Главная » Просмотр файлов » 1625915145-22de02e41a1725ff3ee52ab4368adbc3

1625915145-22de02e41a1725ff3ee52ab4368adbc3 (843875), страница 69

Файл №843875 1625915145-22de02e41a1725ff3ee52ab4368adbc3 (Свешников - Сборник задач по теории вероятностей, математической статистике и теории случайных функций) 69 страница1625915145-22de02e41a1725ff3ee52ab4368adbc3 (843875) страница 692021-07-10СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 69)

Показать, что если х = О, а Х (~) — нормальная стационарная случайная функция, то оценка ее нормированной корреляционпой функции может быть определена по формуле 7г (г) = соз и (1 — — '), где Е,— суммарный отсчет секундомера, 1 — общее время движения ленты. 46.18. В условиях предыдущей задачи определить 0 (!е(5)), если для определения 4(5) использован график реализации 610 методъ| опглзотки Рсзулгтзтоз извлюденг1п 1гл. гх случайной функции, соответствующий времени записи Т = =10 мин., й(т)=а-з!'~, ц=0,2 сек.-' 46.14.

В результате обработки трех реализаций одной и той же стационарной случайной функции Х (() длительностью Т„ Тт и Т, получено три графика оценок корреляционной функции. Предполагая процесс нормальным, вывести формулу для получения ординат оценки корреляционной функции К,(т) с учетом всего опытного матерна:ю, исходи из требования минимальной дисперсии ошибки, если для каждой реализации оценка корреляционной фтикции определялась по формуле г,. К,(т)= —,', / л(()л((+т)(Г, у'=1, 2, З (л=о). тг 46.15.

Определить дисперсию оценки корреляционной функции нормального случайного процесса с нулевым математическим ожиданием, если лля нахождения К, (т) взяты ординаты реализации случайной функции через равные интервалы Ь, длительность записи Т=тдп а з окоичагельной формуле лопустимо К„(т) заменить иа Кл(т). 46.16, Ордпнаты случайной функцяи определяются путем фотографирования шкалы прибора через равные промежутки времени тт= 1 сек.

Опредеюпь, зо сколько рзз изменится 0(К(0)) сравнительно с дисперсией, полученной при обработке непрерывного графика реалиаации, если К(т) =ае-ед|ы (т дано в секундах), процесс норма.льный, время наблюдения Т=б мии, 46,17. Для приблзжениого определеиця ординат реали« зацни стационарной случайной функщщ Х ((), имеющей нулевое математическое ожидание и заланную корреляционную функцию К,(т). используется формула Х(1) = у (А.соз — +8 з!и = — ) и, ъ~ Г 2пут, 2яут1 =Ь(у т 1 т)т" т=е оппсдслшша ввгоятностных хввлктпшштнк 511 де „4., В, — взаимно несввзаииые слУчайные величины с еди) ) иичаыми дисперсшши и нулевыми математическими ожиданиями, Т вЂ” заданное число.

Определить постоянные еу так, чтобы г е =- — ~ (Кл (т) — К з (т) )'- Ит = ш(п. где К,(т) — корреляциоииая функция, соответствующая выписанному выше приближенному выражению для Х(И). Определить величину е при оптимальных значениях постоянных. 46.18. При измерении слабого тока зеркальным гальваиометром для уменьшения влияния случайного про>каипа рамки гальваиометра произведена запись показаний прибора длительностью Т = 10 сек.

и значение )т средней ордииаты этой записи принято аа искомое значение силы тока. Определить срединную ошибку результата, если дрожание рамки характеризуется корреляционной функцией силы тока л(1): К(т)=.ае-"О~ где а = 10-'аА'-', а=10-' сек,-' ОТВЕТЫ И РЕШЕНИЯ Глава 1 СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ 3 1, Соотношении между случайными событиями 1.1. По определению А+А = А, АА = А.

1.2. Событие А — частный случай события В. 1.3. В = А„, С= Аз. 1.4. а) Лостоверное событие Сг; б) невозможное событие 1.б. а) Взята хотя бы одна книга; б) взято хотя бы по одному тому из всех трех сочинении; в) взята одна кшгга из первого сочинсийя или три из второ~о или одна пз первого я три из второго; г) взято по два тома из первого и второго сочинений; д) взит хотя бы один том из третьего сочинения и, кроме того, взяты один том вз первого со ппвмщя и три из второго вап один из второго и три из первого. 1,6. Выбранное число оканчивается цифрой 5.

1.7. А — все ггздслггя доброкачестисииыс;  — бракованных пздедий одно изи иет пи одного. 1.8. Учгпывая свойства сабы пгй 1В+В= В, ВВ== В, В+В: Ст, ВС =: В, ВВ =- Г, В+ 1'= В), получаем А = ВС. 1дд з) А — попадание в область 5, А — вне 5 .Тогда А+В=К л' л т. с, должно быть А — тг, В = Гу; б) А — попадание в область 5„ общую для Вд и 5; А — вне 5 . Тогда АВ =- )г. т. е. должно быть А = С. В =- 1С в) А — попадание в общую область 5; А+В— дн' ' н 5,; 5„=-5„только'при 54 — — 5, т. е.

долгкно быть А = В. 1.166х Х= В. 1.П. Воспользоваться равенствами Х= АВ+ АВ. В =- АВ+ АВ. 1.12, Эквггвалентность показывается переходом к противоположным событиим. Равенства доказываются переходом от и к и+1. 1,13. Нет, так как А-)-В= Ауд !.14. Воспользоваться равенством А -1- В = АВ. 1Аб. С вЂ” ничейный ггсход 116, С=А)В,+В), С=А+В В,, 117. 0=А(Вг+Вт+ +Вг+Вг) (Сг+Ст), 0.=.А+В,ВгВ,В,+С,Св 1.18. С=-)А, +Ат) (ВгВг+ ВгВ, + „ ). Отвгты и Рищин!тя й 2. Непосредственный подсчет вероятностей 513 гпт, 4 2,1.

р = —. 2.2. —. 2.3. р = 0,25, так нак первая карта может и' ''9 1 23 быть любой масти. 2.4. —, ж 0,00013. 2.5. — ' '' 6' ' ' ''240' 26. Очередность извлечения при тащгх условиях не имеет зиа- 2 чения, поэтому р= —. = д' 2.7. Можно считать, что для контроля детали берутся из общей и — Й партии; р= и+ т — lг 2.8. Можно рассматривать только однозначные числа. а) 0.2; б) 0,4; в) 0,04. 29. а) Ь) = а+1ОЬ. Условию удовлетворяют только случаи, 1 когдз а — и!стное и а+ Ь делится на 9; р = —; б) Ь)= а+10Ь+100с.

18' Зто число должно делиться на 4 и на 9, т. е. а + Ь + с делится 11 нз 9; а+2Ь вЂ” на 4 (л»=22); р= —,. 360' 10 9 8.7 6 8 7! 3! '1 С'-, 5 2.10. 0,302. 2.!1. — = —. 2.12. — ' 10» 1 1О! 15 СаЯ 14 5 2 7 С,',С»» ' 2.13. 0,3. 2.14. а) —; б) —; в) —. 2.15. р = 9 9' 9' ' ' С» С'э 2.16. р = — ' (»=1, 2, 3, 4, 5), р, =0,0556, р,=0,0025, р»= С» зо С»Сз 3 ()8о.10 4 и 0,210 з р 02.10 С.", 2п — 1 б) 2= — "= —. 2.18. р= ' .

2Л9. р= С» 2п — 1' ' ' С» ' ' ' Сз зл »е» 5» 0,0029. 2.20. и =- Сзза — 7140. Благоприятствующие комбинации: 1) (7, 7, 7); 2)(9,9,3), (9,6,6); 3)(2,8,Н), ййо,)0), (3,7,Н), (3,8,10), (4, 6, 11), (4, 7, 10), (4, 8, 9), (6, 7, 8), поэтому ю = 4+2 4 С»~+ 4». 8 564. р 007О 2,2!. а) р=) — =0,75; б) = 2.22. Необходиьто получить и — т пятаков от уп понупателей. Число возможных случаев С" '»; р=1 — —,— где Ь) — число зи о14 ОТВЕГЫ Р! РЕШЕНИЯ л-м случаев, когда невозможно продать 2л билетов; !тг = ~ЧД~ !тгт; !=! Кт = С",,'",, „, — число случаев, когда первый пятак поступил от (Злт + 2)-го покупателя; >и =- С"„ ~„„,' э, — число случаев, когда первый пятак поступил не позднее, чем от (2лт + 1)-го, а второй— л-т ! от (йт+4)-го и т.

дч р=! — — т Сэ! Сл тл 3 3. Геометрические вероятности 3.1. р= 1 — —. 3.2. р = —, ю 0,316. 3.3, р = \ — — 0,134. 3.4. Построение: А — отрезок длиной 2!к С вЂ” центр диска, А(> и ВŠ— касательные к диску, расположенные по одну сторону от прямой АС. Треугольники А1>С, ВЕС совпадают при повороте из угол ~р= ~ 1>СЕ,поэтому ~АСВ=~, Л.=!Н вЂ”,; р = — агс!и —. (~ 1, д "2' и 1 р=) — !!в 2г+г(т г 2г-)-гт ~ ) (! — — ) .

36. а) 0,0185; и )( б) Р = 1000 = 0,076. 37. а) 0,16", б) 0,6. 3.8. х — расстояние 160+ 25н от берега до лодки, у (с соответствующим знаком) — от лодки до линии курса судна. Возмолтные значения: х < 1 о; при у > 0 х+у < 1 и, при у < О 1у! <х (и — скорость лодки, 1 =1 час). 5 Благоприятствующие значения; ~у!< — и; р= —. 3.9. /г(2 — д). 3 ' 9' 3.10. х=АЛ, у = АМ. Возмоягные значения.

0 < х+ у < ! Благоприятствующие значения: ! у — х ! <х, р = 0,75. 3,11. Два отрезка х, у. Возможные значенвя: 0 <х+ у < 1. 1 1 Благоприятствующие значсняя: х — ° у < —,, х+ У > 2 ' Р = 4 ° 8.12. Йве дуги х, у. Возможные значения: О < (х+у) <2п>7. 1 Благоприятствующие значения.

х<п)г, у<п!г, х+у>н)г; р= 4 3,13. Отрезки х, у, г. Возможные значения: 0 .. (х; у; л) <1. Благоприятствуюгцие значения; х+ у > л, х+ г > у, у+ л > х; р= 1;2. 3.14..4М = х, М!Е = у. Возможные значения: 0 . х+ у < !. Благоприятству!ощие значения: х ~,'а, у <а, х+у>1 — а. При 1 1 !' За')т 1 ( а')т 3 2 1 ! — <а< —, р.=-.!1 — — ~; при — <а<1 р=! — 3(! — — ~ 3.15. х — произвольный момент времени, 0 "х <12 мин.

Характеристики

Список файлов книги

Свежие статьи
Популярно сейчас
Почему делать на заказ в разы дороже, чем купить готовую учебную работу на СтудИзбе? Наши учебные работы продаются каждый год, тогда как большинство заказов выполняются с нуля. Найдите подходящий учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6549
Авторов
на СтудИзбе
300
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее