Диссертация (1152588), страница 6
Текст из файла (страница 6)
обрабатывающее производство и добыча полезных ископаемых,2. строительство и операции с недвижимым имуществом3. оптовая и розничная торговля.Рисунок 6 – Структура задолженности по кредитам юридических лиц - резидентови индивидуальных предпринимателей в рублях по видам экономическойдеятельности и отдельным направлениям использования средств по состоянию на01.02.2016Источник: статистический бюллетень банка России, №2, 201633Другой проблемой является концентрация около 60% банковских активов(80,6 триллионов рублей) у 5 крупнейших российских банков (таблица 1).Таблица 1 – Доля банковских групп в активах российского банковского секторапо состоянию на дату проверки Базельским комитетом по банковскому надзору(01.10.2015)Доля в активах российского банковскогоБанковская группасектораСбербанк28,8ВТБ16,2Газпромбанк7,0Открытие6,5Альфабанк2,7Итого61,2Источник: Regulatory Consistency Assessment Programme (RCAP) Assessment ofBasel III risk-based capital regulations – Russia, March 2016Таким образом, была раскрыты сущность кредитного риска и его место всистеме банковских рисков.
Кредитный риск рассмотрен в качестве рисканевыполнения обязательств контрагентом в установленные сроки и возникновениясвязанных с данным событием убытков, не ограничиваясь риском неплатежа придвижении ссудного капитала, приведена классификация кредитного риска всоответствии с научными разработками и международными рекомендациями вобласти пруденциального регулирования кредитного риска коммерческих банков,рассмотрена структура кредитного риска через события кредитного риска и егоотдельные компоненты, а также взаимосвязь между компонентами, обозначеныосновные проблемы внешних рейтингов, проблемы концентрации банковскихактивов. Указанные теоретические положения являются необходимым базисом дляизучения закономерностей экономических отношений в области кредитногориска».13Кустов В.А., О современных особенностях кредитного риска и его месте в системе банковских рисков РФ //Финансовая жизнь. - 2017.
- № 1. - C. 26-3113341.3. Понятие, цели и особенности пруденциального регулированиякредитного рискаСложность систем окружающего мира – природных и социальных - ставитперед исследователем ряд важных проблем по отношению к неопределенности ириску. Некоторые проблемы должным образом разработаны в науке (понятиенеопределенности и риска, место и роль неопределенности и риска в жизничеловека, классификация рисков и т.д.), другие только разрабатываются и связаныс развитием общества и накоплением нового знания (измерение риска,исследования риска в отдельных отраслях, разработка систем управления риском ит.д.).
Развитие финансово-кредитной системы, а именно появление все болеесложных финансовых инструментов, возникновение системных элементов,выполняющихидестабилизирующиефункции(отдельныхструктурныхфинансовых инструментов), усложняет познание рисков, понимание рисков,расширяя область неопределенности.За последнее десятилетие центральные банки стран были вынужденыосуществлятьмасштабныемероприятияповосстановлениюфинансовойстабильности ключевых коммерческих банков. Подобная практика становится всеболее частой, что открывает перед обществом новую область неопределенности,когда системный риск изменяет свой масштаб, переходя в невидимую для обществатраекторию. Например, в рамках программы количественного смягчения,федеральным казначейством были выкуплены облигации с ипотечным покрытием,а вместе с ними на баланс были приняты и риски по данному инструменту.
Дляпредупреждения рисков будущего и предотвращения кризисных ситуаций, когдаэффективны лишь радикальные меры, перед регулирующими органами стран имеждународными организациями стоит задача обеспечения эффективногопруденциального регулирования банковской деятельности, в том числе ирегулирования кредитного риска коммерческих банков. С одной стороны, в негодолжны быть включены современные разработки в области эконометрики и35прикладной статистики, с другой стороны оно должно быть понятнымспециалистам банковского дела, контролируема со стороны регулирующегооргана, иметь единый общий стандарт, обеспечивающий некоторую степеньобъективности риска коммерческих банков.Идеиотносительнопруденциальногорегулированиябанковскойдеятельности в российской науке, обобщенные и структурно изложенные,содержатсявстатьеС.Р.Моисеева,которыйвыделяетпонятиемакропруденциальной политики как «комплекс превентивных мер, направленныхна минимизацию риска системного финансового кризиса»14 и приводит различиямежду макропруденциальным регулированием на уровне всего финансовогосектораимикропруденциальнымрегулированиемнауровнеотдельныхорганизаций.
На эти же наработки ссылается Центральный банк, что делает ихофициальнопризнанными.Исходяизвышеизложенного,построениеконцептуальных положений основывается на добавлении научных положений кофициально признанной теории.Вследствие широты охвата макропруденциальной и микропруденциальнойполитики в целом в диссертации предметом исследования охватывается областьмакропруденциального и микропруденциального регулирования кредитного рискакоммерческих банков России.Термин «пруденциальное» используется в работе для указания нанеобходимость закрепления методов и рекомендаций по обеспечению финансовойстабильности в качестве нормативных актов, построения или импорта институтов,без которых регулирование не может быть осуществлено. Таким образом,диссертационная работа имеет экономическое содержание с включением правовыхкомпонентов, без использования которых отсутствует нормативный характерприменяемых инструментов.Термин «регулирование» подчеркивает целенаправленное, управляющеевоздействие для обеспечения финансовой стабильности банковской системы и14Моисеев С.
Р. Макропруденциальная политика // Деньги и кредит. – 2013. - № 7. – С.4636отдельных банков (т.е. регулирования на макроуровне и микроуровне).Исторически в банковском деле часто используемым является понятие «политика»наряду с денежно-кредитной, бюджетной, налоговой политикой. В диссертациипруденциальноерегулированиерассматриваетсясистемно,предполагаядобавление элементов, методов, не имеющих под собой нормативного содержания,а следовательно, не являющихся текущими процессами органов государственнойвласти. Таким образом, разрабатываемая система регулирования не имеет явныхпризнаков политики, но потенциально встраивается в политику Центральногобанка РФ.
В текущей работе не рассматриваются методы надзора за выполнениемнорм Центрального банка, что также подчеркивается выбранным термином.Итак, пруденциальное регулирование банковской деятельности (далее ПР) визложенииавтора–этокомплексмерсостороныуполномоченногогосударственного органа (регулятора), направленных на обеспечение стабильностифинансово-кредитной системы и отдельных финансовых институтов (в том числекоммерческих банков) через воздействие на их платежеспособность.Целью пруденциального регулирования банковской деятельности являетсяобеспечениефинансовойстабильностифинансово-кредитнойсистемыиотдельных финансовых институтов (в том числе коммерческих банков).Соответственно к его задачам относятся: ограничения уровня специфического рискаo предупреждение специфического риска;o регулирование уровня ожидаемых и непредвиденных потерь;o регулирование модельных рисков. ограничение уровня системного рискаo предупреждение системного риска.Взависимостиотобъектоврегулирования,которымиявляютсясистематические риски финансово-кредитной системы и специфические рискифинансовыхинститутов,существуютмакропруденциальноемикропруденциальное регулирование соответственно.и37Внедрениеметодовпруденциальногорегулированиябанковскойдеятельности является сложной и долговременной задачей.
Например, Базель 2 былопубликован в 2004 году, а CRD в Европейском Союзе была выпущена только вконце 2006, Базель 3 был опубликован в 2011, а внедрен в ЕС в конце 2013,отдельные инструменты – в середине 2014.Современное пруденциальное регулирование банковской деятельностиоказывает воздействие: намакроэкономическоеразвитиестраны(существуетвозможностьстимулирования и ограничения экономического роста инструментами ПР); на инвестиционный климат в стране (присутствует прямая связь между ПР ипривлекательностью страны для внешних инвесторов, ведением бизнесавнутренними инвесторами); на развитие финансово-кредитного рынка (обеспечивает формированиеинститутов регулирования); на функционирование финансово-кредитного рынка (выделяет наиболее инаименее приемлемые финансовые инструменты с точки зрения нагрузки накапитал и скорректированной на риск доходности).Стратегия Центрального банка РФ, связанная с внедрением продвинутогоподхода Базеля 2 и компонентов Базеля 3, вызывает дискуссионные вопросы обособенностях внедрения, влияния на банковское регулирование и экономику вцелом.
Данным темам посвящены работы Басилашвили Т.П., Белоусовой В. Ю.,Блажевич О.Г., Бондаренко И.А., Бризицкой А.В, Гаврилова С.И., Джагитяна Э. П.,Кахримановой К.Р., Клинцовой М. В., Котелевской Ю.В., Кравченко Л.Н.,Крыловой Л.В., Куницыной Н.Н., Мирошниченко О.С., Поздышева В. А.,Савичевой Т.С., Серебряковой Е.А., Стрельникова Е.В., Усоскина В. М., ФилиповД.И., Хасяновой С.Ю., Ярмышева Д.В.
и других известных исследователей.38Развитие рекомендаций Базеля от 1 до 3 объясняется кризисными явлениямив экономике: банкротства банков в 70-80, кризис 90, кризис 2008 года15, о чемупоминают Бондаренко И.А., Басилашвили Т.П.Воздействие Базеля 3 на страны Европейского союза, Швейцарии,Великобритании, США, Канады, Китая, Японии неоднозначно. В большинствеслучаев рассматривается воздействие на отдельные страны, а не в их совокупности.Данный факт является предпосылкой системного рассмотрения пруденциальногорегулированиябанковскойдеятельностипонормативнымдокументамсоответствующих стран и выявление сходств и различий с рекомендациями Базеля.Особый интерес относительно внедрении Базеля в мировой практике вызываетработа Бризицкой А.В., где внимание уделяется воздействию Базеля нанациональную и мировую экономику, национальные банковский системы.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
