Диплом Весь (1216688), страница 11

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 11)

 создание риск-культуры в банке, для эффективной работы его сотрудников в области управления рисками.

При всех положительных характеристиках системы управления рисками ПАО Сбербанка России, нами были выявлены отдельные негативные моменты, которые могут привести к снижению эффективности банка.

На примере потребительского кредита на неотложные нужды мы выявили следующие недостатки:

1. Слабая дифференцируемость установленных лимитов, норм, видов услуг;

2. Высокий уровень централизации принятия решений, в том числе и при принятии решений в области управления рисками;

3. Эти недостатки приводят к снижению гибкости системы управления рисками, что негативно скажется в условиях высокой волатильности внешнеэкономической среды банка.

В связи с этим, нами предложены следующие принципиальные моменты характеризующие организацию системы управления рисками:

1. Повышение дифференциации.

Основное определение принципа дифференциации – это разделение производственного процесса на отдельные технологические процессы, операции, переходы, приемы, движения, при котором анализ особенностей каждого элемента разрешает выбрать наилучшие условия его осуществления, а также расходуется минимальное количество суммарных затрат всех видов ресурсов.

Этот принцип необходимо применять как по отношению к нормативам, так и по отношению методов организации управления рисками.

Продемонстрируем это на примере лимита минимального размера кредита на неотложные нужды. Для г. Москвы установлен лимит 45 000 руб., а для остальных регионов – 15 000 руб. То есть наблюдаем слабую дифференциацию.

2. Делегирование части полномочий в территориальные и региональные отделения банка.

Продемонстрируем, тот же самый лимит устанавливается в г. Москве и является обязательным для исполнения во всех регионах, без учета особенностей их деятельности, внутренних и внешних возможностей. В силу высокой рассредоточенности подразделений банка – это может привести к неэффективной работе отдельных региональных подразделений банка.

3. Как следствие мы обращаем внимание на необходимость повышения адаптивности принятия решения, то есть повышение гибкости системы управления рисками.

Как всем известно, ситуация может иногда кардинальным образом измениться и достаточно быстро, а принятие решения при высокой централизации не может быть осуществлена оперативно, вследствие этого упущенная выгода.

3. 2 Мероприятия по повышению системы управления рисками

Как уже было сказано ранее, мы предлагаем усилить три принципиальных момента в системе управления рисками. И так первый принцип, это повышение дифференциации, в отношение нормативов и методов системы управления рисками.

Раскроем механизм предложенного принципа повышения дифференциации, на примере потребительского кредита на неотложные нужды, конкретно, установление минимального лимита по данному кредиту. У ПАО Сбербанк есть минимальная сумма выдачи займа и максимальная по потребительскому кредиту. Для г. Москвы минимальная сумма составляет 45 000 руб, а для остальных регионов 15 000 руб., максимальная сумма – 3 000 000 руб.

Заметим, что дифференцирована Москва и все остальные регионы страны. Мы считаем, что дифференциация должна проходить не в совокупности по всем регионам страны, а отдельно по каждому региону.

Кредитный лимит, является одним из ключевых условий банка по рассмотрению и выдаче заёмщику любого кредита, и обязательно привязывается с показателями деятельности банка.

В основе определения лимита потребительского кредита лежат единые принципы, и разница от дифференцированной суммы зависит от: дифференцированного процента не возврата по кредиту; среднего уровня дохода заемщика; кредитной история заемщика и срок сотрудничества заемщика с банком.

Один из важных показателей установления лимита средний уровень дохода заемщика. В регионах страны данный уровень разный, соответственно и минимальный лимит по кредиту может быть разный, приведем несколько примеров в подтверждение и сравним с Москвой, данные для наглядности представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Средне-душевой доход населения по регионам за 2016г.

Как можем увидеть наибольший средне-душевой доход в России в Ненецком автономном округе по данным Росстат за 2016 г., далее Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Москва, Хабаровский край, мы взяли еще для наглядности Амурскую область. Как видим есть регионы у которых средне-душевой доход больше чем в Москве, но так же есть и меньше.

Потребительский кредит ПАО Сбербанка, один из самых распространенных видов кредитования физических лиц и условия кредитования со значительным минимальным ограничением вызывает неоднозначную реакцию, особенно в глубинках.

Например, если жителю Москвы потребовались денежные средства в размере, допустим, 40 тыс. руб., а жителю любого другого региона России 10 тыс. руб., то в Сбербанк России за кредитом без обеспечения им можно не обращаться – кредит они не получат. Таким образом, банк теряет своих потенциальных клиентов.

Далее рассмотрим, от чего зависит размер процентной ставки по кредиту без обеспечения. Размер процентной ставки по потребительскому кредиту Сбербанка России зависит от наличия положительной кредитной истории, от получения заработной платы, пенсии на счет карты, вклада, открытого в банке и от срока кредитования.

В продемонстрированной ниже таблице 3.2 приводится диапазон действующих с начала 2017 года процентных ставок по потребительскому кредиту без обеспечения.

Таблица 3.2 – Базовые процентные ставки по кредиту без обеспечения в ПАО Сбербанк с 2017 г.

Таким образом, величина процента по кредиту зависит от срока займа, чем выше срок тем выше процент, от отношений заемщика с банком. Заметим, что физическое лицо не получающее зарплату – пенсию на открытый счет в банке получает повышенные процентные ставки по кредиту, таким образом банк уберегает себя от возможных неуплат заемщика по кредиту.

Приведенные выше основные показатели, на наш взгляд, для установления лимита по потребительскому кредиту на неотложные нужды, и механизма оценивания заемщика показывают, что для ПАО Сбербанка рекомендовано лучшим вариантом будет – усиление региональной дифференциации в отношении установления лимита.

Устанавливаться и утверждаться лимиты будут в Москве головном офисе, а на местах в территориальных банках менеджеры банка будут работать и обосновывать свои региональные лимиты. Принципы, приоритеты выбора показателей для установления лимита будут выбираться согласно территориальности банка, где-то судить по доходу заемщика, где-то по истории кредитования.

Соответственно, можно организовать мониторинг по показателям установления лимита. Так в г. Хабаровске лимит может быть повышен и составить примерно 40 000 руб. минимальной суммы займа, а в сельской местности – 10 000 руб.

Действующие системы лимитов и полномочий позволят рационализировать кредитный процесс и управлять кредитным риском. Данным механизмом мы повысим банку уровень работы с клиентами – заемщиками, то есть банк не потеряет своих клиентов, может даже и увеличить их.

После механизма усиления дифференциации системы управления рисками, следующие наше направление – это делегирование отдельных полномочий в системе управления риска, территориальным отделениям банка.

Все устанавливается централизованно, мы предлагаем пусть устанавливается централизованно, но может быть дифференцированно по отдельным видам деятельности. В крупных банках как ПАО Сбербанк, данная централизация немедленно приведет к усложнению и замедлению процесса принятия решений, в связи, с чем необходима разработка системы предоставления полномочий, по такому виду операции как, выдача потребительского кредита на неотложные нужды.

Предлагаем следующий механизм делегирования полномочий, на примере, выдачи потребительского кредита на неотложные нужды.

Делегировать полномочия по решению выдачи потребительского кредита на неотложные нужды и установления лимита по нему, территориальному банку. То есть, передать управляющие ему функции.

Территориальный банк сам устанавливает минимальный лимит по потребительскому кредиту на неотложные нужды, учитывая такие показатели заемщика как:

– заработная плата;

– кредитная история;

– отношения с банком, получает ли заемщик заработную плату или пенсию на счет этого банка.

Все эти показатели, оцениваются с учетом специфики региона, в котором находится территориальный банк.

Таким образом, мы подошли к третьему нашему направлению – это гибкость в системе управления рисками. Данная гибкость будет проявляться в том, что территориальные отделения смогут самостоятельно, обоснованно устанавливать лимиты, при делегировании им таких полномочий, это так же сделает процесс кредитования оперативным, то есть подразделение ПАО Сбербанк будет работать эффективно и быстро.

То что мы внутри, региональным отделениям, даем свободу принятия решений, все это увеличивает гибкость системы управления рисками.

На данном этапе проявляется и риск-культура банка, которая направлена на формирование у сотрудников поведения, при котором они открыто обсуждают и реагируют на существующие и потенциальные риски, так как именно сотрудники банка являются одними из ключевых лиц в минимизации рисков банка.

Предложенные направления повысят эффективность системы управления рисками банка.

Дифференциация – позволит увеличить масштабы деятельности банка, связанной с объемом, структурой повышения качества банковских продуктов.

Делегирование полномочий и прав – усилит оперативность деятельности банка, направленного на улучшение качества системы управления рисками.

Гибкость в системе управления рисками – позволит не упустить вновь появившиеся возможности и быстро отказаться от негативного воздействия появившихся рисков.

4 Информационная безопасность коммерческих банков

4.1 Внутренняя информационная безопасность Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк России»

В настоящее время банк – это масштабное явление, обладающее финансовой мощью и крупным капиталом. Банковская система становится неделимой частью денежного хозяйства, потому как она напрямую связана с потребностями воспроизводства.

Обслуживание большого количества информации приводит к тому, что в банковском бизнесе возникают проблемы, которые могут быть решены лишь вследствие использования автоматизированных информационных систем. Они предоставляют возможность собирать, надежно хранить и оперативно обрабатывать сведения.

Значительно отличается от политик других экономических объектов, политика информационной безопасности банков. Это связано с особыми видами угроз и публичностью банков, вынужденных создавать удобный доступ к счетам с целью упрощения пользования для клиентов.

Ключевыми источниками угроз внутренней информационной безопасности банка являются [14]:

 зависимость от поставщиков, провайдеров, партнеров, клиентов;

 сбои, отказы, разрушения или повреждения программных и технических средств;

 сотрудники банковской системы, которые осуществляют угрозы информационной безопасности с применением законно предоставленных им прав и полномочий;

 сотрудники банковской системы, которые осуществляют угрозы информационной безопасности вне законно предоставленных им прав и полномочий, а также другие лица, не являющиеся сотрудниками банковской системы, но реализующие попытки несанкционированного доступа;

 несогласованность с требованиями надзорных и регулирующих органов, действующему законодательству.

Характеристики

Список файлов ВКР