Диссертация (1137423), страница 22
Текст из файла (страница 22)
М. МИЭМ. Тезисы докладов. С. 29.2. Зверев О.В. Расчет Европейского опциона на полном биномиальном (B, S)-рынкес квантильным критерием / Зверев О.В. // Научно-техническая конференция студентов,аспирантов и молодых специалистов МГИЭМ. 2007. М. МИЭМ. Тезисы докладов. С.31.3. Зверев О. В. Минимаксный суперхеджирующий портфель Европейского опциона / ЗверевО.В., Хаметов В.М. // Сборник докладов участников. Первый Российский экономическийконгресс. 2009. Москва. ИЭ РАН. ISBN 987-5-9940-0219-34.
Зверев О.В. Об условиях справедливости опционального разложения. / Зверев О.В.,Хаметов В.М. // Обозрение прикладной и промышленной математики. 2009. Том 16. Выпуск6. С. 1067-1068.5. Зверев О.В. Минимаксное хеджирование опционов европейского типа на неполных рынках(Дискретное время). / Зверев О.В., Хаметов В.М.
// Обозрение прикладной и промышленнойматематики. 2011. Том 18. Выпуск 1. С. 26-54.6. Зверев О.В. Минимаксное хеджирование опционов европейского типа на компактном(1,S)-рынке. / Зверев О.В., Хаметов В.М. // Обозрение прикладной и промышленнойматематики. 2011. Том 18. Выпуск 1. С. 121-122.7. Зверев О.
В. Минимаксное хеджирование опционов европейского типа на неполныхрынках (Дискретное время). / Зверев О.В., Хаметов В.М. // Обозрение прикладной ипромышленной математики. 2011. Том 18. Выпуск 2. С. 193-204.8. Зверев О.В. Квантильное хеджирование опционов европейского типа на неполных рынкахбез трения.
Ч. 1. Cуперхеджирование / Зверев О.В., Хаметов В.М. // Проблемы управления.2014. Выпуск 6. С. 31–44.9. Зверев О.В. Квантильное хеджирование опционов европейского типа на неполных рынкахбез трения. Ч. 2. Минимаксное хеджирование / Зверев О.В., Хаметов В.М. // Проблемыуправления. 2015. Выпуск 1. С. 47–52.10. O.V. Zverev Quantile hedging of European option in multidimensional incomplete market without transaction costs (discrete time) / O.V.
Zverev // VIII Московская международнаяконференция по исследованию операций. 2016. М. МАКС Пресс. Труды конференции. Том 1.С. 109-112.11. Зверев О. В. Квантильное хеджирование европейского опциона на полном рынке безтрения (дискретное время) / Зверев О. В. // конференция "Молодая экономика: экономическаянаука глазами молодых ученых".
2016. М. ЦЭМИ РАН. Материалы конференции. С. 16-17с.11612. Зверев О. В. Построение множества успешного хеджирования в задаче расчетаевропейского опциона на неполном многомерном рынке без трения (дискретное время) / ЗверевО. В. // конференция "Молодая экономика: экономическая наука глазами молодых ученых".2017. М. ЦЭМИ РАН. Материалы конференции. С. 32-34..
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
