Главная » Просмотр файлов » Диссертация

Диссертация (786272), страница 10

Файл №786272 Диссертация (Оптимизация стохастических линейных относительно стратегий систем по квантильному критерию) 10 страницаДиссертация (786272) страница 102019-03-12СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 10)

Поскольку максимум из выпуклых функций оказывается также выпуклой функцией, то согласно (2.8) функция ( , ),определяемая выражением (2.18), будет выпуклой по ∈ . Следовательно, задача (2.16)является задачей выпуклого программирования.Лемма 2.4 доказана. 251Исследуем свойства функции задачи (2.16) выпуклого программирования. В предположении, что для всех норма в выражении (Доказательство леммы 2.5.Рассмотрим два значения 1 и 2 радиуса шара , где ∈ [, ].

Пусть 2 > 1 , где2 , 1 ∈ [, ]. Тогда для каждого значения стратегии ∈ согласно (2.19) имеет местонеравенство(2 , ) > (1 , ).Следовательно,Δ2 = min (2 , ) ≥ 1 = min (1 , ).∈∈Поскольку 1 и 2 выбирались при условии 2 > 1 , где 2 , 1 ∈ [, ], то это означает, чтофункция монотонно возрастает на [, ].Докажем теперь, что непрерывна на [, ]. Предположим противное, что в точке1 функция терпит разрыв.

Рассмотрим вначале такое 1 , что 1 ∈ [, ) и − 1 ≥ ∆ > 0 для всех ∈ [1 , ].(2.20)В работе В.Ф. Демьянова и Л.В. Васильева [14, C. 62] приводится утверждение о том, чтовыпуклая функция является липшицевой на любом выпуклом ограниченно множестве, тоесть для любого ограниченного множества найдется < ∞ такое, что| () − ()| ≤ || − ||∀ ∈ , ∀ ∈ .Соответственно, выпуклая на компакте функция является липшицевой. Согласно (2.19) функция (1 , ) выпукла по на компакте и линейна по для всех ∈ ,¯причем элементы матрицы ()в соответствии с выражением (2.13) линейны по . Поэтомувыполняется¯T¯( , 1 ) − (1 , 1 ) = T0 1 + max {||1 1 + (1 ) || + (1 ) }−=1,¯T¯− (T0 1 + max {1 ||1 1 + (1 ) || + (1 ) )} ==1,¯ 1 ) ||} = ( − 1 ) max ||1 1 + (¯ 1 ) || ≤= max{( − 1 )||1 1 + (=1,=1,¯≤ ( − 1 ) max max ||1 + ()|| = ( − 1 ), (2.21)∈ =1,где < ∞.Выберем далее величину как минимальное из двух значений, то есть = min{1 + ∆/(2), }52и рассмотрим функцию ( , 1 ), сравнив ее с 1 = (1 , 1 ).

Используя найденную оценку (2.21), получаем, что( , 1 ) − 1 ≤∆.2Но по условию (2.20) справедливо ≥ 1 , так как > 1 и при этом выполняется следующее неравенство = ( , ) ≤ ( , 1 ),поскольку 1 — не обязательно оптимальная стратегия для ( , ). Следовательно, − 1 ≤ ∆/2, что противоречит предположению (2.20).Рассмотрим теперь такое 1 , что 1 ∈ (, ] и1 − ≥ ∆ > 0 для всех ∈ [, 1 ].(2.22)Поскольку все рассуждения относительно липшицевости функции (1 , ), приведённые выше, сохраняются, сравним (1 ) и ( ) при новых предположениях о радиусе 1 :¯T¯(1 , 1 ) − ( , 1 ) = T0 1 + max {1 ||1 1 + (1 ) || + (1 ) }−=1,¯T¯− (T0 1 + max {||1 1 + (1 ) || + (1 ) )} ==1,¯ 1 ) ||} = (1 − ) max ||1 1 + (¯ 1 ) || ≤= max{(1 − )||1 1 + (=1,=1,¯|| = (1 − ), (2.23)≤ (1 − ) max max ||1 + ()∈ =1,где — некоторая константа, < ∞.Выберем = min{, 1 − ∆/(2)}и сравним функции ( , 1 ) и 1 = (1 , 1 ). Используя найденную выше оценку (2.23),получаем1 − ( , 1 ) ≤∆.2В силу того, что 1 > и стратегия 1 не обязательно является оптимальной стратегиейдля ( , ), выполняется следующее неравенство( , 1 ) ≥ ( , ),следовательно 1 − ≤ ∆/2, что противоречит предположению (2.22).Таким образом, непрерывна на [, ].Лемма 2.5 доказана.

253Рассмотрим теперь задачу (2.18) для двух случаев: = и = , где — радиусядра гауссовской меры , а — радиус доверительного шара ∈ ℱ , ( ) = .Для нормального распределения (⃗0, ) радиус может быть найден как решениетрансцендентного уравнения, приведённого в работе В.В. Малышева и А.И. Кибзуна [49]:1(−2)/22Γ(/2)∫︁−1 exp(−2 /2) = ,(2.24)0где Γ(·) — гамма-функция.Лемма 2.5.

Для решения задачи (2.7) имеет место двусторонняя оценка ≤ ≤ ( ) ≤ ,(2.25)причем − → 0 при → 1.Доказательство леммы 2.6.ΔВначале докажем неравенство (2.25). Согласно лемме 2.4 стратегия , где = ,существует.Для стратегии согласно (2.16) верно равенствоT = ( , ) = sup {T0 + 1 + Φ( , )}.∈Поскольку выполняется включениеT ⊂ { : T0 + 1 + Φ( , ) ≤ }(2.26)и ( ) = , так как — радиус доверительного шара, тоT ( ) = { : T0 + 1 + Φ( , ) ≤ } ≥ ( ) = .Но по определению функции квантилиΔ ( ) = min{ : ( ) ≥ }.Отсюда следует, что ( ) ≤ . Поскольку — не обязательно является оптимальнойстратегией для задачи (2.6), то ≤ ( ).

Следовательно, выполняется неравенство ≤ ( ) ≤ .Заметим, что функция T 1 + Φ(, ), стоящая под знаком max в (2.18) кусочнолинейна и выпукла по для каждого ∈ . Поэтому оптимальное -доверительное множество согласно утверждению из монографии А.И. Кибзуна и Ю.С. Кана [25, C. 198]54выпукло и замкнуто. Следовательно, согласно лемме 2.3 -ядро содержится в выпукломзамкнутом множестве , то есть ⊂ .

Поскольку — радиус ядра гауссовской мерыΔ, то в рассматриваемом случае = , где = . Следовательно, ⊂ . В силу того,что ( ) ≥ и ( , ) = , получаем( , ) ≤ ( , ) ≤ ( , ) = .Поэтому верно неравенство ≤ .Следовательно, доказано утверждение (2.25) леммы 2.6.Теперь покажем, что − → 0 при → 1. Согласно монографии А.И. Кибзунаи Ю.С. Кана [25, лемма 3.18, с.

211] для случайного вектора , имеющего стандартныйнормальный закон распределения (⃗0, ) выполняется свойство − → 0 при → 1.В лемме 2.5 было доказано, что функция непрерывна на [ , ]. Поэтому выполняется − → 0 при → 1.Лемма 2.6 доказана. 2Верхняя оценка оптимального значения функции квантили может быть улучшена.Для этого следует выбрать значение ∈ [, ) в задаче (2.16) такое, что ≤ < .Рассмотрим множествоΔT = { : TT ( , ) ] ≤ }0 + 1 + max [¯(2.27)=1,и определим такое 0 , чтоΔ0 =inf { : ( ) ≥ }.(2.28)∈[,]Заметим, что 0 существует, поскольку при = верно, что ( ) ≥ , так каксогласно (2.26) выполняется ⊂ , а также верно ( ) = . Кроме того, при = выполняется ( ) ≤ , поскольку содержится в одном из полупространств с вероятностноймерой , которые, в свою очередь, образуют, согласно определению 1.2, ядро .Сформулируем вспомогательное утверждение.

Пусть ¯ — правильный многогранник, симметричный относительно нуля, с гранями, касающимися шара . Сравним ¯ спроизвольным многогранником с тем же числом граней и содержащим . Следующееутверждение устанавливает связь между вероятностными мерами многогранников ¯ и .Лемма 2.6. Если случайный вектор имеет нормальное распределение (⃗0, ), то(¯ ) ≤ ( ) для любого > 0 и любого ≥ + 1, ∈ .Доказательство леммы 2.7.55Рассмотрим только такие многогранные множества , все грани которых касаютсяшара . В противном случае можно рассмотреть подмножество 1 ⊂ , грани которогопараллельны граням множества и касаются . При этом будет выполняться неравенство (1 ) < ( ), поскольку в рассматриваемом случае вероятностная мера являетсягауссовой, следовательно, она абсолютно непрерывна относительно меры Лебега.Далее для простоты доказательства рассмотрим случай в двумерном пространстве( = 2), когда количество граней многогранного множества = 4.

Симметричным множеством ¯ с четырьмя гранями является квадрат. Причем множество ¯ инвариантно относительно поворота осей координат. Пусть у многогранника одна грань Γ() отличаетсяот грани Γ̄(¯) квадрата ¯ , где и ¯ — точки, в которых грани Γ() и Γ̄(¯), соответственно,касаются круга (см. рисунок 2.1).Рис. 2.1 Вариация симметричного многогранного множества ¯Δ ¯Δ¯ =Рассмотрим множества ∖ и = ∖¯ . Грани Γ() и Γ̄(¯) пересекаются¯ , которое симметрично множеству ¯ отв точке * . Пусть 1 — множество, подобное ¯ и 1 , а также сферическойносительно точки * . Заметим, что ввиду симметричности симметричности гауссовской плотности распределения вероятностная мера этих множеств¯ ) = ( 1 ). Но ∖ 1 ̸= ∅ и вероятностная мерабудет совпадать, то есть выполняется (этого множества ( ∖ 1 ) > 0.

Поэтому¯ ).( ) = ( 1 ) + ( ∖ 1 ) > ( 1 ) = (Таким образом, вероятностная мера многогранного множества превосходит вероятностную меру симметричного многогранного множества ¯ , то есть выполняется( ) > (¯ ).56Аналогичные рассуждения можно провести для произвольного числа граней и для произвольной размерности . Таким образом, лемма 2.7 доказана. 2Представленные в разделе 2.2 утверждения позволяют сформулировать следующуютеорему для размерности ≥ 2.Теорема 2.1.

Для задачи (2.16) справедливы утверждения:(i) 0 < , гдеΔ0 = inf { : ( ) ≥ };∈[,](ii) существует ∈ [0 , ) такое, что ( ) ≥ и ≤ ( ) ≤ < ;(iii) если 1 < 2 , где 1 , 2 ∈ [0 , ), и (1 ) ≥ и (2 ) ≥ , то ≤ 1 < 2 .Доказательство теоремы 2.1.1. Рассмотрим случай = и установим, что ( ) ≥ .Заметим, что по определению доверительного множества выполняется равенство ( ) = .

Поскольку согласно (2.26) выполняется ⊂ , то верно неравенство( ) ≥ .Покажем, что 0 < . С этой целью проанализируем . Поскольку выполняетсявключение ⊂ и ̸= , а мера — гауссова, то ( ) = + (), где () > 0 иΔ() = ( ) − ( ).Пусть ¯ — правильный многогранник, симметричный относительно нуля и содержащий доверительное множество . Предположим также, что количество граней симметричного многогранника ¯ равно количеству ограничений двойственной задачи (2.11),которое, в свою очередь, связано с количеством вершин компактного выпуклого многогранника .

Согласно лемме 2.7 имеем ( ) ≥ (¯ ). Поскольку вероятностная мера —гауссова, то выполняется (¯ ) > ( ) = . Таким образом, ( ) > .Пусть определяется из условия( ) = − ,гдеΔ =(¯ ) − .2Сравним множества ¯ ∖ и ¯ ∖ . Эти множества подобны, причем1mes (¯ ∖ ) > mes (¯ ∖ ),257где mes — мера Лебега в IR . Поскольку мера — гауссовская, а множество ¯ ∖ находитсяближе к центру осей координат, чем множество ¯ ∖ , то выполняется неравенство(¯ ∖ ) >(¯ ∖ )(¯ ) − == .22Следовательно, для симметричного множества ¯ выполняется(¯ ) = ( ) + (¯ ∖ ) > ( ) + = .Согласно лемме 2.7 вероятностная мера симметричного многогранника оказывается меньшевероятностной меры многогранника , то есть ( ) > (¯ ), тогда верно, что ( ) > ,причем < . Таким образом, существует 0 ∈ [, ).2. Сравним и .

Характеристики

Список файлов диссертации

Свежие статьи
Популярно сейчас
Зачем заказывать выполнение своего задания, если оно уже было выполнено много много раз? Его можно просто купить или даже скачать бесплатно на СтудИзбе. Найдите нужный учебный материал у нас!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6418
Авторов
на СтудИзбе
307
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее