Диссертация (Методы и инструменты урегулирования проблемной задолженности кредитных организаций)
Описание файла
Файл "Диссертация" внутри архива находится в папке "Методы и инструменты урегулирования проблемной задолженности кредитных организаций". PDF-файл из архива "Методы и инструменты урегулирования проблемной задолженности кредитных организаций", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "экономика" из Аспирантура и докторантура, которые можно найти в файловом архиве СПбГУ. Не смотря на прямую связь этого архива с СПбГУ, его также можно найти и в других разделах. , а ещё этот архив представляет собой кандидатскую диссертацию, поэтому ещё представлен в разделе всех диссертаций на соискание учёной степени кандидата экономических наук.
Просмотр PDF-файла онлайн
Текст из PDF
Санкт-Петербургский государственный университетЭкономический факультетНа правах рукописиДАВЫДОВ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧМЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯПРОБЛЕМНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙСпециальность 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит»Диссертация на соискание ученой степеникандидата экономических наукНаучный руководитель:Доктор экономических наук, профессорХалилова Миляуша ХамитовнаСанкт-Петербург20162ОглавлениеВведениеГлава 1. Проблемная задолженность кредитных организаций1.1. Проблемная задолженность российских банков как индикаторсостояния экономики1.2. Методика построения эффективной системы урегулированияпроблемной задолженности банкаГлава2.Инструментыурегулированияпроблемнойзадолженности банка2.1. Классификация инструментов урегулирования проблемныхактивов2.2.
Отложенная продажа залогового актива, как инвестиционныйинструмент урегулирования проблемной задолженности банка2.3. Стратегия банка на базе комбинации двух инструментовурегулирования проблемных активов – вхождения в капиталзаемщика и мирового соглашенияГлава 3. Выбор эффективного инструмента урегулированиябанковской проблемной задолженности3.1.Сравнительныйанализкритериевэффективностиурегулирования банковской проблемной задолженности3.2. Альтернативная система выбора инструмента урегулированияпроблемной задолженности на основе экспертной системы на базеквалиметрической моделиГлава 4.
Система KPI - инструмент планирования и мотивацииэффективногоурегулированиябанковскойпроблемнойзадолженности4.1. Относительные KPI банка и алгоритм формирования плановыхзначений методом «снизу-вверх» при единственном значениипрогноза4.2. Результаты внедрения системы относительных KPI кредитнойорганизации (на примере Северо-Западного банка Сбербанка РФ)ЗаключениеСписок литературыПриложения31010243232456170707993931101171221293ВведениеАктуальность темы диссертационного исследования.История развития банковской системы в России показывает, что с переходом крыночным методам управления экономикой банки неизбежно сталкиваются спроблемой своевременного возврата части выданных кредитов.
Такие кредитыназываются проблемными кредитами или проблемной задолженностью. Наличиеопределенной доли проблемных кредитов в кредитном портфеле любого банка независит от размера банка, его стратегии, текущего состояния экономики и другихфакторов.Проблемная задолженность является неизменным спутником банковскойдеятельности, что отражает саму природу банкинга, т.е. управления рискамиразмещения и привлечения денежных средств, т.к. полностью исключить вероятностьреализации риска, которым управляет банк, невозможно.В условиях повышенной волотильности внешних факторов, влияющих на рисквозникновения проблемной задолженности у банка, задача минимизации потерь банкаот такой задолженности становится уже не вопросом прибыли в текущем отчетномпериоде, а вопросом сохранения бизнеса.
Практика банкинга в 21-м веке показывает,что на рынке не остается кредитных учреждений, которые не придали должногозначения работе по предотвращению и оперативному урегулированию проблемнойзадолженности.Все вышеотмеченное свидетельствует об актуальности и практическойзначимоститемыдиссертационногоисследования,призваннойобеспечитьсовершенствование риск-менеджмента кредитной организации в части эффективногоурегулирования проблемной задолженности банка.4Степень научной разработанности темы диссертационного исследования.На формирование теоретических положений диссертационного исследования оказаливлияние научные знания в области риск-менеджмента в финансовых организациях,банковского кредитования.Анализ проблем, связанных с управлением кредитным риском, проводится висследованиях зарубежных ученых, а именно С.
Аллена, Ю. Бригхема, Э. Гилла, Р.Коттера, Р. Мертона, Э. Рида, Дж. Сигела, Дж.Синки, Э. Эрхардта, А. Файта. Вотечественной литературе исследуемая проблематика раскрывается в работах М.А.Бухтина, А.А. Василюк, В М. Ворониной, В.В. Жарикова, А.А. Лобанова, В.В.Мануйленко, А.М.
Карминского, П.П. Ковалева, К.А. Олояна, А.А. Пересецкого, Д.А.Петрова, М.В. Помазанова, М.А. Помориной, П.А. Разумовского, К.М. Тотьмяниной,М.Х. Халиловой, А.В.Чугунова и других авторов.При исследовании банковского кредитования и кредитных отношений авторопиралсянатрудыроссийскихученых:И.Е.Ададурова,Е.В.Аристовой,Ю.С.Бабичевой, Г.Н.Белоглазовой, С.А.Белозерова, В.И.
Вагизовой, А.Б. Галун, А.Г.Грязновой, Л.П. Кроливецкой, А.В. Казанского, А.В.Канаева, И.К.Ключникова,О.В.Мотовилова,О.И.Лаврушина,А.И.Ольшаный,В.С.Просаловой,Е.В.Тихомировой, С.Ю. Хасяновой и других авторов.Изучение работ зарубежных и отечественных ученых создало теоретическиепредпосылки для развития существующих подходов урегулирования проблемнойзадолженности банка и определения цели научного исследования.Цель и задачи диссертационного исследования.Цель диссертационного исследования - разработка авторского подхода к оценкеурегулирования проблемной задолженности кредитных организаций.Длядостиженияпоставленнойцелидиссертационногоисследованиясформулированы следующие задачи:Обосновать,чтопроблемнаязадолженностькредитныхорганизацийрассматривается как индикатор состояния экономики;Разработать методику построения эффективной системы урегулированияпроблемной задолженности банка;5Систематизировать инструменты урегулирования проблемной задолженностикредитной организации;Предложить новые инструменты урегулирования проблемной задолженностибанка;Систематизироватькритерииурегулированияпроблемнойзадолженностикредитной организации;Обосновать систему выбора стратегии урегулирования банковской проблемнойзадолженности;Разработатьинструментыпланированияимотивацииурегулированияпроблемной задолженности банков.Объект и предмет диссертационного исследования.Объект исследования – проблемная задолженность российских кредитныхорганизаций.Предметом исследования является совокупность теоретических и практическихположений оценки и управления проблемными активами банков.Теоретическая и информационная база диссертационного исследования.Теоретическую основу научного исследования составляют труды зарубежных иотечественных специалистов в области риск-менеджмента икорпоративногокредитования, а также законодательные и нормативные документы РоссийскойФедерации, Центрального Банка Российской Федерации, международных организацийв сфере банковского регулирования, сведения и отчетные материалы периодическихизданий.Научныеметодыдиссертационногоисследования.Припроведенииисследовательской работы применялись такие методы научного познания, как методытеоретического, сравнительного и экономико-статистического анализа, синтеза,системногоподхода,моделирования.обобщения,научнойабстракции,математического6Соответствиедиссертационногоисследованияпаспортунаучнойспециальности.
Тема диссертационного исследования и его содержание соответствуеттребованиям паспорта специальности ВАК 08.00.10 «Финансы, денежное обращение икредит» (экономические науки) по следующим пунктам:3.11. Исследование внутренних и внешних факторов, влияющих на финансовуюустойчивость предприятий и корпораций;10.12. Совершенствование системы управления рисками российских банков.Научная новизна диссертационного исследования заключается в обоснованииметодологии оценки эффективности урегулирования проблемной задолженностикредитных организаций.Основныенаучныерезультатыдиссертационногоисследования,полученные лично автором, состоят в следующем:1.Доказано, что проблемная задолженность российских банков представляетсобой индикатор состояния российской экономики.2.Разработана методика построения эффективной системы урегулированияпроблемной задолженности банков.3.Обоснована классификация инструментов урегулирования проблемныхактивов кредитных организаций.4.Выделен новый инвестиционный инструмент урегулирования проблемнойзадолженности – отложенная продажа залогового актива, а также комбинированныйинструмент, сочетающий мировое соглашение и вхождение в капитал должника.5.Предложена альтернативная система выбора стратегии урегулированияпроблемной задолженности кредитной организации на базе квалиметрической модели.6.Представлена система относительных KPI и алгоритм формированияплановых значений методом «снизу-вверх» при единственном значении прогноза.Положения диссертационного исследования, выносимые на защиту:В диссертационном исследовании обоснована взаимосвязь таких величин, какпросроченная задолженность банков РФ, размер ссудного портфеля банков РФ исовокупная валютная выручка РФ.7Предложены показатели, характеризующие изменение объема просроченнойзадолженности заемщиков, изменение совокупного кредитного портфеля, динамикусовокупной валютной выручки.В результате проведенного анализа установлена прямая корреляция междуполиномиальнойаппроксимациейвеличинысовокупнойвалютнойвыручки,поступающей в РФ и полиномиальной аппроксимацией динамики изменения ссудногопортфеля российских банков.Введен индикатор разности динамического показателя объема просроченнойзадолженности заемщиков перед банками РФ и динамического показателя изменениясовокупногокредитногопортфелябанков.Показано,чтополиномиальнаяаппроксимация данного индикатора имеет прямую корреляцию с полиномиальнойаппроксимацией динамики изменения совокупной валютной выручки, поступающей вРФ.Вдиссертационномисследованиипредложенаавторскаяметодикаурегулирования проблемной задолженности, суть которой состоит в последовательномприменении четырех ее составляющих:Классификации существующих методов урегулирования проблемногоактиваВыбора наиболее подходящего метода, т.е.