Главная » Просмотр файлов » Диссертация

Диссертация (1137423), страница 21

Файл №1137423 Диссертация (Минимаксное хеджирование европейского опциона на неполном рынке) 21 страницаДиссертация (1137423) страница 212019-05-20СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 21)

- 2001 - т.8. - в.1 - с.28-40.26. Новиков А. А. Хеджирование опционов с заданной вероятностью / Теория вероятности иее применение. - 1998. - т.43. - в.1 - с.152-161.11027. Пиуновский А.Б., Хаметов В.М. Новые точно решаемые примеры для управляемых цепейМаркова с дискретным временем. / М.:Кибернетика. - 1991. - N3. - с.82-90.28. Рокафеллар Р. Выпуклый анализ. М.: Мир.

1973. - 472с.29. Фелис Р. Лекции о теремах Шоке. М.: Мир. 1968. - 112с.30. Фëльмер Г., Шид. А. Введение в стохастические финансы. Дискретное время. М.: МЦНМО.- 2008. - 496с.31. Халмош П. Теория меры. М.: Издательство иностранной литературы. 1953. - 291с.32. Хаметов В.М., Пиуновский А.Б. Оптимальное управление скачкообразными случайнымипроцессами.

М.: МГИЭМ. - 1987. - 80с.33. Хасанов Р. В. Максимизация полезности со случайным вкладом и хеджирование платежныхобязательств. Дис. канд. физ.-мат. наук. М. 2013. - 91с.34. Ширяев А.Н. Вероятность. М.: Наука. 1980. - 574с.35. Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики (теория). М.: Фазис. 1998. 1017с.36. Ширяев А.Н., Кабанов Ю.М., Крамков Д.О., Мельников А.В. К теории расчетов опционовЕвропейского и Американского типов. I.

Дискретное время / Теория вероятности и ееприменение. - 1994. - Т.39. - В.1. - с.23-79.37. Эллиотт Р. Стохастический анализ и его приложения. М.: Мир. 1986. - 350с.38. Bachelier L. Téorie de la spiculation. / Annales scientifiques de l’école normale supérieure - 1900.- v.17, p.21-86.39. Beiglböck M. , Henry-Labordère P., Penkner F.

Model-independent bounds for option prices - amass transport approach / Finance and Stochastics. - 2013. - v.17. - 3. - p.477–501.40. Bellini F., Fritelli М. On the existence of minimax martingale measures. / Mathematical Finance.- 2002. - v.12. - No.1, p.1-21.41. Biagini S., Frittelli M. Utility maximization in incomplete markets for unbounded processes /Finance and Stochastics.

- 2005. - v. 9. - 4. - p.493–517.42. Biagini S. , Frittelli M. , Grasselli M. Indifference price with general semimartingales / Mathematical Finance. - 2011. - v.21. - 3. - p.423–446.11143. Bizid A., Jouini E. Incomplete markets and short-sales constraints: an equilibrium approach. /Int. J. of Theoretical and Applied Finance.

- 2001. - v.4. - 2. - p.211-243.44. Black F., Scholes M. The pricing of options and corporate liabilities / Journal of Political Economy. - 1973. - v.81. - 3. - p.637-654.45. Carassus L.,Temam E. Pricing and hedging basis risk under no good deal assumption. / Annalsof Finance. - 2014. - v.10. 1 – p.127–170.46. Carr P., Lee R.

Hedging variance options on continuous semimartingales / Finance and Stochastics. - 2010. - v.14. - 2. - p.179–207.47. Carr P., Fisher T., Ruf J. On the hedging of options on exploding exchange rates / Finance andStochastics. - 2014. - v.18. - 1- p.115–144.48. C etin, U., Soner, H. M., Touzi, N. Option hedging for small investors under liquidity costs /ıFinance and Stochastics. - 2010.

- v.14. - 3. - p.317–341.49. Cox, J. C., Ross R.A., Rubinstein M. Option pricing: a simplified approach. / Journal of FinancialEconomics. - 1979. - v.7. - 3. - p.229-263.50. Cvitanić J. Minimizing expected loss of hedging in incomplete and constraint markets. / SIAMJournal on Control and Optimization. - 2000. - v.38 - 4. - p.1050-1066.51.

Cvitanić J., Karatzas I. On dynamic measures of risk. / Finance and Stochastics. - 1999. - v.3. 4. - p.451-482.52. Cvitanić J., Schachermayer W., Wang H. Utility maximization in incomplete markets with random endowment / Finance and Stochastics. - 2001. - v.5. - 2. - p.259–272.53. Delbaen F., Schachermayer W. A general version of the fundamental theorem of asset pricing./ Math.

Annalen. - 1994. - 300. - p.463-520.54. Delbaen F., Schachermayer W. The no-arbitrage property under a change of numeraire / Stochastics and Stochastic Reports. - 1995. - v.53. - p.213-266.55. Delbaen F., Schachermayer W. The Fundamental Theorem of Asset Pricing for UndoundedStochastic Processes / Mathematische Annalen. - 1998. - v.312. - 2.

- р.215-250.56. Eberlein E., Papapantoleon A., Shiryaev A. N. On the duality principle in option pricing:semimartingale setting. / Finance and Stochastics. - 2008. - v.12. - 2. - p.265–292.11257. Florio S., Runggaldier W.J. On hedging in finite security markets. / Applied MathematicalFinance. 1999. - v.6. -3.

- p.159-176.58. Föllmer H., Kabanov Y. M. Optional decomposition and lagrange multipliers. / Finance andStochastics. - 1998. - v.2. - p.69-81.59. Föllmer H., Kramkov D. Optional decompositions under constraints. / Probability Theory andRelated Fields. - 1997. - v.109. - p. 1-25.60. Föllmer H., Leukert P. Quantile hedging. / Finance and Stochastics. - 1999. - v.3.

- 3. - p.251-273.61. Föllmer H., Leukert P. Efficient hedging: Cost versus shortfall risk. / Finance and Stochastics. 2000. - v. 4. - 2. - p.117-146.62. Frittelli M. The Minimal Entropy Martingale Measure and the Valuation Problem in IncompleteMarkets. / Mathematical Finance. 2000. – v.10. - No.1. - p.39-52.63. Guschin A.A., Mordecki A. Bounds on option prices for semimartingale market models.

/Proceedings of the Steklov Mathematical Institute. - 2002. - v.237. - p. 73-113.64. Harrison J.M., Kreps D. M. Martingales and arbitrage in multiperiod security markets / Journalof Economic Theory. - 1979. - v.20 - p.381-408.65. Harrison J.M., Pliska S.R. Martingales and stochastic integrals in the theory of continuous trading/ Stochastic Processes and Their Applications. - 1981.

- v.11. - p.215-260.66. Harrison J.M., Pliska S.R. A stochastic calculus model of continuous trading: Complete markets./ Stochastic Processes and Their Applications - 1983. - v15. - p.313-316.67. Kabanov Y. M., Stricker C. On the optimal portfolio for the exponential utility maximization:remarks to the six-author paper. / Mathematical Finance.

- 2002. - v12. - 2. - p.125–134.68. Karatzas I., Kou S.G. On the Pricing of Contingent Claims with Constrained Portfolios. / TheAnnals of Applied Probability. - 1996. - v6. - No.2. - p.321-369.69. El Karoui N., Quenez M.-C. Dynamic programming and pricing of contingent claims in anincomplete market. / SIAM Journal of Control and Optimization. - 1995. - v.33. - 1. - p.29-6670. Kramkov D. O. Optional decomposition of supermartingales and hedging contingent claims inincomplete security markets. / Probability Theory and Related Fields.

- 1996. - v.105. - 4. p.459-479.11371. Kramkov D., Schachermayer W. Necessary and sufficient conditions in the problem of optimalinvestment in incomplete markets. / The Annals of Applied Probability. - 2003. - v13. - 4. p.1504–1516.72. Kreps D. M. Arbitrage and Equilibrium in Economies with Infinitely Many Commodities. /Journal of Mathematical Economics.

- 1981. - v.8. - p.15-35.73. Leung T., Song Q., Yang J. Outperformance portfolio optimization via the equivalence of pureand randomized hypothesis testing. / Finance and Stochastics. - 2013. - v.17. - 4. - p.839-870.74. Levin V. I. Convex Analysis in Spaces of Measurable Functions and Its Application in Mathematics and Economics (in Russian). 1985.

Nauka. Moscow. - 352p75. Merton R.C. Theory of Rational Option Pricihg. / Bell Journal of Economics and ManagementScience - 1973. - v.4. - p.141-183.76. Naik V., Uppal R. Leverage constraints and the optimal hedging of stock and bond options /Journal of Financial and Quantitative Analysis. - 1994. - v.29. -2. - p.199-222.77. Rockafellar R.T., Uryasev S.

Optimization of conditional value-at-risk. / Journal of Risk. - 2000.- 2. - p.21-41.78. Rockafellar, R.T., Uryasev S. Conditional value-at-risk for general loss distribution / Journal ofBanking & Finance. - 2002. - 26. - p.1443-1471.79. Rouge, R., El Karoui N. Pricing via utility maximisation and entropy.

/ Mathematical Finance.- 2000. - v.10. - p.259-276.80. Rüschendorf L. On Upper and Lower Prices in Discrete-Time Models / Tr. Mat. Inst. Steklova.- 2002. - V.237. - p.143–148.81. Schweizer M. Mean-variance hedging for general claims. / The Annals of Applied Probability. 1992. - v.2. - p.171-179.82. Schweizer M. Variance-optimal hedging in discrete time. / Mathematics of Operations Research.- 1995. - v.20.

- p.1-32.83. Schweizer M., Wissel J. Arbitrage-free market models for option prices: the multi-strike case /Finance and Stochastics. - 2008. - v.12. - p.469-505.84. Schachermayer W. Optimal investment in incomplete markets when wealth may become negative/ The Annals of Applied Probability. - 2001. - v.11. - 3. - p.694-734.11485. Von Neumann J., Morgenstern O. Theory of games and economic behavior. Princeton UniversityPress. 1990.

- 666p.115Список публикаций диссертанта по теме диссертации1. Зверев О.В. Расчет европейского опциона на биномиальном (B,S)-рынке с квантильнымкритерием / Зверев О.В. // Научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодыхспециалистов МГИЭМ. 2006.

Характеристики

Список файлов диссертации

Минимаксное хеджирование европейского опциона на неполном рынке
Свежие статьи
Популярно сейчас
Зачем заказывать выполнение своего задания, если оно уже было выполнено много много раз? Его можно просто купить или даже скачать бесплатно на СтудИзбе. Найдите нужный учебный материал у нас!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6392
Авторов
на СтудИзбе
307
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее