Главная » Просмотр файлов » В.И.Тихонов Статистическая радиотехника (2-е издание, 1982)

В.И.Тихонов Статистическая радиотехника (2-е издание, 1982) (1092037), страница 74

Файл №1092037 В.И.Тихонов Статистическая радиотехника (2-е издание, 1982) (Тихонов В.И. Статистическая радиотехника (2-е издание, 1982)) 74 страницаВ.И.Тихонов Статистическая радиотехника (2-е издание, 1982) (1092037) страница 742018-02-07СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 74)

3.3. КВАНТОВАНИЕ СЛУЧАИНЫХ СООБЩЕНИИ Рнс. 3.38. Квантование случай. ного процесса по уровням 380 В современных еистемах связи все большее распространение получают цифровые (дискретиые) методы передачи и обработки непрерывных сообщений. Для этого производится преобразование (квантование) исходного непрерывного сообщения в ряд фиксированных значений.

Затем эти значения представляются последовательностью (комбинацией) двоичных символов (цифр, элементов); эти символы передаются одним из методов дискретной модуляции. В приемном устройстве осуществляется восстановление переданного аналогового сообщения 1!ЗЗ, (34). Рис. 3.39. Кван. товаиие случайного процесса по времени и по уровням Рассмотрим два способа квантования: по уровням и по времени и по уровням. Устройства, осуществляющие квантование, принято называть квантователями или аналого-г1ифровыми преобразователями. Процесс квантования непрерывного сообщения $ (/) по уровням поясняет рис.

3.38. Интервал возможных значений сообщения $ (/) разбивается на В элементарных подынтервалов точками Е х, (или х~г), / = 0,1,..., В/2 (х = 0 и хью = оо), Величины Е х1 принято назывшпь порогами квантования, а разность между двумя ближайшими порогами Л; = х;+, — х, — шагом квантования. Выходные уровни квантования обозначим через ~ у, (или у ~), / = 1,2,..., В/2..

Если истинное значение сообщения $(/) в какой-либо момент времени 1 положительно и находится в интервале (х, „х;), то вместо него берется соответптвующий уровень уь При этом вместо непрерывной функции $ (/) получится ступенчатая кривая Ч (/), высота «ступенек» которой равна разности между соседними уровнями квантования Ьг = у,+,— — у,. Такое преобразование можно осуществить, если исходное сообщение $ (/) подвергнуть нелинейному преобразованию Ч (/) = д ($(/)) ступенчатого вида (рис. 3.38). В каждый данный момент времени выходной сигнал квантователя соответствует одному из /. уровней. Будем считать, что /, = 2», где й — целое число, т.

е. й =1оя,/.. (3.5.1) Квантование по времени и по уровням можно получить, пропуская временные отсчеты функции я (1), взятые через определенные интервалы времени О, через нелинейный элемент с характеристикой у (Е) с последующим расширением отдельных отсчетов до величины интервала квантования по времени 0. Описанное преобразование поясняет рис. 3.39. 1(орреляционная функция и спектр кваитованиого процесса Поскольку нелинейная характеристика квантователя д К) есть нечетная функция, то математическое ожидание процесса т) (7) равно нулю, а корреляционная функция определяется формулой (3.4.2!): дт(мФ Ф6, 7 ОЮ Ог "7' г у 4 О О уе7к 7 г у 4 О О уп)(~~ О Рис. 3ДО.

Нормированные спектральные плотности процессов, кваитованных по уровням Выполнив интегрирование по частям и учитывая, что д' (х) = = Х,"'~,,тай; 6 (х — х;), найдем Подставив зто выражение в (2), получим формулу для корреляционной функции я ~с=д ( 2 л Ф" ( — *"- )) —. (3.5.3) В частном случае Оч = Л = Л, х, = (1+ 1/2)Л о учетом равенства Цнп+Н ( Х) — ( 1)п Пнп+П (Х) 382 В дальнейшем принято, что квантованию подвергается гауссовский стационарный случайный процесс $ (7) с нулевым математическим ожи.данием (лте —— 0) и корреляционной функцией )с е (т) = ()ага(т).

Получим корреляционные функции и спектральные плотности квантованных процессов В (7) и так называемых шумов квантования ь (7) = т1 (7) — $ (7) [135 — 137). а затем приведем некоторые результаты по синтезу квантователя 1138 — 143). формула (3) несколько упрощается; ь~а л и [)=4ь' ~ ~ а ((г~ от) ~ о64) н=ь з, о...

=о 2 / / а~ где ) )) = Л/)/Рт и суммирование производится по нечетным и. Спектр квантованного по уровням процесса Ч (/) определяется формулой (2.332): ш2 о 8„(а)=8бо ~)," 'Ч Ф<ю (((+ — 1~/р ) — (' г~(т) созштбт. л=н но... — д о (3.5.5) На рис. 3.40 приведены рассчитанные по этой формуле нормированные спектры кваитованного процесса т) (1) для двух корреляционных функций исходного процесса $ (/)1 йа (т) = Рт ехр ( — а ) т )), Ят (т) = Р. ехр ( — ут'). Как и следовало ожидать, при увеличении шага квантования ширина спектра квантованного процесса увеличивается. При квантовании процесса $ (/) по времени и по уровням формирование квантованного процесса Л(/) (рис.

3.39) целесообразно трактовать как периодическое (с периодом О) временное стробировапие прямоугольными импульсами длительностью О процесса и (/) (рис. 3.38). При этом процесс Л (() представляет собой периодическую последовательность примыкающих импульсов прямоугольной формы длительностью О со случайными и коррелированными амплитудами. Спектральная плотность такой импульсной последовательности определяется формулой (8.46) из (20), которая при нулевом математическом ожидании процесса т) (/) (и„= О) принимает вид юо/2 и Подставив сюда выражение Я „(аО) из (4), получим .С, (Ы) 40аз~ М" ("8/2) ~ ~Ч)," О)впа ме/2 (3.5.6) Характеристики шума квантования //од шумом (ожибкой) квантования понимается случайный процесс ь (/) = Ч (/) — Б (/), представляющий собой разность между выходным н(/) и входным $(/) процессами квантователя, Определим корреляционную 'функцию и 383 спектральную плотность шума (ошибки) квантования для частного случая Л! = Л!' = Ь.

В этом случае шум квантования можно рассматривать как результат преобразования исходного процесса $ (!) нелинейным элементом о периодической пилообразной характеристикой тр($), которая равна разности функций ф! = а (ь) и >рв == $ (рис 3 41) Разложим периодическую функцию т(> ($) в ряд Фурье т)> ($) = ~' 5!п — с, ( — 1)" . 2лл л Л л ! Рнс.

3. !. Осрмнрованне шума кван- тованнн На основании этого разложения ковариационную функцию шума квантования К! ((„тв) можно записать в виде К4((,А) =М (~ © ~ ((,)) = М (ф(1((,)) ф(1 ((в))) = — М 5>п — й (т!) 5!и — $ (!а) ~, ае, л-т ( — 1)>+а ! .

2л! . 2ла ла М з з ,=!а 1 Представив синус в виде яп х = (е!" —, е — !')/21 и взяв математическое ожидание, получим 1)>ч-а+! К! ((„(а) = — ' ~' '~', Фв (1 дт, )да), (3.5.7) а т,е а~е где Ф, (!О„)дв) — двумерная характеристическая функция случайного процесса $ (1). Применительно к интересующему нас гауссовскому стационарному процессу с нулевым математическим ожиданием характеристическая функция дается формулой (2.5.16) при та = О. Поскольку нелинейная функция ф ($) нечетная, математическое ожидание шума квантования равно нулю и его корреляционная функция совпадает а ковариационной функцией. В результате несложных преобразований получим ро, ! с!.1-! — — И +а > ел* (т'4 (г) =К! (т) = — ' '~' ~~~' е х >=! а=! /4ле .

1 Рт>4, 1 а У4лвна Х з)> ~ — Ига (т)~ = — ~ — е з)>~ †' ге (т)) + лв ла и=! 384 го* ;=!г=! и~о! где и = ГгЧП е — «влубинаь квантования. При р (( 1 в формуле (8) можно пренебречь двойной суммой. Заменив гиперболический синус его асимптотическим представлением з)!х — е"/2, х )) 1, получим [135, 136, 86) [!01 1 Г 4вг Яг йт (т) = — 'Ч вЂ” ехр ~ — — (1 — Ге (т))~ . (3.5.9) 2аг Й4 яг ~ й о=! Отсюда находим дисперсию шума квантования 6111,-", ! 611Е я Л рс -л1(0)-— 2яг ~ вг 2яг 6 12 а=! (3.5.10) Рассмотрим частный пример, когда Гт (т) = з[п 1Ыйт. Такая нормированная корреляционная функция соответствует процессу $(1), спектральная плотность которого постоянна н отлична от нуля только в полосе частот ( о! ~ ( 11.

По формуле (2.3.12) спектральная плотность шума квантования 8С(Го)= „, 1' — „, ) ехр ~ — — "(1 — )~ соз ГотЖ. (3.5.11) о Разлагая з!и йт!Ж в степенной ряд и ограничиваясь первыми двумя членами, получаем [135, 86) [!Ггт ~-~ 1 г ( 2вг гсг Бс (Го) = — ~ — ~ ехр ( — Йг тг) соз !от!(т = н ..и „г ) ( за Я 6111 ~,!Гзр ~", ! Г 36мг 1 — '9' — ехр [в л=! (3.5.12) Из формулы (9) следует, что при р (( 1 корреляция между значениями ошибки квантования отсутствует. Поэтому спектр ошибки квантования приближенно равномерен в диапазоне частот, превышающем ширину спектра исходного процесса. Если проделать вычисления, аналогичные выполненным при выводе формулы (9), и воспользоваться известным соотношением М (З с!Од,) д!Вг (16„)дг) дд! !е,=о где Фг ([0„169) — двумерная характеристическая функция случайных величин $, и $„то можно получить формулу для взаимной корреляционной функции исходного процесса з (1) и шума квантования Ь (1) [136): 13 звк.

999 386 А!С(2)=2йа(т) ~~Р ( — 1)п — ' ехр( — ). (3.5.13) и;1 Разложим в подынтегральном выражении периодическую функцию ехр ()д~Я)) в ряд Фурье: Е!ЕЭ ($) = '~' с е!»2~$/и где А/2 П/2 ( е!ез )2) — !пзлз/и /еь ! (' /е$ — !пзл$/и (пь Ь Л вЂ” Ь/2 — Ь/2 Ми !д — 2лп//!) Л/2 (Π— 2лп/Ь) Л/2 В результате подстановки этих выражений в (14) и перемены местами операций суммирования и интегрирования имеем 2!и (Лд/2 — пл) !пзпт/а Ьд/2 — пл т, /. 2лп '! з!и !Л!)/2 — пл) Ь ! Лд/2 — пл и (3.5.15) Из обратного преобразования Фурье находим плотность вероятности шума квантования /а (~)=- — ( Ф! (1 б) е — !ес!/д= 2л 3 хл Ф /.

2ла ! 1 !' 2)и (Ь!)/2 — ал) — !ит 1 б е Л ! 2л,1 Лд/2 — пл После замены переменной интегрирования в соответствии с равенством Лх/2 = Ад/2 — пл получим а / 2л ) Лх/2 и=— 386 При (1 1 абсолютная величина взаимной корреляционной функции Дтт (т) мала, и поэтому шум квантования и исходный квантуемый процесс обычно считают некоррелированными. Получим одномерную плотность вероятности шума квантования, для чего предварительно найдем его характеристическую функцию Фс (1 д)= ~ е!ее!!) р($)с$. (3.5.14) 10 ави йе йи ййк г 3 р йлгй г еагеь Рис.

Характеристики

Тип файла
DJVU-файл
Размер
21,83 Mb
Тип материала
Высшее учебное заведение

Список файлов книги

Свежие статьи
Популярно сейчас
А знаете ли Вы, что из года в год задания практически не меняются? Математика, преподаваемая в учебных заведениях, никак не менялась минимум 30 лет. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6551
Авторов
на СтудИзбе
299
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее