Главная » Просмотр файлов » Прокис Дж. Цифровая связь (2000)

Прокис Дж. Цифровая связь (2000) (1151856), страница 44

Файл №1151856 Прокис Дж. Цифровая связь (2000) (Прокис Дж. Цифровая связь (2000)) 44 страницаПрокис Дж. Цифровая связь (2000) (1151856) страница 442019-07-07СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 44)

Следовательно, решение можно сделать, основываясь на выходах корреляторов г„= зад+и„, lг = 1, 2, ..., М. ПосколькУ сигналы 1зи(т)) детеРминиРованы, то сигнальные компоненты ь;,а детерминированы. Компоненты шума (и„) гауссовские, их средние значения равны Е(и„) = )о Е(и(т))Я)й = О (5.1.б) для всех и. Их ковариации (в том числе дисперсии) равны Е(и„иа,) = (т ( Е( (т) (т)]1„'(г)~„(т) гт~т = (5.1.7) =;Ы,~' ~'Ь(г- )Цг)Х„,йанН=+Н„5, Х„ЯДЯ )й=',НАа, где Ьаи = 1, когда ти = 1г, и равно нулю, если это условие не выполняется.

Следовательно. У шумовых компонент (и,) — некоррелированные гауссовские случайные величины с нулевыми средними и одинаковой дисперсией тт,, = —, Жо. Из вышеизложенного следует, что выходы корреляторов (г), определяемые ти-м переданным сигналом, являются гауссовскими случайными величинами со средними Е(г ) = Е(зя,„+ и„) = з„,„ (5.1,8) и одинаковыми дисперсиями 1с~в (5.1.9) Поскольку компоненты шума (и„) являются некоррелированными гауссовскими случайными величинами, они также статистически независимы. Как следствие, выходы корреляторов (г1), определяемые переданным и-м сигналом, — статистически независимые гауссовские случайные величины. Следовательно, условные плотности вероятности случайных величин (г! г, ...г ~)= г равны р(г! л„,) = П р(г„! ю„,„), гп = 1,2,..., М, (5.1.10) где р(г„~ю„„) = г — ех ъ1~ о з л,м 11'=1,2,...,У. (5.1.11) ! !!о Подставив (5.1.11) в (5.1.10), получим совместную условную ФП —,,>, пг= 1,2,..., М.

" (г„— „,„) а 1 р(г~г„,) =,,лп ехр (7!Ф,) (5.1,12) В заключение покажем, что выходы корреляторов (г„г„...г ) являются достаточной статистикой для принятия решения о том, какой из М сигналов был передан, т.е. что никакая дополнительная полезная информация не может быть извлечена из остаточного шумового процесса п'(г). В самом деле, процесс и'(г) не коррелирован с Ф выходами корреляторов ©, т.е. Е(п'(г)г„) = Е(п'(г))х„и + Е(п'(г)п„) = Е(п'(г)п,~ = Т л = )о Е[п(Г)п(т)~1„(т)гй —,,! Е(п,ЦьЯЯ = !=! = Е([ (5,1.1 3) =-ьЛу„'(г)--,' дг,г,(г) =0. Поскольку п'(г) и (г,.) являются гауссовскими и некоррелированными, они также статистически независимы. Следовательно, и'(г) не содержит информацию, которая касается вопроса о том, какой сигнал передан.

Вся относящаяся к делу информация находится в выходных данных коррелятора (~„). Следовательно, и'(г) можно пренебречь. Пример 5.1.1. Рассмотрим М-позиционный ансамбль базовых сигналов, в котором огибающая базового импульса у(г) прямоугольная, как показано на рис. 5.1.4. Аддитивный шум — белый гауссовский шум с нулевым средним. Определим базисную функцию у (г) и выход демодулятора корреляционного типа. Рис. 5,1.4.

Сигнальный импульс длл примера 5.1.1 200 Энергия прямоугольного импульса равна Ж = ~ у~(г)Ж = ~ а' Ж = а'Т Поскольку ансамбль АМ сигналов имеет размерность Аг = 1, есть лишь одна базисная функция Яг) . Она определяется так 5.12. Согласованный фильтр как демодулятор Вместо использования набора из У корреляторов для генерирования величин (~„) мы можем применить набор из У линейных фильтров. Для конкретности предположим, что импульсная характеристика фильтров такова: 6„(г) = Х„(Т- г), 0 < ( < Т, (5.1.14) где 1тк(т)) — тт' базисных фУнкций, и г(„(т) =О вне интеРвала 0<г< Т. Выходы этик фильтров равны у((г) = ~г(т)1(в(т — т)й" = ~гЩ„(Т вЂ” т-гт)ат, I(=1,2,...,Л'. (5.1,15) Взяв отсчет выхода в точке г = Т, получим у„(Т) = ~ г(т)~'„(т)Ыт = г„, lг =1,2,..., М.

(5.1.16) Следовательно, отсчет фильтров в точке г = Т точно определяет ансамбль величин (г(.), полученных на выходе У линейных корреляторов. Фильтр, импульсная характеристика которого (т(г) = а(Т вЂ” т), где а(г) предполагается заключенным в интервале 0 < т < Т, называется согласованным (рилыпролю для сигнала а(() . Пример сигнала и импульсной Ф лр('=.Ст-() 5(О характеристики согласованного с я( ним фильтра показан на рис. 5.1.5, (а) Рис. 5Л.5.

Сигнал т(() (а) и импульсная характеристика фильтра, согласован ного с т(() (Ь) 201 к ~~~. Т (О<г<Т), (,)= 1,(,)=, 7а Т [О (для других г). Выход демодулятора корреляционного типа равен г = ~в г(г)Я)си = — 1- ~ г(г)й . Гт Интересно отметить, что когда ~(г) — прямоугольная функция, коррелятор оказывается простым интегратором. Если подставим выражение для г(т), получим = э(-(ь (~;,(л:-к(г((а] =+[1 зла <- / к(4(а], — М+ где для шумового слагаемого Е(п) = 0 и а„=е[г (( (ли~~(дыс]= — 1 1 е(мд~н~1фы~= У, " г = — '~ ~ б(г- )йЖ=',У,. ФПВ для выходного отсчета равна ~ [.—;„)'1 р(г(х„,) = ( — — -ехр!— (('"""в ~ ' в Отклик фильтра на сигнал з(г) равен )!(г) = ~ з(т)з(Т- г+ т)ттт, (5.1.17) что по определению является временной автокорреляционной функцией сигнала з((). Рнсун!)к 5.1.6 иллюстрирует у(!) для треугольного импульса, показанного на рис.

5.1.5, гь т! Ф у(!) = ) т(!)т(Т-!!.т)е!т у(х) '' Заметим, что автокорреляцнонная функция у(() является четной функцией г и имеет пик в точке г = Т. В случае демодулятора, описанного выше, М согласованных фильтров согласованы с базисными функциями /в((). Рис. 5.1.7 иллюстрирует демодулятор па согласованных фильтрах, который выдает наблюдаемые величины (г!) . Рис.

5.1.6. Отклик согласованного фильтра определяет явтокорреляционную функцию з(!) Прими сигнал г(!) ° ° ° э ° в Отсчет в момент !ыг Рис. 5.1.7. Демодулятор на основе согласованных фильтров Свойства согласованного фильтра. Согласованный фильтр имеет ряд интересных свойств. Докажем наиболее существенное свойство, которое состоит в следующем: если сигнал 4() подвергается воздействию АБГШ, то фильтр, согласованный с сигналом 4(), макснмизирует на выходе отношение сигнал / шум (ОСШ). Чтобы доказать это свойство, предположим, что принимаемый сигнал г(г) состоит из сигнала з(г) и АБГШ п(г) с нулевым средним и спектралвной плотностью мощности Ф„А» ) = —,' /1(в Вт / Гц. Предположим, что сигнал г(г) прошел через фильтр с импульсной характеристикой /т((), О < г < Т, и берется отсчет на выходе в точке ( = Т.

Отклик фильтра на сигнальную и шумовую компоненту равен у(г) = ~ г(т))т(( — т)Ыт = ~ з(т)Ь(г - т)т/т+ ~ н(т)/т() — т)Нт . (5.1.18) В точке отсчета г = Т сигнальная и шумовая компоненты равны 202 (5.1.20) (5.1.22) Интерпретация согласованного фильтра в частотной области. Согласованный фильтр имеет интересную интерпретацию в частотной области. Поскольку Ь(/) = з(Т-г), преобразование Фурье такого сигнала 22571 = 1 277-0 гз"252 = [7 4575 "~55 ]55"25 =5 01~ 552'.

(5 1257 Видим, что согласованный фильтр имеет частотную характеристику, которая комплексно сопряжена с частотной характеристикой сигнала, и множитель еэ2"~7, ' у(Т) = ~ з(т)Ь(Т- т)Ж+ ] п(т)Ь(Т- т)7/т = у,(Т) + у„(Т), (5.1.19) где у5(Т) представляет сигнальную компоненту, а у„(Т) — шумовую компоненту. Задача сводится к выбору импульсной характеристики фильтра, который максимизирует на выходе отношение сигнал / шум (ОСШ), определяемое так: у,-'(Т) 1 '()1 Знаменатель в (5.1.20) определяет дисперсию шумовой компоненты на выходе фильтра. Определим Е]у,,(Т)~, т.е.

дисперсию выходного шума. Имеем Е[у,,(Т)] = [ ) Е[77(т)77(г)1Ь(Т-т) Ь(Т-/)от = (5.1.21) = ) Ф,~ ] 6(г-т)Ь(Т-т) Ь(Т-г) Йг/т =';Л/,~ Ь2(Т-т)Й. Заметим, что эта дисперсия зависит от спектральной плотности шума на входе и энергии импульсной характеристики Ь(/) . Подставив у5(Т) и Е[у,,(Т)] в (5.1.20), получим для ОСШ на выходе фильтра выражение [1'4,жт-,)5] [1'Х,ИТ-,~И,] ОСШ,— 7' 2 Л/о)5 Ь'(Т-/)Й 7 Л/о)5 Ь7(Т вЂ” г)Й Так как знаменатель в ОСШ зависит от энергии Ь(7), максимум ОСШ по Ь(/) можно получить максимизацией числителя в предположении, что знаменатель фиксирован. Максимизация числителя выполняется легко использованием неравенства Коши-Шварца, которое в общем гласит, что если д,(/) и д2(/) — сигналы с ограниченной энергией, то 12 яфд,(/);//1~ < [ я52ЯсЫ [ д,'(/)Й (5.1.23) с равенством, когда у,(/) = Сд2(/), С вЂ” произвольная константа.

Характеристики

Тип файла
DJVU-файл
Размер
14,41 Mb
Тип материала
Высшее учебное заведение

Список файлов книги

Свежие статьи
Популярно сейчас
Зачем заказывать выполнение своего задания, если оно уже было выполнено много много раз? Его можно просто купить или даже скачать бесплатно на СтудИзбе. Найдите нужный учебный материал у нас!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6455
Авторов
на СтудИзбе
305
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее