лишь в полосе частот, которая имеет сравнительно малую ширину Ла ((ао и расположена вблизи малых частот. Это означает, что случайное воздействие и(1) медленно меняется по сравнению с высокочастотным колебанием, и его время изменения т„р значительно больше периода 2~ коз )) „, шО Если усреднить правые части (31) за период, то члены с тригонометрическими функциями выпадут вследствие того, что коэффициенты, стояшие передними и зависящие от А и и, почти не изменяются в течение периода. В итоге в первом приближении мы получим укороченные уравнения А= — 2 А(Ч' + 4 ЧзА'); ~=о.

Разобьем выражение (28) для д, на две части д, = 21. + 2Г (Е), (16.32) где 2р = эо (Я8 — )тС) + э,)И (ри — 7и'), (16.33) а С(г) — случайная функция 1 2 эоА4 (рн Тм (рн Тп ) 1 (16.34) 27 з .зп 417 с нулевым средним значением и корреляционной функ цией Г о>оМ ~а (ГГ ) — ~ 2 ) К[[>и -иа — ) [ра К [и, и,) — ~7 К (и, и,')— — ~7К (и', и,) + т'К [и', и,г)[.

(16.35) Если предположить, что и — нормальный стационарный.случайный процесс, имеющий функцию корреляции (ии „) ы й (а) = о% (а) и нулевое среднее значение, то К[и, и,)=й(а); К(и, и,')=О. Для вычисления выра>кения К (иа и г) — (иги а) (иг) а можно воспользоваться формулой (1.70); полагая в ней 1>=(г=1 и (а=то=(+т, (/го=О), получаем (иаи,') = 2>оа (о) -+ И (О) = 2аЯа (т) + оо. Поэтому корреляционная функция (35) будет равна (Го,) =( — ", ) а' [р%(г) + 27гоа>>о>а(о)]. (16.36) В обозначениях (33), (34) мы имеем следуюшее уравнение, описывающее флюктуации амплитуды; А=о>оА(Р.

+ а оу.А )+о>оАГ.(г). (1637) Когда время корреляции т„,р внешнего флюктуационного воздействия меньше времени релаксации амплитуды (16.38) >оооо указанное уравнение можно решать методом уравнения Фоккера — Планка. Случайную функцию ~(а) при этом 418 (16А2) можно представить как дельта-коррелированный процесс и заменить корреляционную функцию (36) на (1~,) = Кй (т), (16.39) 'л2 о ) Г,) () + -~-ото' 1 л'(ош]. По обычным правилам (2 4) выписываем уравнение Фоккера — Планка (4.162), (4.161), (4.170) та (А) = — д4 (воА (н + з ЧоА ) ш]+ соответствующее уравнению (37) . Стационарное распределение амплитуды характеризуется нулевым потоком вероятности оооА (~ + з ЧоА ~® 4 7("'о Х- Х ~ —,.4 (Аота) + А' — 1=0.

(16.41) Вводя обозначения Л— Чз н интегрируя уравнение (41), получаем стационарное распределение (А) 2Л' Аз -1 — лл' (16 43) л' (о) (см. % 4 формулы (4.49), (4.171) ). Из полученной формулы видно, что величина Л определяет как бы масштабные единицы по оси А. В самом деле, в выражении для элемента вероятности в(А)о(А амплитуда входит в комбинации АУЛоаВ г(Р=он(А)ЫА= — е аВ " 'НВ. л' (о) Форма же кривой распределения определяется величиной т, т.

е. соотяошением между )л н эквивалентной 27о 419 Рис. 16.2. Плотность распределении амплитуды при воздействии шума на сетку; ! Рентам нерааантой генерации, 11. Режим не полностью рааантой генерации, П1. Режим ратантой генерации. дисперсией флюктуационного воздействия озоК С каче ственной точки зрения, по форме кривой распределения режимы работы генератора можно классифицировать следующим образом. Если и<0 (о<0), то имеет место полное отсутствие генерации.

Точка, изображающая величину амплитуды, заведомо находится в начале координат, независимо от величины флюктуациюд1 онного воздействия, При пюложитель- 15 ных, но малых значе- 5 ниях и, когда шоК/2> 1 )р>0 (т. е. —.>Р>0), 2 " г степень 2Р— 1 у А в ,= 5 (43) отрицательна. е Однако возникающее ц5 вследствие этого бесконечное значение плютности распределе- 55 1 55 ния в нуле является ин. "И тегрируемым, т.

е. имеется конечная вероятность малых амплитуд. Это случай большой величины флюктуационных воздействий относительно прочности предельного цикла. Они настолько велики, что сильно сбивают автоколебания с устойчивого цикла, и поэтому не наблюдается каких либо преимущественных амплитуд генерации. Плотность вероятности, как видно из рис. 16.2, в этом случае является монотонной: чем меньше амплитуда, тем больше ее вероятность. Такой режим можно назвать режимом неразвитой генерации.

При меньшем относительном уровне шумов, когда ю,К) Р > ю, —,1тт. е. 1 ) т > — г1, кривая плотности рас- К1 1х пределения не монотонна. В этом случае уже существует некоторое наиболее вероятное значение амплитуды, которое равно (16.44) Однако максимум вероятности при этом значении ие сильно выражен (рис. 16.2). Амплитуда колебаний рассеивается в широкой полосе и со значительной вероятностью может быть близка к нулю. Описанный режим работы целесообразно назвать режимом не полностью развитой генерации, Наконец, при еще меньшем уровне шумов или большей прочности предельного цикла при выполнении неравенства И)ьтоК (т)1) мы имеем наиболее интересный случай — режим развитой генерации, когда изображающая точка находится преимущественно вблизи предельного цикла. Разброс вокруг наиболее вероятного значения (44) играет подчиненную роль и становится все меньше и меньше по мере дальнейшего роста т.

Вычислим моменты амплитуды, соответствующие найденному распределению. Используя (43), получаем ( а1 г( + —,) (Аь) = —" Ам+" ' '"ЫА=- — ' ' . (16.45) =г()) е а о лз г (ч) Особенно простые формулы имеем для четных моментов (,1.) ° . (А4) ( + 1) л лз (Ам) — Л-с(т+У 1) (ч+1)» (1646) Среднее значение амплитуды в отличие от наиболее вероятного значения (44) определяется выражением (А) = = г ° ' (16'47) г(~ -г 2) Пользуясь последними формулами (46), (47), находим величину дисперсии г (+-,,')1 А (Аз) (А)з л т () ' ~ ' (16'48) Из формулы (45) можно получить также следующие формулы для нечетных моментов, которые легко выражаются через первый момент; 1 л (А') = Л вЂ” з (т+,~)(ч+ —,)(А), (16.49) 421 Таким образом, в элементарных функциях не выражается лишь среднее значение (А).Однако для негоможет быть указана приближенная формула, пригодная при больших значениях т.

Пользуясь известным асимптотическим представлением гамма-функции, нетрудно получить (А) 3/ л е о" ~1+0( —,з)~, откуда вследствие (48) имеем ВА = 4'„[1+ О~ — ',)~. (16.50) (16.51) В заключение настоящего раздела свяжем параметры р, т с величинами е, Ао, фигурировавшими ранее, и приведем примерные численные оценки. Учитывая (28), (33), а также (!3.25), получаем к 1 Е / ок и = — — —, о Мтао = — 111 — 4- — ~; — 2 2 о — 21 Аок!' 3 1 к 1 — '7 = оо Атт= 8 о=8 о — 2 Аок и, следовательно, Л= 2Ак ч= 2 (1 4д-4-). (16.52) Но в силу (39) имеем к=(2 к) ~~1 Р()ы -3-2 1 ю( 1к ~ = — '1А ) ( к,к кор+~ кор)~ где 422 ккор= ~ Й (о) 11о1 око ~ 1к (к) ч(о. о о Подставляя сюда значения А,=11а, — = — Зв, находим 2~Ф=о'~~о «ор( — ) ~( — ) +1~, (16.53) времени корреляции процесса ьо первый член (А,) суммы А (~о) = А (1о — й) + йА гв А, + ЬА 1 не зависим от го(го) даже при малых (ь<( —, если только (ь)) т„,р.

Поэтому (А'А-ьГо) =(А А-ь) (Со) ' но этот член обращается в нуль, так как ьо имеет нулевое среднее значение. Следовательно, (А'АГо) = (А'А-ьГ о) + (А'ЛАЙ) = (А'ЬА~о) . Если подставить сюда найденное из (55) выражение (а ЬА (чА ь — ЛА'ь)а+А-ь ) (ойдо (,— ь то получим !, (А А"-о) = (А А-ь ) 1о(~о)ойо ' Г(Го)) ь Снова используя независимость между А и ьо(1о), записываем правую часть в виде произведения средних ь (А'А1о) = (А'А — ь) ) (Со (то) 1о (Го')) Жо'. л-ь Так как Л берется значительно большим, чем время кор- реляции, то входящий сюда интеграл равен половине коэффициента интенсивности а о (Го (~о) ~о (~о )) г "о ) (Го (~о) Го (~о + )) (~ чо и поэтому (16.59) (А'АГо) = †(А'А).

Прн переходе к (59) мы учли также, что разность 1 А — А, мала вследствие о « —,. Аналогичным же способом можно убедиться в справедливости более общего соотношения (г(ь(ы)),о))= —,( — (А(г))А())), ((660) которое является приближенным при конечном, но малом времени корреляции и точным для дельта-коррелированного процесса ~в. Оно может быть выведено также из формулы (4.167), Подставляя (59) в (58) получаем в обозначениях (57) =(ч+ 2) пв(т) — Лев(ч). (16.61) Аналогично в силу (55) будем иметь (А' — „в )=Зч(А Ав) ЗЛ(А А') +3(А Ав(о) или, если использовать (60), = З(ч + —,) ов(с) — ЗЛп (ч). (16.62) При этом вводятся в рассмотрение функции (57) все более высокого порядка, для которых в свою очередь могут быть выведены уравнения типа (61), (62).

Тем самым мы получаем бесконечную цепочку уравнений, определяющих поведение функций (57), Начальными условиями для этих уравнений являются очевидные равенства пв(0) = (А'); п,(0)= — (А');... (16.63) причем одновременные моменты (А'), (А'),... были определены раньше (45) . Указанную цепочку уравнений можно решать тем или иным приближенным способом. Один из таких способов зкалючается в обрывании цепочки, рассмотрении лишь конечного числа функций ов, ов,..., пм. Функция ом+„входящая в уравнение для ом, при этом выражается через низшие функции.

Целесообразно выражать и„+, через пм которая больше всего напоминает ее по своему поведению. Хорошие результаты дает следующий способ представления пвв~в через явь При раздвижении времен гв — 1в' — со функции пв переходят в произведение мо- ментов (16.64) 425 Выражение о„- (А) (А'-'), эв — (А) (Ав-в) (Ав) — (А) (А" ') образует коэффициент корреляции между А (14') и А" ' (1з), нормированный так, чтобы обращался в единицу при (з=(а'. Эти коэффициенты корреляции для раз.

ных й, вообще говоря, различны. Однако интуитивно ясно, что форма зависимости коэффициентов (64) от времени не должна сильно отличаться по крайней мере для близких значений л (например, 21 и 21+2). Приравняв коэффициенты корреляции (64) для 1=21 и 44=21+2, мы получим один из возможных способов представления П44+З ЧЕРЕЗ ОМ. После обрывания цепочки уравнений система оставшихся уравнений, которые являются линейными, решается обычными методами. Разумеется, чем больше число оставленных уравнений, тем с большей точностью вычисляется искомая корреляционная функция. Этосвязано, правда, с увеличением объема вычислений.

Применим изложенный метод в его простейшем варианте, оставляя лишь одно уравнение (61) и выражая о4(т) через оз(т). Приравнивая коэффициенты корреляции е, (4) — (А) (Аэ) е4'.(~) — (А) з (А4) (А) (Аэ) (Аз) (А) з н используя найденные ранее формулы для моментов 1 л (А)1 (А') = л получаем 1Х (ч "1- 1) (Аз) (ч +, ](А) ( ~з) ( 1) з т44(') л()А пз(') 2л(1А . (16.65) В силу этой аппроксимации уравнение (61) переходит в следующее уравнение: ~~4 (~) 4 )м 444 (~) — (А) (16.66) Его решение при начальном условии (63) имеет вид о,( ) = (А)'+ ПА ехр ~ — вА 426 Гв(ч+ ~) — ч — ~ ~, (16 68) На рис. 16.3 представлена зависимость времени корреляции от интенсивности шума, деленной на прочность предельного цикла (т.

Характеристики

Список файлов книги

Свежие статьи
Популярно сейчас
Как Вы думаете, сколько людей до Вас делали точно такое же задание? 99% студентов выполняют точно такие же задания, как и их предшественники год назад. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6451
Авторов
на СтудИзбе
305
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее