Главная » Просмотр файлов » Первачев С.В. Радиоавтоматика (1982)

Первачев С.В. Радиоавтоматика (1982) (1095886), страница 28

Файл №1095886 Первачев С.В. Радиоавтоматика (1982) (Первачев С.В. Радиоавтоматика (1982)) 28 страницаПервачев С.В. Радиоавтоматика (1982) (1095886) страница 282018-12-30СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 28)

Подставляя нх в (6.42), получаем 35 (0) йн "д= 523 +ох,(3 й (6.43) Как видно из (6.43), влияние величины коэффициента передачи интегратора й„на составляющие о' г и о' з противоположно. Прн снижении коэффициента й„составляющая о' г, вызванная действием, шума $((), уменьшается, однако при этом растет со- !15 / ставляющая оз„в Продифференцировав выражение (ОАЗ) по и приравняв производную нулю, найдем значение оптимального коэффициента передачи интегратора: Акопу= )' 2о хк/ВДО) — М(Вх. При оптимизации нескольких параметров сложных, систем аналитическое решение системы уравнений, полученной приравниванием нулю частных производных показателя качества системы по ее варьируемым параметрам, оказывается громоздкйм.

В этом случае целесообразно использование численных методов отыскания экстремума функции нескольких переменных и реализация их с помощью ЭВМ. 6.3. Определение характеристик случайных процессов в переходном режиме Во многих практических задачах возникает необходимость рассчитать характеристики случайных процессов в линейной следягией системе не только в установившемся, но и в переходном режиме. Для того чтобы познакомиться с расчетом этих характеристик, запишем стохастичеакое дифференциальное уравнение системы в виде А (р) о (() = В (р) ц ((), (6.44) Л (р), В(р) — дифференциальные операторы; оЯ вЂ” изучаемый (выходной) процесс системы; и(1) — входное воздействие. Случай нулевых начальных условий.

рассмотрим сначала случай, когда воздействие появляется на входе в момент 1=0 и описывается выражением ( 0 при ((О, и(1) = ~ х(() при ()О, где м(1) — стационарный случайный процесс с нулевым,матема- тичеаким ожиданием и известной корреляционной функцией. Значения выходного процесса о(1) и его производных в мо- мент 1=0 также примем равными нулю. Процесс и(1), возникающий на выходе системы при рассмат- риваемом воздействии, является случайным нестационарным.

Его статистические характеристики изменяются во времени, пока в системе не достигается установившийся режим. Одной из этих характеристик является корреляционная функция Я(1ь (з). Ее можно найти различными способами. Если известна импульсная переходная функция д((), соответствующая операторному коэф- фициенту передачи К(р) = В(р)/Л (р) системы, то корреляцион- ную,функцию Я(1„(~) можно найти по формуле ц В ((1 12) =) ~ Ви(1т Ч* 12 — О) л(т)) л(О) Й~НО, (6.45) 0 О где Вх(1ь 1з) — корреляционная функция процесса х(К), дейст- вующего на входе системы прн ()О.

116 Вывод формулы (6.45) аналогичен выполненному в $ 6,1 выводу соотношения (6.3) и отличается от него изменением верхних пределов в интегралах (6.4) †(6.6). Определение корреляционной функции Д((!, (е) по формуле (6.45),получило название метода импульсных характеристик. Корреляционную ~функцию Я((!, (е) можно также вычислить, использовав преобразование Лапласа [29!. Часто вместо определения корреляционной функции ограничиваются вычислением более простой характеристики — дисперсии процесса о(!) и принимают, кроме того, что входной процесс н(!) является стационарным белым шумом с корреляционной функцией тчн ((1 (2) 5 (О) б (га (1). (6.46) Подставив (6.46) в формулу (6.45) н полагая (!=(з=й запишем о (()=Я((, !)=Л(0)[(( 5(0 — и) й (П) д(0) (и (0.

(6А7) об Используя при вычислении внутреннего интеграла в (6.47) выделшощее свойство дельта-фунгсции, получаем выражение для дисперсии выходного процесса системы в переходном режиме ое(!) =о(0) ) йв(т)) г(т(. (6.48). а Если воздействие к(!) является небелым («окрашенны~м») шумом, дисперсию о'(!),,как показано в [32), можно найти по формуле Ф (!) = 2 (' д (и) д, (и) г(и, (6.49) о где д(и) — импульсная переходная функция системы; д!('и)— вспомогательная временная функция, изображение которой по Лапласу равно произведению У('(з))ть(з), здесь К(з) — передаточная функция системы; )гь(з) — изображение по Лапласу корреляционной функции входного воздействия.

При использовании таблиц преобразования Лапласа для определения функций д!(и) н д(и) вычисление дисперсии оз(() по формуле (6.49) оказывается довольно удобным. Отметим, что формула (6.49) предназначена для вычисления дисперсии при воздействии, являющемся небелым шумом. Она остается справедливой и в случае белого шума, если принять, что преобразование Лапласа корреляционной функции (6.46) белого шума равно 0,55(0).

Случай ненулевых начальных условий. В системе, описываемой уравнением (6.44), значсння процесса о(!), воздействия и(!) н нх пронзводных в момент времени Ь=О в обгцсм случае могут быть ненулевыми н случайными. Прн нзученнн в такай системе переходных режнмав, вызванных подключением к ео )!7 шходу в момент времени 1=0 случайного процесса н(1), входное воздействие .можно записать в виде и(1) = п(0 ) при 1=0 н(1) при 1) О. 'Решение уравнения (6.44) в рассматриваемом случае удобно искать в виде суммы о (1) = о, (1) + оз(1), (6.50) где о,(1) — решение уравнения (6.44) при нулевых начальных условиях; оз(1)— решение этого уравнения при ненулевых начальных условиях и н(1) О.

Из представления решения уравнения (6.44) в форме (6.50) следует, что корреляционная функция )Е,(1ь 1,) процесса о(1) в переходном режиме при ненулевых условиях равна Яа(гт Ез) = Ях(гх Ез)+ Еаза(1т Ез)+ Естз((т Ез)+ Нзх(11 Ез), (6.5() где %(1н Ет). ЕЕг(1н Ез), йтз(1п Ез), Лм(Еь 1з) — корреляционные и взаимные корреляционные функцнн процессов о,(1) и ог(1). Дисперсия оз(1) процесса о(1) в обсуждаемом случае, как следует из (6.51), описывается выражением оз (1) = о', (1) + о', (1) + 2о'„(1), (6.52) где озв(1)=А~(1, 1), о з(Е) =Ест(1, 1), оы(1) Ес1з(1, 1) =ма~(1, Е). Рассмотрим методику определения отдельных слагаемых корреляциовиой функции Я,(1н Ез) н дисперсии о'(Е), входящих в выражения (6.5() и (6.52).

Корреляционная функция Я~(Ео Ез) и дисперсия о',(1) соответствуют про. цессу о,(1), возникающему в системе при нулевых начальных условиях, и определяются формулами (6.45), (6.48) при замене в них Л(1п Ез) на Лю(гк Ег) и о'(1) на оз~(1). Корреляционная функция Егз(гн Ег) процесса оз(1) определяется следующим образом. Начальные значения процессов о(1) и и(1) в момент Е 0- полагаются фиксированными. Ищется решение уравнения (6.44) с указанными начальнымп условиями при н(1) =О. Найденный при этом процесс оз(1) зависит от параметров системы и начальных условий.

Корреляционная функция Ест(гь Ез) находится в результате усреднения произведении о,(1,)оз(1,) по всем возможным значениям начальных условий и равна К,(гп Ез) ЛЯоз(1~)о(1г)). Соответственно дисперсия озз(1) равна о'з(1) =цт(1, 1) =М(о'з(1)). Обычно возмущение, действовавшее на систему до момента 1=0 и сформировавшее начальные значения процессов о(1) и и(1) в момент 1=0, не коррелирована с процессом н(Е), действующим на входе системы при 1)0.

В этом случае взаимные корреляционные функции и взаимная дисперсия процессов о~(1) и о,(1) равны нулю, т. е. Я~з(1ь Ез) =тсз1(1ь Ез) =О, ози(1) =О. Изложенная в данном параграфе методика определения корреляционной функции н дисперсии случайных процессов в переходном режиме используется в р 6.4 прн решении задачи о памяти следящей системы.

6.4. Память следящей системы В ряде практических прнснененнй радиотехнические следящие системы работают в условиях периодического пропадания снгна.ла на входе дискриминатора, вызванного, например, глубокпмн амплитудными флюктуацнямн. Замирание сигнала на входе днскрнмннатора приводит к пропаданню на его выходе регулирующего напряжения, зависящего от ошибки слежения, н, как следствне, к размыканню контура управления. В обобщенной струк- !18 турной схеме радиотехнической следящей системы (рис. 6.6) этот процесс отображается размыканием ключа Кль Так ~как в дискриминаторе происходит нелинейное преобразование смеси сигнала н шума, то пропадание сигнала сопровождается также изменением флюктуационного напряжения на выходе дискриминатора.

В структурной схеме на рис. 6.6 это учитывается перебрасыванием ключа Клс, находящегося нормально в левом положении, к источнику флюктуационного напряжения ф,(1). К пропаданию сигнала на входе дискриминатора приводят не только его глубокие амплитудные флюктуации, но и действие некоторых помех.

Так, например, при появлении на входе приемного устройства широкополосной и интенсивной шумовой помехи ® 1сп11 происходит подавление сигна- хлс ла шумом в нелинейных элементах приемника и сигнал на ~~~~ д,1 к(71 входе дискриминатора следя- бс~ щей системы исчезает. Как и в У случае естественных замира- Рис. б.б ний сигнала, пропадание сигнала ца входе дискриминатора при действии мощной шумовой" помехи приводит к размыканию контура управления и сопровождается изменением,флюктуационного напряжения на выходе дискриминатора. Заметим, что при действии шумовой помехи и недостаточной симметрии схемы дискриминатора его выходное напряжение, которое в схеме на рис.

6.6 отображается процессом $„Я, имеет постоянную составляющую, не зависящую от ошибки слежения. Наличие этой составляющей, как показывает анализ, неблагоприятно отражается на работе системы. Поэтому при проектн~рованин дискриминатора значительное внимание уделяют симметрированию. Рассмотрим поведение следящей системы после размыкания контура управления, приняв, что оно происходит в момент времени ~=0, Положим, что до ~размыкания система работала в условиях малых внутренних шумов, при которых ошибка слежения имела нормальный закон распределения ш(х, О) =ш(х, 1) ~~=с После размыкания ~контура управления математическое ожидапиеи О Рис.

Характеристики

Тип файла
DJVU-файл
Размер
3,99 Mb
Тип материала
Высшее учебное заведение

Список файлов книги

Свежие статьи
Популярно сейчас
Зачем заказывать выполнение своего задания, если оно уже было выполнено много много раз? Его можно просто купить или даже скачать бесплатно на СтудИзбе. Найдите нужный учебный материал у нас!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6381
Авторов
на СтудИзбе
308
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее