Главная » Просмотр файлов » Пупков К.В. Методы классической и современной теории автоматического управления. Том 2 (2000)

Пупков К.В. Методы классической и современной теории автоматического управления. Том 2 (2000) (1095389), страница 114

Файл №1095389 Пупков К.В. Методы классической и современной теории автоматического управления. Том 2 (2000) (Пупков К.В. Методы классической и современной теории автоматического управления. Том 2 (2000)) 114 страницаПупков К.В. Методы классической и современной теории автоматического управления. Том 2 (2000) (1095389) страница 1142018-07-14СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 114)

По условиям задачи система элементов в Ул [О,Т) Ь, (г), ..., Ь„(г) обладает свойством линейной независимости. Отсюда вытекает линейная независимость функций У;(г), Уз(г),...,У„'(г) . В пространстве ьз [О, Т) задача нахождения Ь~', Ьг,...,Ь„' затруднений не вызывает и ее решение очевидно. В пространстве же У! [О, Т), когда функционал,У, подлежащий минимизации, имеет вид т У = ~(У(г) — ЬзУз(г)-ЬзУз( )-,.-Ьу„(г))са, о решение задачи неоднозначно. Чтобы обеспечить однозначность аппроксимации в метрике пространства Е![О,Т], необходимо наложить дополнительные ограничения на функции (т3(г)) и (У;(г)) [ЗЦ. Положим, что система (У;(г)) образует систему Чебышева, т.е. является линейно независимой и количество нулей функции ) Ь„У„(г) на промежутке [О,Т) =з не превышает и. Тогда, используя известные из теории аппроксимации факты, можно заключить, что решение задачи аппроксимации в Ь [О, Т) однозначно.

Достаточно полно изучен вопрос о том, какие системы функций образуют систему Чебышева [26, 3 Ц. 5.5.2. АЛГОРИТМ СИНТЕЗА ОПТИМАЛЬНЫХ ПРОГРАММНЫХ УПРАВЛЕНИЙ МЕТОДОМ МОМЕНТОВ ДЛЯ КЛАССА ЛИНЕЙНЫХ ОДНОМЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ Поставленная задача формулируется так: для линейного обьвктпа, описываемого дифференциальным уравнением вида* е и а„(г)х~ю =," Ь„(г)и~~~, =о с=о залечи оптимального упрлеленил обьекими с распределенными перьметремн подробно рпссмотрены в [ч1 Методы тес ии оптимального авления. Часть!11 606 т ()к((, = Яи(т)) Й -ь ппп. о (5.50) Эта задача может быть решена с помощью метода моментов, основные положения которого изложены в предыдущем параграфе. Запишем векторно-матричный интеграл Коши для уравнения САУ (пока будем полагать, что 11(т) — вектор-функция): Х = А(т)Х+ В(т)%1.

(5.51) Он имеет вид т Х(г) = ) Хе(г)Хеф(т)В(т)Щт)~й+ Хе(т)Хе~(0)Х, (5.52) о где Х вЂ” начальное состояние. о Обозначая Хе(г)Хе'(т) = Ф(йт), перепишем (5.52) т Х(т) = ) Ф(От)В(т)()(т)с(т+ Ф(1,0)Х, о Поскольку Х '(т) = Ч'(т), (5.53) где Ч'(т) — фундаментальная система сопряженной системы, то (5.52) можно переписать в виде т Х(т) = Хе(Г)Х + ) Хе(т)Ч(т)В(т)()(т)отт. о Умножая обе части последнего равенства иа Ч'(г), получим т Ч'(г)Х(г) = Ч'(т)Хе(т)Х + Ч'(г)Хе(г)) 'Р(т)В(т)Щт)с(т . о Учитывая (5.53), запишем т 'Р(т)Х(г) = Х +) Ч'(т)В(т)Щт)пт. о (5.54) Или, что то же самое, ) Ч'(т)В(т)Щт)с(т = Ч'(т)Х(г) — Х . о Полагая верхний предел в (5.54) т = Т, находим т ) Н(т)Щт)Ыт = Л, о (5.55) ,построить программное управление и'(г), переводящее объект из начального состояния Х =(х(0),х'(0),...,х )(0)) в конечное Х =~х(Т),х'(Т),...,х~ )(Т)) за пРомежУток [го = О,О = Т~), пРичем ноРма УпРавлениЯ и(Г) в пРостРанстве Ео(О,Т) должна иметь минимум, т.е.

Глава б. Методы математического п о амм овация 607 где Н(т) = »Р(т)В(т); Л = »Р(Т)Х(Т) — Х . Равенство (5.55) выражает необходимые и достаточные условия, которым должна удовлетворять функция 1)(!), чтобы система (5.51) перешла из заданного начального состояния Х в заданное конечное состояние Хз . Если же предыдущие рассуждения отнести к скалярному обьекту (5.49), то соотношение (5.55) в скалярной форме запишется так г ) Ь! (т)и(т)с(т = 1!,; о т ) Ф~(т)и(т)с1т = ).з, о (5.56) т )! Ь»(т)и(т)с(т = й». о Теперь, пользуясь вышеизложенными результатами, легко записать зависимость, определяющую оптимальное управление: и (<) = "=! !1Н,(!)!1Я 818п Н,(г), ))Н,(г)))'с»1о,г) (5.57) где Н,(г) = ~Кй,(!). »м Управление (5.57) имеет минимальную норму в пространстве ЯО, Т»): (5.58) !И!„(„) =~1! ()Гд~ о т „р' пцп )' ) А„/~(!)~ дг о (5.59) при ограничении 1г!з!+~)!г «- «1г»7» =1.

(5.60) Эта задача может быть решена только на ЭВМ; результатом ее решения являются числовые значения к,",яз,...,»„. Важно обратить внимание на факт, который здесь используется: норма функиионаяа 1 в терминах теории управ»ения является одновременно нормой входного воздействия в пространстве Те[О,Т), т.к, воздействие совпадает с производяигей функцией функиионаяа. Норма функционала 1 в рассматриваемом подходе является функционалом качества работы системы управления. В формулу, определяющую оптимальное программное управление и (г), входят коэффициенты к!,кз,...,к„. Они находятся путем решения следующей задачи нелинейного программирования: 608 Методы тес ии оптимального авления.

Часть 1П Следуя 19, 25), можно указать последовательность решения задачи оптимизации: 1) описать обьект линейным уравнением (5.49); задать все входящие в уравнение параметры; перейти к нормальной форме Коши; 2) задать время процесса !е = О; /! = 7'; 3) задать начальное Х и конечное Х состояния; 4) задать минимизируемый функционал в виде нормы управления в пространстве /.'[О,т); 5) сформулировать задачу оптимального управления; 6) построить фундаментальную систему сопряженной системы и рассчитать Н(т); 7) построить моментные функции /ь(/) и рассчитать вектор моментов Л = р!,),,...,Х„)т; 8) записать задачу в виде эквивалентной проблемы моментов; 9) решить задачу нелинейного программирования (5.57) и, таким образом, найти числа /с!,/сз,...,й„; 1О) после расчета чисел й!,/гз,...,/г„, полученных в результате решения задачи по пункту 9, записать окончательный ответ в виде формулы для искомого оптимального управления (см, формулу (5.57)) и его минимальной нормы Рассмотрим случай, когда р=!/=2.

Функционал качества в рассматриваемом случае имеет вил Реализуя последовательность решения задачи, получаем формулу для оптимального программного управления в виде т.к Для нахождения оптимальных значений !с!',/!з,...,/г„' необходимо решить задачу шш Я/с„/!„(/)) !// "о при условии Глава 5. Методы математического о амм ванна 609 т щ!п,l = щ(пф(!)-/с!Я!)-...-)1„,!" (!)~ Й. е„ "о Оптимальные значения )с(",лз,...,л„' находятся обычным путем: берутся от.l частные производные по !с), (сз,...,)с„и приравниваются нулю. Имеем — =~~1,Я-М,~,Я-...-йЯ.Я~Я,Яйы0; 1 сх! о — = Я.6(!)-йз 6(!)-- -йл1лЯ13ъЯс(! = 0' 1 Й! 2ояз о (5.62) Рнс.

а.з!. Структурнан схема алгорнтма: ! — сходные данные; ! - расчет маментое Киле„, "л„; 3 — расчет маыентныл функций )((!), Ьг (!), ..., й„(г); 4- Раеилт Каьффичисллит ао и фОРМиРОЕаыил СиетЕМЫ аЛгсдРаиЧЕСКих УРа лагкий; 5 — ртиение системы алгедраиче сник ураененнй и нахождение й;, йл, ..., (с„', й — настроение онтимального нрограммного унралленил и (!) Обозначая а, = /~(!) !'; (!)с((, из (5.62) запишем о Последняя задача является классической задачей аппроксимации, а еще более конкретно — задачей о наилучшем приближении в среднеквадратичном.

Учитывая рассуждения, приведенные выше, задачу (5.61) перепишем в виде (см. формулу (5.48)): 610 Методы тео ии оптимального авления. Часть 111 а22 ссз + ам стз + ... + а2 „1„= юъ 2, 32)Ю2 + 33 Сз +'"+ Пзо'Гз СЧЗ (5.63) п„з)юз + о„злз +...+ и„„/ю„= цю„. поскольку у!(ю),тз(ю),..., т„'(ю) линейно независимы, матрица системы (5.63) не вы- рождена и, таким образом, система (5.63) имеет единственное решение. Структурная схема алгоритма расчета и'(с) представлена на рис. 5.21. Заметим, что если критерием качества является энергия управления, оптимальное программное управление и (ю) е С/О, Т~/, т.е. является непрерывной функцией.

Пример бл [9, 54]. Пусть объект описывается уравнениями х! =хзю хз =и, где х,(с),х,(с) — фазовые координаты объекш; н(с) — скалярное управление. Найдем управление я (с), имеющее минимальную норму в (;[ОТ] (минимальную энергию) и осуществляющее перевод объекта из нулевого начального состояния в конечное состояние с координатами Х = (Т, 1) .

Сведем задачу оптнмизацни к проблеме моментов. Имеем кз(с) = /к(т)юст+ хз(0), о 1 ![т *()«1*,«! *!с-1[!«юю~!.*,(юю]о ° *,(!. а о о ! ! = /(с — т)с(т)ю(т+ «з(0)ю+ кДО) = /ти(т)юст ею/и(т)юют+ х (0)с +х (О) о о о Отсюда находим ! ! / к(т)юют = хз (с) — хз(0); — /тп(т) юют = х (с)- с/ и(ХУ(т — хз(О)с + п(0) о о о При с=Т получим т т /Си(ю)ю(С=Т; /и(ю)!(С=1. о о Последние два равенства представляют формулировку зшшчи оптимизации в терминах проблемы моментов, пРичем )4(с) = с; ~(с) = 1; л! = т; лз =! . Рассчитаем оптимальные значениЯ коэффициентов ю)!', А; . Имеем приусловии йт+а, =!.

Полиуясь описанной выше методикой, получаем: 3 . 1 юю = —; л'= —. ! 2Т' 3 2' Найдем норму функционала 1 2 Теперь можно записать формулу, определяющую оптимальное управление и'(с) =+с — Ч= — ( — с — 1). В [9] для рассмотренного объекта поставлена и решена задача перевода объекта из нулевого начального состояния в точку. катооая в Фазовом пространстве системы движется по закону Глава 5. Методы математического 611 мми ования я,=г; яз — — ! за минимальное время при ограничении назначение энергии управления /г )Уз (!и~=~)из(г)йг) яб. о Оптимальное управление по быстродействию имеет вид [9) ° 3 ) з и (г)=-Егг--Е . 8 2 Следуя !25], сделаем одно существенное замечание.

Метод моментов, помимо решения задачи о нахождении программного оптимального управления, т.е. управления и = и (г) как функции от независимой переменной /, позволяет решить задачу синтеза системы оптимального управления, работающей по принципу ОС, т.е. опрев деление управления и (хг(г),хз(г),...,х„(г)) как функции от фазовых координат. При решении этой задачи используется принцип «размораживания» начальных условий, т.е. каждый текущий момент времени г принимается за начальный и тем самым, принимая х(г) за начальное состояние, соответствующее этому моменту времени, можно получить значение и' искомого оптимального управления как функцию координат х,(г),...,х„(/) управляемого объекта и' = и'(хыхз,...,х„).

Системы управления минимальной силой являются частным случаем оптималь! ! ных систем, рассмотренных выше, когда р = 1 и с/ = о, поскольку — + — = 1. Р г/ Величина / = ига)оягят шах~1нЯ~ (5.64) нвзываенгся силой управления скалярным объектом. Критерий (5.64) получается из общей формулы ./=~~~и(/))ос/г~ =~~~и(г)! г/г~ о о Выражение, определяющее оптимальное программное управление, в явном виде сле- дует из зависимости (5.57) при р = 1 и г/ = со, Имеем и ~ ч~„'),„ и'Я =,. иы ~/с„'/г„(г) з)дп ',г,/г„'/г„(г) = !!/!! з!дп ~~ /г„'/г„Я, (5.65) 1 г~„'ь„м а "' где оптимальные коэффициенты /гг,/г2,...,/с„находятся из решения задачи Т и ь)тьь,я~ в а" оиы при условии )!г)с, +/сз)ьз+...+А„)с„=).

Характеристики

Список файлов книги

Свежие статьи
Популярно сейчас
А знаете ли Вы, что из года в год задания практически не меняются? Математика, преподаваемая в учебных заведениях, никак не менялась минимум 30 лет. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6451
Авторов
на СтудИзбе
305
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее