Главная » Просмотр файлов » Диссертация

Диссертация (786344), страница 20

Файл №786344 Диссертация (Синтез оптимальных стратегий в задачах последовательного хеджирования колл-опционов при наличии полосы нечувствительности) 20 страницаДиссертация (786344) страница 202019-03-12СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 20)

1999. V. 9. 3. pp. 203-228.[53] Bachelier L. Theorie de la Speculation // Annales Scientiques de lcole Normale Suprieure.1900. V. 3. P. 2186.[54] Bird, R., Dennis, D., Tippett, M. A stop loss approach to portfolio insurance // Journal ofPortfolio Management. 1988. 14. P. 3540.[55] Black F., Scholes M. The Sricing of Options and Corporate Liabilities // Journal of PoliticalEconomy. 1973. Vol. 81.

3. P. 637659.[56] Carr P., Jarrow R. The Stop-Loss Start-Gain Paradox and Option Valuation: a NewDecomposition into Intrinistic and Time Value // Review of Financial Studies. 1990. V.3. . 3. P. 469492.[57] Cetin U., Jarrow R., Protter P., Warachka M. Pricing Options in an Extended Black ScholesEconomy with Illiquidity: Theory and Empirical Evidence // Review of Finncial Studies.2006. Vol. 19. 2.

P. 493529.[58] Cox J., Rubinstein M. Option Markets. NJ: Prentice-Hall, 1985.102[59] Cox J. C., Ross R.A., Rubinstein M. Option Pricing: a Simplied Approach // Journal ofFinancial Economics. 1976. V. 7. P. 229263.[60] Dowd K., Blake D. After VaR: The Theory, Estimation, and Insurance Applications ofQuantile-Based Risk Measures // CRIS Discussion Paper Series, 2006.[61] Dufour A., Engle R. F.

The ACD Model: Predictability of the Time Between ConsecutiveTrades // Discussion Papers in Finance: 2000-05. California: ISMA Centre. 58 p. (BusinessSchool for Financial Markets)[62] Dybvig P. H. Inecient dynamic portfolio strategies or how to throw away a million dollarsin the stock market // Review of Financial Studies. 1988. 1. P. 67-88.[63] Edirisinghe C., Naik V., Uppal R. Optimal Replication of Options with Transactions Costsand Trading Restrictions // Journal of Financial and Quantitative Analysis.

1993. 28. P.117138.[64] El Karoui N., Quenez M. C. Dynamics Programming and Pricing of Contingent Claims in aIncomplete Marcet //SIAM Journal on Applied Mathematics. 1995. V. 33. 1. P. 2966.[65] Follmer H., Kramkov D. Optional Decomposition under Constraints // Probability Theoryand Related Fields.

1997 Vol. 109. 1. P. 125.[66] Follmer H., Kabanov Yu. M. Optional Decomposition and Lagrange Multipliers // FinanceStochastic. 1998. Vol. 2. 1. P. 6981.[67] Gollier C. On the Ineciency of Bang-Bang and Stop-Loss Portfolio Strategies // Journal ofFinance. 1997. 14. P. 143154.[68] Jia Q. Pricing American Options using Monte Carlo Methods // Department of Mathematics,Uppsala University, 2009.[69] Kaminski K. M., Lo A. W. When do stop loss rules stop loss? // Swedish Institute forFinancial Research. Working paper.

2008. 34.[70] Karatzas I. On the Pricing of American Options // Appl. Math. Optim. 1988. 17. P. 3760.[71] Karatzas I., Shreve S. Brownian Motion and Stochastic Calculus // Springer. New York.1978.103[72] Kramkov D. O. Optional Decomposition of Supermartingales and Hedging Contingent Claimsin Incomplete Security Markets // Probability Theory and Related Fields.

1996 Vol. 105. 4.P. 459479.[73] McKean H. P. Jr. Appendix: A free boundary problem for the heat equation arising from aproblem in mathematical economics // Indust. Manage. Rev. 1965. 6. P. 3239.[74] Merton R.C. Option Pricing when Underlying Stock Returns are Discontinuous // Journalof Financial Economics. 1976. 3. P.

125144.[75] Mocioalca O. Jump Diusion Options with Transaction Costs // Romanian Journal of Pureand Applied Mathematics. 2007. Vol. 52. 3. P. 349366.[76] Myneni R. The Pricing of the American Option // The Annals of Applied Probability. 1992.Vol. 2. . 1. P. 123.[77] Ng S. -A. An Innitesimal Analysis of the Stop-Loss-Start-Gain Strategy // InternationalJournal of Theoretical and Applied Finance. 2005. Vol.

08. Iss. 05. P. 623635.[78] Osler C. L. Stop-loss orders and price cascades in currency markets // Journal of InternationalMoney and Finance. 2005. 24. P. 219-241.[79] Rockafellar R.T., Uryasev S. Conditional Value-at-Risk for General Loss Distributions //Journal of Banking and Finance. 2002. V. 26. . 7. P. 14431471.[80] Samuelson P. Rational Theory of Warrant Pricing // Industrial Management Review. 1965.V. 6. P. 13-31.[81] Schonbucher P., Wilmott P. The Feedback Eect of Hedging in Illiquid Markets // SIAMJournal on Applied Mathematics.

2000. 61. P. 232272.[82] Seidenverg E. A Case of Confused Identity // Financial Analysts Journal. 1988. P. 6367.[83] Shapiro A., Dentcheva D., Ruszczynski A. Lectures on Stochastic Programming: Modellingand Theory // MPS-SIAM Series on Optimization. Philadelphia. 2009. P. 447.[84] Sobol V. Modication of the Stop-Loss Start-Gain Strategy. Distribution of Hedger's Losses// Óïðàâëåíèå, èíôîðìàöèÿ è îïòèìèçàöèÿ: òåçèñû äîêëàäîâ Øåñòîé Òðàäèöèîííîéâñåðîññèéñêîé ìîëîäåæíîé ëåòíåé øêîëû (22-29 èþíÿ 2014 ã. äåð.

Ãðèãîð÷èêîâî, Ëåíèíñêèé ðàéîí, Ìîñêîâñêàÿ îáë.). 2014. Ì.: ÈÏÓ ÐÀÍ. 65 ñ.104[85] Vaseghi S.V. Advanced digital signal processing and noise reduction. 2nd ed. // Chichester.Wiley. 2000.[86] Wu Zh. Pricing American Options using Monte Carlo Methods // Masters thesis. Universityof Oxford, 2012.[87] Zhang M. Y., Russell J., Tsay R. S.

A nonlinear autoregressive conditional duration modelwith applications to nancial transaction data // Journal of Econometrics. 2001. Vol. 104.1. P. 179-207.105.

Характеристики

Список файлов диссертации

Свежие статьи
Популярно сейчас
А знаете ли Вы, что из года в год задания практически не меняются? Математика, преподаваемая в учебных заведениях, никак не менялась минимум 30 лет. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
7021
Авторов
на СтудИзбе
260
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее