Главная » Просмотр файлов » Пупков К.В. Методы классической и современной теории автоматического управления. Том 2 (2000)

Пупков К.В. Методы классической и современной теории автоматического управления. Том 2 (2000) (1095389), страница 112

Файл №1095389 Пупков К.В. Методы классической и современной теории автоматического управления. Том 2 (2000) (Пупков К.В. Методы классической и современной теории автоматического управления. Том 2 (2000)) 112 страницаПупков К.В. Методы классической и современной теории автоматического управления. Том 2 (2000) (1095389) страница 1122018-07-14СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 112)

х,(г) Рис. 5.16. Графики функций х, (2), хз(с) 6.4. АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ ПРОГРАММНЫХ УПРАВЛЕНИЙ И ОПТИМАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КЛАССОМ НЕЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ Как указывалось выше, для построения конечномерных (матричных) эквивалентов операторных уравнений, описывающих поведение объектов управления, применяются матричные операторы дифференцирования, интегрирования и умножения. В случае нелинейных объектов может быть использован матричный оператор умножения.

Это возможно тогда, когда нелинейные элементы объекта управления представляются в виде степенного ряда. В случае применения базиса, порожденною блочно-импульсными функциями, указанное ограничение может быть снято. Для выявления особенностей, присущих нелинейным объектам при построении оптимальных программных управлений, рассмотрим конкретную задачу. Пример 5.6. Задача управления полетом ракеты [52). Получим решение этой задачи с помощью матричного представления операторов в базисе полиномов Лежандра (будем улерживать 8 членов разложения). Система дифференциальных уравнений, описываюших поведение объекта управления, имеет вид Хз = ХЗ, Х2 Х4, (5 30) ха =асов и, Х4 =цып " яс Представим нелинейные функции в (5.30) в виде усеченного ряда Тейлора относительно точки и = 0 2 ( 4 созии (--и + — и, 2 24 ( з ззличи †-и б Перепишем уравнения обьекш в следуюшем виде А =ха, Х2 = Х4, а 2 а 4 х,=а- — и + — и, 2 24 а з х4 =пи — — и — яв.

б 39 зак. зев Методы тео ни оптимального и авленил. Часть 111 594 Запишем послелнюю систему в матрнчной форме, применял операторы интегрирования н умножения. Имеем Са =А„Со+я,(0)Фй, Сп =А„Сп+хз(0)Ф'„, Сп =А„С вЂ” — А„А„(н)С" ь — А„(А (в)) С" +ха(0)Фгг, С" =ад„С" - — А„(А (и)) С АчСж+ ха(0)Фй где А„— матрица интегрирования в выбранном ОНБ. Мвтрнца интегрирования в.базнсе полнномов Ле- жандра имеет внд 0 0 -!0 0 0 -7,142 10 0 0 7,142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5,555 0 0 0 0 -4,545 0 0 5,555 0 -3,846 0 0 4,545 0 -3,333 0 0 3,846 0 В (5.31) А„(н) — матрица умножения на функцию (в данном случае — на функцию и(г)).

Матраца умноження в базисе полнномов Лежандра имеет внд (поскольку коэффнцнензь! с," нензвесгны, матрица А, (в) является функцией переменных с," ) с~ 0,333сз 0,2с," О, 142с1 0,999сз 0,999с~» + 0,4сз 0,4сз + 0,25с1 0,25сз + 0,19сз с," Оббсз + 0428с1 с," + 028с", + 0285сз 0428с", + 019сй+ 02! бсь с1 0 бс,"+О 44сз Обе",+О 26с„"+О!с", с", +О 26сз+018сз+О 23с," А„(и) = (прнведен вырез матрацы размером 4 х 4), С*',С",С,СЯ' — спекграяьные характеристики соответствую- щнх функций н констант, Фйг — вспомогательный вектор-столбец, необходнмый для учета начальных условий, размерностью ! х 1 Фв =[1,0Ь,О)т Матричный эквивалент снсшмы уравнений, опнсывмощнх поведение объекщ (5.30), можно записать так.

1 0 0 0 0 1 0 0 Сч ! 0 0 А„(и) ! н О 0.0 А„ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 А„О 0 0 0 А„ Сп Сп о о1( — ') о 0 0 0 1сг 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 А„О ООО А„ 001~а) 0 о о о 1~ — ") 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 А„О 0 0 0 ° -А„ где! — елнннчнвя матрица размерное!ъю ! х) Сч Сп Сч Сп 50 -16,66 50 0 0 16,66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 С» СЯ' 0 0 (Аг(н)) (А„(и)) я,(0)Фв» хз (О) Фй х,(0)Фе х,(0)Фег Глава 5. Методы математического о амму павия 595 Полученное векторно-матричное соотношение можно записать в общем ваде С» = Р(С2' ) ( )' 2 Рад гг,м/с 1ао !зез Рнс. 5Л7. Графнкн функций, харакгернзуюшнх процесс управлення: ! — Решение, полученное методом математического'нраграмч ироеання, 2-решение, полученное методам дксеревааоянн Парсона Сформулируем задачу в терминах математического программирования: ! /(Со) =ш(п -Я счу„(Т) 1 прн слсдуюшнх ограничениях 1 Сл =Р(си) г т — ограниченна типа равенств. 2 Х Фт(с)! Сп 30000.

Фт(г)~ С, м 0~ ~ -т Методы тео ии оптимального п авленид. Часть 111 Приведем результаты решения задачи оптимального перевода ракеты из состояния Х' в состояние Х' без ограничения на фазовые координаты. Одностолбцовые матрицы, предстввляюшие собой спектральные характеристики сигналов С',С*',С",С*',С"1, имеют вид 12444,91 Сб = Сн = 0,1318374 Приведенные ниже формулы определяют оптимальное программное управление и оптимальную программу, полученные с помошью конечномерной оптимизации: и (с)=0 079с+10040 452!О цс — 0154 10 "с +О 0004!!-О 00001!" +0208 !О ьсг — О 008сс, х,(с)=14,319!-о 006+0,145 10 вс -О 6 1О ~!~+О 094!'-О 004!'+О 0000851 +2,25с', х(с]=0173с-000086+0 443 10 С -011710 Ьс" +0007ст-О 00013! +0 687 10 С +4159!', х (с) =8 231!+0 007чо 16! !О зсг — 0 467 10 с!*+0 003!с-0 00015!" +О 448 1О 'сг-О 1655!с, х,(с)=9,663!-0,004+0,7!9 10 с -0,222.!О 'сь+0,009!'-0,0002!" +0,2856!О 'с'-0,1735!! В (52) приведено приближенное решение задачи методом дискретизации Пирсона.

На рис. 5.! 7 приведены графики оптимальногоуправления и (с), х, =Я(хс) и х, = С(х,), полученныедвумя методами. На рис. 5.18 приведены графики компонент вектор-функции Х (с), полученные методом математического программирования с использованием матричного представления операторов в базисе полиномов Лежанлра Построим решение той же зааачи с использованием матричных операторов, но с ограничением на фазовые координаты хг(с)5400 й (5 32) (т е ограничим веяичину вертикальной составляющей скорости).

Заменим ограничения на всем промежупге [О,! Оос) дискретной сеткой, из рис. 5 18 можно заключить, что целесообразно потребовать выполнения неравенства (5.32) в точках с =50, 60, 70, 80 с. таким обраюм, к формулировке задачи в терминах математического программирования необходимо добавить 4 ограничешм типа неравенств Ф'(с~ С" < 4ОО, г сс Фт(с)( С <400, ь =ге Ф~(с)~ Сн < 400, Ф~(с)~ С"' ь 400.

В результате реализации процедуры оптимизации получены следуюшие спектральные харакюристики. Сг Следуюшие формулы определяют оптимальное программное управление и оптимальную программу, полученные с помошью конечномерной оптимизации; 6 (с)=0 0517!+129+0 493 10 с -01599!О вся+0 0004!сс-0 0000121 +О 2015 1О ~с~ — О 0071сз; хи)=-3260С+00007-0604.10 'с'+02!2 10 ЬС -0084! +0 0029! — О 000033!'+30367!', 0,7009748 -1,199579 -0,748134 О,!096817 0,0295336 -0,024550 0,0364488 0,6585593 -1,102337 -0,388532 -0,133186 -0,168734 0,0354228 0,139032 0,1433477 10542,64 17! 03,96 8487,51 2453,! 1 182,098 -461,85 — 92,333 40,3517 12118,89 20991,85 10926,03 1953,77 -262,906 -150,934 0,333257 -! 5,6494 17307,83 3063,22 -2658,30 †10,89 -12 1,548 39,0!50 12,2698 11672,06 !5687,24 2228,90 -2253,75 -519,346 -113,737 -!23,7!3 -24,6901 382,71! 5! 5,576 203,16! 14,7597 -75,3701 -16,8677 10,49144 4,698661 455,5808 639,6091 ! 78,7192 -37,2230 -29,9851 -0,65397 -4,06885 -1,00675 290,8048 125,7199 -276, 7588 -135,5054 -19,670 10,120 3,! 901 2, 0956 265,90! 1 97,37931 -239,2!8 -84,8284 -24,9169 -19,0455 -6,41942 11,14279 597 Глава 5.

Методы математического п о амми ования яз(с) =19 638!с-О 00003-0 9541 10 вес +О 2052 1О ьс +О 0766!» — О 00077с — О 0000!сз + 2 796с, х (С) =4 5482с-0 00028-0 3455 1О в!~+О 83335 10 !~+О 0056!~-0000028с~-О 563 1О ЬСС вЂ” О!32!С, Хс (С) = ! 4 327 С - О 002+ О 3824 10 С -0 139 10 ~С~ Ь О 048 СЗ -О 00!3 С~ Ь 0 0000!9 Сз - О 825 СС На рис 5. !9 представлены графики оптимального управления и'(с) (а), оптимальной траектории (6), годографа оптимальной траектории (в), а на рис.

5 20 — графики компонент вектор-функнии Х (с) «с (с) и х,(с) х (с),с с,с Х4 ьгг' м /с Рне 5.18. Графики фазовых переменнык Методы тео ии оптимального п авления. Часть П! Приведенный пример, заимствованный из [521, предназначен для иллюстрации особенностей расчета оптимальных программных управлений и оптимальных программ. Уравнения объекта отличаются относительной простотой, поэтому в качестве базиса использованы полиномы Лежандра.

и) б) с 1сщо . зющ л,,м)о в) Рис. ЗЛ9. Графики функция, зарактернзуюпзиз оптнмальныа процесс упрапленни с ограничсниелз на фазопые переменные 599 Глава 5. Методы математического и о амму рванин «,(!), и хх(!), м Я), ! иIс 1 хе(!), иге Рне 5.20. Графики фазовых переменных бОО Методытео ииоптимального п авления.

Часть|И Если же объект достаточно сложен, а оптимальное управление имеет разрывы 1-го рода, целесообразно использовать функции Уолша, блочно-импульсные функции или обобщенные блочно-импульсные функции [39, 47]. Аналогичным образом решаются задачи построения оптимальных программ и оптимальных программных управлений для других функционалов. 6.6. МЕТОД МОМЕНТОВ (ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ) Проблема моментов, рассмотренная Крейном, получила название Е-проблемы моментов [26]. Результаты решения этой проблемы были использованы рядом авторов для построения оптимальных программных управлений, а также для синтеза систем, работающих по принципу обратной связи.

Н.Н. Красовский использовал метод Е-проблемы моментов для решения задачи оптимального управления объектами с сосредоточенными параметрами [25]. А.Г. Бутковский показал, что этот метод может быть с успехом обобщен для решения более сложных задач, связанных с бесконечномерной проблемой моментов и с задачами оптимального управления'системами с распределенными параметрами [9].

Характеристики

Список файлов книги

Свежие статьи
Популярно сейчас
А знаете ли Вы, что из года в год задания практически не меняются? Математика, преподаваемая в учебных заведениях, никак не менялась минимум 30 лет. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6451
Авторов
на СтудИзбе
305
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее