Главная » Просмотр файлов » Е.С. Вентцель, Л.А. Овчаров - Задачи и упражнения по теории вероятностей

Е.С. Вентцель, Л.А. Овчаров - Задачи и упражнения по теории вероятностей (1115276), страница 50

Файл №1115276 Е.С. Вентцель, Л.А. Овчаров - Задачи и упражнения по теории вероятностей (Е.С. Вентцель, Л.А. Овчаров - Задачи и упражнения по теории вероятностей) 50 страницаЕ.С. Вентцель, Л.А. Овчаров - Задачи и упражнения по теории вероятностей (1115276) страница 502019-05-09СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 50)

. . + £о : + J >o:1!п ! п -п ! 1 — х+кп+гРк = ^:Ро(1<Ь<п)\Рп+г = -г:Ро (*•>!)•(И-0.21)А:!п -п !С помощью функций Р(га, а) и R(m, а) формулы (11.0.21) могут бытьприведены к видуР{К Р)Pit(fc=0,...,n);(11.0.22)R(n,p)+P(n,p)-^i-xХарактеристики эффективности СМО:г = Р " + Ч / [ * - П ! ( 1 - Х ) 2 ] = ХР П / ( 1 - х ) 2 ;(11.0.23)z = г + к = г + р;(11.0.24)^сост=* / \Ъч=Г /\.(11.0.25)5.

Простейшая многоканальная СМО с ограничением по длине оче­реди. Условия и нумерация состояний те же, что в п. 4, с той разницей,что число т мест в очереди ограничено. Финальные вероятности состоя­ний существуют при любых X и |л и выражаются формулами:Ро = 1лр1!p =pnп!p n+1 1 Xп -п ! 1 — х* i~! Po ^ - * - п ) ;368nn+rPn+r=-l—,Po(l<r<m),гдех = ?/ n = \/ (n\x).Характеристики эффективности СМО:A = \(l-pn+m);Q = l-pn+m,POTK=Pn+m;•=р^1-(т +n-n\z*оч =ГI Xfc=p(l-pn+m);(11.0.26)(11.0.27)1)хЧ-тх^(1-х) 2r + k;(11.0.29)*сист =Z / \ .(11.0.30)6. Многоканальная СМО с отказами при простейшем потоке заявоки произвольном времени обслуживания. Формулы Эрланга (11.0.6) ос­таются справедливыми и тогда, когда поток заявок — простейший, а вре­мя обслуживания_ Тобсл имеет произвольное распределение с математиче­ским ожиданием t^^ = 1 / \i.7.

Одноканальная СМО с неограниченной очередью при простейшемпотоке заявок и произвольном времени обслуживания. Если на одноканальную СМО поступает простейший поток заявок с интенсивностью X, авремя обслуживания Тобсл распределяется по произвольному закону с ма­тематическим ожиданием 1 / р и коэффициентом вариации v , то среднеечисло заявок в очереди выражается формулой Полячека—Хинчинаr=p2(l+tV)2/[2(l-p)],(Н.0.31)где р = X / |i, а среднее число заявок в СМО^ = {р2(1+^)2/[2(1-р)]}+р.(11.0.32)Из (11.0.31) и (11.0.32) по формуле Литтла получим^ i ± ^ ;u T = p 2 ( 1 + ^ \ i .(Н.0.33)K}2 Х ( 1 - р ) ' сист2Х(1-р)р8.

Одноканальная СМО при произвольном (пальмовском) потокезаявок и произвольном времени обслуживания. Точных формул дляэтого случая не существует, приближенная оценка длины очереди можетбыть произведена по формулеiоч=^«р2(^+<)/[2(1-р)],(Н.0.34)где i\ — коэффициент вариации интервала между событиями во входномпотоке; р = X / р; X — величина, обратная математическому ожиданиюэтого интервала; р = 1 / to6cjl — величина, обратная среднему времени об­служивания; v — коэффициент вариации времени обслуживания.

Сред­нее число заявок, связанных с СМО,* « {Р 2 К 2 + <)/ [2 (1 - Р)]} + Р,(Н.0.35)а средние времена пребывания заявки в очереди и в СМО соответственноравны:369*;4«P2K+<V2)/[2\(l-p)];(H-0.36)Lcr « { p 2 ( ^ + < ) / [ 2 X ( l - p ) ] } + l / l x .(11.0.37)9. Простейшая многофазовая СМО с очередью. Анализ многофазо­вых СМО в общем случае затруднен тем, что входящий поток каждой по­следующей фазы является выходным потоком предыдущей и в общемслучае имеет последействие. Однако если на вход СМО с неограниченнойочередью поступает простейший поток заявок, а время обслуживания по­казательное, то выходной поток этой СМО — простейший, с той же ин­тенсивностью X, что и входящий.

Из этого следует, что многофазовуюСМО с неограниченной очередью перед каждой фазой, простейшим вхо­дящим потоком заявок и показательным временем обслуживания на каж­дой фазе можно анализировать как простую последовательность простей­ших СМО.Если очередь к фазе ограничена, то выходной поток этой фазы пере­стает быть простейшим и вышеуказанный прием может применятьсятолько в качестве приближенного.Далее будем пользоваться обозначениями для характеристик эффек­тивности СМО, приведенными на с.

364, и по мере необходимости вво­дить некоторые другие обозначения.В дальнейшем, задавая плотность f(x) различными формулами на раз­ных участках оси Ох, мы также не будем указывать значения f(x) на грани­цах участков.Если единица измерения времени не фиксирована, будем для кратко­сти обозначать интенсивности потоков событий просто буквами X, |а,...(без указаний размерностей). То же относится и ко времени гсист, tm • Еслиже единица времени фиксирована (час, минута, год и т.д.), то мы будемуказывать единицы измерения.В данной главе нам удобно будет записывать закон распределениясмешанной случайной величины Т не в форме функции распределенияF(i), а в форме «обобщенной» плотности f(t), которая определяется сле­дующим образом:где F^(t) — производная функции распределения на участках ее непре­рывности: р{ = Р{Т = t{); Ь(х) — дельта-функция, свойства которой да­ны в при л. 2.11.1. На вход одноканальной СМО с отказами поступает про­стейший поток заявок с интенсивностью X; время обслужива­ния — показательное с параметром р.

В начальный момент време­ни t = 0 канал свободен. Построить размеченный граф состоянийСМО. Написать и решить дифференциальные урав|—L_VJ1 нения Колмогорова для вероятностей состоянийI ° h—I Sl I СМО. Найти финальные вероятности состояний и(для установившегося режима) характеристики эфРис. 11.1фективности СМО: A, Qy POTK, к.370Р е ш е н и е . Состояния СМО: s0 — свободна; sx — канал занят.Граф состояний показан на рис. 11.1. Уравнения Колмогорова:dp0/dt = -\p0+[iPl]dp1/dt = \p0-[ipl.(ll.l.l)Так как р0 4- рг = 1 для любого t, можно выразить рг через р0:р — 1 — р0 и получить одно уравнение для р0:dpQ /dt = -(\ + ii)p0 + ц .(11.1.2)Решая это уравнение, получаем р0 как функцию tРо(0_М-Х + |л1+±е-<х+^отсюдаА( 0 = 1-Ро(') = т ^ - [ 1 - е - ( х + | 1 ) ' ] .Х+А|При t —> оо получим финальные вероятностиР о = и / ( Х + и); P I = \ / ( \ + \L),(П.1.3)которые можно было бы найти и гораздо проще, решая линейные ал­гебраические уравнения для финальных вероятностей состояний:\ р 0 = M-Pi 5 Ро + Рг = 1Формулы (11.1.3) можно записать компактнее, если ввестиобозначение р = X / р,:Р о = 1 / ( 1 + р); Р х = р / ( 1 + р).Характеристики эффективности СМО:А = \р0=-; Q= ; Ротк = рAlх = • р •1 + р'1 + р'^1 + р'*=1-р0=_е_.1+ р(11.1.4)11.2.

Одноканальная СМО с отказами представляет собойодну телефонную линию, на вход которой поступает простейшийпоток вызовов с интенсивностью X = 0,4 вызов/мин. Средняя про­должительность разговора £обсл = 3 мин; время разговора имеетпоказательное распределение. Найти финальные вероятности со­стояний СМО: р0 и pv а также A, Q, Р отк , к. Сравнить пропускнуюспособность СМО с номинальной, которая была бы, если бы раз­говор длился в точности 3 мин, а заявки шли одна за другой регу­лярно, без перерывов.371Р е ш е н и е . X = 0,4; \i = 1 / £обсл = 1 / 3 ; р — Х/|л = 1,2.

По фор­мулам (11.1.3) р0 «1/2,2^0,455; рх «0,545; Q«0,455; A = \Q&«0,182; к = ^ « 0 , 5 4 5 .Таким образом, линия в среднем будет обслуживать 0,455 посту­пающих на нее заявок, т.е. 0,182 разговора в минуту. Номинальнаяпропускная способность канала была бы (при регулярно приходя­щих и регулярно обслуживаемых заявках) Аиом — 1 /to6cJl == 1/3 « 0,333 разг/мин, что почти вдвое больше, чем действительнаяпропускная способность А.11.3.

Имеется одноканальная СМО с отказами. Поток заявок —простейший с интенсивностью X . Время обслуживания — не слу­чайное и в точности равно to6cJl = 1 / \х. Найти относительную и аб­солютную пропускную способность СМО в предельном стацио­нарном режиме.Р е ш е н и е . Рассмотрим на оси 0t простейший поток заявок синтенсивностью X (рис. 11.3). Будем отмечать кружками все заяв­ки, которые приняты к обслуживанию. Пусть какая-то заявка,собсл^обсл*0-о t,^обсл-А•—•—•0—•—•—•^F~^©А^•'—'—^t"~^Рис.

11.3пришедшая в момент tv принята к обслуживанию. Тогда все заяв­ки, пришедшие после нее за время to6cjl, получат отказ; следующейбудет принята к обслуживанию заявка, пришедшая в момент Ц та­кой, что t2 —tx> t^^. Рассмотрим интервал Г между концом об­служивания первой заявки и моментом t2 прихода ближайшейследующей, которая будет принята к обслуживанию. Из-за отсут­ствия последействия в простейшем потоке распределение интер­вала Т совершенно такое же, как и в вообще интервала между за­явками, т.е. показательное с параметром X. Средняя длина интер­вала Т равна mt = 1/Х.Итак, на оси 0t будут чередоваться неслучайные интервалы за­нятости канала длины £обсл = 1/|л и случайные свободные интерва­лы со средней длиной 1/Х. На первые попадет доля всех заявок,равная1/И._ Xl/p.

+ 1/XХ + |х'а на вторые — доля, равная|л(Х + |л) = 1/(1 + р), где р = Х/|л.372Эта величина и есть относительная пропускная способностьСМОg = i / ( i + P),(и.3.1)откудаA = XQ = X / ( l + p).(11.3.2)Отметим, что формулы (11.3.1), (11.3.2) совпадают с (11.1.4),соответствующими показательному распределению времени об­служивания. Это и естественно, так как формулы Эрланга оста­ются справедливыми при любом распределении времени обслу­живания со средним значением, равным 1/\х.11.4. Доказать, пользуясь формулой (11.0.5), что для простей­шей одноканальной СМО с неограниченной очередью среднеечисло заявок, находящихся в СМО, равно z = р / (1 — р), гдер = X/JJL, а среднее число заявок в очереди г = р 2 / ( 1 — р).Р е ш е н и е . По формулам (11.0.12) р0 = 1 - р; pk = р*(1-р)(А; = 1,2,...).Обозначим Zфактическое (случайное) число заявок в СМО:ооооооz = M[Z] = £ > , = £ > р* (1 - р) = (1 - р) Х > Р* •к=0к=1к=1По формуле (11.0.5) для р < 1учР*=—Р—,ка-?)2откуда J = р / (1 — р).

Среднее число^заявок в очереди равное минуссреднее число занятых каналов к = А /\ь — Х/р, = р, т.е. г == E P / ( I - P ) ] - P ^ P 2 /(1-р).11.5. Железнодорожная сортировочная горка, на которую по­дается простейший поток составов с интенсивностью X = 2 соста­ва в час, представляет собой одноканальную СМО с неограничен­ной очередью. Время обслуживания (роспуска) состава на горкеимеет показательное распределение со средним значением^обсл = 20 мин. Найти финальные вероятности состояний СМО,среднее число z составов, связанных с горкой, среднее число г со­ставов в очереди, среднее время tCOCT пребывания состава в СМО,среднее время tQ4 пребывания состава в очереди.Р е ш е н и е .

X = 2 состава/ч; to6cJl = 1/3 ч; |х = 3 состава/ч;р = \Дх = 2 / 3 . По формулам (11.0.12) р0 = 1-2/3 = 1/3; рг =(2/3) хх(1/3) = 2/9; р 2 =(2/3) 2 (1/3) = 4/27;... рк = (2/3)*(1/3);... По фор­м у л а м ^ 1.0.13), (11.0.14) J = p / ( l - p ) = 2 состава; г = 4 / З с о става; tcliCT = 1 ч; tm = 2 / Зч.37311.6.

Характеристики

Список файлов книги

Свежие статьи
Популярно сейчас
А знаете ли Вы, что из года в год задания практически не меняются? Математика, преподаваемая в учебных заведениях, никак не менялась минимум 30 лет. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6551
Авторов
на СтудИзбе
299
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее