Диссертация (1152626), страница 3
Текст из файла (страница 3)
Славянский); прогноз риска кредитного портфеля (Т.А. Зеленина)Определение вероятности банкротства заемщиков с учетом интересовстраховщика (В.В. Чичин); оценка вероятности дефолта заемщика свысоким кредитным рейтингом (П.В. Гусятников)Определение рентабельности кредитных операций и рентабельностикапитала (И.В. Попов); определение доходности кредитных продуктов(К.С. Бабурин); определение эффективности кредитных операций сучетом риска и рентабельности капитала (А.В.
Попов)Оценка финансовой устойчивости компаний в период кризиса; анализэффективности кредитования на основе показателя ROCE -отношениедохода к инвестированному капиталу заемщика (А.Н. Борщева).Установление лимита межбанковского кредитования (Д.В. Козырев);разделение финансовых потоков фирмы заемщика (реципиента) ипроекта (хозяйственной операции) при проведении анализакредитоспособности с учетом внешних факторов (К.В. Щиборщ);Оценка кредитоспособности сельскохозяйственных организаций наоснове разделения их на группы по размерам и эффективностипроизводства и ориентир на стратегию банка (А.Е. Пономарева);определение пороговых значений финансовых коэффициентов длясельскохозяйственных организаций на основе комплекса моделей,созданных с учетом требований регламентов банков (Н.В.
Васина);анализ кредитоспособности заемщика с учетом влияния отраслевойпринадлежности заемщика на уровень кредитного риска (В.В.Хрестинин); оценка финансового состояния групп взаимосвязанныхзаемщиков с учетом специфики деятельности (Д.В. Ковтун)Оценка долгосрочной кредитоспособности заемщика на основепрогнозаегофинансовойустойчивости(А.Н.Клименчуков);определениефинансовойустойчивостиикредитоспособности заемщика на основе оценки факторов, влияющихна выручку заемщика (Л.В.
Козлова); прогноз денежного потоказаемщика на момент погашения кредита (Ю.В. Седачев); прогнозфинансового состояния заемщика путем оценки кредитоспособности наоснове правил нечеткого условного вывода (А.В. Илларионов)Формирование резерва на возможные потери по ссудам в зависимостиот процентной ставки за кредит (А.В. Дроздова); оценкакредитоспособности заемщика на основе взаимосвязи между методом13банковскогоменеджментакредитования и методом управления кредитным риском (О.А. Зуева);оценка и нейтрализация некачественного банковского менеджмента,затрудняющего управление кредитным риском (Л.В.
Погорелов)Составлено авторомАнализ методик управления кредитным риском показал, что наиболеемногочисленными являются методики определения кредитного рейтингазаемщика. Сравнительный анализ методик управления кредитным риском наоснове различных подходов представлен в таблицах 1.3 – 1.10Таблица 1.3Методика управления кредитным риском на основе кредитного рейтингаНаименованиеметодики,авторКомплекснаяоценкаХарактеристика основных положенийМетодика ранжирования заемщиковпо степени кредитоспособности. Даныкредитоспособрекомендации по минимизацииностикредитного риска на основепредприятий – информации бюро кредитных историй,заемщиков.а также развитие рынка кредитныхЕ.И.деривативов для прогнозаСуровенковакредитоспособности[180].МетодикаКомплексная методика анализаоценкикредитоспособности заемщика,кредитоспособ которая включает 23 показателя,ностиявляющиеся основой для построениязаемщика.рейтинговой оценки на основеЕ.В.Герасимова определения класса[156].кредитоспособности.ОценкаМетодика включает матрицу миграцийкредитоспособкредитных рейтингов, позволяющуюностипрогнозировать возможные изменениязаемщика, С.А.
кредитного портфеля банка, и, какЗагорский[162] следствие, увеличение резерва навозможные потери по ссудамОценкаМетодика формирования внутреннихкредитоспособкредитных рейтингов предприятийности заемщика заемщиков на основе предельныхнаосновеиспользованияпредельныхзначенийпоказателейА.В.Долматова[160]образов, позволяющих связатьрейтинговые оценки с уровнемвероятности риск – ожидаемыхситуаций невыполнения договорныхобязательств14ДостоинстваметодикиНедостаткиметодикиКомплексныйподход к оценкекредитоспособности заемщикаИспользованиефинансовыхинструментовс повышеннымриском(кредитныхдеривативов)Комплексныйподход к оценкекредитоспособностизаемщика,значительныйсоставпоказателейУчетдинамическихпоказателей,позволяющихопределитьвероятностьнедостаткаресурсовАнализкредитнойисториизаемщика,формированиепредельногообраза заемщикаивозможноймиграциирейтингаИспользованиепоказателей запредыдущий иотчетныйпериодыМетодикаразработана наоснове данныхзаемщиков –предприятийрозничнойторговлиИспользованиепоказателей запредыдущийпериоднапротяжениивсей кредитнойисторииМодельопределениярейтингакредитнойзаявкиН.М.Циркунов [181]Методикаопределениякредитногорейтингазаемщика О.В.Котова/Методикаоценкикредитоспособности клиентадляоптимизациикредитногоскоринга В.Б.Пахоль[171]МетодикарейтинговойоценкисиспользованиемнелинейныхсвязейС.Л.Корниенко.Рейтинг кредитной заявки на основеуравнения регрессии для объективнойоценки кредитоспособности заемщикас учетом отраслевого аспекта.Определение кредитного рейтинга сучетом среднего показателякредитоспособности, определяемогона основании предварительногорасчета отдельных ее параметров всоответствие с разработанной шкалойкритериальных значений показателейдеятельности отдельных заемщиков.Оценка кредитоспособности на основеподсчета баллов в зависимости отразмера коэффициентов долговойнагрузки и текущей ликвидности,рентабельности, участиясобственными средствами, динамикифинансовых и производственныхпоказателей клиента, категории егокредитной истории.Используется нейронная сеть,позволяющая эффективно учитыватьнеограниченное количество факторовкредитоспособности.
Представленмеханизм функционированияразличных типов нейронных сетей, вт.ч. сети Кохонена для оценкикредитоспособности заемщикаВведение новойанкеты,учетрейтингафинансовогосостояниязаемщикаНаличиегарантий,формирование«ключа»длярасчета степеникредитныхрисков и общегориска.Взаимодействиебюро кредитныхисторийикоммерческихбанковвпроцессеуправлениякредитнымрискомИспользованиеформализованныхметодоврейтинговойоценкизаемщиковИспользованиезначенийпоказателей запредыдущий итекущийпериодыПредельныезначенияпоказателейдля заемщиковотдельныхвидовэкономическойдеятельностиПрименениетрендовыхзначенийпоказателейДлярасчетапрогнознойкредитоспособностизаемщика неиспользованыметодыстратегическогоанализаСоставлено авторомДанные таблицы 1.3 свидетельствуют о том, что основным недостаткомпрактически всех вышеперечисленных методик на основе кредитногорейтинга является использование значений показателей за предыдущий и/илиотчетный период, не используются методы стратегического анализадеятельности заемщиков банков, в том числе, для определения ихдолгосрочной кредитоспособности.Ряд исследователей предлагает управлять кредитным риском на основеразделения риска либо по сделке и портфелю в целом, либо наиндивидуальный и совокупный кредитный риск (табл.1.4).15Таблица 1.4Методика управления кредитным рискомна основе разделения кредитного риска по ссуде и портфелю в целомНаименованиеметодики, авторМетодикауправлениякредитнымрискомкоммерческогобанкаК.В.
Рудакова.Методикаопределениясовокупногориска кредитногопортфеляС.Р. Кадиева.Характеристикаосновных положенийУчет взаимосвязиуправления кредитнымриском по портфелю ипо конкретной ссуде наоснове разделения нариск по каждой сделкеи по портфелю в целомУстановлениевнутрибанковскихлимитов кредитованиядля конкретныхзаемщиков и их групп,форма анализакредитных рисков наоснове кредитныхрейтингов, отражающихуровень рискаотдельных заемщиков ипортфеля в целомДостоинстваметодикиВзаимосвязьрисков выданныхссуд с совокупнымриском попортфелюНедостаткиметодикиОптимизациякредитногопортфелявыполняется покачеству ужевыданных ссудРекомендациибанкам поиспользованиюаналитическойтаблицы с цельюопределенияуровня риска впроцессекредитования.Методикаминимизациирисков прибанковскомкредитованииюридических лицА.В. Славянский[180].Оценка рисков наоснове управления ихсовокупностью путемприменения трехмерноймодели оценкикредитного риска.
Этамодель на основевзаимосвязи параметрови коэффициентовранжирует заемщика игаранта по тремгруппам показателей.Модели прогноза рискаперсональногокредитного портфелябанка. Модельпостроена на оценкекредитного деривативас учетом стоимостисчета и прогноза рискаВзаимосвязьустойчивогоуровнясобственнойрентабельностибанка сприемлемымуровнем риска повсем банковскимоперациямПараметрыметодикиустановлены наоснове«допущенных»рисков, поэтомуметодика неполностьюотражает картинувозможныхпоследствий приреализациикредитного рискаУправлениекредитным рискомпо каждойконкретной ссуденерассматривается, атолько попортфелю в целомМодели оценки иуправлениякредитнымрискомкоммерческогобанкаТ.А. Зеленина[163].Составлено автором16Алгоритмустойчивостипортфеля кмакроэкономическим шокам с учетоминтересовкредитора,заемщика истраховщикаИспользованиефинансовыхинструментовповышенногориска, учет тольковнешних факторов,влияющих напроцесскредитованияИз таблицы 1.4 видно, что недостатками представленных методикявляется учет риска либо по портфелю, либо по каждой уже выданной ссуде сучетом внешних макроэкономических факторов.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
