Главная » Просмотр файлов » Бек В.В., Вишняков Ю.С., Махлин А.Р. Интегрированные системы терминального управления (1989)

Бек В.В., Вишняков Ю.С., Махлин А.Р. Интегрированные системы терминального управления (1989) (1246768), страница 38

Файл №1246768 Бек В.В., Вишняков Ю.С., Махлин А.Р. Интегрированные системы терминального управления (1989) (Бек В.В., Вишняков Ю.С., Махлин А.Р. Интегрированные системы терминального управления (1989)) 38 страницаБек В.В., Вишняков Ю.С., Махлин А.Р. Интегрированные системы терминального управления (1989) (1246768) страница 382021-01-22СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 38)

Внполняя аналогичные преобразования для усу — — /со+ 3, /со+ 1 4, Ус + 1, по индукции получаем требуемые соотношения (о 63) — (6 67) для последовательности оптимальных оценок, ко- торые определяют алгоритм оптимального функционирования ПОСИП (табл. 6.3). Покажем что замкнутая ПОСИП описываемая соотношения нп (6,63) — (6.67), при условии -'г-' (х (усо)) = М (х (ус,)) = гг (х (усо)) (6.86) формирует несмегценные оценки, т. е. М (х (ус)) = М (х (ус)) чвслнм значения М (х (ус + ц) и М (х (усо + 1/усо + ц) в момент времени ус = гсо .+ 1.

С учетом уравнений (6.49), (6.63) имеем ® (х ("о + Ц) = Ф (Усо + 1~ Усо) М (х (Усо)) + Ч ("о + +1, Усо) и (усо) + с(усо), (6.87) 175 Габлссца аз. алтоРитм ФУсгкцссоссссРовангсл цифРоных сгосссссстеьс оиснинаииа гостонниЯ и идентифц икаааа параметров (ПОП(П) Модель системы гц(с г-1) = Ф(lг+ 1, й)пй) + Ф(1 + 1, й) и ((г) + с(й) + )(lс г-1, )с) и (й) Модель намеренно -(й е 1) = тн(й + 1) х(й + 1) + Ьй + 1) + с ((с + 1) Статистические характеристики М)х(1с ° )] = Л(х(йе)), соч(х(й„);.т(йе)] = 11(ю(й)]= О, соч (и(с); сс(1)» (г„(()б(1 — 1), М ( г((г) ] = О, соч» с(1); ч(1)» = У(с)ДП вЂ” 1) Критерий качества сг -г Пх((гвг,), и(й й )) = (1121()хд((сссlйг) — Л(х()ге))((г + (1,'2) В ( (гсхгй+1)— — П(й + 1) х (й + 1(й ) — Мlс + 1Ц(, + ((йс(йс)гс))( л ',с с) рс (с) длгорссты ПОСИП х((с ч 1гй + 1) = Ф(1г + 1, йгхчй))г) + '(((с + 1, (г) и(й)сг((с)+К((г г- 1) (хгй + 1)— — )С()с+ 1 )тс)с)й)+ Ф((с+ ),й) гй)+ с((с)1 — га)с+ 1)» уравнении для коэффициентов Рай+ 1) = Р(о + 1(й + 1) и'(й + 1)а 'гй + 1).

Р( й с. 1 с)г + 1) = ] Р ' (й + 1сlг) с- Н' ((г ч 1)И. ' (й + 1)Я()г ч 1)» Р(й+ 111) = Ф(й + 1, й) Р(й)Фс((г+ 1, )г) + Г(й+ 1, )г)()г()г)('с(1г е 1 й) Начичьсгые условии хч((г„))се) = и(х(йчг) Р(й„1(се) = Ре. М (х (йо + 1(йо + 1)) = Ф (Усо + 1, йо) М (х (Усо)) + )]' (У(о + + 1, й,) и (й,) + ° (й,) + К (й, + 1) (М ( (й, + 1))— — Н (й, + 1) ]Ф (й, + 1, й,) М (:. (Ус,)) + Ч (й, + + 1 йо) и (йо) + с (Усо)1 — й (Усе + 1)) (6'88) где М (2 (йо + 1)) = Н (й, + 1) (Ф (Ус, + 1, йо) М (х (й,)) + + Чг (йо + 1 йо) и (йо) + с (йо)] + й (Ус,) + 1).

(6 ~9) С учетом (6.89) преобразуем уравнение (6.88) к виду М (х (йо + 1Уйо + 1)) = Ф (йо + 1, йо) М (х (Усе)) + Ч' (йо +1 йо)и(йо)+ с(йо)+К(йо+1)Н(йо+1)Ф(йо+ + 1с йо) ]М (х (йо)) — М (х (йо))] (6.90) Вычитая почленно из (6.87) уравнение (6.9()), получим М (х (й, + 1)) — М (х (й, + 1Уй, + 1)) = ]Š— К (й, + + 1) Н (йо + 1)] Ф (йе + 1 йо) (М (х (У )) М (х (йе))~ 17Е Вт ода а с учетом (6.86) вытекает тРебуемое Равенство для . для момента ВРе,ентг й = йо+ (, (й, + 1ц -=- М ( (У, + 1УУ;„+ 1ц.

П пдволожим, что для момента времени й — 1 выполнено соотыпыгение 1Ц = М Р (Ус — 17й — 1Ц. (6.91) Рыссмотрим момент нрезтени й. С учетом (6.49), (6.63) имеем М (х (Усц = Ф (Ус, Ус — 1) М (х (Ус — 1ц + + Ч' (й, Ус — 1) и (Ус — 1) + с (Ус — 1), (6.92) М (й (йУУсц = Ф (Ус, й — 1) М (й (й — 17й — 1ц + Ч' (й, Ус— — 1) и (Ус — 1) + с (й — 1) + К (Ус) (М (г (йЦ— — Н (Ус) (Ф (Ус, й — 1) М (х (й — 1(й — 1Ц + Чг (Ус, й— — 1) и (Ус — 1) + с (й — 1)) — Ь (Ус — 1Ц, (6.93) где УгУ(г(йЦ = Н (Ус) [Ф (й, й — 1) М (х (й — 1Ц+ Ч' (й, й— — 1) и (й — 1) + с (Ус — 1)) — Ь (й). (6.94) Ппдставляя выражение (6.94) в уравнение (6.93) и вычитая его ыпчлпнно из (6.92), получим М ( (йц — М (й (Уийц = (7 — К (й) Н (й)) Ф (й й — 1)' ЬУ (х (Ус — 1)) — )У (х (й — 1(й — 1))), пткуда с учетом (6.91) имеем требуемое равенство М(х(УсЦ = М (й (йуйц, Вс соответствии с методом полной математпческои индукции заклюзпв что последовательность оценок (6.63) — (6.67) являетгя нетвещевной Вагиным является случай когда й = ос.

При этом нетрудно показ ! 'пззть, что при выполнении условия положительнои определен"тв матРицы Н (й) замкнутая ПОСИП (6.63) — (6.67) ЯвлЯетсЯ Устойч вч"вои на каждом шаге дискретности. Следовательно, в со о в соотввн с теоремой 6.7 замкнутая ПОСИП асимптотически Устойтппа ПЗ и целом. Рас кти ования ПпФ ов ссмотрнм теперь задачу аналитического проектир зьтк подсистем предсказания конечного состояния ( ) ° ия ППКС . п,„„е'Рема 6.9 (алгоритмы ПП)сС).

Для выбранной модели уран д~~жения ЛА (6.49), (6.31) с кусочно-линейными карактеВпствка. а состояни В емени ульта у,~ йт оптвиаль на огре еннвания 55) -(6. ств едсказа ния х (Л + 1/йг) = Ф (й + 1, Л) Х (й/Л7) + 'Р' (Л: + 1, /г) и (1г) + + с(Л), (6.95) причем предсказываемое конечное значение вектора состоякая . представимо в виде явной функции текущей оценки вектора стояния х (й1/йг): х (й) = 17 (й йг) х (йг/й1) + д (й, йг). (6.96) Д о к а з а т е л ь с т в о, Для рассматриваемой зяяачя аналитического проектирования ППКС оптимальные оцеаяя х (й/йг) при й ) йГ удовлетворягот обобщенному дискретному ураа. нению Эйлера — Лагранжа (6.68) — (6.70). Так как для всех моная. тов времени й ) йг измерения сигнала г (й) отсутствуют, р (й,) = = О, то множитель Лагранжа удовлетворяет условию р(й) =о (6.97) для всех й) йг.

С учетом соотношения (6.97) непосредственно яа дискретного обобщенного уравнения Эйлера — Лагранжа (6,68) следует требуемое уравнение для предсказываемого конечного состояния (6.95). Покажем, что предсказываемое конечное состояние может быть представлено в виде явной функцшг оценки текущего вектора состояния. Рассаготрим уравнение (6.95) прн Л = = йг, 10 + 1,..., й,ад — 1. Исключая из этих уравнений соответственно х (10+ 1), х (йг+ 2), ..., х (Л-„, — 1), получим следующее выражение для предсказываемого конечяога состояния: х (йзад) — 0 (йзад~ йГ) х Щйг) + гг (йзад, йг), (6.98) где азад — г О(йзад~ йг) = Ц Ф (й + 1, й), (6.99) т=м1 азад з "'зад — г йд= Х ( П Ф('+1,'))(гР(й+ 1 й)и(й) + я=зГ г=з|+г с (йН + (Ч" (йзад~ йзад — 1) и (йзад — 1) +.

с (йзад — 1)1. (6.100) Соотношения (6.98) — (6 100) определяют алгоритм функц"оаа рования ППКС цифровых ИСТУ ЛА (табл. 6.4). При етом зле"ав ты (6.99) и (6.100) вычисляются на каждом шаге дискретяозз~ формирования сигнала управления на основе решения уравнена~ (6.95) в ускоренном масштабе времени при фиксированном управ ленин. 178 Таблица бм дягоритм фтнкинонироваиия нифровыа подсистем предсказания конечного состояния 1ППКС1 Алгоритмическое обеспечение цифровых интегрированных систем терминального управления с предсказанием конечного состояния В данном разделе рассыатривается задача интеграции, т. е. иьедлненпя подсистем оценивании состояния (ПОС), идентификацпи параметров (ПИП), предсказания конечного состояния (ПИКС) ц уаравляющих подсистем (УП) в единый комплекс оптимального ргнкцяоннрования интегрированных систем терминального упргвгения в условиях внешних возыущающих воздействий, шумов цгхереннй, ыалогг объеме измерительной информации априорной цагпределенности характеристик.

Основным результатом является Развитие на цифровые системы принципа разделения в теорие аналитического проектирования ИСТУ, изложенного в гл. 5. Рассматривается модель уравнений движения ЛА и ИИП с кугатзбн1ИНЕйНЫЗП1 ХарантернетНКаМП В дПСКРЕтНОй фОрМЕ ВИда г (й + 1) = ф (! + 1, й) + Ч" (й + '1, й) и (рг) + с (й) + +Г(й+1, й) „(Ц, (6.101) г (Рг + 1) = Н (й + 1) т (й — , '1) + Рг (й + 1) + о (й + 1), (6.10й) (=!е бе+ 1,..., рт. 1 Здесь л — и-мерный расширенный тор состояниЯ 11 неизвестных параметров; и — т-мерный вен'ер терминального управления; и — (-мерный вектоР внешних "пгущеннй; з — 1-мерный вектор измерений; г — г-мерный век'" шУмов измерений Предполагается, что последовательности '""цезий векторов ит, г, являются некоррелированныыи между ' ~ез гауссовскими случайными посчедовательностямп типа !79 «дискретный белый шуата с пулевыми математи ческими окса ями и марицами коварпацпи вида (6.53), (6.54).

Ве "аат' ' г о состояния х (Л",) является гауссовским случай ектор начал ьаа математическим ожиданием йным зекто Осы с Ла (х (Ло)) — тс (х (йо)) и матрицей ковариации г,. Предполагается также е, что аекто а х (/с,), ш (Л), и(й) взаимно-некоррелированы. Задача ского проектирования ИСТУ ЛА с предсказанием к ча авалатат т конечного са стояния заключается, как указывалось в гл. 1 в опреде пределеккк и, кона управления и (й) = и (г (й)), доставляющего минимум к,.

теряю качества терминального управления вида л/ — т 1(х(Л), и (Л), /с) = ( / ) /[Х ( ~ ([! род(й[+1) — Р(й+1)х(й+[! — с/ (/с -,'- 1) [[окати + [! к (й) [[клю)1 (6ЛО3! и обеспечивающего устойчивость замкнутой системы. Здесь Уоок (й+ 1) — заданное конечное состояние; у (й + 1) = Р (й + 1) х (й + 1) + с/(/с + 1) есть предсказываемое конечное состояние, вычисляемое в ПИКО в соответствии с соотношениями (6.98) — (6.100). Имеет место сае дующая теорема. Теорема 6.10 (об оптимальных алгоритмах цифровых ИИ' ЛА).

Для модели уравнений движения ЛА и ИИП (6.101), (6ЛО1! оптимальный закон управления и (г (й)), доставляющий мккккта функцттоналу качества терминального управления (6.103), ккек вид и (й) = о' (Л.) х (Л/й) + А (й), (ОЛО[! х (Л//с) = Ф (й, /с — 1) .г (й — 1/й — 1) + Ч' (/с,/с — 1) и (й— — 1) + с(й — 1)+ К(й) (г(й) — Н(й) [Ф(й,й— — 1) х (й — 1/й — 1) + Ч' (й, й — 1) и (й — 1) + с (й— — 1)1 — й (й)), /с = йо, . ° ., й/ — 1 где я (/с), К (й), А (й) являтотся решениями матричных уразкоаа1 д ® = — [Л, ® + Ч"' (й + 1, й) р, ® Ч" (й + 1, й)1-' х х Чст(Л + 1 й) Р, (й) Ф (й + 1, й), (6ЛОО! р (/с) = Фт (й ! 1 й) Р (/с) [Ф(й-[-1,й) + Чс(й+1,Л)Х х Я (й)1 + Рг (/с) (~т (/с) Р (/с)а (6ЛО[! А (й) [Л (й) ! Чст (й ! 1 й) р, (й) Чс (й + 1, /с)1 'Х х! Р, (й) с (й) + /у (й)1, (6,166! [Ф (й ! 1 й) -[- Чс (й -1- 1, й) Я (й)[т [Рт (й) с (й) + 160 .1.

А (й)1 — Н' (й) 01 (й) [у:о. (й) — й (й)] (6.109) (й) Р, (И,) Нт (Л) Н.,' (Л-), (6.110) р (йй) (Р, (йНс — 1) + Н (Л) Во (Л) Н (й))-г (6 111) р Я)Л 1) = Ф (й, Л вЂ” 1) Р, (й — 1(Л. — 1) Фт (Л., й 1) + Г (й, Л- — 1) С,со (й — 1) Гт (Л, й — 1), (6.112) сна ачнльиыми условиямп х (йосйо) = сс (х (Ло))1 р, (й~й~) = У,,„. Бслн, кром ого, выполнены условия асимптотическ й ности у р щ"х подсистем и подсистенг оценивания со то и ндентификации параьсетров, то замкну ая ИСГУ ссн устойчива в целом. д о к а з а т е л ь с т в о. Действительно, следуя схеме доннонтельства теоремы 5.'1, нетрудно показать, что рассматриваемая задача аналитического проектирования ИСТУ ЛА с предсказанном конечного состояния сводится к эквивалентной задаче синтеоо управления для динамического объекта: М(й(Л+1~й+1)) —: Ф (й+1, й) М (х (ИЛ))+ + Ч' (й + 1, Л) и (Л) + с (Л) (6.! 13) н критерия качества вида ос 1 Т (М ЯЫЛ-)), и (Л)) =- (с,'о) '5', (Ц У,„од (Л + 1) — В (й —; 1) Х о=се х М(х(й+ 1,'Л вЂ”;- 1)) — сс(й+ 1) /фин+и+ Ци(й)Пако])(6 119 шноснтельно переменной состояния М(х(И;)) = М (М (.

Характеристики

Список файлов книги

Свежие статьи
Популярно сейчас
Зачем заказывать выполнение своего задания, если оно уже было выполнено много много раз? Его можно просто купить или даже скачать бесплатно на СтудИзбе. Найдите нужный учебный материал у нас!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6358
Авторов
на СтудИзбе
311
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее