Автореферат (1136224), страница 2
Текст из файла (страница 2)
Беттера, Р. Воккера, М. Воллса, Ф. Гловера,М.В. Грачевой, Д. Канеманна, Т. Коупленда, Ф. Кэрона, В.Н. Лившица, Дж. Линтнера, А.А.Лобанова, Г. Марковица, Н.Б. Мироносецкого, В.А. Москвина, Дж. Моссина, Д. Прелека, А.Ригэмонти, А.Б. Секерина, С.А. Смоляка, А. Тверски, М. Фумэгэлли, В. Шарпа и др.Разработанные ими модели касаются отдельных аспектов ИР. Например, Коуплендом иАнтикаровым предложены модели анализа рыночных рисков и реальных опционов4.Мироносецким, Астаниной, Ахьюджей разработаны стохастические сетевые модели анализариска проектов НИОКР5.
Канеманн и Тверски6 исследовали проблему принятия3Качалов Р.М. Операциональный подход в исследовании экономического риска // Montenegrin Journal ofEconomics.-2005.-V. 1, №1, July. С. 151-15845Copelend T., Antikarov V. Real Options. A Practioner’s Juide.- N.Y.: Thompson Texere, 2003.- 645 p.Астанина Л.А., Кирина Л.В., Кузнецова С.А., Марусин В.В. Стохастические сетевые модели в управлениипроектами. - Новосибирск: НГУ, 2005. - 30 с.5Ахьюджа Х. Сетевые методы управления в проектировании и производстве.
- М.: Наука, 1979.-390 с.6инвестиционных решений в условиях неопределенности. Созданная ими теория проспектовпозволяет объяснять ряд парадоксов субъективного выбора. Однако вопросы моделированиявзаимозависимости инновационных проектов, системного анализа и управления ИР осталисьразработанными в недостаточной степени.Теоретические и методологические основы управления портфелем инновационныхпроектов в условиях неопределенности были заложены теоретиками и практикамименеджмента: Д.
Бертом, М. Беттером, В.Н. Бурковым, Д. Гэлбрайтом, Ф. Гловером, Д.Голенко-Гинзбургом, К. Грей, М. Дикинсоном, П. Дукером, Е. Кляйншмидтом, Р. Купером,Ф. Кэроном, А.А. Матвеевым, Л. Нозиком, С. Пелегринелли, Б. Рейком, Р. Тернером, Д.Фернсом, С. Эджетом и др.Некоторыеизисследователейзатрагивалипроблемыформированияпортфелявзаимозависимых инновационных проектов в условиях неопределенности. В частностиБеттером и Гловером7 сделана попытка переноса оптимизационных моделей Марковица вплоскость реальных инвестиций.
Однако широкого практического применения такиепопытки не получили в виду отсутствия рыночных котировок доходностей реальныхинвестиций, являющихся параметрами моделей. Разработанные для компании БоингДикинсоном, Торнтон и Грейвсом8 модели формирования портфеля взаимозависимыхинновационных проектов не позволяют получить количественные оценки величиныотклонения от стратегических целей предприятия. Формируемые на основе моделированияпортфели инновационных проектов не учитывают ряд благоприятных возможностей вбудущем. Кроме того, в ходе формирования портфеля проектов на основе указанныхмоделей возникают проблемы экспертной оценки элементов матрицы взаимовлиянияпроектов.Исследования,касающиесявтойилиинойстепенипроблемвыявленияипрогнозирования взаимозависимостей инновационных проектов, проводились: Д. Аакером,С.
Гресменом, В. Ломаксом, Ж. Майлном, С. Месоном, В.В. Мыльником, Л. Паттикавой, Б.Рейком, С. Сринивасаном, Б. Шайном и др. Однако вышеназванные исследователизатрагивали лишь вопросы идентификации некоторых источников взаимозависимости и неувязывали их с ИР.6Kahneman D., Tversky A. Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk // Econometrica.- 1993.-Vol. 6, №1.-P.
187-1987Better M., Glover F. Selecting project portfolios by optimizing simulations // The Engineering Economist.- 2007, №51. -P.81–978Dickinson M., Thornton A., Graves S. Technology Portfolio Management: Optimizing Interdependent Projects OverMultiple Time Periods // IEEE Transactions on Engineering Management.- 2001.- Vol. 48, №47На сегодняшний день в арсенале отечественных и зарубежных ученых и практиковимеется множество методов, моделей и инструментов оценки и управления рискамипромышленных предприятий. Однако наука и практика риск-менеджмента не выработалаединого методологического подхода к построению системы управления ИР, методам имоделям системного анализа и управления ИР.Таким образом, проведенный анализ существующих разработок позволяет сделатьследующие выводы:•проблема управления процессом достижения целевого результата в ходе создания икоммерциализации новшеств является центральной для промышленных предприятий.
Для еерешения необходимо разработать методологию построения системы управления ИР и, в томчисле, решить вопросы интеграции планирования, организации и координации процессовснижения потерь в условиях неопределенности с использованием методов и инструментовсистемного анализа ИР, а также портфельно-проектного подхода;•неразработаннымиостаютсявопросыколичественнойоценкиэффектоввзаимозависимости инноваций.Цель исследования. Целью исследования является разработка методологии построениясистемы управления ИР в промышленности как необходимого элемента ее развития имодернизации.Задачи исследования. Для достижения поставленной в диссертационной работе целисформулированы и решены следующие основные задачи:А).
В области теории управления ИР в промышленности:•исследовать и обобщить современные теоретические и методологические подходы куправлениюрискамипромышленныхпредприятий,втомчислеанализироватьсуществующие процессы, системы и подходы к управлению рисками в промышленности.Раскрыть на этой основе содержания понятия ИР, его основных компонентов, а именно егофакторов, источников экономических результатов, уровня и показателей ИР. Увязатьисточники экономических результатов с факторами ИР с целью получения количественныхоценок уровня ИР и построения системы управления ИР на этой основе;•сформулировать принципы управления ИР;•обосновать выбор интегрального критерия эффективности управления ИР, связанногос достижением целевого результата предприятия в процессе создания и коммерциализацииновшеств,атакжечастныхкритериевэффективности,касающихсянаилучшегоиспользования ограниченных ресурсов предприятия;Б).
В области методологии анализа и управления ИР в промышленности:•с целью ускорения и удешевления внедрения системы управления ИР на предприятии8разработать организационные основы построения такой системы, включая организационнуюструктуру, функционально-алгоритмические схемы управления ИР, определить компетенцииперсонала управления ИР;•с целью проведения анализа ИР с учетом взаимозависимости проектов, а такжеформирования сбалансированного с учетом риска портфеля инновационных проектовразработать метод количественной оценки и системного анализа ИР на основе интеграциистоимостного и портфельно-проектного подходов;•с целью повышения научной обоснованности принимаемых решений и сокращениязатрат времени на составление программы управления ИР выполнить классификациюсуществующих программ, сформулировать их цели, основные компоненты, а также раскрытьвозможности и условия формирования различных видов программ управления ИР.Разработать инструментарий формирования программы управления ИР на промышленномпредприятии;•обосновать возможности и выполнить анализ результатов применения разработаннойметодологии управления ИР в промышленности.Объект исследования.
В качестве объекта исследования были выбраны промышленныепредприятия, концерны, холдинги, реализующие процессы НИОКР, производства ипродвижения продукции, их отношения с контрагентами, а также персонал предприятия,бизнес и технологические процессы, информационные потоки.Предметисследования.Предметомисследованияявилисьтеоретические,методологические подходы и методы, а также прикладные аспекты управления ИР впромышленности.Теоретическая и методологическая основа исследования. Исследование базировалосьна теоретических и методологических положениях, содержащихся в трудах отечественных изарубежных ученых в области риск-менеджмента, экономики, управления проектами ипортфелями проектов, инновационного проектирования.
Для решения поставленных задачбыл использован комплекс научных теорий, методов и инструментов, а именно: рискология,системный и ситуационный подходы, экономико-математическое моделирование, методыэкспертных оценок, теория вероятностей, теория множеств, теория принятия решений,теория инвестиционного анализа, а также среда имитационного моделирования Crystal Ball исозданный при непосредственном участии автора программный продукт Risk Expert.Информационная и эмпирическая базы исследования. Диссертационная работавыполнена с использованием законодательных и нормативных актов РФ, в том числе –ПостановленияМежведомственнойкомиссиипонаучно-инвестиционнойполитике,посланий президента РФ, статистических материалов Росстата РФ за период с 1995 по 20089г., информационных ресурсов Internet, материалов и рекомендаций научно-практическихконференций, семинаров, а также результатов исследований, проводимых международнымиконсалтинговыми компаниями в области риск-менеджмента.Информационную базу исследований составили материалы монографий, научных статейотечественных и зарубежных ученых, опубликованных в специальных и периодическихизданиях.Научные результаты и новизна исследования.
Научная новизна диссертационногоисследования состоит в разработке методологии построения системы управления ИР впромышленности на основе применения портфельно-проектного подхода к количественнойоценке эффектов синергии и каннибализма инноваций.
Наиболее значимыми научнымирезультатами исследования являются:А). В области теории ИР в промышленности:1. Сформулировано определение понятия ИР, под которым понимается характеристикаинновационной деятельности промышленного предприятия, отражающая вероятностьдостижения его целевого результата в процессе создания и коммерциализации новшеств.Уточнены компоненты понятийного аппарата ИР, а именно факторы ИР, включающиефакторырискаинновационныхпроектовифакторыихвзаимозависимости,егоэкономические последствия и показатели.2.
Систематизированы основные факторы ИР, а также источники экономическихрезультатов. Построенная классификация отличается от аналогичных классификаций учетомфактороввзаимозависимостиинновационныхпроектовипозволяетменеджментупредприятия идентифицировать основные сценарии возможного развития событий,приводящие к отклонению целевого результата, и на этой основе своевременно приниматьнеобходимые меры воздействия на ИР.
Своевременно принятые меры позволяют создатьнеобходимые предпосылки достижения целевого результата предприятия.Б). В области методологии организации управления ИР в промышленности:3. РазработанаметодологияуправленияИРнапромышленномпредприятии,отличающаяся от существующих методологических подходов, тем, что она:•базируется на системе сформулированных принципов управления ИР, что позволяетпоставить и решить комплекс взаимосвязанных задач, обеспечивающих построениеориентированной на достижение целевого результата системы управления ИР в условияхнеопределенности;•основывается на использовании предложенных интегрального и частных критериевэффективности управления ИР, что позволяет соотнести ожидаемые потери и приобретенияот инвестиций в портфель инновационных проектов, учесть в ходе подготовки, принятия и10реализации решений интересы инвесторов предприятия, формировать сбалансированныйпортфель инновационных проектов в условиях неопределенности;•опирается на интеграцию портфельно-проектного и стоимостного подходов куправлению ИР, что позволяет сопоставить в процессе принятия решений величиныэффектов от возможного использования благоприятных возможностей с ожидаемымипотерями от инвестиций в инновационные проекты предприятия.4.
Разработанывсоответствиеспредлагаемымипринципамиикритериямифункционально-алгоритмическая и организационная схемы управления ИР, позволяющиеорганизовать управление ИР, и отличающиеся от традиционных систем риск-менеджментавыделением функции управления ИР в самостоятельную подсистему, обоснованиемвариантов решений по формированию портфеля инновационных проектов в условияхнеопределенности, оценкой ожидаемых потерь и приобретений от инвестиций в портфельинновационных проектов предприятия, а также формированием на этой основе эффективнойпрограммы управления ИР.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
