Разработка механизмов и инструментария проектного менеджмента при создании ракетно-космической техники (1024822), страница 21
Текст из файла (страница 21)
Эти показатели представляется возможнымоценивать на основе отличающихся по структуре и принципам формированияразличных моделей.Начнем анализ с оценки выраженности. Для этого будем использоватьметод экспертных оценок.Согласно известной процедуре сбора и анализа экспертных оценок,итоговую оценку будем определять как медиану индивидуальных оценок сучетом четности или нечетности числа членов экспертной комиссии.При этом в оценкеijриска Rij можно задать весомость этого вида риска,используя показатель весомости Aij:ij=AijXij.(4.8)Заметим, что в качестве показателя весомости может быть принятаоценка экономических потерь, вызванных данным видом риска.
Xij в формуле[4.8] характеризует показатель выраженности (распространенности). Этаформула обобщает известный способ оценки риска как произведения среднегоущерба (математического ожидания ущерба) на вероятность нежелательногособытия.Тогда, из изложенного выше вытекает справедливость следующихравенств:Pi = 1 –i=1–i1–i2–… –ik(i)= 1 - Аi1Хi1 - Аi2Хi2 - ...
- Аik(i)Хik(i), (4.9)(i = 1, 2, …, m).Здесь Хi1, Хi2,..., Хik(i) – оценки факторов риска второго порядка,задаваемые при вычислении оценки частного риска типа i.Численные показателифакторов Хi1, Хi2,..., Хik(i) оцениваютсяэкспертами для каждого конкретного инновационного проекта при заданиизначений коэффициентов весомости Аi1, Аi2,..., Аik(i) одними и теми же для155всех проектов – по результатам экспертных оценок.Поскольку Pi должна быть неотрицательна для всех Хi1, Хi2,..., Хik(i) ивсе оценки факторов частных рисков задаются максимальными значениями, тои риск Ri должен принять свое максимальное значение, равное 1.
Тогдасправедливо следующее соотношение:Аi1 maxХi1 + Аi2 maxХi2 + ... + Аik(i) maxХik(i) = 1.(4.10)В принятом варианте оцифровки максимальные значения Xij заданыравными 5. Тогда сумма Аi1, Аi2,…, Аik(i) должна равняться 1/5 = 0,2.Рассмотрим далее последовательно основные элементы нового видамоделей оценки рисков, а именно иерархическую систему рисков, экспертнуюоценку рисков нижнего уровня, агрегирование показателей нижележащейгруппы рисков для расчета группового риска более высокого уровня,использование результатов оценивания для управления рисками, последствиясрыва сроков и методы их преодоления.Иерархическая система рисковРассматриваемый подход разработан на основе АМ-модели рисков, атакже на построении иерархической системы рисков.Идея построения иерархической системы основана на переходе отсложного оцениваемого глобального риска к более простым групповым и отних – к частным рискам, которые могут быть оценены сравнительно легко.Ниже рассмотрен пример применения аддитивно-мультипликативноймодели оценки рисков.В главе 3 диссертацииотмечалось, что созданиеракетной техники состоит из восьми этапов.Очевидно, что каждый этап будет характеризоваться тем или инымзначением риска.
Оценка рисков требует оценки вероятности Р1, Р2, …, Р8успешного выполнения перечисленных выше этапов. Этапы создания ракетнойтехники происходят в различные непересекающиеся между собой интервалывремени, поэтому риски каждого этапа, вызванные независимыми случайнымипричинами, независимы друг от друга.
Вероятность Р очевидно может бытьпредставлена в виде произведения вероятностей успешного выполнения156каждого из этапов. Тогда:P = P1P2… Р8.(4.11)Следовательно, оценка Q суммарного риска R определяется как:= 1–P = 1 – P1P2... Р8.(4.12)Будем применять аддитивно-мультипликативную модель с m = 8. Приэтом выделим 7 частных рисков:R41 – риск ошибок при изготовлении деталей и блоков;R42 – риск ошибок при сборке;R43 – риск необеспеченности ресурсами (станочного парка, кадровых,компьютерных, временных и др.
ресурсов);R44 – риски, связанные с нарушением графика работ, поставок покооперации;R45 – организационный риск (риск срыва работ из-за плохой ихорганизации);R46 – риск, вызванный действиями поставщиков сырья, комплектующихматериалов (низкое качество, нарушение сроков);R47 – внешний риск.Всего было выделено 44 частных риска Rij, где i - номер этапа, i = 1, 2, 3,...¸8, а j - номер частного риска внутри этапа, j = 1, 2, ..., n(i), здесь n(i) количество частных рисков, выделенных на этапе i (при этом n(i) менялось от 3до 7).
Полный перечень 44 частных рисков (с разделением по группам)приведен в статьях автора [92, 93] и Таблице 17.Ясно, что трехуровневая иерархическая система может быть развернута вболее полную систему с большим числом уровней. Частные риски, в своюочередь, могут быть подвергнуты декомпозиции. Так, риск R14 ошибок приизготовлении деталей и блоков может быть разложен на группу рисков,соответствующихотдельнымдеталямиблокам.Посколькуподобноеразложение может быть проведено и для других частных рисков, указанных в[92, 93], то трехуровневая иерархическая система рисков может бытьразвернутадочетырехуровневойсхемы[95,96,97].Допустимым157представляется рассмотрение и других частных рисков, например, рискиошибок при изготовлении отдельных блоков.
Тогда можно выделить отдельныеошибки, которые могут иметь место при изготовлении конкретного блока.Следовательно, появляются частные риски на пятом уровне иерархии и т.д.В работах [92, 93, 95] была выбрана трехуровневая схема, позволяющаядостаточно подробно описать многообразие рисков и в то же время достаточнобыстро провести численную оценку рисков.
При развитии системы рискменеджмента на предприятии, создающем РКТ, может оказаться полезнойдетализация рисков, переход к большему числу уровней иерархии и т.д.Построение иерархической системы рисков проводится специалистами впредметной области при анализе риска на первом этапе применения теориириска (имеются в виду три раздела теории риска: анализ риска, оценка риска,управление риском).Экспертная оценка частных рисковЗасозданиемиерархической системы рисковдолженследоватьследующий шаг – построение и применение системы экспертной оценки рисковнижнего уровня.В повседневной деятельности для частных рисков чаще используютнечисловые характеристики, поэтому целесообразно давать оценки рисковконкретного проекта создания РКТ с помощью лингвистических переменных.Например,членыэкспертнойкомиссиимогутоцениватьвероятностьреализации риска Rij из списка:0 – практически невозможное событие (с вероятностью не более 0,01);1 – крайне маловероятное событие (с вероятностью от 0,01 до 0,05);2 – маловероятное событие (вероятность от 0,05 до 0,10);3 – событие с вероятностью, которой нельзя пренебречь (от 0,10 до0,20);4 – достаточно вероятное событие (вероятность от 0,20 до 0,30);5 – событие с достаточно высокой вероятностью (более 0,30).Ответ эксперта предполагается в одной из формулировок, выделенных158курсивом.Слеваприведенаусловнаякодировка.Ееосуществляюторганизаторы экспертизы.
Может быть использована и другая кодировка,например, вместо 0, 1, 2, 3, 4, 5 применимы значения 1, 10, 100, 1000, 10000,100000. Справа приведены еще более условные границы для заданиявероятностей. Их назначение − предварительная ориентация экспертов передначалом оценивания с помощью градаций лингвистической переменной.Методика оценивания частных рисков должна видоизменяться взависимости от конкретной постановки задачи оценки и управления риском.Конкретные процедуры экспертного оценивания выбирает исследовательв соответствии с рекомендациями, изложенными в работе [78]. Отметим, чтонецелесообразно использование так называемого «метода анализа иерархий»[51, 88, 105].Подходы к описанию частных рисковКак показано выше, значения лингвистических переменных Xij могутбыть получены непосредственно от экспертов в виде баллов из ряда 0, 1, 2, 3, 4,5.
При дальнейшем развитии организационно-экономической модели оценкирисковпроектовсозданияРКТсцельюуглубленногоописаниянеопределенностей могут быть применены и другие математические схемы[90].В частности, известно,что длямоделирования лингвистическихпеременных находят широкое применение «треугольные» нечеткие числа, укоторых функция принадлежности описывается тремя значениями: a, b, c (a < b< c) и имеет треугольный вид – функция принадлежности равна 0 левее a иправее c, в точке b равна 1, на интервалах (a, b) и (b, c) линейна. Известно, чтотеория нечетких множеств в определенном смысле сводится к теориислучайных чисел и тем самым к теории вероятностей.Моделировать лингвистические переменные можно также с помощьюинтервальных чисел.
Если Xij – интервал (a, b), то описать его можно как ([a,b], (a, b], [a, b)), т.е. описывается двумя числовыми параметрами a и b.Например, «крайне маловероятное событие» – это событие, вероятность159которого очень маленькая, от 0,01 до 0,05, описывается интервалом (0,01; 0,05).Статистика интервальных данных подробно рассмотрена в [78, 90].Агрегирование оценок рисковРассмотрим теперь агрегирование оценок рисков, т.е. возможныеварианты построения обобщенного показателя, «рейтинга» риска болеевысокого уровня, усредняющего оценки рисков более низкого уровня.Для i-ой группы рисков оценкаiгруппового риска Ri определяется поформуле:i=i1+i2+…+in(i)= Аi1Хi1 Аi2Хi2 + ... + Аin(i)Хin(i),(4.13)т.е. агрегирование проводится аддитивно.Оценкаiгруппового риска Ri связана вероятностью Pi успешноговыполнения i-го этапа, а именно,Pi = 1 -i,или Pi =1 - Аi1Хi1 ...
- Аin(i)Хin(i).(4.14)Ранее уже было показано, что вероятность Pi всегда неотрицательна привсех возможных значениях факторов и когда все оценки факторов частныхрисков принимают свои максимальные значения, оценкаiравна 1, авероятность Pi, соответственно, минимальное значение 0.В рассматриваемом варианте оцифровки, максимальные значения Xijравны 5. Следовательно, сумма Аi1, Аi2, Аin(i) должна быть равной 0,2.В рассматриваемой модели принято, что события, относящиеся кразличным группам рисков независимы между собой.
Поскольку успешноевыполнение проекта возможно тогда и только тогда, когда все этапывыполнены, то вероятность P выполнения проекта в срок должна быть равнапроизведению всех вероятностей Pi успешного выполнения этапов, т.е.агрегирование проводится мультипликативно:P = P1P2...Pт = (1 -1)(1 -2)...(1 -m),(4.15)где, m – число этапов. Как отмечалось, при разработке РКТцелесообразно принять m = 8.Оценкаиска невыполнения проекта в срок – это дополнение до 1160вероятности успешного выполнения проекта P, т.е.= 1 − P. Именно этавеличина должна рассматриваться в качестве основного показателя припринятии управленческих решений.Некоторые обоснования именно такого способа усреднения оценокчастных рисков приведены в работах автора [92, 95, 96].В теории принятия решений разработаны и другие методы агрегирования.В организационно-экономической модели оценки рисков проектов созданияРКТ перспективными представляются методы агрегирования оценок частных игрупповых рисков с помощью степенных средних по Колмогорову, взвешенныхмедиан первого и второго типов, а также методы агрегирования с отсечениемнедопустимо больших значений оценок частных и групповых рисков.Перечисленныеметодыагрегированиямогутбытьиспользованыпридальнейшем развитии организационно-экономической модели оценки рисковпроектов.Перспективные методы агрегированияВболееболееподробнопозднихнекоторыеработахметодыавтора[148,агрегирования.151]Пустьрассмотренынеобходимоагрегировать оценки рисков x1, x2 , …, xn.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
