Диссертация (1145576), страница 60
Текст из файла (страница 60)
Сбор и обработка имеющихся данных об основных показателяхдеятельности фирм и расчет ключевых равновесных параметров модели позволитполучить важные выводы об эффективности протекания данного процесса ивозможных дальнейших вариантах его развития. Данная модель обозначаетосновные этапы формирования инвестиционной стратегии фирмы в областиинтеграции бизнеса, что позволяет ей более грамотно и эффективно формироватьсвои бизнес-планы на перспективу.2.3 Адаптация модели управления на примере интеграции компанийСеверо-Западного регионаСистемная динамика представляет собой направление в изучении сложныхсистем, исследующее их поведение во времени и в зависимости от структурыэлементов системы и взаимодействия между ними. При этом исследуютсяпричинно-следственные связи, петли обратных связей, задержки реакции,влияния среды и другие факторы.
Особенное внимание уделяется компьютерномумоделированию таких систем.Системная динамика была создана в середине 1950-х Джеем Форрестером врамкахпроектаМIT(МассачусетскогоТехнологическогоИнститута).Первоначальной задачей исследователя являлось применение научного и336инженерного опыта к выяснению фундаментальных причин успеха и провалакорпораций (Forrester J. W., 2007).
Сегодня многие отечественные и зарубежныеисследователиприменяютврамкахсистемнойдинамикиситуационноемоделирование, как наиболее подходящее и эффективное (Akopov A.B., 2012;Duggan J., 2012; Grebel T., 2011; Raw A., 2010; Raychaudhuri S., 2010; Sterman J.,2011; Афанасьев М.Ю., 2013). Ситуационное моделирование (или имитационноемоделирование) представляет собой метод, позволяющий строить модели,описывающие процессы, таким образом,как они могли бы происходить вдействительности. Такую модель можно «проиграть» во времени как для одногоиспытания, так и заданного их множества. При этом результаты будутопределяться случайным характером процессов.
По этим данным можнополучить достаточно устойчивую статистику (Строгалев В.П., 2012).Моделировать экономические ситуации возможно с помощью различныхпрограммных продуктов. Один из таких программных продуктов – пакетмоделированияAnyLogic,которыйподдерживаетразличныеподходымоделирования. AnyLogic является одним из инструментов моделирования,позволяющим быстро создавать гибкие модели с агентами, взаимодействующимикак друг с другом, так и со своим окружением.Модельный подход, изложенный нами в параграфе 4.2, с позицийситуационного моделирования нуждается в дополнении, поскольку исходнаяматематическая модель не учитывала как исчерпаемость запасов и ресурсоводних месторождений (посредством их добычи), так и прирост запасов и ресурсоввновь открытых месторождений углеводородов, а также тех, которые только чтобыли введены в разработку.
При построении модели, авторыопирались наработы российских ученых (Акопов А.С., 2012; Акопов А.С., 2006;Акопов А.С.,2006).Представим системно-динамическую диаграмму добычи нефти (рис. 4.5),отражающую точку зрения Адельмана (упрощенно) (Григорьев А.Н., 2014 (а)).«Подтвержденные резервы» представляют собой разведанные запасы нефти. Они337увеличиваются нахождением и вводом новых разведанных месторождений иистощаются в процессе их разработки (Каталевский Д.Ю., 2011).Рисунок 4.5 – Системно-динамическая диаграмма добычи нефти по АдельмануУтверждение Адельмана о том, что точное количество запасов нефтинеизвестно и что оно все же довольно значительно, фактически означает отказ отпризнания конечности запасов нефти как таковых (Каталевский Д.Ю., 2011).Утверждение о неисчерпаемости запасов нефти противоречит логикездравого смысла (Григорьев А.Н., 2014 (а)).
Каждый выкачанный из недр землибаррельнефти,попадающий,согласнорисунку4.5,вкатегорию«Подтвержденные резервы», снижает потенциальное количество нефти, котораябудет найдена впоследствии. Очевидно, что данный механизм обусловлен именноисчерпаемостью запасов природных ресурсов - поскольку требуются миллионылет для образования нефти, а потребленные баррели горючего ресурса никак невосстанавливаются.первоначальнойСоответственно,моделидобычиипринципиальнопотребленияважнойнефтидоработкойсталамодель,представленная на рисунке 4.6, предложенная Стерманом, Ричардсоном иДэвидсеном (Каталевский Д.Ю, 2011).338В то время как разведка нефти добавляет ресурсов в категорию«Подтвержденные резервы», уменьшается количество неоткрытых запасов нефтив недрах земли (Григорьев А.Н., 2014 (б)).С течением времени категория «Неразведанных ресурсов» истощается всебольше и больше, и тем самым увеличивается стоимость инвестиций вдальнейшую геологоразведку.
Со временем неразведанные резервы полностьюистощатся и приведут к закономерному кризису на рынке энергоносителей.На рисунке 4.6 изображена более достоверная модель динамики добычинефти (упрощенно). В ней общее количество мировых запасов нефтипредставлено как сумма неразведанных («Неразведанные запасы») и разведанныхзапасов («Подтвержденные резервы»). При сокращении общего количествазапасов нефти цены растут, вызывая эффект замещения (более активногоперехода на альтернативные источники энергии) и одновременно стимулируянефтяныекомпании добывать больше нефти при благоприятной ценовойконъюнктуре.
Инвестиции в разведку нефти позволяют открывать новыеместорождения, что увеличивает разведанные запасы нефти, а с другой стороны –способствует их более быстрому истощению (эффект истощения). При сниженииэффективности разведки новых месторождений растут издержки по добыченефти, снижая дальнейшие инвестиции в технологии разведки и добычи (эффектроста издержек).Именно системно-динамическое моделирование позволяет объединить всетри вида факторов – экономические, геологические и технологические – вимитационной модели, наиболее точно отражающей реальность. Ценностьданной модели состоит в использовании междисциплинарного подхода кпроблеме рационального потребления полезных ископаемых (Каталевский Д.Ю.,2011).339Рисунок 4.6 – Достоверная модель динамики добычи нефтиПрактически все модели в той или иной степени показывают одинаковыйсценарий: в течение первого этапа добыча горючих ископаемых быстро растет ицены падают вследствие быстрого ввода новых месторождений и сниженияиздержек по разведке и добыче.
Однако с ростом производства количествопотенциальных и разведанных запасов нефти снижается, запуская эффектыобратной связи, уже описанные выше, — истощение доступных ресурсов и ростиздержек по разведке и эксплуатации.Описаннаяподтверждаетсядинамикаполностьюфактическимисоответствуетпроцессамиразработкиреальности,чтоуглеводородныхместорождений.Далее на основе вышерассмотренных теоретических и математическихмоделей была построена компьютерная модель в программном комплексеAnyLogic. AnyLogic поддерживает различные подходы моделирования.
В этомдокументе описывается системно-динамический подход моделирования, успешноприменяемый во многих сферах, в том числе для описания социальных,урбанистических, экологических, бизнес систем. AnyLogic позволяет создаватькомплексные динамические модели, используя стандартную графическуюнотацию системной динамики (Осоргин Е.А., 2011; Григорьев А.Н., 2014 (в)).340Рисунок 4.7 – Обобщенная модель в программном комплексе AnyLigic дляопределения эффективности сделок слияний и поглощений нефтегазовыхкомпаний (Razmanova S.V., 2015)Проанализировав предметную область, построили модель (более детальномодель представлена в Приложении Б). 30Рассмотрим построенную модель более подробно. На основе имеющихсяданных о валовой добычи нефти (в тыс.
тонн в год) зададим табличную функциюtableq. Данная функция является табличной для функции q. Функция q вычисляетна основе результата от табличной функции значение валовой добычи нефти.30Для того, чтобы описать нашу модель в терминах системной динамики, необходимо определить ключевыепеременные модели и то, как они влияют друг на друга, а затем создать потоковую диаграмму модели. Присоздании потоковой диаграммы было учтено, какие переменные должны быть представлены накопителями, какиепотоками, а какие – вспомогательными переменными.
Накопители (также называемые уровнями или фондами)представляют собой такие объекты реального мира, в которых сосредотачиваются некоторые ресурсы; ихзначения изменяются непрерывно. Потоки – это активные компоненты системы, они изменяют значениянакопителей. В свою очередь, накопители системы определяют значения потоков. Вспомогательные переменныепомогают преобразовывать одни числовые значения в другие, они не могут произвольно изменять свои значенияили быть константами.341Вычисляем общую выручку компании за некий промежуток времени.
Дляэтого создаем динамическую переменную Vir, которая принимает значение взависимости от валовой добычи (как уже ранее было указано - q), цены отреализации нефти (в нашей модели имеет имя Pco) и выручки от прочейреализации (в модели определена табличной функцией tableDopVir).На имитационной модели все зависимости переменных и функцийпредставлены наглядным образом стрелками с указателями. Возьмем, дляпримера, значение динамической переменной Vir (выручка). На рисунке видно,что к данной переменной подходит две стрелки: одна от валовой выручки (q) и отцены реализации нефти (Pco). Также на значение Vir влияет табличная функцияtableDopVir (выручка от прочей реализации).
Стрелка от этой функции неустановлена, поскольку нотация системной динамики не требует обязательногоустановления визуальной связи между данными типами объектов, однако, длянаглядности возможна установка связи в сложным больших моделях, но нашаразрабатываемая модель к ним не относится, поэтому визуально эта связь необозначена.Все затраты вычисляются с помощью табличной функции tableZatrati (ивключают в себя затраты на производство и реализацию продукции и услуг (безамортизации и НДПИ), а также НДПИ).Табличной функцией tableAmort вычисляются затраты на амортизацию.Подобной функцией вычисляются значения для сальдо операционных ивнереализационных доходов и расходов (tableSaldo).Балансоваяприбыльвычисляетсяотзависимыхпеременных(онипредставлены стрелками с указателями в направлении к переменной): выручка,амортизация, сальдо операционных и внереализационных доходов и расходов,затраты всего (4 указателя на переменную balansPribil).В свою очередь балансовая прибыль своим значением влияет на значенияследующих переменных: чистая прибыль (ChistPribul), налог на прибыль342(NalogNaPribil).
Далее вычисляется значение чистой прибыли (балансоваяприбыль – налог на прибыль). Финансирование инвестиционной деятельности ивозвратНДСзадаютсясоответствующимитабличнымифункциямиtableFinInvestDejt и tableVovrNDS.Рисунок 4.8 – Свойства табличной функции для вычисления затрат наприобретение актива (Razmanova S.V., 2015)Затраты на приобретение актива (в нашем случае они являются сделкой,которую мы рассматриваем) задаются аргументом и значением табличнойфункции tableZatratNaAktiv.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
