Диссертация (1138316), страница 30
Текст из файла (страница 30)
(1980). Partial Observability in Bivariate Probit Models// Journal of Econometrics. – 1980. – Vol. 12(2). – P. 209– 217.137.Poroshina A.M. (2014). Credit Risk Modeling Of ResidentialMortgage Lending In Russia // working paper Financial Economics.FE, Высшая Школа Экономики, № WP BRP 30/FE/2014.138.Rosett R.N., Nelson F.D.
(1975). Estimation of the two-limit probitregression model. // Econometrica. – 1975. – P.141–146.139.Qi M., Yang X. (2009). Loss given default of high loan-to-valueresidential mortgages // Journal of Banking and Finance. – 2009. –Vol. 33(5). – P. 788–799.140.Qi M., Zhao X. (2011). Comparison of modeling methods for LossGiven Default // Journal of Banking and Finance. – 2011. –Vol. 35(11). – P. 2842–2855.141.Quercia R.G., Pennington-Cross A., Tian C.Y. (2011). MortgageDefault Risk and Local Unemployment // working paper, Centerfor Community Capital, University of North Carolina at Chapel Hill.191142.Quercia R.G., Pennington-Cross A., Tian C.Y.
(2012). DifferentialImpacts of Structural and Cyclical Unemployment on MortgageDefault and Prepayment // working paper.143.Quercia R.G, Spader J. (2008). Does homeownership counselingaffect the prepayment and default behavior of affordable mortgageborrowers? // Journal of Policy Analysis and Management. – 2008. –Vol. 27(2). – P. 304–325.144.Quercia R.G., Stegman M.A., Davis W.R. (2007). The Impactof Predatory Loan Terms on Subprime Foreclosures: The SpecialCase of Prepayment Penalties and Balloon Payments // HousingPolicy Debate. 2007. – Vol. 18(2).
– P. 311–346.145.Rachlis M.B., Yezer A.M.J. (1993). Serious Flaws in StatisticalTests for Discrimination in Mortgage Markets //Journal of HousingResearch. – 1993. – Vol. 4(2). – P. 315–336.146.Renault O., Scaillet O. (2004). On the way to recovery:A nonparametric bias free estimation of recovery rate densities //Journal of Banking and Finance. – 2004. – Vol. 28(12). – P. 2915–2931.147.RossS.L.(2000).MortgageLending,SampleSelectionand Default // Real Estate Economics.
– 2000. – Vol.28. – P. 581–621.148.Saurina J., Trucharte C. (2007). An Assessment of Basel IIProcyclicality in Mortgage Portfolios // Journal of Financial ServicesResearch. – 2007. – Vol. 32(1–2). – P. 81–101.149.Schuermann T. (2004). What do we know about Loss GivenDefault? // working paper, No 04-01.150.Schwartz E.S., Torous W.N. (1989).
Prepayment and the Valuationof Mortgage-Backed Securities // Journal of Finance. – 1989.Vol. 44(2). – P. 375–392.192151.Sigrist F., Stahel W.A. (2011). Using the censored gammadistributionformodelingfractionalresponsevariableswith an application to loss given default // ASTIN Bulletin. – 2011. –Vol. 2(41). – P. 673–710152.SirmansS.G.,MacphersonD.A.,ZietzE.N.(2005).The composition of hedonic pricing models // Journal of Real EstateLiterature. – 2005.
–Vol. 13(1). – P. 1–44.153.Somers M., Whittaker J. (2007). Quantile regression for modellingdistributions of profit and loss // European Journal of OperationalResearch. – 2007. – Vol. 183(3). – P. 1477–1487.154.Stolbov M. (2013). Anatomy of international banking crisesat the onset of the Great Recession // International Economicsand Economic Policy.
– 2013. P. 1–17.155.Šušteršiča M., Mramorb D., Zupanc J. (2009). Consumer creditscoringmodelswithlimiteddata//ExpertSystemswith Applications. – 2009. – Vol. 36(3). – P. 4736–4744.156.Tobin J. (1958). Estimation of Relationships for Limited DependentVariables // Econometrica. – 1958. – Vol 26(1). –P. 24–36.157.Vandell K.D. (1978). Default risk under alternative mortgageinstruments.
// The Journal of Finance. – 1978. – Vol. 33(5). –P. 1279–1296.158.Vandell K.D, Barnes W., Harfzell D., Kraft D., Wendt W. (1993).Commercial Mortgage Defaults: Proportional Hazards EstimationUsing Individual Loan Histories // American Real Estate and UrbanEconomics Association Journal. – 1993. – Vol. 20(4). – P. 55-88.159.Vandell K.D. (1995).
How ruthless is mortgage default? A reviewand synthesis of the evidence. // Journal of Housing Research. –1995. – Vol. 6(2). – P. 245–264.193160.Wu C., Wang, X.M. (2000). A neural network approachfor analyzingsmallbusinesslendingdecisions//Reviewof Quantitative Finance and Accounting. – 2000. – Vol. 15(3). –P.
259–276.161.Yang B.H., Tkachenko M. (2012). Modeling exposure at defaultand loss given default: empirical approaches and technicalimplementation // Journal of Credit Risk. – 2012. – Vol. 2(8). –P. 81–102.162.Yashkir O., Yashkir Y. (2013). Loss Given Default Modeling:Comparative Analysis // Journal of Risk Model Validation. – 2013. –Vol.
7(1). – P. 25–59.163.Yezer M.J., Phillips R.F., Trost R.P. (1994). Bias in estimatesof discrimination and default in mortgage lending: The effectsof simultaneity and self-selection // The Journal of Real EstateFinance and Economics. – 1994. – Vol. 9(3). – P.
197– 215.164.Yu L., Wang S., Lai K.K. (2008). Credit risk assessmentwith a multistage neural network ensemble learning algorithm //Expert System with Application. – 2008. – Vol. 34(2). – P. 1434–1444.165.Zhang Y. (2010). Fair Lending Analysis of Mortgage Pricing: DoesUnderwriting Matter? // working paper, Office of the Comptrollerof the Currency.166.Zhang Y.
(2013). Fair Lending Analysis of Mortgage Pricing: DoesUnderwriting Matter? // The Journal of Real Estate Financeand Economics. – 2013. – Vol. 46(1). – P. 131–151.Нормативные акты:167. Стратегияразвитияипотечногожилищногокредитованияв Российской Федерации до 2030 года от 19.07. 2010 г. № 1201-р.194168. Письмо Банка России от 29.12.2012 № 192-Т «О Методическихрекомендациях по реализации подхода к расчету кредитного рискана основе внутренних рейтингов банков».169. ЧастьIГражданскогокодексаРоссийскойФедерацииот 30.11.1994 № 51-ФЗ (в редакции от 01.07.2013 г.).170. Постановление Правительства РФ от 26 августа 1996 г. № 1010«Об Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию».171.
Постановление Правительства РФ от 11 января 2000 г. № 28«О мерахпоразвитиюсистемыипотечногожилищногокредитования в Российской Федерации».172. Постановление Правительства РФ от 25 августа 2001 г. № 628«Об утвержденииправилпредоставлениягосударственныхгарантий Российской Федерации по заимствованию открытогоакционерного общества «Агентство по ипотечному жилищномукредитованию»».173. Приказ Федеральной службы государственной статистики от 20января2009г.№7«Обутвержденииметодологическиерекомендации по наблюдению за уровнем и динамикой цен нарынке жилья».174.
Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.1997 № 122ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимоеимущество и сделок с ним» (в редакции от 07.05.2013 г.).175. Федеральный закон Российской Федерации от 16.07.1998 № 102ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (в редакции от 19.05.2013,21.07.2014).176. Федеральный закон Российской Федерации от 11.11.2003 № 152ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» (в редакции от 25.06.2012 г.).177. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ(в редакции от 13.02.2013 г.).195178. ЧастьIIГражданскогокодексаРоссийскойФедерацииот 26.01.1996 № 14-ФЗ (в редакции от 01.07.2013 г.).179.
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерацииот 14.11.2002 № 138-ФЗ (в редакции от 19.05.2013 г.).180. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 188ФЗ (в редакции от 19.04.2013 г.).181. Положение ЦБ РФ «О порядке формирования кредитнымиорганизациями резервов на возможные потери по ссудам,по ссудной задолженности и приравненной к ней задолженности»от 26.03. 2004 г. № 254-П.182.
Федеральный закон Российской Федерации от 02.12.1990 № 395-1«О банкахибанковскойдеятельности»(в редакции от07.05.2013 г.).183. ПостановлениеПравительстваРоссийскойФедерацииот 26.08.1996 № 1010 «Об Агентстве по ипотечному жилищномукредитованию».184. Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.1997 № 119ФЗ«Обисполнительномпроизводстве»(вредакцииот09.05.2013 г.).185. Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.1997 № 122ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимоеимущество и сделок с ним» (в редакции от 07.05.2013 г.).186. ПостановлениеПравительстваРоссийскойФедерацииот 11.01.2000 № 28 «О мерах по развитию системы ипотечногожилищного кредитования в Российской Федерации».187.
ПостановлениеПравительстваРоссийскойФедерацииот 25.08.2001 № 628 «Об утверждении правил предоставлениягосударственныхгарантий196РоссийскойФедерациипо заимствованию открытого акционерного общества «Агентствопо ипотечному жилищному кредитованию»».188. Федеральный закон Российской Федерации от 26.10.2002 № 127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в редакции от01.07.2013 г.).189.
BIS: Basel Committee on Banking Supervision. Basel II: InternationalConvergence of Capital Measurement and Capital Standards: a RevisedFramework / Bank for International Settelments document, 2006.Электронные ресурсы:190.Ивлиев С.В. (2004). Исследование кредитного риска методомМонте-Карло[Электронныйресурс].URL:http://www.riskland.ru/lib/CreditRiskMonteCarlo.shtml191. Информационный ресурс Банка России. Центральный банкРоссийской Федерации [Электронный ресурс]. — Режим доступа:www.cbr.ru192. Информационный ресурс АИЖК. Агентство по ипотечномужилищному кредитованию [Электронный ресурс]. — Режимдоступа: http://www.ahml.ru193.
ИнформационныйресурсРосстат.Федеральнаяслужбагосударственной статистики [Электронный ресурс]. — Режимдоступа: http://www.gks.ru194. Мониторингфинансовогоповедениянаселения(2011).Радаев В.В., Кузина О.Е. [Электронный ресурс]. — Режим доступа:http://www.hse.ru/org/projects/47265530195. Полтерович В.М., Старков О.Ю. (2009). Проектирование выходаиз институциональной ловушки (на примере ипотеки в России).[Электронныйресурс].URL:msu.ru/REC/Polterovich.pdf.197//http://www.mse-ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Рынок ипотечного жилищного кредитованияРис. П1.1. Схема взаимодействия АИЖК и участников ипотечногорынка1981514,31414,014,013,712,913,1%1312,312,412,412,61211,91110ГодРис. П1.2. Средневзвешенная процентная ставкаИсточник: ЦБ РФ, АИЖК220215,3210196,3200198,6197,5мес.190170179,7179,5180182,2178,9174,6176,4173,3160150ГодРис. П1.3. Средневзвешенный срок кредитованияИсточник: ЦБ РФ, АИЖК19965,054,00%43,1932,602,502,7120082009 2010Год20111,80212,690,870,240200520062007201220132014Рис. П1.4.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
