Диссертация (1152588), страница 22
Текст из файла (страница 22)
Разработаны принципы обеспечения эффективности системы внутреннихрейтингов, выделены основные этапы ее построения. Выявлена траекторияразвития пруденциального регулирования кредитного риска коммерческих банков,выражающая в развитии методического инструментария оценки кредитного рискачерез совершенствование статистических моделей, ключевой меры риска, мерывзаимосвязи между рисками.7.Разработанакредитногорискапруденциальногоконцептуальнаямодельпруденциальногокоммерческихбанков.Выделенырегулированиякредитногорискарегулированияключевыекоммерческихэлементыбанков:ключевая мера риска, ключевой инструмент, ключевая мера взаимосвязи между134рисками, элемент контроля, обозначены их отдельные виды, их взаимосвязь срегуляторными режимами. Выявлены системные свойства пруденциальногорегулирования банковской деятельности, что позволяет решать проблемыразвития, преобразования регулирования кредитного риска банков.8.Разработаны концептуальные положения риск-ориентированных требованийк капиталу коммерческих банков России, соответствующие стандартному подходук определению кредитного риска Базеля 2, полученные на основе изучениязакономерностей в структуре и движении остатков на счетах оборотныхведомостей банков.
Система риск-весов может быть использована при расчетеактивов, взвешенных по уровню риска, коммерческих банков России при приданиией нормативного содержания.9.Выделен дополнительный элемент макропруденциального регулирования ввиде индикатора финансовой стабильности, используемый при мониторингесистемного кредитного риска коммерческих банков, при разработке тактики истратегии пруденциального регулирования кредитного риска банков России.Выявлены точки локального равновесия состояния банковской системы России,соответствующие практическим показателям экономики.135СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫНормативные акты Российской Федерации1.
Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 №51-ФЗ - Часть 1; [принят ГД ФС РФ21.10.1994 : офиц. текст : по состоянию на 01 сентября 2001 г.]. - Режимдоступа: СПС «Консультант Плюс»2. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1-ФЗ «О банках и банковскойдеятельности». - Режим доступа: СПС «Консультант Плюс»3.
Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке РоссийскойФедерации (Банке России)». - Режим доступа: СПС «Консультант Плюс»4. Федеральный закон от 26.10.2002 №127-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «Онесостоятельности (банкротстве)». - Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс»5. Положение Банка России от 6.08.2015 г. № 483-П «О порядке расчетавеличины кредитного риска на основе внутренних рейтингов». - Режимдоступа: СПС «Консультант Плюс»6.
Положение Банка России от 16.07.2012 №385-П «О правилах ведениябухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных натерритории Российской Федерации». - Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс»7. Положение Банка России от 26.03.2004 №254-П «Положение о порядкеформирования кредитными организациями резервов на возможные потери поссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности». - Режим доступа:СПС «Консультант Плюс»8.
Положение Банка России от 20.03.2006 №283-П «О порядке формированиякредитными организациями резервов на возможные потери». - Режим доступа:СПС «Консультант Плюс»1369. Положение Банка России от 28 декабря 2012 г. N 395-П «О методикеопределения величины собственных средств (капитала) кредитныхорганизаций (Базель III)». - Режим доступа: СПС «Консультант Плюс»10. Положение Банка России от 03.12.2015 №511-П «О порядке расчетакредитными организациями величины рыночного риска». - Режим доступа:СПС «Консультант Плюс»11.
Положение Банка России от 03.11.2009 № 346-П «О порядке расчета размераоперационного риска». - Режим доступа: СПС «Консультант Плюс»12. Положение Банка России от 30 мая 2014 г. №421-П «О порядке расчетапоказателя краткосрочной ликвидности (Базель III)». - Режим доступа: СПС«Консультант Плюс»13. Положение Банка России от 11.09.2014 № 428-П «О стандартах эмиссииценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственнойрегистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска)эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг». Режим доступа: СПС «Консультант Плюс»14. Инструкция Банка России от 03.12.2012 №139-И «Об обязательныхнормативах банков».
- Режим доступа: СПС «Консультант Плюс»15. Инструкция Банка России от 15.09.2011 «137-И «Об обязательных нормативахнебанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществлениепереводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных сними иных банковских операций, и особенностях осуществления БанкомРоссии надзора за их соблюдением».
- Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс»16. Письмо Банка России от 29.12.2012 №192-Т «Методические рекомендациямипо реализации подхода к расчету кредитного риска на основе внутреннихрейтингов банка». - Режим доступа: СПС «Консультант Плюс»13717. Указание банка России от 01.12.2015 №3871-У «О порядке составлениякредитной организацией плана восстановления величины собственных средств(капитала) и его согласования с Банком России». - Режим доступа: СПС«Консультант Плюс»18. Указание Банка России от 06.08.2015 №3752-У «О порядке полученияразрешений на применение банковских методик управления кредитнымирисками и моделей количественной оценки кредитных рисков в целях расчетанормативов достаточности капитала банка, а также порядке оценки ихкачества».
- Режим доступа: СПС «Консультант Плюс»Нормативные акты иностранных государств19. Положение Европейского союза от 17.07.2013 №2013/36/EU «Об уровнедостаточности собственного капитала» CRD IV. - Режим доступа:Официальный сайт ECB20. Положение Европейского союза от 25.09.2009 № 2009/138/EC«Платежеспособность 2». - Режим доступа: Официальный сайт ECB21.
Циркуляр (Швейцария) от ноября 2008 № 2008/44 «Тестплатежеспособности». - Режим доступа: Официальный сайт FINMA22. Руководство OSFI (Канада) от декабря 2014 «Об уровне достаточностисобственного капитала». - Режим доступа: Официальный сайт OSFI23. Руководство OSFI (Канада) января 2015 «Тест на определение минимальногорегуляторного капитала страховых организаций». - Режим доступа:Официальный сайт OSFI24. Руководство OSFI (Канада) от января 2014 «Регуляторный капитал и целевойуровень капитала».
- Режим доступа: Официальный сайт OSFI25. Инструкция Европейского союза от 26.06.2013 № 575/2013 «Об уровнедостаточности собственного капитала» CRD IV. - Режим доступа:Официальный сайт ECB13826. Акт NAIC (США) от января 2012 «Капитал, основанный на риске длястраховых организаций».
- Режим доступа: Официальный сайт NAICРекомендательные документы банка международных расчетов и G2027. Доклад G20 по реализации реформ в области регулирования Базель III, ноябрь2014. - Режим доступа: Официальный сайт Банка Международных расчетов28. Рекомендации Банка Международных расчетов от 26.06.2004«Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала:новые подходы» (Базель 2). - Режим доступа: Официальный сайт БанкаМеждународных расчетов29. Рекомендации Банка Международных расчетов от июня 2010 «Базель 3:Глобальное нормативное регулирование наиболее устойчивых банков ибанковских систем». - Режим доступа: Официальный сайт БанкаМеждународных расчетов30.
Рекомендации Банка Международных расчетов от января 2014 «Базель 3:Коэффициент левериджа и раскрытие информации». - Режим доступа:Официальный сайт Банка Международных расчетов31. Консультативный документ Банка международных расчетов от 01.12.2015«Пересмотр стандартного подхода к оценке кредитного риска». - Режимдоступа: Официальный сайт Банка Международных расчетов32. Консультативный документ Банка международных расчетов «Сокращениевариации активов, взвешенных по уровню риска – ограничения виспользовании ПВР», март 2016. - Режим доступа: Официальный сайт БанкаМеждународных расчетов33.
Консультативный документ Банка международных расчетов «Стандартныйподход к определению кредитного риска контрагента», март 2014. - Режимдоступа: Официальный сайт Банка Международных расчетов34. Программа соответствия банковского регулирования в России Базелю 3(Regulatory Consistency Assessment Programme (RCAP) Assessment of Basel III139risk-based capital regulations – Russia), Март 2016. - Режим доступа:Официальный сайт Банка Международных расчетов35.
Развитие методов агрегирования риска, Банк международных расчетов,октябрь 2010. - Режим доступа: Официальный сайт Банка МеждународныхрасчетовДиссертации, авторефераты, статьи, монографии, учебная литература36. Айвазян, С. А., Фантаццини Д. Эконометрика-2. Продвинутый курс сприложениями в финансах/ С.А.Айвазян, Д.Фантаццини.
– М.: Магистр : НИЦИНФРА-М, 2014. – 944 с.37. Акинин, П.В., Алимова, И.О., Акинина, В.П. Создание синтетической моделирейтинговой оценки коммерческих банков/ П.В.Акинин, И.О.Алимова,В.П.Акинина // Финансовая аналитика: проблемы и решения. - 2015. - №39(273). - С.32-4038. Ахвледиани, Ю.Т., Страхование рисков в международномпредпринимательстве в условиях вступления в ВТО/ Ю.Т.Ахвледиани //Страховое дело. - 2014. - №4(253). - С.54-5739.
Кустов, В.А., Актуальные вопросы финансов и кредита: монография /В.А.Кустов, Н.С.Семенов; под общ. ред. д-ра экон. наук В.В. Клевцова. - Изд.центр МАПК, 2016. – 244 с.40. Багаев, В.А. Сбалансированная банковская политика в сфере управленияактивами и пассивами: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.10 / БагаевВладимир Александрович. - Москва, 2013. - 26 с.41. Белоусова, В. Ю., Усоскин, В.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
