Главная » Просмотр файлов » Первачев С.В. Радиоавтоматика (1982)

Первачев С.В. Радиоавтоматика (1982) (1095886), страница 42

Файл №1095886 Первачев С.В. Радиоавтоматика (1982) (Первачев С.В. Радиоавтоматика (1982)) 42 страницаПервачев С.В. Радиоавтоматика (1982) (1095886) страница 422018-12-30СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 42)

(8.82) Домножая обе части равенства (8.82) справа на тг-'(О) и учитывая, что ч~(0)тг '(О) =В(0), после преобразования получаем В (!) = [6гз (!) В (О) + 6гг (!)] [6гг Я В(0) + 6гг (!)] ° (8,83) Для определения матрицы 6(!) запишем систему уравнений (8.77), (8.78) в виде 8.5. Примеры синтеза оптимальных фильтров систем радиоавтомативи методом пространства состояний Пример 8.2. Методом пространства состояний синтезируем оптимадьный фильтр в контуре следящей системы для условий, указанных в примере 8.[. Найдем для этого сначала структуру 177 И т/Ш = А т (!), (8.84) где т(1) — составной вектор, компонентами которого являются векторы тч(!) и чгЯ; А — блочная матрица вида Ст К Существуют различные методы вычисления переходной матрицы для системы, описываемой уравнением (8.84).

Если размер матрицы А невелик и входящие в иее матрицы Е, С, Н, () постоянны по времени, то переходную матрицу 6(1) можно найти по формуле ( [ з ! А ] з ) (8.85) где Ы-' — операция обратного преобразования Лаяласа; 1 — еднни'шая матрица; [з! — А]-' — матрица, обратная з! — А. В тех случаях„когда требуется найти значения коэффициентов Ко(!) в структурной схеме оптимального фильтра только в установившемся режиме, достаточно найти установившееся значение матрицы [)(!). Если, кроме того, фильтруемый процесс и помехи являются стационарными случайными процессами, то в уравнении (8.75) при этом следует положить т(0/гг(=0 и решить получившееся матричное алгебраическое уравнение.

оптимального фильтра, выделяющего задающее воздействие Х(() из смеси с аддитивным шумом п(/). Задающее воздействие является в рассматриваемом случае стационарным случайным процессом со спектральной плотностью, описываемой выражением 5х (ь>) =2!ьа'х/(а>'+1г'), где и'х — дисперсия процесса Х(/). Определив коэффициент передачи формирующего фильтра с помощью соотношения (8.61) и положив спектральную плотность формирующего белого шума равной 5„(0) =5х(0) =2п'ь/ц, получим К>(/ь>) = 1/(1+/ь>Тф), Тв= 1/и. Изменение воздействия 1.(/) во времени описывается при этом уравнением И Х/Й = — Х Я/Т„, + и (/)/Т,„ (8.86) которое соответствует фильтру в виде инерционного звена с операторным коэффициентом передачи /((р) =1/(1+рТф). Функция корреляции формирующего >пума н(/) равна й> ((, 0) = 5„(0) 8 (( — О).

(8.87) Так как уравнение (8.86) первого порядка, то векторный процесс х(/) в дашюй задаче одномерный и состоит из единственной компоненты х(/), совпадающей с Х(/). Следовательно, процесс х(() описывается уравнением — = — — х(()+ — ' и ((). (8.88) и> тф тф Пересчитав шум 5(/) ко входу дискриминатора, получим, что наблюдаемый процесс г(/) в рассматриваемой задаче, так же как и в примере 8.1, имеет вид г (() = Х (/) + п (/) = х (() + и (/), (8.89) где и(() — стационарный белый шум со спектральной плотностью 5 (О) и функцией корреляции Я(т) =5„(0) 8(т).

(8.90) Сопоставление выражений (8.87) — (8.90) с (8.68) — (8.7!) показывает, что в рассматриваемой задаче матрицы Г, Н, С, 61, К являются постоянными скалярами и равны Г = — 1/т,, С=1, Н =1/Тф, (1= 5,. (0), К =5„(0). (8.91) Уравнение (8.72), определяющее структуру оптимального фильтра, конкретизируется в данном случае в виде (х,т = — х,/т, + й, (/) (г (() — х, (/)), (8.92) где согласно (8.73) и (8.90) Уго (Г) = /7 (/)/5„(0). (8.93) Уравнению (8.92) соответствует структурная схема, показанная на рис. 8.7.

В этой схеме интегратор, охваченный обратной связью, эквивалентен звену с коэффициентом передачи К(р) = (8.94) !+ !/ртф !+ртф ' !78 Синтезированный оптимальный фильтр представляет собой следящую систему. Для того чтобы решить исходную задачу, состоящую в отыскании оптимального фильтра в контуре следящей системы, преобразуем схему, изображенную на рис. 8.7. Введем в эту схему звено с коэффициентом передачи Юл, соответствующее дискриминатору, и заменим шум а(1) эквивалентным крп) шумом 9(1), действующим "а/1) //д на выходе дискриминатора. С учетом (8.94) схема 1/Гр принимает при этом вид, показанный па рис. 8.8. В полученной схеме звенья с Рнс.

8.7 коэффициентами передачи йо(1)/~л и Тф/()+рте) образуют искомый оптимальный нестационарный фильтр, включаемый в контур следящей системы после д1юкриминатора, Уравнение (8.75) для дисперсий ошибок фильтрации в данной задаче скалярное и имеет вид г(.0/Щ = — 2 О(/)!/Тф — Вз (()/5в (0) + ~и (0)/Тзф. (8,95) Оно определяет дисперсию О(1) ошибки фильтрации процесса Л(/), которая совпадает с дисперсией ошибки слежения в системе, изображенной на рпс, 8.8.

Рис, 0,8 Для решения уравнения (8.95) заменим его в соответствии с (8.77), (8.78) системой линейных дифференциальных уравнений а и /г)1 = ч /Тф + Я. (0) тз/Тзф, '(тз/г(1 чт/Яв (0) + юз/ТФ ' ) [8.96) Из (8.96) следует, что матрица А имеет вид — 1/тф З„(О)/тзф1 =Г,г, 1/8„(о) 1/тф Применим для вычисления переходной матрицы 6(1) формулу (8.85). Матрица з1 — А в соответствии с (8.97) равна з+ 1/Тф — ам (О)/Тзф1 "-"=[ — 1/8в (О) з — 1/тф Обратная ей матрица записывается в виде 1 (з — 1/Тф 8 (0)/(Тзф) (8.98) — ~ ля ~п !' где т Тф = У1+Яи(0)/эв(0) = )/к! +Р' Р = Юя(0)/Яв(0). в 179 для элементов матрицы (8.98), Отыскивая обратное преобразование Лапласа получаем 8 (0)зйу//т'фу сь у т + й у !/у тф ~ 1 сну!- — зьу! у те 60) = ай у//за(О) у и, следовательно, (8.100) йу! 8„(о)йу! бы(/) =сйуг — —, Ом0) = утф " ут ф ' (8.99) зьу/ й'/! о„(/) = Озз(/) = сй у /+ —.

за(О)У ' " Ут„' По соотношению (8.83) с учетом (8,99) и равенства /)(0) =а'а=5 (0)/2Те находим, что дисперсия ошибки слежения равна О(0 = о' ь/1 + р сь у ! + 5Ь '» / 1' 1 + р сь у ! + (1 + 0,5 р)зь у ! Дисперсию ошибки слежения в установившемся режиме вайдем, положив в (8 100) /)уст=5 (О)/Те (1+уте) =2оть/(!ч (/1+р), что совпадает с величн. ной, определенной в примере 8.! для оптимального стационарного фильтра.

Изменение во времени коэффициента передачи й„(!) в схеме оптимального фильтра (рис. 8.8) описывается, как следует из (8.93) и (8.100), выражением (/) р ~1+рейт!+зн у! 2 ТФ (/1+ р сй у ! -Ь (1+ 0,5 р) зй у! На рис. 8.9 показано рассчитанное по формуле (8.!01) для нескольких значений р изменение нормированного коэффициента й»(/) Тф во времени Как видно из рисунка, коэффициент /т,(!) максимален в первый момент времени и затем постепенно уменьшается, стремясь к установившемуся значению й„»„. Такое поведение коэффициента й,(/) объясняется следующим образом. В первый момент времени воздействие Х(/) не проходит на выход следящей системы и возникает значительная ошибка слежения.

Чтобы быстро устранить ее, необходимо расгцирить полосу пропускания следящей системы, что и достигается благодаря большому значению коэффициента /т,(/). По мере отработки следящей системой воздействия ).(/) вес ошибки, вызванной неточным воспроизведением воздействия )(/), уменьшается. Одновременно увеличивается роль флюктуационной составляющей ошибки.

Чтобы ограничить ее, оказывается целесообразным сужать полосу пропускания системы путем уменьшения коэффициента й,(/). Начальное и установившееся значения коэффициента /т,(/), как следует из (8.101), равны й, (О) = р/2 Тф, й„,„= р/Т„(1 + )/1+ р). Их отношение /е,(0)//1,»„= (1+)/1+р)/2 характеризует степень изменения коэффициента й,(/). Оно тем больше, чем больше от- 180 ношение р= 5„(0)/5„(0) =5х(0)/5„(0) спектральных плотностей воздействия Х(!) н помехи и(!).

С ростом отношения р увеличивается также значение коэффициента передачи й,т„в установившемся режиме. Комплексный коэффициент передачи оптимального фильтра в контуре следящей системы (рис. 8.8) в установившемся регкиме равен у- (/„) ьо уст Ф ! кТ+ р — 1 (8.102) в, ! + !г тф 8„1+ ! м тф и совпадает с найденным в примере 8.! (формула (8А2)). 00!/б', (О х (!!!а д г/7р 0 4 Рис. в.р р .. вла Представляет определенный интерес оценить, какой выигрыпг в точности слежения достигается за счет переменности параметров оптимального фильтра. Сопоставим для этого дисперсии ошибки слежения прн использовании найденного оптимального фильтра с переменными параметрами и фильтра (8.102) с постоянными параметрами, оптимального в установившемся режиме. В первый момент времени для обоих фильтров дисперсии ошибки слежения равны дисперсии процесса Х(/) и, следовательно, одинаковы.

В* установившемся режиме, как уже отмечалось, сопоставляемые дисперсии также совпадают. Выигрыш при использовании оптимального фильтра с переменными параметрами проявляется в уменьшении ошибки слежения в переходном режиме. Используя соотношения, приведенные в гл. 6, можно показать, что дисперсия ошибки слежения в схеме с фильтром (8.!02) равна Р (!) = озх [1 — (1 — е зт!)()' 1+ р — 1)'/р).

(8.! ОЗ)' Изменение нормированной дисперсии Р(!)/оз„, рассчитанное по формуле (8.103) для нескольких значений р, показано на рис. 8.10 штриховыми линиями. На том гке рисунке сплошными линиями показаны вычисленные по формуле (8.100) аналогичные кривые для оптимального фильтра с переменными параметрами. Сопо!в! ставление кривых, изображенных на рис.

8.10, позволяет сделать для рассмотренного случая, когда воздействие Х(/) является стационарным случайным процессом, следующие выводы: !) выигрыш в уменьшении ошибок слежения (фильтрации), достигаемый за счет переменности параметров фильтра, увеличивается с ростом величины р отношения спектральных плотностей воздействия Х(/) н помехи; '2) интервал времени, в пределах которого проявляется преимущество оптимального фильтра с переменными параметрами, пропорционален постоянной времени Тв фильтра, формирующего процесс Х(/), и, следовательно, обратно пропорционален ширине его спектра; 3) в целом выигрыш, получаемый за счет переменности параметров, сравнительно небольшой и для рассмотренных величин р не превышает 15'/ю Сказанное выше не умаляет интереса к оптимальным фильтрам с персмепвымн параметрами и методам их синтеза.

Если задающее воздействие или помеха описываются нестационарными случайпымя процессами, то оптимальный фильтр в контуре следящей системы даже в установившемся режиме имеет переменные параметры и замена его фильтром с постоянными параметрами может привести к существенному ухудшению точности слежения (фильтрации). Для того чтобы проиллюстрировать синтез многомерных фильтров методом пространства состояний, рассмотрим следующий пример. Пример 8.3. Рассмотрим ту же задачу, что и в примере 8.2, изменив статистические характеристики задающего воздействия.

Положим, что его спектральная плотность 5х (о) =а'/ы4. Тогда в соответствии с (8.74) воздействие Х(/) можно представить как процесс иа выходе формирующего фильтра с комплексным коэффициентом передачи К~(/в) =й р/(/ы)~, иа вход которого подан формирующий белый шум н(/) со спектральной плотностью 3„(0). Коэффициент А„р —— Уа'/5, (О).

Формирующий фильтр в рассматриваемом случае состоит из двух последовательно включенных интеграторов и описывается стохастическим дифференциальным уравнением второго порядка и" Х/пг2 = йл 2 х (г). (8. 104) Наблюдаемый процесс, как и в примере 8.2, описывается выражением г(/) = Х(/)+и (/), (8.105) где л(/) — белый шум со спектральной плотностью Я„(0). Для решения поставленной задачи обозначим Х(/) =х~(г) и слредставим уравнение (8.104) формирующего фильтра в виде си,стемы уравнений первого порядка г(х1/й = х2 (1) гМ~(/ йище м (/)' ~ 182 (8.108) Полученную систему уравнений запишем в матричной форме + х (!).

Характеристики

Тип файла
DJVU-файл
Размер
3,99 Mb
Тип материала
Высшее учебное заведение

Список файлов книги

Свежие статьи
Популярно сейчас
Зачем заказывать выполнение своего задания, если оно уже было выполнено много много раз? Его можно просто купить или даже скачать бесплатно на СтудИзбе. Найдите нужный учебный материал у нас!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6376
Авторов
на СтудИзбе
309
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее