Совершенствование системы противодействия легализации преступных доходов и механизмов контроля в кредитных организациях (1142602), страница 21

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 21)

Кроме того, на данном117шаге системой АИСПОД должны фиксироваться все осуществляемые клиентамиоперации.Врезультатекредитнаяорганизациясможетконтролироватьтранзакции одних клиентов отдельно от других, используя соответствующийриску профиль мониторинга.На 2 этапе система задействует целый комплекс действий по выявлениюсделок, связанных с легализацией преступных доходов:1) анализ операций, подлежащих обязательному контролю;2) анализ транзакций для выявления операций, имеющих отклонения отожидаемых значений;3) сопоставление и идентификация преступных схем;4) исследование поведения клиентов для определения сделок по счетам,которые обычно не свойственны тому или иному лицу;5) оценка аффилированности организаций и клиентов с преступниками наоснове имеющихся в системе моделей и шаблонов. Для этого целесообразноразработать и использовать искусственную нейронную сеть, которая такжесможет «самообучаться» обнаружению противоправных действий на основепоступающих в нее оперативных данных.На 3 этапе должен проводиться полный анализ обнаруженной схемы свыведением необходимой информации.

Кроме того, у него будет доступ к:- финансовым операциям и объективной информации о клиентах;- графическому отображению выявленных закономерностей;- истории сообщений об угрозе отмывания средств;- сведениям об удачных и неудачных случаях анализа операций поимеющимся моделям и схемам;- визуальному отображению связей между имеющимися счетами.На 4 этапе после полной интеграции с действующей в кредитнойорганизации системой оповещения Росфинмониторинга, АИСПОД позволитсоздавать файлы отчетности по подозрительным операциям, попадающимпод определенные законом критерии.

В дальнейшем система автоматически118направит их в печатном или электронном виде в соответствующие органыгосударственной власти.Важный момент заключается в том, что система будет сочетать в себе всепреимущества современной нейронной сети (в том числе возможность еесамообучения) и традиционных программ внутреннего контроля в целяхПОД/ФТ. Так, она сможет обучаться в течение длительного времени дляуменьшения количества ошибок при отборе данных для анализа и достиженияточных результатов. Теоретико-методические принципы построения моделитакой сети для решения нашей задачи представлены в приложении Б.Для постепенного внедренияАИСПОДв кредитную организациюнеобходимо ее спроектировать по модульному принципу.

Каждый модульсистемы должен быть независим от других и выполнять определенную функцию.Для построения системы наиболее рациональным на наш взгляд будет описаниезадач и возможностей каждого такого модуля.Прежде всего, необходимо выделение таких элементов:Фильтрблокировки.Системадолжнаэффективнооцениватьпринадлежность клиентов к преступникам, выявлять их деловое окружение иконтрагентов, используя подходы ФАТФ, Вольфсбергские принципы и прочиеметоды, а затем при подтверждении угроз блокировать операции таких клиентов.Так, например, модуль системы должен позволить банку в автоматическомрежимеприостанавливатьвсемошенническиеоперацииприпомощиспециальных фильтров, алгоритм которых способен анализировать исходныеданные даже при наличии грамматических и логических ошибок и неточностей взапросах.Модуль группирования.

Система будет разбивать клиентов банка погруппам риска, опираясь на их демографические, географические и поведенческиеособенности. При этом необходимо учитывать, что деление клиентов по рядупризнаков должно основываться на внутренних правилах банка. В дальнейшемсистема даст возможность определять характерный тип поведения клиента со119своим счетом, используя следующие эмпирические данные: размер, скорость иобъем совершаемых операций.Модуль текущего мониторинга транзакций. Данный компонент долженбыть гибким и легко настраиваемым в банке при его внедрении в банке всуществующую систему внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.С помощью этого компонента кредитные организации смогут:а) корректировать АИСПОД, основываясь на категориях клиентов исовершаемых ими операциях;б)использоватьбазуданныхпредварительносконфигурированныхшаблонов и правил, которые будут разработаны для выявления фактов отмываниясредств.

Например, в ней могут быть представлены наиболее частые схемыОД/ФТ: дробление вкладов, транзитное движение денежных средств, высокаяактивность клиента после продолжительного отсутствия операций по его счету;в) опираясь на алгоритм системы, разрабатывать и внедрять в нее своисобственные типологии и логические схемы обнаружения таких операций.В ходе осуществления клиентами финансовых операций система будет вреальном времени анализировать сведения о них, а также объемы и размерыопераций по счетам, с целью выявления отклонений от нормальных значений. Этоможно реализовать с помощью методов экономического анализа и проведениявзаимосвязей между операциями и клиентами.

Гибкость этой системы позволитбанкам быстро и с легкостью разработать новые способы обнаружения случаевОД/ФТ и соответствовать изменениям в требованиях Банка России.Нейронная сеть также является важным звеном в рассматриваемом модуле,котораясможетвавтоматическомпорядкесовершенствоватьмеханизмобнаружения противоправных операций и предотвращать появление ошибочныхданных в отчетах, не связанных с отмыванием преступных активов.Модуль обработки и заключения.

После проведения оперативногоанализатекущейфинансовойдеятельностиклиентасистемадолжнапредоставлять широкий и полный аналитический отчет по всем подозрительнымоперациямвкредитнойорганизации.Понятныйотчет,построенныйс120использованием широкого перечня аналитических инструментов, таких как:графическое отображение обнаруженных тенденций, сопоставление связей имоделей поведения клиентов, позволит сотрудникам службы внутреннегоконтроля организации эффективно осуществлять мониторинг подозрительныхопераций.Кроме того, в рамках проекта АИСПОД необходимо создать электронныйархив, в котором данные сведения будут аккумулироваться и группироваться поряду критериев для дальнейшего их использования.Модульинформирования.Задачаэтогомодулязаключаетсявавтоматическом составлении и последующей отправке отчетов о подлежащихобязательному контролю и сомнительных операциях в Росфинмониторинг вутвержденной законодательством форме [22].

Для этого должен быть полностьюисключен человеческий фактор и субъективная оценка ответственного лица.В целом описанный порядок работы АИСПОД позволит кредитныморганизациям при проведении мероприятий в рамках ПОД/ФТ:1) полностью соответствовать требованиям российского законодательства сминимальными финансовыми издержками;2) выявлять и обобщать признаки операций с высоким уровнем рискаотмывания средств, а в дальнейшем использовать этот опыт при анализе другихклиентов;3) облегчить задачу противодействия рассматриваемой угрозе путемвыработки обширного перечня сделок, относящихся к группе подозрительных иопределения пороговых значений риска ОД/ФТ;4) добитьсязначительныхуспеховвсвязисналичиембыстроразворачиваемой системы контроля над операциями клиентов, а также постоянноповышатьэффективностьвнутреннегомониторингаспомощьюсамообучающейся нейронной сети, так называемой модели «искусственногоинтеллекта»;5) осуществлять внутренний контроль в целях ПОД/ФТ с минимальнымвлиянием на свою экономическую деятельность;1216) обрабатывать транзакции клиентов в режиме реального времени;7) снизить риски, связанные с внедрением системы, переложив их на автораи владельца законных прав на нее.Сведения из перечней террористических и экстремистских организацийПравила блокировки операцийГибкий поисковый механизм, в том числе при неточном совпадении играмматических ошибках в исходных данныхРабота в режиме реального времениБлокированиеопераций клиентов по«черным спискам»1 этапВыделение общих признаков клиентовГруппировка однородных клиентовОценка поведения групп клиентовГруппированиеклиентовАнализ поведения клиентовАнализ связей между операциямиСравнение с имеющимися шаблонами ОД/ФТОбучение и получение результатов работы нейронной сетиТекущий мониторингтранзакций2 этапПодведение окончательных итоговПредоставление информации в графическом видеСоставление подробного отчетаЗанесение отчетов в электронную базу данныхОбработка ивынесениезаключения3 и 4 этапИнформированиеРосфинмониторингаСоставление сообщения с отчетом в утвержденной законом формеОтправка сообщения в РосфинмониторингИсточник: составлено авторомРисунок 17 − Последовательность работы автоматизированной информационнойсистемы ПОД/ФТТаким образом, функциональность АИСПОД обеспечивает автоматическоевыявление операций, подлежащих обязательному контролю, проведение иханализа,иуведомлениеРосфинмониторингапутёмотсылкисообщенияопределённого формата.

Характеристики

Список файлов диссертации