Главная » Просмотр файлов » Е.С. Вентцель, Л.А. Овчаров - Задачи и упражнения по теории вероятностей

Е.С. Вентцель, Л.А. Овчаров - Задачи и упражнения по теории вероятностей (1115276), страница 57

Файл №1115276 Е.С. Вентцель, Л.А. Овчаров - Задачи и упражнения по теории вероятностей (Е.С. Вентцель, Л.А. Овчаров - Задачи и упражнения по теории вероятностей) 57 страницаЕ.С. Вентцель, Л.А. Овчаров - Задачи и упражнения по теории вероятностей (1115276) страница 572019-05-09СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 57)

Пример СМО с очередью и с абсолютным приоритетом.Имеется одноканальная СМО с двумя местами в очереди (га = 2).На вход СМО поступают два простейших потока заявок I и II синтенсивностями Х 1? Х 2 . Времена обслуживания — показатель­ные с параметрами \хг, |л2. Заявка I, прибывшая в СМО, «вытесня­ет» заявку II, если она обслуживается, и занимает место в очередиперед ней, если она стоит в очереди.

«Вытесненная» заявка II по­кидает СМО необслуженной, если в очереди уже нет мест, и ста­новится в очередь, если места есть. Нумеруя состояния СМО дву­мя индексами г, j соответственно числу заявок I и II, находящихсяв СМО, построить размеченный граф состояний СМО и написатьуравнения для финальных вероятностей состояний. Считая этимуравнения уже решенными, выразить через р{- (i + j < 3) следую­щие характеристики эффективности СМО:^отк (PQ-ПС ) ~~ вероятность того, что заявка I (II) получит отказнемедленно после прибытия;406Qi (Q2) ~~ вероятность того, что заявка I (II) будет обслужена;гг (z2) — среднее число заявок I (II), связанных с СМО;г, (г2)_— среднее число заявок I (II), находящихся в очереди;Чист (*сист) ~ среднее время пребывания в системе заявки It$ (t^) — среднее время пребывания в очереди заявки I (II);tcliCT — среднее время пребывания в системе любой (произволь­ной) заявки;tQ4 ~ среднее время пребывания в очереди любой заявки.Р е ш е н и е .

Состояние СМО: s- — в СМО находится г заявок Iи j заявок II (г Л- j < 3). Размеченный граф состояний показан нарис. 11.42.Уравнения для финальных вероятностей состояний:(\+ Х 2 ) р00 = \Ltp10 + \i2p01;+\1гР20 +\12Рп]VlPw =\(Р20( \ + \+ M > 2 W =Х2Р01+M-l)?20 =\PlO(Х1+ №(*>+ \poz;(\+\h2)+++V1P3O +M-2P21»*+^2^02;+ \1гр21 + \l2Pl2> ( Х 1 += Х 2 р 1 0 + \Р01+VlPl2+\2рп+ Х2 + |j,1) р10 = \р00( Х 1 ^ Х 2 + М-2)Р(>1 = Х 2 ^ 0 0 +V4P1+P2l);( \ + Х 2 + \LX + [i2)pn(\Ml +V2)Pl2=ХХ2 +1^02 +р03 = Х 2 р 0 2 ;Р00 + Рю + Р20 + РЗО + Poi + Pll + ?21 + Р02 + Р\2 + Роз = ^* отк=^30 ' -* отк=РзО ~^~ P21 ^~ P l 2 ~^~ ^ 0 3 'X,5V00"10Г==^—"* отк=•*•—^30'VI1!ХЦ2Х12^2М-2Г1Г м-1^2^1М>2,Vr*М-1XX, 1 1ДйГРис.

11.42407Чтобы найти Q2> найдем сначала А2 — среднее число обслужен­ных заявок II в единицу времени:А2 = М1~ Ро(тк) ~ \(Р03 + Pl2 + P 2 l ) = Х 2 [ ! - (fto + ?21 ++JP12 + РОЗ )] - Х 1 (РОЗ + Pl2 + P21 )•Разделив это выражение на Х2, находим среднюю долю обслу­живаемых заявок II (вероятность того, что заявка II будет обслу­жена): Q2 = А2 J Х2. ТогдаF =1l( P l O + P l l + Pl 2 ) + 2 (Р 2 0 + P 2 l ) + 3 f t 0 ;23Г =+ P 2 l ) + ( P 0 2 + Pl2) + P03; 11*2= 1(j>01 +Pll2+f( Р 2 0 + P 2 l ) + P3 0 ; 2 = l ( P l l ++р 2 1 ) + 2р12.По формулам Литтла7(1)_ ~/ \ •6сист ~ *1 I A l Jf''СИСТ= _ b _ f (хЛ1 "ГхА1)°СИСТ27(2) —_ F/\.сист^2 / А 2>6XI'хА21 +хА6Г(1) __ - / \ .оч ~~ 'l I А 1 )7(2) .

Ги^СИСТ 12ОЧХ^хА11+7(2) _ _ - / х .оч ~ ' 2 I А 2 'Х7(1) ,хА62°ОЧ'хА1 +27(2)хЛ^ОЧ*2Все характеристики, относящиеся к заявкам I, можно вычис­лить и не решая уравнений (11.42), а просто игнорируя наличиезаявок II, рассматривая СМО с ограниченным числом мест в оче­реди (т = 2) и находя ее характеристики по формулам п. 3 (см.с. 379, 380).11.43. Простейшая! СМО без очереди и с «разогревом» каналов.На вход n-канальной СМО поступает простейший поток заявок синтенсивностью X. Время обслуживания — показательное с пара­метром |о, Перед тем как начать обслуживание заявки, канал дол­жен подготовиться («разогреться»). Время «разогрева» Траз имеетпоказательное распределение с параметром У и не зависит от того,как давно канал прекратил работу. Заявка, заставшая канал сво­бодным, «занимает» его и ждет, пока он разогреется, после чегопоступает на обслуживание. Заявка, заставшая все каналы заня­тыми (обслуживаемой или ожидающей заявкой), покидает СМОи остается необслуженной.

Найти финальные вероятности СМОи характеристики ее эффективности: вероятность отказа Ротк, от­носительную пропускную способность Q, абсолютную пропуск­ную способность Л, среднее число занятых каналов к.Р е ш е н и е . Будем считать, что обслуживание заявки состоитиз двух фаз: ожидания разогрева и самого обслуживания:^обсл = тРаз + Тобсл • Случайная величина Гобсл распределена пообобщенному закону Эрланга 2-го порядка (см. задачу 8.39) с па­раметрами |i, У. Мы знаем, что формулы Эрланга (11.0.6) справед­ливы не только для показательного, но и для любого распределе408ния времени обслуживания. Найдем величину fx = 1 / M f f ^ ].ИмеемМ[Гобсл] = М[Граз] + М [ Г о б с л ] = 1 / ^ + 1 / у = (^ + у ) / ( И 1откуда fl = ([iv) I ([i + v).

Вычислив р = X / jl и подставив это значе­ние р в формулы Эрланга (11.0.6), получим:Ро1 + £+...+£-+...+£1!к\п!Ркк\Ро (1<к<п);1 -9- Р0Чтобы найти среднее число занятых каналов к, нужно разде­лить А на jl:1Ро = РМ-о-11.44. Простейшая одноканалъная СМО с очередью и «разогре­вом» канала. На одноканальную СМО с неограниченной очередьюпоступает простейший поток заявок с интенсивностью X. Времяобслуживания — показательное с параметром [i (\х > X).

Перед темкак приступить к обслуживанию заявки, свободный до того каналдолжен «разогреться». Время «разогрева» — показательное с пара­метром у и не зависит от того, как давно канал закончил работу.Если обслуживание начинается сразу же после окончания обслу­живания предыдущей заявки, «разогрева» не нужно. Составитьграф состояний СМО и написать уравнения для финальных веро­ятностей состояний; выразить через эти вероятности характери­стики эффективности СМО: средние числа заявок в системе J и вочереди г, средние времена пребывания заявок в системе £сист и вочереди tQ4.Р е ш е н и е .

Состояния СМО (рис. 11.44):s00 — канал свободен, не разогрет;501 — пришла одна заявка и ждет, канал разогревается;500XS,°U11хS4J2У\хЧ15111Х s°0бУхи* М- ''5XУ1хв1512VX13VРис. 11.44409sn — канал разогрет, одна заявка обслуживается, очереди нет;502 — канал разогревается, в очереди две заявки; ...;sQl — канал разогревается, в очереди I заявок;su — канал обслуживает одну заявку, / — 1 заявка стоит в оче­реди; ....Уравнения для финальных вероятностей:Хроо = М>ц; (X + v) Рог = ^Роо; ( Х + И») Рп = vPoi + M>i2 5( \ + v)p 02 =\p01;(\ + \i)p12 =yp02 + \рп +м> 1 3 ;...;(X + v)p 0|/ = X p 0 i M ;(X + M,)plf/ =VPO,/ +Xp l f W + M . P I I / + I ; - .

. ;oooo* = X ^ (^м + Pi,*);f= Z ^ (Pof/ + Pi,/+i)•/=1t =0По формуле Литтла^сист — ^ / X; tm —r J X.11.45*. Имеется одноканальная СМО с очередью, ограничен­ной числом мест га = 2. На вход СМО поступает простейший по­ток заявок с интенсивностью X. Время обслуживания распределе­но по обобщенному закону Эрланга с параметрами щ, |i 2 (см. зада­чу 8.31). Найти вероятности состояний СМО:s0 — в СМО нет заявок;вг — в СМО одна заявка (очереди нет);5 2 — в СМО две заявки (одна обслуживается, одна в очереди);5 3 — в СМО три заявки (одна обслуживается, две в очереди).1)_ Найти характеристики эффективности СМО: Р отк , Q, А,z, г, £ сист , tQ4.

Вычислить их для значений X = 2, \х.г = 6; \х2 = 12.2) Сравнить их с теми, которые получились бы для простейшейСМО с таким же значением X и значением |л, равным 1 / to6cJl, где^обсл ~~ с Р е Д н е е время обслуживания заявки в данной СМО.Р е ш е н и е . Поток обслуживании — не пуассоновский, значит,система не марковская, и найти вероятности состояний СМО пообычной методике, которую мы применяем для марковских про­цессов с дискретными состояниями и непрерывным временем,нельзя. Однако процесс, протекающий в СМО, можно искусст­венно свести к марковскому с помощью так называемого «методафаз».Представим обслуживание состоящим из двух фаз (I и И), про­должающихся соответственно время Тг и Г2; полное время обслу­живания Тобсл =Тг + Т2, где Тх имеет показательное распределе­ние с параметром щ; Т2 — показательное распределение спараметром |л2.

Тогда Гобсл будет иметь обобщенное распределе­ние Эрланга с параметрами |л1 и \х2 (см. задачу 8.39).410Введем следующие состояния СМО:s0 — СМО свободна;M-iX сЯsn — в СМО одна заявка, обслужива­1°11ние в первой фазе;X \ ^ 2X512 — в СМО одна заявка, обслужива­?тние во второй фазе;>Ч 22215 21 — в СМО две заявки (одна обслу­живается и одна в очереди); обслужива­XX\ ^ 2ттние в первой фазе;Snt*1ш 5_ 15 22 — в СМО две заявки, обслуживаниеяво второй фазе;5 31 — в СМО три заявки, обслуживаниеРис. 11.45в первой фазе;5 32 — в СМО три заявки, обслуживание во второй фазе.Дальнейших состояний нет, так как (по условию га = 2) боль­ше трех заявок в СМО быть не может. Размеченный граф состоя­ний СМО показан на рис.

11.45. При таком подходе состояние sxрасчленяем на два: sn и s12 (или, короче, sx — su -j- s12); аналогич­но s2 = 521 + s 22 , sz = s3l + s32. Уравнения для финальных вероят­ностей, соответствующих графу рис. 11.45, будут:рь556Z>Фо = M<2Pi2; ( х + м-1) Рп = х ^о + м<2^22; ( х + м-2) Рп = м-i^ii;( Х + Щ)Р 2 1 =^2^32 + X Pll5V-iPsi( X + M-2)^22 =^iP 2 l + XPl2*>= X^2i5 ^2Рз2 = РгРгг + Х^22^нормировочное условие р0 + рп + р12 + р21 + р22 + р31 + р32 = 1.Решая эти уравнения, получаем:г [(X + f x 2 )XX[|X3(X + ^ + j x 2 ) + XV 2 (X + ^ 2 )Ро2^ 2M-lM-22[|2Х (Х + [х1 + \х2)Х 4 (Х + Щ + м , 2 ) + Х У 2 ( Х + |х 2 )||2 3M-lM-2M-lM-23|Х (Х + ^ + ц 2 )4|Х (Х + ц 1 + р , 2 ) + ХУ 2 (Х + ц 2 )3M-iM-1(Х+ц2)Х^ _XРи=Ро> Рп=—Ро\_ Х 2 ( ц 1 +М-2 +™22 ~'оМ-1^2Х)„ .

„PoiРз1-12X 3 (X+ t i 1 + ( i 2 )+XV a (X+ t i a ) j > .рРп =Г1°>_Х4(Х + ц г + ц 2 ) + Х У 2 ( Х + ц 2 ) _—3ч 29M-lM-2"0>411Р32:\ 4 ( Х + | А , + Н,2) + Х 3 Ц 2 ( Х + Ц 2 )\ 3 ( \ + щ + ц2)МчУ 2M-iM-2р 0 . (11.45.1)Далее находим финальные вероятности состояний sv s2, s3:( X + M-I + M*2)PO;Pi = P n +Pi2 =x2P 2 = Р И +Р22 = - T2T 2[ ( XM-iM-2+^l)(X+^l + M ' 2 ) + M'2(X + M'2)]PO;3ft = ftl + PS2=T T ^ 2M-iM-2+X^ 1 + M - I 2 ) ( ^ + M-I + ^ 2 ) ++ \12{\1г +ц 2 )(Х + ^ 2 ) ] р 0 ,(11.45.2)где p0 определяется первой из формул (11.45.1).Характеристики эффективности СМО могут быть найдены че­рез вероятности р0, pv р2, ft по формулам:ротк=Рз'> Q = 1 - ft; i4 = х (1 - р 3 ); * = lft + 2р2 + Зр3;г = 1р2 + 2р3; *сист = J / X; tm=r/\.(11.45.3)Подставляя в формулы (11.45.1) численные данныеX = 2, |х1 = 6, |х2 = 12, получаем: р 0 = 0,540; ри = 0,182; р12 — 0,090;р 21 = 0,087; р22 = 0,050; р 31 = Сф29;;?32 — 0,022. Отсюда, возвраща­ясь к исходной (немарковской) СМО, имеем: р0 = 0,540; рг = 0,272;р2 = 0,137; рг = 0,051.Далее, по формулам (11.45.3):Ротк = 0,051; Q = 0,949; Л = 1,89; г = 0,705; г = 0,243; *сист = 0,352;*оч - 0,122.2) Подсчитаем те же характеристики для простейшей СМО с темиже X = 2,[JL = ( 1 / ^ 1 + 1 / | J L 2 ) ~ 1 = 4 По формулам (11.0.12)—(11.0.15)имеем:р = 0,5; р0 « 0,533; к = 1 - р0 « 0,467; рх = рр0 « 0,267;р2 = p2ft> ~ 0,133; р 3 = Р Ч ~ 0,067; Ротк = р3 « 0,067;Q = 1 _ р 3 « 0,933; А « 1,866; г « 0,733; f « 0,267; fCHCT = 0,367;*"от «0,133.Видим, что наша немарковская СМО имеет над простейшейСМО некоторое преимущество по пропускной способности иочень мало отличается от нее (в лучшую сторону) по времени пре­бывания заявки в СМО и по длине очереди.11.46*.

Характеристики

Список файлов книги

Свежие статьи
Популярно сейчас
Зачем заказывать выполнение своего задания, если оно уже было выполнено много много раз? Его можно просто купить или даже скачать бесплатно на СтудИзбе. Найдите нужный учебный материал у нас!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6374
Авторов
на СтудИзбе
309
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее