Диссертация (1150998), страница 24
Текст из файла (страница 24)
После того как недостающая информация будет получена, анализ целесообраз-1Дубров А. М., Лагоша Б. А., Хрусталев Е. Ю. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе[Электронный ресурс]. М.: Финансы и статистика, 1999. URL: http://www.twirpx.com/file/79105 (датаобращения 22.03.2014). С. 38-39.98ности воздействия на трансакционные издержки тем или иным способом следует проводить одним из способов, описанных ниже, в зависимости от имеющихся у предприятия сведений.а. Предприятию известна информация, перечисленная в пп. 1-5, а также наименьшее инаибольшее число каждого из событий, порождающих трансакционные издержки. Например,предприятию известно, что в периоде, на который осуществляется планирование, будет поданоот 100 до 200 стандартных и от 10 до 50 нестандартных исков.
Обозначим через–наименьшее число события,и, через– наибольшее число события(– целые числа).Определим возможные состояния природы. Предприятию известно, что событиенаступит отдораз, событие– отдои т. д. Получаем, что природаможет находиться в любом из состояний, когда в течение рассматриваемого периода происходят события , при этом числособытиянаходится в границах отдо. Ограни-чения на возможные состояния природы X можно записать в виде системы:(6)({)Таким образом, природа может находиться в любом состоянии X, удовлетворяющем систему (2.2). Количество возможных состояний природы измеряется числом:() ()()(7)Предприятие знает возможные состояния природы X, но не знает, в каком из этих состояний будет находиться природа (предприятие не располагает информацией о вероятности возникновения состояния природы), поэтому с точки зрения теории игр решение принимается вусловиях неопределенности1.Определим наименьшие и наибольшие трансакционные издержки при принятии решения.
Для этого необходимо найти такие состояния природы, при которых функция (5) при-нимает наименьшее и наибольшее значения. Математическую задачу можно записать следующим образом:минимизировать (максимизировать)(при условиях1Луньков А. Д. Указ. соч. С. 5.)99({)Данная задача является задачей линейного программирования, которую необходимо решить в целых числах. Необходимое решение может быть найдено посредством метода Гомори1.Обозначим через() состояния природы, при котором целевая функция при-нимает наименьшее (наибольшее) значения соответственно.
Наименьшие (шие () трансакционные издержки при принятии решения) и наиболь-, находятся посредствомформул:()((8))(9)Зная наименьшие и наибольшие трансакционные издержки предприятие может определить наименьшие и наибольшие потери полезности (исоответственно) посред-ством метода гарантированных эквивалентов (см. параграф 2.1). Действительно, поскольку врамках одной стратегии показатель рискаявляется неизменным, то в рамках одной стратегиичем выше трансакционные издержки, тем выше потери полезности. Из этого следует, что дляданной стратегиинаименьшие и наибольшие потери полезности достигаются при наимень-ших и наибольших трансакционных издержках соответственно.Вывод о том, что для нахождения наименьших и наибольших потерь полезности достаточно найти наименьшие и наибольшие трансакционные издержки имеет важное значение дляопределения оптимальной стратегии предприятия.
С одной стороны, имеем, что различныестратегии предприятия имеют различные риски, поэтому для корректного анализа стратегийвместо денежных единиц следует использовать единицы полезности2. С другой стороны, имеем, что общее число состояний природы, как правило, является большим, поскольку ограничения на состояния природы заданы в виде неравенств (см. систему 6). Например, если в рассматриваемом периоде будет подано от 100 до 200 стандартных исков и от 10 до 50 нестандартныхисков, то общее число состояний природы равно() ().Таким образом, с одной стороны, анализ стратегий предприятия требует использования единицполезности, с другой стороны, вычисление потерь полезности для каждой возможной стратегиипредприятия и каждого возможного состояния природы является трудозатратной задачей. Од-1Волгина О.
А., Голодная Н. Ю. Целочисленное программирование [Электронный ресурс] // Линейноепрограммирование. Часть 2. [Б. м.: б. и.], 2001. URL: http://abc.vvsu.ru/Books/u_lin_pr2/page0007.asp#xex11 (датаобращения 19.01.2014).2Хемди А. Указ. соч. С. 571-572.100нако для определения наименьших и наибольших потерь полезностей требуется определитьнаименьшие и наибольшие трансакционные издержки, что осуществляется посредством линейного программирования с использованием метода Гомори. Знание наименьших и наибольшихпотерь полезностей для каждой стратегиипозволяется проводить анализ стратегий предпри-ятия при помощи ряда критериев, разработанных в теории игр.Проанализируем возможные стратегии предприятия посредством критерия Гурвица.Критерий Гурвица позволяет определить оптимальную стратегию с учетом показателя оптимизма-пессимизма λ.
Показатель λ принимает значения от 0 (критерий крайнего оптимизма) до1 (критерий крайнего пессимизма)1.Для применения критерия Гурвица необходимо найти наименьшие и наибольшие потериполезности для каждой стратегии предприятия (ленные оценки каждой стратегии(и), после чего – рассчитать чис-:)(10)Оптимальной стратегией с точки зрения критерия Гурвица является такая стратегияпри которой оценка,является наименьшей из всех возможных:(11)Таким образом, для определения оптимальной стратегии посредством критерия Гурвицав случае, если предприятию известны наименьшие и наибольшие числа каждого из событий,порождающих трансакционные издержки, предприятию необходимо:1) определить наименьшие и наибольшие трансакционные издержки (и)для каждой стратегии путем решения задач минимизации и максимизации целевой функцииметодами линейного программирования:минимизировать (максимизировать)()при условиях{()2) определить наименьшие и наибольшие потери полезности (идой стратегии предприятия при помощи метода гарантированных эквивалентов;3) определить численные оценки каждой стратегии по формуле(1);Садовин Н.
С., Садовина Т. Н. Основы теории игр. Йошкар-Ола, 2011. С. 92-93.) для каж-1014) определить оптимальную стратегиюнаименьшей:, для которой численная оценка является.Анализ стратегий предприятия можно продолжить, определив границы значения показателя оптимизма-пессимизма, при которых данная стратегия является оптимальной (и).Предложенный способ анализа стратегий с точки зрения критерия Гурвица можно использовать для определения оптимальной стратегии по критерию Вальда (критерий максимальной осторожности). Данный критерий позволяет определить такую стратегию, потери полезности по которой будут минимальны в худшем случае (при худшем состоянии природы).Для вычисления критерия Вальда следует использовать показатель оптимизма-пессимизма,)1.равный 1 (Помимо критериев Вальда и Гурвица в теории игр разработаны другие критерии, позволяющие определить оптимальную стратегию (например, критерий Лапласа и критерий Сэвиджа2), однако использование данных критериев требует определения всех возможных состояний природы, вычисления трансакционных издержек предприятия и определения потерь полезности при выборе каждой стратегии и нахождении природы в каждом из возможных состояний,то есть построения матрицы трансакционных издержек3 (таблица 15) и матрицы потерь полезности (таблица 16).
Данная задача является трудозатратной, однако осуществимой, и ее выполнение можно автоматизировать, используя информационные технологии.Таблица 15 – Матрица трансакционных издержек предприятия…………………………– стратегии предприятия (– стратегия оставить все «как есть»);…– возможные состояния природы;– трансакционные издержки предприятия в случае выбора предприятием стратегиии состояния природы1.Луньков А.
Д. Указ. соч. С. 7.Там же. С. 6-7.3Хемди А. Указ. соч. С. 575.2102Таблица 16 – Матрица потерь полезности………………………– потери полезности предприятия в случае выбора предприятием стратегиистояния природыи со-.Построение матриц трансакционных издержек и потерь полезности помимо использования критериев Лапласа и Сэвиджа требуется для использования критериев Вальда и Гурвица вслучае, когда различные издержки по одной и той же стратегии имеют различные риски. Вышемы исходили из того, что стратегиясвязана с риском, т.
е. все трансакционные издержки(как постоянные, так и переменные), возникающие при выборе данной стратегии, имеют один итот же риск. Данное предположение позволило сделать вывод о том, что для определениянаименьших и наибольших потерь полезности (исоответственно) достаточновычислить наименьшие и наибольшие трансакционные издержки (исоответ-ственно).
Однако различные трансакционные издержки в рамках одной и той же стратегии могут иметь различные риски. Так, в рассмотренном выше примере автоматизации формированияи подачи иска в суд постоянные трансакционные издержки могут иметь одни риски, переменные трансакционные издержки, возникающие при необходимости подачи стандартного иска –другие риски, а переменные трансакционные издержки, возникающие при необходимости подачи нестандартного иска – третьи риски. В случае, когда различные издержки по одной и тойже стратегии имеют различные риски, для определения наименьших и наибольших потерь полезности требуется построения матриц трансакционных издержек и потерь полезности.После составления матрицы потерь полезности необходимо исключить доминируемыестратегии из рассматриваемых.
Стратегияявляется доминируемой по отношению кпри любом состоянии природы потери полезности предприятия при выборе им стратегиидут не больше, чем потери при выборе стратегии(т. е.при всех, еслибу)1.После исключения доминируемых стратегий, необходимо воспользоваться одним из критериев,разработанных в теории игр для принятия решений в условиях неопределенности.Таким образом, в случае, когда предприятию известны наименьшие и наибольшие числакаждого из событий, порождающих трансакционные издержки, для использования критериевЛапласа, Сэвиджа и других критериев, разработанных в теории игр, а также для использования1Луньков А.
Д. Указ. соч. С. 6.103всех критериев в ситуации, когда различные издержки по одной и той же стратегии имеют различные риски, предприятию необходимо:*1) определить все возможные состояния природы+, удовлетворя-ющие системе:({)2) составить матрицу трансакционных издержек (дой возможной стратегиии нахождении природы в каждом возможном состоянии3) составить матрицу потерь полезности (можной стратегии) предприятия при выборе им каж-) предприятия при выборе им каждой воз-и нахождении природы в каждом возможном состоянии4) определить численные оценки;каждой стратегии;по соответствующей формуле,зависящей от используемого критерия;5) определить оптимальную стратегию, при которой численные оценки являютсянаименьшими или наибольшими (в зависимости от используемого критерия):или(12)Таким образом, если предприятию известны наименьшие и наибольшие числа каждогоиз событий, порождающих трансакционные издержки, предприятие может определить опти-мальную стратегию при помощи критериев, разработанных в теории игр, при этом применениекритериев Вальда и Гурвица не требует определения всех возможных трансакционных издержек и потерь полезности.б.
Предприятию известна информация, перечисленная в пп. 1-5, а также известны перечни возможных чисел событий, порождающих трансакционные издержки. Например, пред-приятию известно, что в периоде, на который осуществляется планирование, необходимо будетпроверить качество поставляемой компьютерной техники, при этом в рассматриваемом периодебудет поставлено либо 3, либо 5, либо 7 новых серверов и либо 0, либо 1 – новых сетевых накопителей.Обозначим*черезколичествовозможныхчиселсобытия,через+, – возможные числа события .Определим возможные состояния природы. Предприятию известно, что событиенаступит,, …,раз, событие–,, …,раз и т.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
