Диссертация (1152588), страница 24
Текст из файла (страница 24)
Оценка кредитных рисков банка на основе внутреннихрейтингов в соответствии с требованиями Базель 2.: автореф. дис. ... канд.экон. наук: 08.00.10/ Решетов Алексей Сергеевич. - Санкт-Петербург, 2009.- 25 с.104. Риск-менеджмент в коммерческом банке: монография/ коллектив авторов;под общ. ред. И.В.Ларионовой. -КНОРУС, 2014. - 456 с.105. Русанов, Ю.Ю.
Банковский риск-менеджмент: теоретические проблемы ипрактика становления и развития в России.: автореф. дис. ... д-ра экон. наук:08.00.10/ Русанов Юрий Юрьевич. - Москва, 2005. - 41 с.106. Рыкова, И.Н. Риски развития регионального банковского сектора/И.Н.Рыкова // ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика. - 2012. - № 3. С.96-108107. Саввина, О.В. Защита потребителей финансовых услуг в регулированиидеятельности системно значимых финансовых институтов/ О.В.Саввина //Вестник Российского экономического университета имени Г. В.
Плеханова. 2012. - №10 (52). - С.5108. Саввина, О.В. Управление системными финансовыми рисками в условияхглобализации.: дис. ... д-ра экон. наук. - Москва: 08.00.10 / Саввина ОксанаВладимировна. -М., 2015. - 400 с.147109. Савичева, Т.С. Переход на Базельские стандарты: проблемы российскихбанков/ Т.С.Савичева // Современные тенденции развития науки и технологий.- 2015.- № 1-4 . –110. Слепов, В.А. , Арсланов, А.Ф. Риски национальной финансовой политики/В.А.Слепов, А.Ф.Арсланов //Финансовый журнал.
- 2014. - № 2(20) . - С.75-80111. Слепов, В.А. Инфляция и дефляция как макроэкономические риски/В.А.Слепов // Финансы и кредит. - 2011. - № 33. - С. 20-23112. Сорокин, А.С. К вопросу валидации модели логистической регрессии вкредитном скоринге/ А.С.Сорокин // Науковедение. - 2014. - № 2. - С1-14113. Сорокин, А.С.
Построение скоринговых карт с использованием моделилогистической регрессии/ А.С.Сорокин // Науковедение. - 2014. - № 2. - С1-29114. Стрельников, Е.В. Особенности применения стандартов Базель 2 и Базель3 в российских банках/ Е.В.Стрельников // Управленец. - 2013. - № 1/41. - С.711115. Тони, В. Г., Барт, Б. Базовая концепция кредитного риск-менеджмента: рисккомпоненты, анализ рейтингов, моделей, экономического и регуляторногокапитала/ В. Г.Тони , Б.Барт. - М.: Оксфорд, 2009. - 553 с.116. Тотьямина, К.М. Моделирование вероятности дефолта корпоративныхзаемщиков банков.: автореф. дис. ...
канд. экон. наук: 08.00.10/ ТотьяминаКсения Михайловна. - Москва, 2014. - 25 с.117. Управление финансовыми рисками, под. ред. Хоминич И.П., ПещанскойИ.В. – М.: Юрайт, 2016. - 346 с.118. Филипов, Д.И. Международный банковский риск-менеджмент в условияхглобализации/ Д.И.Филипов // Вестник российского экономическогоуниверситета имени Г. В. Плеханова. - 2015.
- № 2 (80). - С.82119. Фонз, Дж. Подход к прогнозированию ставки дефолта/ Фонз Дж. – М.:Moody’s, 1991. - 20 с.148120. Фошкин, А.Е. Формирование системы управления кредитными рисками наоснове кредитно-рейтинговой позиции заемщика банка.: дис. ... канд. экон.наук. - Москва: 08.00.10 / Фошкин Алексей Евгеньевич. -М., 2016. - 149 с.121. Хасянова, С.Ю. Качество капитала российских банков: переход настандарты Базеля III/ С.Ю.Хасянова // Деньги и кредит. - 2016. - № 2. - С.33-38122.
Шевченко, Е.С. методы оценки и управления совокупным финансовымриском коммерческого банка.: дис. ... канд. экон. наук. - Москва: 08.00.10 /Шевченко Екатерина Сергеевна. -М., 2013. - 260 с.123. Щеголева, Н.Г. Влияние фактора валютного риска на стоимость капиталанефинансовых компаний: ретроспективный анализ/ Н.Г.щеголева // Вестникакадемии. - 2017. - № 2. -С66-72124. Элинг, М , Гатцерт Н, Шмайзер Х. Швейцарский тест платежеспособностии его влияние/ МЭлинг // Женевские документы.
- 2008. - № 33. - С.418–439125. Энциклопедия финансового риск-менеджмента, под. ред. А.А. Лобанова. –М.: Альпина Паблишер, 2009. - 236 с.126. Ярмышев, Д.В. , Гаврилов, С.И. Внедрение международных стандартовБазель 3: Общие предпосылки и последствия для российской банковскойсистемы/ Д.В.Ярмышев, С.И.Гаврилов // Фундаментальные исследования.
2015. - № 9. - С.196-199Электронные источники127. Официальный сайт Банка Международных расчетов// [электронный ресурс]// http://www.bis.org128. Официальный сайт Центрального банка // [электронный ресурс] //http://www.cbr.ru129. Официальный сайт АСВ // [электронный ресурс] // http://www.asv.org.ru/130. Официальный сайт CBONDS // [электронный ресурс] // http://ru.cbonds.info131. Официальный сайт Investfunds // [электронный ресурс] //http://stocks.investfunds.ru149132.
Официальный сайт Финам // [электронный ресурс] // http://www.finam.ru;133. Официальный сайт Rusbonds // [электронный ресурс] //http://www.rusbonds.ru134. Официальный сайт Федеральной Службы Государственной статистики //[электронный ресурс] // gks.ru135. Официальный сайт Moody’s [Electronic resource]. – URL:moodysanalytics.com (access date: 17.03.2014)136. Официальный сайт ECB, раздел Capital Requirements Directive: Repealedlegislation// [электронный ресурс] //http://ec.europa.eu/finance/bank/regcapital/repealedlegislation/index_en.htm#maincontentSec1137. Официальный сайт EBA, раздел About us// [электронный ресурс] //http://www.eba.europa.eu/138.
Официальный сайт FINMA, раздел About FINMA // [электронный ресурс] //http://www.finma.ch/e/finma/Pages/Ziele.aspx139. Официальный сайт FRS, раздел Basel Regulatory Framework// [электронныйресурс] // http://www.federalreserve.gov/bankinforeg/basel/USImplementation.htm;140. Официальный сайт OSFI, раздел Table of Guidelines// [электронный ресурс]// http://www.osfi-bsif.gc.ca/Eng/fi-if/rg-ro/gdn-ort/gl-ld/Pages/default.aspx141.
Официальный сайт NAIC// [электронный ресурс] // http://www.naic.org/150ПРИЛОЖЕНИЕ AСписок факторов финансовой устойчивости коммерческих банковТаблица A.1 – Показатели структуры балансовых счетовИндикаторC0C1C2C3C4A1A2L1L2L3L4L5L6L7L8SD1SD2SD3SD4SS1SS2SB1SB2SB3S1S2D1D2D3D4P1P2Lis1Lis2ОписаниеОтношение капитала к активным остаткамСоотношение неуплаченного УК и УКСоотношение УК, выкупленного КО, и УКСоотношение ДК и УКСоотношение НП (НУ) и УКПроцент резервов по счетамОтношение задолженности на счетах к капиталуДоля просроченных МБКПроцент резервов по просроченной задолженностиПроцент резервов по непросроченной задолженностиОтношение МБК к капиталуДоля просроченных кредитов (искл.банки)Процент резервов по просроченной задолженности (искл.
банки)Процент резервов по непросроченной задолженности (искл.банки)Отношение задолженности по кредитам (искл.банки) к капиталуДоля долговых ц.б., не погашенных в срокПроцент резервов и отрицательной переоценки по долговым ц.б., непогашенным в срокПроцент резервов и отрицательной переоценки по долговым ц.б.Доходность по долговым ц.б.Процент резервов и отрицательной переоценки по долевым ценнымбумагамДоходность по долевым ц.б.Процент резервов и отрицательной переоценки по учтенным векселямДоходность по векселямДоля неоплаченных в срок векселейОтношение объема портфеля ц.б. к капиталуОтношение объема учтенных векселей к капиталуОтношение дохода по ПФИ к объему открытой позицииОтношение дохода по ПФИ к чистой открытой позицииОтношение объема открытой позиции по ПФИ к капиталуОтношение чистой позиции по ПФИ к капиталуПроцент резервов по вложениям в участие в капиталеДоля участия в капитале в капиталу КОПроцент резервов по лизингуДоля лизинга в капитале151Продолжение таблицы А.1F1Процент резервов по факторингуF2Доля факторинга в капиталеT1Процент резервов по ДУT2Доля ДУ в капиталеLim1 Отношение выданных гарантий и поручительств к капиталуLim2 Отношение открытых лимитов к капиталуOth1 Отношение вложений в драг.
мет. к капиталуOth2 Отношение КЗ к капиталуOth3 Отношение имущества к капиталуИсточник: составлено автором на основе формы №101 Банка РоссииТаблица A.2 – Показатели динамики балансовых счетовИндиОписаниекаторCh01 Изменение капитала, %Ch02 Изменение активных остатков по счетам, %Ch03 Изменение объема кредитов банкам, %Ch04 Изменение объема просроченных кредитов банкам, %Ch05 Изменение объема кредитов заемщикам (за искл. банков), %Ch06 Изменение объема просроч.кредитов заемщикам (за искл. банков), %Ch07 Изменение стоимости портфеля долговых ценных бумаг, %Ch08 Изменение объема долг. ценных бумаг с просрочкой по платежам, %Ch09 Изменение стоимости портфеля долевых ценных бумаг, %Ch10 Изменение стоимости учтенных векселей, %Ch11 Изменение объема учтенных векселей, неоплаченных в срок, %Ch12 Изменение справедливой стоимости ПФИ, %Ch13 Изменение объема открытой позиции по ПФИ, %Ch14 Изменение объема участия в капитале, %Ch15 Изменение объема лизинговых операций, %Ch16 Изменение объема факторинговых операций, %Ch17 Изменение объема вложений в ДУ, %Ch18 Изменение объема выданных гарантий и аккредитивов, %Ch19 Изменение объема открытых лимитов, %Ch20 Изменение объемов вложений в драгоценные металлы, %Ch21 Изменение объема кредиторской задолженности, %Ch22 Изменение стоимости имущества банка, %Ch23 Изменение доходов банка, %Ch24 Изменение прибыли банка, %Ch25 Изменение активных остатков банка, %Источник: составлено автором на основе формы №101 Банка России152Таблица A.3 – Показатели доходностиИндиОписаниекаторR1Доходы к активным остаткамR2Прибыдь к активным остаткамR3Доходы к капиталуR4Прибыль к капиталуИсточник: составлено автором на основе формы №101 Банка РоссииТаблица A.4 – Показатели ликвидностиИндиОписаниекаторLiq1Краткосрочной ликвидностиLiq2Среднесрочной ликвидностиLiq3Долгосрочной ликвидностиИсточник: составлено автором на основе формы №101 Банка России.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
