Главная » Просмотр файлов » Марпл - Цифровой спектральный анализ и его приложения

Марпл - Цифровой спектральный анализ и его приложения (1044218), страница 12

Файл №1044218 Марпл - Цифровой спектральный анализ и его приложения (Марпл - Цифровой спектральный анализ и его приложения) 12 страницаМарпл - Цифровой спектральный анализ и его приложения (1044218) страница 122017-12-27СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 12)

палов, наблюдаемых на некотором временнбм ннтервал (окне), то для определенна эквивалентаай шнрнны полосы, *:ледова. тельно, разрсшеннн, чаше всего используется пронзведниедлнтельностн и шнрнны полосы Т,В, Поэтому говорт, что разрешение в герцах приближенно равно величнне обрат. ной времеви наблюдения. Некоторые нз описанных в зай кни. ге методов спентрального оценнвания обеспечивают азреше. ние, превоскодящее эту величину. Именно поэтому следеточснь осторожно антерпретвровать проввведенне ТВ, если онснсполь- Г ам2 зуется дл» вывода заключения о влнчнне разрешения. Маодг высокого разрешения пффектнвнозкстрвполируют нзмернны снгмач за пределы ннтервала нашюденяя, повтому иффцтне ный янтервал наблюдения характрнзуется большим армене концентрации знергнн, чем нсхопый интервал наблюдннг А вто означает, что зффектнвная елнчнна Т, становится голь ше, поэтому величина В. будет шньше, а саедовательно,раз решение — соответственно выше Литература [1) Вшй! ьд б.О.

АХИ 4 Т в ! Ш 'аз! Г оп гТгапб гв !ЕЕЕьмс шп, ! б, Вр. 4! — 62, Зо!у !969 [2) Ш ! Ы Р. Е ип г Апв1умз М Тнп 5епы. Ап !п!гынс!в зайце а зопь, )пс.. Кем Т Н. 1976. [а] В ыиен д тье е г!ег т анемии д нь Аррйс копь мсбгш-н! Вый Салману, Кеп Тать 1973. [4) Вг!да ш е. О тье Гы! еоинес тгвпюгш. Ргепцс -нвн, )и ., Ппшмоо СИ[в, К 3, 1974. (5] С Ь а Р. Г, Ш М Кь ! Н 1Ьс ЕМ Гоа мг Тг ымгшт )ЕЕЕГга [6] О!й!ш! 5!йыг Рг «май с вшн!ыгд., еа ! Га не т мпп Ьь Ноев, СЬар! г 1 !и Ргойгапю 1аг ОН)в) Яйла! Рг еы! 6.

)ЕЕЕР е, Н твь, 1979 [7) Е!! П О Г., йао Д. й. Г 1 Агпоювь — АррЬса!юы, Аоа1увь ап АррЬ ецоп Асш в!с'Рг ьь, !пс, К янош. !Вбв [В) б Ь Н П. С, Уао е О. Омеге!е Е м г Твпыагв На пд 1Ш АрЬш !га в!о ром г 5ре!в Е Е агю ЕЬЙег5с!епшсрпы Инз Сор А вше!и, 1963 [9) м 4 ! г. О. РР!' Р д. 1еее тг А дю е1е ! ыы 1, аг О-н рр 306 — 311, О с вЬ г !971. [Ю) НпвЬегТЬыгу!пыцй ! Шапа)росюгпц,! Н МсС! 6 д С,е.йг д г.едв, Рвпнс .Ньй.1пс, Епяь о СЫ!ь, Н !.,1979.

[н] Орр ы)в А Г, 5 й])е й, 6'. О!нм) бгйпа! Рг семвй Риити-на) е к!е о*а] сьнц и '!., Нтб [н ест м-» 6 веры я иг 1979.] ]12] Оррешы А. Г, %Пзйу А 5 5гзоы пд 5уь! Ре бы-Н ! )пс Еяй)сваг !в СПЕЦ К. 3„1933г [13! ОГ з М Л., Епош Ь Огана)Тве5 псе Аль)увш ! Ьп %Псу бзв )пс, Кем Тога, 1972.

[!4! Р*р Ш Я Ть Е аг!ег 1п! йга! днь Аррйсаны Мебгвм.НПВ 1):" Ш1 Р Ы Г!ь Л Мсг'! Ь !у М Мсбгв -ЬП Вс Ь Со р у, Ке ' т О!97 !6) Л а!и Ь П. б И В Ть гу пд Аррсацоп п О)к! ! 5!ппа1ргосюш; Р е Ьсе.Н Ц, 1 ., Е К1е ыд С!цьн 3, 1975 [Нч ст ь русы !пер ыш Р б р Л, ГГ д Б. Те р сменив цифровой обрвбо .— М М р.

1976! [!7) зм 7. Н. Ам Р. Е. 5, Ерт АТ НЬ И Вав Шры аЫ Ырг Ргап!пй 1ЕЕЕ Тгапь Асоам зрыс Яйла! Р *м, 1 Авр.2: РР. 291 — 292, !апе 1979. тз ВаВчм 1.. «а а, 5(аг ЦГН] ],т.е то б(або(ОШ=.— ( бб)ЬО))дг, 2. 1 вввв , та в у ы па но и а у р й т о и вкопай девш иоь в н аса ы ысы о с д леа м си!ни«о. 3.:р дв юм«м, тоь обг димы . ы п р ы К!2 Д' *оди х ьнвчей преобр то в Фуры, пыу а мы ы ш ю дрор мм» ЕЕТ 4 !оь аыь,что 21(ах)= — 'у 5 !я — )к)пт(х) )=- '~ )(пт)б(х — лт) 1 6. 1Ы ф итие Нми ЗаДаНа фгн П Я йб).

Пу ГВРЫ Фу р й б(!) пв.ет я ны рина еаьнаа фуньцней, ыа «ау ую у н, *кую чв 600 [(г) !'(1)г ьго азвачае, ч о б) )е(!)[. б. «ла ч ин произ де. 7Вг гад ва одмы арн ви ен. Аехр( — опТ), н>0! хп] =, =(, п<0, аеу — гн ра т. Найти Т„В пьа д я втой уивци» Ц р ае 45уде меньвеу Н емуг 7 1йтг ввввыент од.г еыы т е т у рву поносы окон.

аредыенны* в твп 51. 3 зд нв функцн х(1) = ею( — 0,1!)-)-ехр( — 0,5!), 0<!<!Ос, О, в остальных случаях. Ьн лыу аыр е (2.39!. в с ть энергии Е НВПд втой ф!ны !51) лев гн р ВВПФ р . "ры .ю ы р и ЙБФ с пагреш. 9, !уть ь[ )-Аыр 12и,ауб), П г, ми решенье !63) н зваляет 1о )гыв ть творе у н р (264) ы д ратно-врыенн а рпд Фуры, -г/гт о г, гат ггт 1гт Вгг е егг лы .»э "'"'" "и з «а, тг р*, з 1рнпюнвнне 2.Д 1еточннк камплекснаж енгналов (отя большинство снгналав с днскретным временем — зта дейтвительные отсчеты сигналов с непрерывным временем, в совеменных системах обработка сигналов эти действительные отчеты прк некоторой последовательности операций обработки чень часто преабразуютсз в комплексные отсчеты, поскольку ,ействительные отсчеты умножаются на комплексную сннусанду хр(р 1).

Например, одним кз системных требований часто явгяется обработка в частотной области. Эта означает, что прн брабатке должен использоваться комплексный ДВРФ э — г Х]й]= Т ~ х(л]ехр ( — 12лйл/В), , который входят произведення с камплекснымн синусоидамн.

Вше одной распространенной причиной появления комплексгых данных является комплексная демолуляция действительгых паласовых сигналов, в результате которой получаются амплехсные ннформацмонные (т, е молулкрующне) сигналы 'ассчатркм ооиаззнный на рнс. 2 5,а симметричный спектр дейтвктельного полосового сновала и спектр требуемого комплексого модулнрующега сигнала. пентрнрававнаго относнтельно астагы 0 Гц. Этот сигнал вмеег ширину полосы В герц н полуается в результате формирования произведения х(н]ехр(/Х сйл/,лТ), где /э в центральная частота полосового снгнала, последующей фильтрации результирующего сигнала с погошью фильтра нкжннх частот (ФНЧ) с лействнтельнымн коффнцнентамн н граничными частотами -г-В/2 герц, как показа.

ю нз рис. О.5, б. Поскольку ехр (/2п/, и Т) = соз (2я/, и Т) -(- / згп (2п/, и Т), о процесс комплексной демодуляция можно, например, реалновзть на пракгнке с помощью схемы, показанной на рис. 2.5,з. 1рнпшкенне 1.Б )брабаткн в абпастн ваннанаж чнеен е помощью жнейньж проетранетвамныа решеток (омплексная сннусоида как функшгя дискретного времеян нме. т форму экспоненцкальной функпкн вида ехр(/йя/лу), 1<я< У, которая получается з результате азятия равномерных отчетов с янтервалом Т секунд на аременнбй апергуре МТ се.унд. Спектральный анализ используется для опрелелення часогы сннусоилы / по Дг отсчетам.

С аналогичной пространствеяой задачей приходится сталкиваться прк обработке снгналов, Р с Зб. Ко, пзексэа процем аю дт. я г — «тзм ходко а д З т о кгнзза (сеэ ) н аенаауз р з ю заткано а сэгнаэз ( З а а р цэсса деналул е 77 получаещк с помощью решетки равномерно !взнесенных в пространтве првемных элементов (датчиков), скажем такой, как покаана на рнс. 2.6. Моиохроматнческаа ыоскня волна с частотойг, падающая на зту решетку пол угломО, паслерввномерной .искретизации с интервалом О на прстранственмой апертуререшетки длиной Р)Р будет иметь фор у эксноненциальной фикции вида ехр(!2пйлР), ! <л<М Прстранственный спектралный анализ используется для определнвя волнового числа Д о отсчетам сигналов М загшков.

Валовое число Д и угол пленяя плоской волны 0 связаны слсдукцин саотношеннем: й — 5!П8= -5!ПО, ! с тле с — цорость распространения плоской волна а д — ес длина валнь Таким образом, пространственный сацтральный анализ можю использовать для непосредственного вхождения са. отношенн, связыпаюшего угол падения нлоскайволны О с оценнваеыы! значением полнового числа йр! Прнпшнмие 2.8 Преграмш быстрого преобразования Фурье [ВПе) Имеется телый ряд машинных программ БПФ, подящих как в коммерчскис пакетм программ, так и описаннь! в литерзт!Ре [6, 1О). !днако ради полноты изложения матерала в данную книгу бша включена простая программа БПФ а основанию 2 с депимцией в частотной области, которая исвльзуется в иесколькнхпрограммах, помещенных в лругих главх данной ютвгн.

Паскмьку рабата этих пр грамм была уже ! оверсис спрн мененнеь приведенной здесь полпрограммы ЕЕ; читатели могут (прижеланнп) испробовать нх, заменив в мх эту подпрограмму оонми собственными алгоритмами ВПФ. Для ычисления БПФ нспальзуютсн две падрограммы на Фортран! Подпрограмма РОБЕЕТ вызывается мя составления таблицы гомплексных зксповенг. Параметр МОьс устааавлнеаегся либ! в О, либо в 1 в зависимости ат тато, ирмой и.ги обра~ ° иый ДВ1Ф рассматривается. Подпрограмма РРЗЕЕТ предка,ь значсиа акже для проверки, являетсн лн введмное чпсло отсчетов селенью числа 2. Волн йг не является стпенью часла 2, та кодомошнбки программа возвращается в начло.

После вызова РЕБЕЕТ может повторно вызмваться подрограмма ЕЕТ столько !аз, сколько необходимо лля обработкитребуемого ко. лнчествэУ-точечных наборов данных. Подпрогрмма ЕРТ пред. 2п '! ОО «ачсстзс зо. и сю н а а Р— — Пн ргд. ь ставляет собой алгоритм БПФ па осноннию 2 с децмацней в частотной области и постепенной замевй массивов исходный массив вхолных данных заменяется выкмнымк значемями преобразования по мере их вычисления).

П и установке нраметра МОПВ в 0 булет вычисляться ДВРФ н-! Х[й[О Р Ъ' х[л)ехР( — )нйл)йг), ОБВД) прн установке этого параметра в 1 буде.вышюлятьсязбратный ДВРФ л-! к[п[ я Г ~" Х [9[екр ([нйл/8!). (2.В 2) с-о Здесь 0<д, п<8! — 1. Значения данны> и преобразоания индексируются числами от 1 да М а не отО до й) — 1, гак было определено выше.

Для использования зтй подпрогратчы с действительимми давными необходимо перл ее вызовы оросто положить мнимую часть равной нулю. Если 64-точечная тест-паследовательюсть данных,триведенвая в приложении П, помещенном в коме книги, исюльзуется с параметрами Б =-64, МОРЕ=О и Т= Ю, то будут ычислены значения, указанные в следующей частнной распечате выходнык данны»: Х (1) = ( — 1,62146; 1,6632); Х(2) = ( — 1,829!8; 1,6853); Х(3) = ( — 2,06704; 1,7619); Х(62) = ( — 1,2!244, 1,3462); Х(63) = ( — 1,3!669; 1,4636), Х(64) = ( — 1,46793; 1,4831). С Этп и с подпрогра ы с с вг асс . у.

Характеристики

Тип файла
DJVU-файл
Размер
5,56 Mb
Тип материала
Высшее учебное заведение

Список файлов книги

Свежие статьи
Популярно сейчас
А знаете ли Вы, что из года в год задания практически не меняются? Математика, преподаваемая в учебных заведениях, никак не менялась минимум 30 лет. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6439
Авторов
на СтудИзбе
306
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее