Главная » Просмотр файлов » Е.С. Вентцель, Л.А. Овчаров - Задачи и упражнения по теории вероятностей

Е.С. Вентцель, Л.А. Овчаров - Задачи и упражнения по теории вероятностей (1115276), страница 48

Файл №1115276 Е.С. Вентцель, Л.А. Овчаров - Задачи и упражнения по теории вероятностей (Е.С. Вентцель, Л.А. Овчаров - Задачи и упражнения по теории вероятностей) 48 страницаЕ.С. Вентцель, Л.А. Овчаров - Задачи и упражнения по теории вероятностей (1115276) страница 482019-05-09СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 48)

Можно доказать, что для этих начальных условийМпроцесс накопления информации X(t) будет распределен по зако­ну Пуассона для любого момента времени t и для любого видафункции \(t) (интенсивности поступления информации), но дляэтого интенсивность исключения единиц информации \х должнабыть постоянной.При постоянных Хи|ли£—>оов системе будет устанавливать­ся стационарный режим накопления информации, который, есте356ственно, не будет зависеть от начальных условий: mx—Dx== х/м,.10.35. Рассматривается процесс производства ЭВМ определен­ного вида. Интенсивность производства ЭВМ \{t) представленана графике рис. 10.35, а.

Эта интенсивность линейно возрастает втечение первого года производства от 0 до 1000 ЭВМ в год, затемтри года производство сохраняется на уровне 1000 ЭВМ в год, по­сле чего ЭВМ снимается с производства. Средний срок эксплуата­ции ЭВМ 5 лет. Считая все потоки событий простейшими, опреде­лить математическое ожидание и дисперсию числа ЭВМ, находя­щихся в эксплуатации в любой момент времени tР е ш е н и е .

Интенсивность производства ЭВМ0 при t <0;kt при 0 < * < 1;\(t) =X при 1 < t < 4;0 при t > 4,где к = 1000 1/год2; X = 10001/год.Найдем решения уравнений (10.34.1) и (10.34.2) для участкавремени 0 < t < 1 и при условии, что [л = 0,2 1/год для любых уча­стков t> 0. Уравнение (10.34.1) при этих условиях имеет видdmx(t)dtkt-[imx(t).Решая это уравнение для начального условия гпх(0) = 0, полу­чаемтх(г)=:Л-(е-^- 1 + Mi) = 25000 е-*/5 - 1 + - ]5JПо истечении одного года в эксплуатации будет в среднемтх(1) = 25 000(е~1/5 - 1 + 0,2) = 468 ЭВМ. Заметим, что если быЭВМ имели неограниченный срок службы, то их к концу года бы­ло бы в эксплуатации 500 ЭВМ.Уравнение (10.34.2) при тех же условиях имеет видdDx(t) /dt = lOOQfc + 0,2m x (t) - 0,4ц,(ОРешая это уравнение для начального условия Dx (0) = 0, полу­чаем Dx (t) = mx (t) = 25 000 (e~ i/5 - 1 + t / 5). По истечении одно­го года дисперсия числа ЭВМ, находящихся в эксплуатации, бу­дет равна Dx = 468; ох = 21,6.

Число ЭВМ, находящихся вэксплуатации по истечении года, будет приближенно подчиненонормальному закону с характеристиками тх = 468; ох =21,6.357На участке времени 1 < t < 4 соответствующие уравнения бу­дут иметь видitdtИхнужнорешатьприначальныхусловиях:mx(l) = Dx(1) = 468. Решение этих уравнений было найдено в за­даче 10.34, откудаm,(0 = ^ , ( l ) e - , l ( ' - 1 ) + - ( l - e - ^ ' - 1 ) )(1<*<4);М-Dx(t) = mx(t).Найдем значение тх (£) для * = 4:33Ш х (4) = тЛ1)е- ^ + - ( 1 - е - ^ ) = 2513.МТаким образом, среднее число ЭВМ, находящихся в эксплуата­ции к концу четвертого года выпуска, будет равно 2513. Обратимвнимание на то обстоятельство, что к этому времени было выпуЩ100001123аEfc£fc)&I ^(i)\1 \x2{t) I1 \i3(t)[ik(t)\1 [iM(t)бmx(t)35003000h2500Г2000 h1500 b12 34 5 6 7 8 9вРис.

10.3535810 t, годыщено в среднем 3500 ЭВМ. Следовательно, в среднем за четырегода было исключено из эксплуатации 987 ЭВМ.На участке времени t > 4 будет иметь место процесс «чистойгибели», граф состояний которого показан на рис. 10.35, б.Дифференциальные уравнения для математического ожида­ния и дисперсии процесса чистой гибели в общем случае имеютвидdmx(t)~— j ^ = - & * ( * ) А (0;dtdD (t)°°dtfcoь*ниеДля нашего случая \ik (t) = k\i, следовательно, получим уравне­dmx(t)= -J2k\ipk(t)= -[imx(t),dtk=oкоторое нужно решать при начальном условии тх (4) = 2513.

Реше­ние этого уравнения будет иметь видm,(*) = m , ( 4 ) e - ^ ' - 4 ) ( t > 4 ) .Так как Dx(4) = тх(4) и р, = const, то Dx(t) = mx(t) на участкевремени t > 4.На рис. 10.35, в показана зависимость mx(t) — среднего числаЭВМ, находящихся в эксплуатации от времени t На этом же гра­фике пунктирной линией показана зависимость от t среднего чис­ла выпущенных ЭВМ к моменту времени t10.36. Рассматривается процесс накопления терминов в дина­мическом словаре (тезаурусе) при функционировании автомати­зированного банка данных (АБД). Сущность процесса в том, чтотермины заносятся в словарь по мере их появления в той инфор­мации, которая вводится в АБД.

Например, в АБД автоматизиро­ванной системы управления производством (АСУП) могут в каче­стве терминов заноситься наименования организаций, с которымиданное предприятие поддерживает производственные отношения.Динамический словарь наименований таких организаций будетнакапливаться в АБД АСУП по мере появления этих наименова­ний в единицах информации, вводимых в АБД.В каждой единице информации, поступающей в АБД, в сред­нем встречается х терминов словаря, а интенсивность поступле­ния единиц информации в АБД \(£). Следовательно, интенсив­ность потока терминов словаря в информации, поступающей в359АБД, будет Х(£) = х М О - Предполагается, что поток терминовсловаря является пуассоновским.

Число терминов словаря п яв­ляется конечным и неслучайным, хотя, возможно, и неизвестнымзаранее. Все термины словаря могут находиться в единице ин­формации с одинаковой вероятностью, а в словарь заносятся ес­тественно лишь те термины, которые до сих пор еще не встреча­лись в единицах информации. Требуется найти математическоеожидание и дисперсию числа терминов, накопленных в динами­ческом словаре.Р е ш е н и е .

Обозначим X{t) число терминов, накопленных вдинамическом словаре. Очевидно, что случайный процесс X(t)есть процесс «чистого размножения» с конечным числом состоя­ний п, граф состояний которого представлен на рис. 10.36. Для на­хождения интенсивности \k(t) (к = 0,1,... ,п — 1) введем в рас­смотрение гипотезу о том, что процесс находится в состоянии s^н^н\\(t)Х*.^)Ч(*)Vi(*)iРис.

10.36вероятность этой гипотезы по определению равна рк (t). В предпо­ложении, что эта гипотеза имеет место, интенсивность потока но­вых (еще не занесенных в динамический словарь) терминов будет\k(t) = \(t)2—!L=\(t) 1 - П)ПДифференциальные уравнения (10.0.24) и (10.0.25) примутвид:^_£x(o[i-*k(.)-x(.)-2*fil*W i ( ioj*i)к=0£Гпat{п)пк)dt-2mx(t)\(t)(10.36.2)\(t) 1 - - + 2k\{t) 1 h. п)к=оп)к ^ ( * ) = Х ( 0 - М 0 — - 2 \ ( 0 Dx(t)1-ПппНайдем решение этих уравнений для простейшего случая, ко­гдаX (t) = X = const; n = const; mx (0) = Dx (0) = 0,(-Л*(10.36.3)mx(t) = n 1; ]immx(t) = n)/—•оо360Dx(t) = n 1 - е"-Aten= mx(t)e-h" :liml> x (t) = 0.(10.36.4)Обратим внимание на то, что функция тх (t) монотонно увели­чивается, стремясь в пределе к п, в то время как функция Dx(t)равна нулю при £ = 0и£—>оои достигает своего максимума принекотором значении tm, которое можно найти из условияdDx{t)/dt = 0(t>0).Отсюда-^„0,5 = е «""' -+tm &0,7п /X.При этом значении tm максимальная дисперсия max Dx(t) «г« п (1 - е - 0 ' 7 ) е - 0 ' 7 = п 0,25; ох (tm ) = 0,5л/^, а максимальное значе­ние коэффициента вариации ох (tm ) / тх (tm ) = 1 / л/ткЕсли известна интенсивность X потока терминов словаря вединицах информации, поступающих в АБД, и общее число тер­минов га, то можно с достаточной точностью определить среднеевремя £н, потребное для накопления 95 % объема динамическогословаря: 1 - е п " = 0,95, откуда tH « Зга / X.Если п неизвестно (что чаще всего на практике имеет место),то можно найти оценку га величины га следующим образом.

Длямоментов времени т 1? т 2 , т 3 , . . . , тДт,- < т г + 1 ) определяют фак­тические количества накопленных терминов в словаре mv m 2 ,...,т{. Полагаем эти величины приближенно равными средним коли­чествам накопленных терминов: тг =п (1 - е" Х т , / п )(г = 1, 2,... ,Z).Решая это уравнение относительно га, находим I значений nv га2,...,n/ для соответствующих пар значений: (т1,т1)] ( т 2 , т 2 ) ; .

. . ;( т / > т / )• Оценкуганаходим по формулеU=iJ10.37. Для условий предыдущей задачи найти время £н заполления словаря на 95 % и вероятность того, что через два года посленачала накопления словаря он будет содержать не менее 90 % всехтерминов, если общее число терминов га = 100 000, в год в АБДвводится 100 000 документов и каждый документ содержит всреднем 1,5 термина.Р е ш е н и е . Найдем интенсивность потока терминов словаря вединицах информации, вводимых в АБД:361X = 100000 .1,5 = 150000 1/год.Величина tu определяется из выражения t н = Зп / X == 3-100 000:150 000 = 2 года.

Для определения вероятности того,что через два года после начала наполнения словарь будет содер­жать не менее 90 % всех терминов, нужно прежде всего найтитх(2) и Dx{2) [см. формулы (10.36.3) и (10.36.4)]: тх(2) == 100 000 х (1-е - 1 ' 5 " 2 ) = 0,95 • 100 000 = 95 000; ДД2) = 95 000-0,05 == 4750; ах (2) = 68,9.Заметим, что максимальная дисперсия Dx(tm) = 0,25n = 25 000;a,(* m ) = 15&Число терминов в словаре в момент времени t = 2 года естьслучайная величина Х(2), приближенно распределенная по нор­мальному закону с найденными выше характеристиками; поэтомуР{Х(2)>0,9п} « 1 , так как т,,.

-Зах >0,9п.10.38. Рассматривается более общий случай функционирова­ния динамического словаря АБД. Первое усложнение по сравне­нию с условиями задачи 10.36 состоит в том, что максимальноечисло терминов словаря п не является постоянным, а зависит отвремени t n(t) (в случае с динамическим словарем названий орга­низаций это означает, что общее число организаций со временемизменяется: увеличивается или уменьшается).Кроме того, введенные в динамический словарь термины по ис­течении некоторого случайного времени исключаются из словаря всвязи с тем, что сам термин устаревает.

Характеристики

Список файлов книги

Свежие статьи
Популярно сейчас
А знаете ли Вы, что из года в год задания практически не меняются? Математика, преподаваемая в учебных заведениях, никак не менялась минимум 30 лет. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6551
Авторов
на СтудИзбе
299
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее