Диссертация (1138316), страница 33
Текст из файла (страница 33)
П3.4. Промежуточный и итоговый набор объясняющихпеременных для модели вероятности ипотечного дефолтаПромежуточный наборВероятность одобрения ипотечной заявкиВероятность дефолта ипотечного заемщикаВозраст клиентаУровень образованияМесто работыПолДоход заемщика (категориальная переменная)Доходсозаемщиков(категориальнаяпеременная)Кредитный лимитСумма кредитаСтоимость жильяПроцентная ставкаТип процентной ставкиСрок кредитаСрок кредита (категориальная переменная)Первоначальный взносУровень безработицыСтавка рефинансированияСтоимость жилья в регионеВремя подачи ипотечной заявкиТип ипотечной программыТип ОПИКРегиональная принадлежность ипотечной заявкиИтоговый наборВероятность одобрения ипотечной заявкиВероятность дефолта ипотечного заемщикаВозраст клиентаКвадрат возраста клиентаУровень образованияМесто работыПолДоход заемщика (категориальная переменная)1) Доход заемщика (категориальная переменная),ежемесячный платеж либо2) Платеж/ДоходДоходсозаемщиков(категориальнаяпеременная)Кредит/Залог (категориальная переменная)Процентная ставка либо «возраст кредита»Срок кредита (категориальная переменная)Уровень безработицыУровень безработицы либо «возраст кредита»Квадрат уровня безработицыСтавка рефинансированияСтоимость жилья в регионеРегиональная принадлежность ипотечной заявкиТип ипотечной программыВремя подачи ипотечной заявки либо типипотечной программыТип ОПИК214ПРИЛОЖЕНИЕ 4.
Результаты эконометрического моделирования вероятности одобрения ипотечной заявкиТабл. П4.1. Результаты оценивания пробит-моделей вероятности одобрения ипотечной заявкиОбъясняющие переменныеВозраст заемщика(1)0,010***(0,004)Квадрат возраста заемщика(2)-0,039(0,030)0,001(0,000)(3)0,009**(0,004)(4)0,007**(0,004)(5)0,008**(0,004)(6)0,006(0,004)(7)0,006(0,004)-0,069(0,147)-0,069(0,147)0,365***(0,064)0,365***(0,064)-0,357(0,254)-0,027(0,084)-0,690***(0,162)0,898*(0,514)0,365*(0,204)-1,150***(0,217)-0,357(0,254)-0,027(0,084)-0,690***(0,162)0,898*(0,514)0,365*(0,204)-1,150***(0,217)-0,428***(0,118)-0,428***(0,119)-0,415***(0,117)0,100*(0,053)-0,417***(0,117)0,374***(0,056)0,375***(0,056)0,361***(0,056)0,374***(0,056)-0,379*(0,229)-0,117(0,075)-0,826***(0,134)0,653(0,487)0,549***(0,182)-1,417***(0,179)-0,351(0,227)-0,127*(0,075)-0,834***(0,135)0,663(0,486)0,543***(0,182)-1,410***(0,180)Мужской полОбразование не указаноНачальное образованиеСреднее образованиеВысшее образованиеСемейное положение не указаноНе замужем/холостякВдовец/вдоваВ разводеМесто работы не указаноИндивидуальный предпринимательГосударственный служащийЕжемесячный доход заемщика не указанЕжемесячный доход заемщика 10000-19999 руб.-0,520***(0,178)0,034(0,249)-0,100(0,144)0,286**(0,143)0,335(0,348)0,016(0,062)-0,349(0,226)-0,117(0,077)-0,832***(0,134)0,676(0,487)0,545***(0,182)-1,623***(0,377)-0,242(0,414)215-0,841***(0,134)-0,844***(0,134)0,545***(0,182)-1,270***(0,103)0,546***(0,182)-1,273***(0,102)Табл.
П4.1. Результаты оценивания пробит-моделей вероятности одобрения ипотечной заявки (продолжение)Объясняющие переменныеЕжемесячный доход заемщика 20000-39999 руб.Ежемесячный доход заемщика > 40000 руб.Доход созаемщиков не указанДоход созаемщиков 10000-19999 руб.Доход созаемщиков > 20000 руб.Уровень безработицы(1)-0,513(0,399)-0,754*(0,406)-0,566(0,345)-0,379(0,394)-0,655*(0,389)-0,082***(0,024)(2)-0,320(0,209)-0,550**(0,225)-0,297(0,182)(3)-0,329(0,210)-0,556**(0,226)-0,291(0,182)-0,397(0,258)-0,064***(0,018)-0,368(0,258)0,738***(0,274)-0,047***(0,016)0,743***(0,272)-0,047***(0,016)0,731***(0,272)-0,046***(0,016)-0,000(0,000)0,125***(0,016)0,124***(0,016)0,122***(0,016)0,122***(0,016)0,122***(0,016)Квадрат уровня безработицыСредняя стоимость 1 м2 жилья в регионеСтавка рефинансирования(4)(5)-0,390**(0,173)-0,399**(0,173)Специальная ипотечная программаТип ипотечной программы не указанРегиональный оператор АИЖК(6)-0,586**(0,257)-0,857***(0,273)-0,084(0,228)(7)-0,586**(0,257)-0,857***(0,273)-0,084(0,228)-0,403(0,302)0,273(0,353)-0,025(0,021)-0,403(0,302)0,273(0,353)-0,025(0,021)0,076***(0,019)0,246(0,164)-1,656***(0,072)-0,226***(0,071)0,076***(0,019)0,246(0,164)Региональная принадлежность не указанаКонстантаКоличество наблюденийПсевдо R2AICBICЛог-правдоподобие% Правильных прогнозов2,475***(0,639)42980,1682938,33084,7-1446,186,952,388***(0,614)42980,1672928,13036,3-1447,186,88216-1,750(1,190)42980,1692922,73030,9-1444,486,88-2,185*(1,172)42980,1642925,62995,6-1451,886,88-2,199*(1,173)42980,1652924,13000,5-1450,186,831,681(1,529)42980,3772204,22331,5-1082,188,1-0,226***(0,071)-1,656***(0,072)1,681(1,529)42980,3772204,22331,5-1082,188,1Табл.
П4.1. Результаты оценивания пробит-моделей вероятности одобрения ипотечной заявки (продолжение)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)AUC0,77540,77610,77690,77320,77380,89960,8996коэффициент Джини0,55080,55220,55380,54640,54760,79920,7992p-value (linktest)0,2160,2450,5360,4010,4280,0970,097Примечание: Робастные стандартные ошибки приведены в скобках. Базисные категории — незаконченное высшее образование, замужем/женат, безработный,ежемесячный доход заемщика 0-9999 руб., доход созаемщиков 0-9999 руб., неспециальная ипотечная программа, базовый регион, ***, **, * — значимость науровне 1, 5 и 10% соответственно. p-value (linktest) для квадрата прогнозного значения зависимой переменной.Табл.
П4.2. Средние предельные эффекты для пробит-моделей вероятности одобрения ипотечной заявкиОбъясняющие переменныеВозраст заемщика(1)0,002***(2,70)Квадрат возраста заемщика(2)-0,007(-1,28)0,000(1,60)(3)0,002**(2,51)(4)0,001**(2,07)(5)0,002**(2,17)(6)0,001(0,001)(7)0,001(0,001)-0,010(0,021)-0,010(0,021)0,051***(0,009)0,051***(0,009)-0,050(0,036)-0,004(0,012)-0,050(0,036)-0,004(0,012)-0,079***(-3,63)-0,079***(-3,60)-0,078***(-3,58)0,019*(1,87)-0,079***(-3,59)0,069***(6,81)0,069***(6,82)0,067***(6,55)0,069***(6,74)-0,071*(-1,66)-0,022(-1,56)-0,065(-1,55)-0,024*(-1,70)Мужской полОбразование не указаноНачальное образованиеСреднее образованиеВысшее образованиеСемейное положение не указаноНе замужем/холостякВдовец/вдоваВ разводе-0,097***(-2,93)0,006(0,14)-0,019(-0,69)0,053**(2,00)0,062(0,96)0,003(0,26)-0,065(-1,54)-0,022(-1,53)217Табл. П4.2.
Средние предельные эффекты для пробит-моделей вероятности одобрения ипотечной заявки(продолжение)Объясняющие переменныеМесто работы не указаноИндивидуальный предпринимательГосударственный служащийЕжемесячный доход заемщика не указанЕжемесячный доход заемщика 10000-19999 руб.Ежемесячный доход заемщика 20000-39999 руб.Ежемесячный доход заемщика > 40000 руб.Доход созаемщиков не указанДоход созаемщиков 10000-19999 руб.Доход созаемщиков > 20000 руб.Уровень безработицы(1)-0,155***(-6,28)0,126(1,39)0,101***(3,00)-0,302***(-4,29)-0,0451(-0,59)-0,096(-1,28)-0,140*(-1,86)-0,105(-1,64)-0,071(-0,96)-0,122*(-1,69)-0,015***(-3,50)(2)-0,154***(-6,24)0,122(1,34)0,102***(3,02)-0,264***(-7,93)(3)-0,155***(-6,26)0,123(1,36)0,101***(2,98)-0,262***(-7,86)-0,060(-1,53)-0,102**(-2,44)-0,0553(-1,63)-0,061(-1,57)-0,103**(-2,46)-0,054(-1,60)-0,074(-1,54)-0,012***(-3,57)-0,068(-1,42)0,137***(2,68)-0,009***(-2,92)0,139***(2,72)-0,009***(-2,95)0,136***(2,68)-0,009***(-2,91)0,023***(7,59)0,023***(7,44)0,023***(7,49)0,023***(7,48)Квадрат уровня безработицыСредняя стоимость 1 м2 жилья в регионеСтавка рефинансирования-1,2210-6(-1,14)0,023***(7,65)Специальная ипотечная программаТип ипотечной программы не указан218(4)-0,157***(-6,37)(5)-0,157***(-6,39)0,102***(3,00)-0,237***(-12,57)0,102***(3,00)-0,237***(-12,61)-0,073**(-2,26)-0,074**(-2,32)(6)-0,097***(0,022)0,126*(0,072)0,051*(0,029)-0,161***(0,029)(7)-0,097***(0,022)0,126*(0,072)0,051*(0,029)-0,161***(0,029)-0,082**(0,036)-0,120***(0,038)-0,012(0,032)-0,082**(0,036)-0,120***(0,038)-0,012(0,032)-0,057(0,042)0,038(0,050)-0,004(0,003)-0,057(0,042)0,038(0,050)-0,004(0,003)0,011***(0,003)0,035(0,023)-0,232***(0,009)0,011***(0,003)0,035(0,023)Табл.
П4.2. Средние предельные эффекты для пробит-моделей вероятности одобрения ипотечной заявки(продолжение)Объясняющие переменныеРегиональный оператор АИЖК(1)(2)(7)-0,032***(0,010)Региональная принадлежность не указана-0,232***(0,009)Примечание: Робастные стандартные ошибки приведены в скобках. Базисные категории — незаконченное высшее образование, замужем/женат, безработный,ежемесячный доход заемщика 0-9999 руб., доход созаемщиков 0-9999 руб., неспециальная ипотечная программа, базовый регион, ***, **, * — значимость науровне 1, 5 и 10% соответственно.219(3)(4)(5)(6)-0,032***(0,010)ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Данные и результаты эмпирической оценкипотерь при ипотечном дефолте и процентного доходаТабл.
П5.1. Основные характеристики залогового обеспечения подефолтным ипотечным кредитам (некатегориальные переменные)Median1,2644,4549,928,89St. Dev.1,8043,853,427,4013,58Min0,3322,4228,807,11Max15,3390,51851,3070,841020% наблюдений301510005% наблюдений194019601980Год постройки200005Этаж1015б) этаж, на котором расположена квартира4000201020% наблюдений60308040а) год постройки дома% наблюденийMean1,7155,156,9544,2830,114020ПеременныеОценочная стоимость жилья, млн руб.Общая площадь, м2Количество этажейРыночная стоимость 1 м2 жилья в регионе, тыс.руб.61Оценочная стоимость 1 м2 жилья в регионе, тыс.руб.1234нет5Количество комнатв) количество комнат в квартиреНаличие санузлаг) наличие санузла в квартиреРис.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
