Автореферат (1154433), страница 11
Текст из файла (страница 11)
При построенииэкономико-математической модели будем руководствоваться требованиями ГОСТ РИСО/МЭК 31010-2011 «Менеджмент риска. Методы оценки риска». Одним изметодов анализа рисков является метод построения «матрицы последствий ивероятностей». В соответствии с этим методом формирование потерь при реализациимероприятия этапа проекта можно описать в виде системы причин повышениястоимости (факторы риска) реализации мероприятия и совокупности негативныхпоследствий проявления факторов риска. Каждому последствию в рамках даннойсхемы соответствует величина финансовых потерь L j , что соответствуетнеобходимомуобъемудополнительногофинансированияпроектаприпрогнозируемом воздействии факторов риска.Для оценки негативного воздействия факторов риска введем в модель величинуЬ оценки влияния факторов риска на формирование финансовых потерь.
Этавеличина распределена по некоторому вероятностному закону и принимает значенияиз отрезка от 0 до 1. Для практических расчетов целесообразно использоватьдискретные законы распределения таких величин. При известном дискретном законематематическое ожидание интенсивности проявления фактора риска F можноопределить следующим образом:40b(F) = Ъ b • pj,j=1гдеpJ- вероятность проявления фактора риска F со значением оценки влияния наформирование потерь b ] , где J - некоторое заданное множество индексов значенийдискретного закона распределения.В общем случае каждый фактор риска оказывает влияние на финансовые потери,вызванные последствиями, и такое влияние оказывается неравнозначным.
Поэтомунеобходимо ввести в модель весовые коэффициенты w j факторов риска,выражающие степень влияния факторов риска на формирование финансовых потерь,соответствующих последствиям. При наличии таких данных формула для оценкидополнительного финансирования для мероприятия M в рамках этапа запишется вследующем виде:lm=Ъ lJ Ъ JJ=1•(9)i=1Введенные в модель весовые коэффициенты w j подлежат определению в рамкахметода определения матрицы последствий и вероятностей, элементы которойвыражают степени влияния фактора риска на формирование финансовых потерь длякаждого из последствий. Для заполнения подобных матриц широко используютэкспертные методы, а также различные регрессионные модели.
Отметим, чтоJ= 1 J = 1'2'-'m •i=1Дискретный закон распределения вероятности степени проявления факторариска при реализации мероприятия также может быть определен различнымиметодами экономического прогнозирования, что продемонстрировано в модельномпримере.В рамках второй научной подзадачи предложен алгоритм реализации данноймодели для анализа инфляционного риска с использованием метода моделированияМонте-Карло.Продемонстрируем алгоритм вычисления оценки степени проявленияконкретных факторов риска на этапе реализации проекта.
Пусть необходимо оценитьвероятную степень проявления фактора риска «Колебания курса валют». Для оценкинеобходимо располагать прогнозными значениями стоимости иностранной валюты,установленными финансовыми регуляторами на государственном уровне. Рискзаключается в превышении реального курса валюты над прогнозным во времяреализации проекта. Пусть дискретный закон распределения вероятности длярассматриваемого фактора риска описывает это превышение в процентах от прогноза.Такой закон распределения вероятности может быть представлен в виде таблицы (см.диссертацию). Для расчета оценки степени проявления фактора риска в качествеопорныхзначенийдискретногозаконабудем рассматриватьсерединысоответствующих интервалов, нормированные на единицу.
Таким образом,b = 0 • 0,8 + 0,14 • 0,1 + 0,43 • 0,05 + 0,71 • 0,03 + 1 • 0,02 = 0,077.Другой способ оценки степени проявления факторов риска продемонстрируем41на примере инфляции. Действительно, вследствие высокой инфляции можетувеличиться стоимость реализации проекта. Одним из методов оценки рисков,рекомендованных ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 «Менеджмент риска.
Методыоценки риска», является метод Монте-Карло. Уровень инфляции прогнозируется вразных сценариях (позитивный, негативный и т.п.), и на основании прогноза можетбыть оценена вероятность ожидаемого уровня инфляции из того или иного интервала.Далее в соответствии с методом Монте-Карло происходит разыгрывание случайнойвеличины по формуле:j -1(%-£ pi) •Y = ai-, + (aj - aj-,)pjгде[aj-i 5 a j ] - отрезки, в которых может находиться фактическое значение величиныY;pj - соответствующая вероятность для данного отрезка;% - случайная величина, равномерно распределенная на отрезке (0, 1).После проведения большого количества испытаний с различными значениямиТ/" —/параметра % в качестве оценки каждой случайной величины Yi берется еематематическое ожидание.
В качестве оценки берется значение математическогоожидания, нормированное к максимально прогнозируемому значению параметра. Врезультате расчета по методу Монте-Карло получаем ожидаемое значение инфляции10,6%. Таким образом, в качестве оценки степени проявления фактора риска«Инфляция» можно рассмотреть следующую величину, равную разнице междуожидаемым и заложенным в проект значением, деленную на разницу междумаксимально прогнозируемым и заложенным в проект значением.
Пусть в проектзаложен уровень инфляции 10%, тогдаооо10,6 - 1 04= 106-10=0-18-С помощью предложенных подходов можно оценить степень проявления идругих факторов риска.С целью достижения устойчивости при выполнении проекта была сделанаоценка возможного превышения стоимости реализации проекта. Для этого былаполучена матрица риска, вероятные значения превышения финансирования приреализации каждого из последствий и определены законы распределения вероятностипроявления факторов риска с определенными значениями интенсивности.На основании формулы (9) было получено значение вероятных потерь приреализации рассматриваемого мероприятия:LM = 0,317.Пусть в результате реализации мероприятий по управлению риском удалосьснизить неблагоприятное воздействие факторов (более подробные данные о расчетесм. в дисертации).42Новое значениемероприятиявероятныхпотерьприреализациирассматриваемогоLM = 0,055.Значительное снижение финансовых потерь (более чем в 5 раз) в результатепринятия необходимых решений по управлению рисками свидетельствует о большойустойчивости управления проектом.Прогнозирование вероятных потерь при подготовке реализации мероприятийпроекта по выпуску космической продукции способствует своевременному учетуфакторов риска и повышению экономической устойчивости процесса реализациинаукоемкого проекта.В рамках седьмого научного результата разработана Стратегия управленияконкурентоспособностью корпораций ракетно-космической промышленности РФ наоснове современных подходов к формированию инновационных стратегий, а именносоздания и применения ключевых компетенций.Цели и задачи Стратегии:1) обеспечение рационального распределения бюджетных и инвестиционныхресурсовнаосновепримененияразработанныхинструментовиусовершенствованных экономических методов управления компетенциями иконкурентоспособностью;2) созданиеметодологии,позволяющейэффективноуправлятьконкурентоспособностью и компетенциями и вести оценку проводимого всоответствии с этим инструментами и механизмами управления;3) разработка инструментов и механизмов управления конкурентоспособностьюкорпораций ракетно-космической промышленности РФ на основе создания иприменения ключевых компетенций;4) развитие сети центров компетенций в РКП;5) адаптация передового мирового опыта управления, конкурентоспособностью,знаниями и компетенциями в РКП с учетом российских реалий и опыта передовыхроссийских корпораций.Порядок реализации Стратегии.
Реализация Стратегии может носитьтрехэтапный характер:- на первом этапе происходит разработка поправок в нормативно-право-вые иметодические документы на уровне корпораций, которые бы дали основу длявнедрения вышеизложенных принципов;- на втором этапе должна быть создана информационная база знаний икомпетенций на уровне корпораций РКП или (что представляется наилучшим) науровне отрасли;- на третьем этапе происходит разработка и апробирование плана мероприятий,которые обеспечат внедрение в практику инструментов и экономических методов.ОсновныеположенияСтратегии.Комплексмерпоповышениюконкурентоспособности в рамках компетентностного подхода к осуществлениюинновационных разработок и генерации новых идей может быть разбит наследующие укрупненные категории, каждая из которых использует определенныеорганизационные средства и механизмы. Базовым элементом Стратегии являетсясоздание центра компетенций,как инструмента процессауправленияконкурентоспособностью инновационно активных предприятий.
Под центром43компетенций понимается особая организационно-структурная единица, выполняющаяфункции по сбору данных, информации и знаний в рамках какой-либо компетенции икоординация их трансфера всем заинтересованным сторонам в рамках как реактивной(в ответ на запросы), так и реализующей принцип пертинентности (ответа наимплицитные потребности, скрытые за запросом) и проактивной (полностьюинициативной) модели. Информационной основой деятельности центра компетенцийявляются три взаимосвязанных гиперкуба, объединяющих в системе компетенций всеосновные виды информационных ресурсов - данных, информации и знаний.Компетенции - это синергетическая система знаний, правил, нормативныхрегламентов и методов достижения определенных целей и задач.Данные являются наиболее простым видом информационных ресурсов.Хранилище данных представляет собой гиперкуб, систематизирующий данные вразрезе организационных субъектов, кадров, объектов, процессов, времени.В качестве значений (объекта хранения) в хранилище используютсяразнообразные факты (показатели): стоимость, трудоемкость, ресурсоемкость, объемпроизводства, численность задействованного персонала, данные контроля качества,используемые нормативы и т.д.Хранение информации организовано также в виде гиперкуба, причем в немсохраняются все базовые измерения, как и в предыдущем случае, но его содержаниеобычно имеет текстовый формат представления.Наибольший интерес представляет третий гиперкуб, который содержиткомпетенции в форме документированных процедур выполнения процессов, методик,инструкций, методов решения различных задач и проблем.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
