Главная » Просмотр файлов » 1611689220-1e5d12ed6413322f5f3df7230054db67

1611689220-1e5d12ed6413322f5f3df7230054db67 (826744), страница 6

Файл №826744 1611689220-1e5d12ed6413322f5f3df7230054db67 (Лекции Блохин) 6 страница1611689220-1e5d12ed6413322f5f3df7230054db67 (826744) страница 62021-01-26СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 6)

Теорему Шура) A = U ∗ ∆U . Доказать, что||A|| = ||∆||.3. Приближенное значение матричной экспоненты etA можно получить с помощью формулы, приведенной в §2:µ¶kttAe ∼ IN + A = Lk .kПокажите, что при k → ∞ матрицы Lk сходятся по норме к матрице etA (равномерно на отрезке |t| ≤ T ).§6. Каноническое представление матричнойэкспоненты.Приведем, теперь, в каком-то смысле обобщающие рассужденияотносительно нахождения матричной экспоненты etA . Напомним,что etA - фундаментальная матрица решений для системыy 0 = Ay.Из теории матриц известно, что любая матрица A может быть приведена к так называемой жордановой форме с помощью некоторой невырожденной матрицы T = T (A), det T 6= 0 :A = T −1 A0 T.(1)В представлении (2) матрица A0 - клеточно-диагональная, у которой на диагонали стоят жордановы клетки.При приведении матрицы A к канонической жордановойформе A0 матрица T определяется неединственным образом.

Более того сам канонический вид не зависит непрерывно от матрицы A. Поясним последние слова на примере. Пусть в представлении (1) матрица A0 имеет следующий конкретный вид:τ1τ20τ1030τ13A0 = (2).0 0 τ3τ4 100 τ4τ31Лекция №6, НГУ, ММФ, 20092Рассмотрим следующее семейство матриц (ξ - параметр):10 ...−1−1 A + ξB = T A0 T + ξT T =7 08T −1 τ1 + ξτ2 + 2ξ T.0τ3 + 3ξ100τ3 + 4ξ100τ3 + 5ξ0τ4 + 6ξ10τ4 + 7ξτ3 + 8ξЯсно, что при малых ξ 6= 0 можно сделать собственные значения матрицы A + ξB различными. Тогда матрица A + ξB должнаприводиться к следующему жорданову виду:A + ξB = Te−1 diag(τ1 + ξ, ..., τ3 + 8ξ)Te,где Te = Te(A + ξB), det Te 6= 0 - невырожденная матрица.

Итак,налицо отсутствие непрерывной зависимости при приведении матриц к жордановой форме.Тем не менее, если матрица A приведена к жордановой формеA0 , то матричная экспонента etA вычисляется так (см., также, §5):etA = T −1 etA0 T,причем матрица etA является блочно-диагональной и по диагоналистоят блоки, являющиеся матричными экспонентами от жордановых клеток. Доказательство последнего факта является очевидным, поскольку, если(1)(k)A0 = block diag(A0 , ..., A0 ),Лекция №6, НГУ, ММФ, 20093(i)где A0 , i = 1, k - жордановы клетки, то(k)(1)Al0 = block diag((A0 )l , ..., (A0 )l ), l = 0, 1, 2, ... иetA0=∞ lXtl=0l!(1)(k)Al0 = block diag(etA0 , ..., etA0 ).Кроме того (см.

§5), еслиτ 1 .....0 τ . . . . ....B0 = τ0тоτt t τte 1! eeτ tetB0 = 000..  - жорданова клетка,.0τ.........eτ ttN −1 τ te(N − 1)! tN −2 τ t e (N − 2)! ....t τt e1!eτ tТак, например, если A0 задается (2), то:2τ3 t t τ3 t t τ3 teee1!2!  τ1 t τ2 t tA0t τ3 t e = block diag e , e , ,τ3 te e 01!00eτ3 t!!Ãτ4 t t τ4 tee, eτ3 t .1!0eτ4 tРассмотрим, теперь, Задачу Коши:(y 0 = Ay, t ∈ R1 ,y(0) = y0 .(3)Лекция №6, НГУ, ММФ, 20094Пусть вначале матрица A приводится к жордановой форме A0 : A =T −1 A0 T , где A0 задается (2). Тогда легко видеть, что решение Задачи Коши (3) устроено так, что любая компонента вектора y(t)есть линейная комбинация выраженийeτ1 t , eτ2 t , eτ3 t , eτ4 t , teτ3 t , teτ4 t , t2 eτ3 t .Такая же ситуация и в общем случае. Любая компонента векторарешения Задачи Коши (3) есть линейная комбинация выраженийeτj t tlj , где τj = τj (A), j = 1, N - собственные значения матрицыA; lj ≤ kj − 1 (kj - кратность корня τj ).В связи с приведением матрицы A к жордановой нормальной форме A0 можно предложить такую процедуру нахождениярешений задачи (3).

Пусть τ0 = τ0 (A) - некоторое собственное значение матрицы A и пусть нам удалось найти отвечающие этомусобственному значению собственный вектор y0 и присоединенныевектора y1 , ..., yr , такие, что:Ay0 = τ0 y0 ,Ay1 = τ0 y1 + y0 ,............Ayr = τ0 yr + yr−1 .Вектора y0 , y1 , ..., yr - линейно-независимые. Сконструируем следующие вектора:eτ0 t y0 ,t τ0 te y0 ,1!tt2eτ0 t y2 + eτ0 t y1 + eτ0 t y0 и т.д.1!2!eτ0 t y1 +Эти вектора являются решениями системы y 0 = Ay, а их начальные значения - линейно-независимы.

Полную систему линейнонезависимых решений (фундаментальную систему решений) системы y 0 = Ay мы можем построить, если нам удастся решитьЛекция №6, НГУ, ММФ, 20095алгебраическую проблему о нахождении полного базиса из собственных и присоединенных векторов матрицы A. Если среди собственных значений матрицы A нет кратных, то такой базис состоит только из собственных векторов.Лекция №6, НГУ, ММФ, 20096Упражнения к §61. Показать, что решение Задачи Коши для матричного уравненияdX= XB, X(0) = Cdtдается формулойX = CeBt .2.

Показать, что решение Задачи Коши для матричного уравненияdX= AX + XB, X(0) = Cdtдается равенствомX = eAt CeBt .Указание. Выписанная матричная система может быть сведенак векторному уравнению y 0 = Gy, где G = A ⊗ IN + IN ⊗ B T ,x11c11 x12  c12 ..  .. .. y= , y(0) =  , X = (xij ), C = (cij ), i, j = 1, N , x1N  c1N  .. ..

.. xN NcN NA ⊗ B = (aij B) - кронекеровское произведение матриц A = (aij ) иB, B T - транспонированная матрица B.Решение X(t) искать в форме:X(t) = eAt Y (t),где Y (t) - матрица, подлежащая определению.§7. Фундаментальные системы решений для одноголинейного уравнения высокого порядка с постояннымикоэффициентами.Давайте вернемся, теперь, к случаю линейного уравнения высокого порядкаLx = x(N ) + a1 x(N −1) + ...

+ aN −1 x0 + aN x = 0.(1)Мы уже знаем, что Задача Коши для (1) эквивалентна ЗадачеКоши для линейной системы y 0 = Ay со специальной матрицей A(см. §3):010... 00 001... 00 .A=................................... 000... 01 −aN −aN −1 −aN −2 . . . −a2 −a1Вычислив etA = (yij ), i, j = 1, N , мы найдем фундаментальнуюсистему решений для уравнения (1), поскольку функции xk (t) =y1k (t), k = 1, N ее составляют.

В самом деле, в силу формулыЛиувилля (см. §4)x1. . . xN x0. . . x0N  1det Y (t) = det Φ(t) = det  ....  =.  .(N −1)(N −1)x1. . . xN= det Φ0 e−a1 t = e−a1 t 6= 0.Рассмотрим другие приемы конструирования фундаментальныхсистем решения для уравнения (1). Прежде всего заметим, что у1Лекция №7, НГУ, ММФ, 20092(1) можно искать частные решения видаx(t) = eτ t ,(2)где τ некоторая постоянная.В самом деле, подставляя (2) в (1), мы убеждаемся, что (2) естьчастное решение уравнения (1), если число τ удовлетворяет следующему, так называемому характеристическому уравнениюPN (τ ) = τ N + a1 τ N −1 + ... + aN −1 τ + aN = 0.(3)Полином от τ : PN (τ ) называется характеристическим полиномом для дифференциального уравнения (1).Если характеристический полином PN (τ ) имеет различные корни τj , j = 1, N , то частные решенияxj (t) = eτj t , j = 1, N(4)образуют фундаментальную систему решений для уравнения (1).Действительно, в этом случае фундаментальная матрица решенийΦ(t) (см.

§4) имеет вид: x1. . . xNeτ 1 t...e τN t x0τ t. . . x0N . . . τN eτN t  1  τ1 e 1Φ(t) =  ..,..  = .......   .(N −1)(N −1)N −1 τ1 tN −1 τN tτ1 e. . . τN ex1. . . xNпричемÃdet Φ(t) = W (t) = eNPj=1!τj t1τ1...det (N −1)τ1−a1 t=eYi6=ji>j(τi − τj ).......1τN...(N −1). . . τN=Лекция №7, НГУ, ММФ, 20093При выводе последней формулы мы использовали известные свойства так называемого определителя Вандермонда.

Таким образом, если среди τj нет равных, то Вронскиан W (t) 6= 0 и (4) фундаментальная система решений для (1).Если среди τj есть кратные корни, то фундаментальную системурешений в этом случае будем строить так. ПустьPN (τ ) = (τ − τ1 )k1 (τ − τ2 )k2 ...(τ − τp )kp ,где kj - кратность корня τj , причемчто посколькуpPj=1kj = N .

Заметим, далее,dNdN −1dL = N + a1 N −1 + ... + aN −1 + aN = PNdtdtdtµ¶d,dtто уравнение (1) можно переписать в одном из следующих видов:µ ¶µ¶k1 µ¶k2 µ¶kpddddLx = PNx=...x(t) = 0− τ1− τ2− τpdtdtdtdtилиµ¶k2 µ¶k3 µ¶kp µ¶k1dddd...x(t) = 0− τ2− τ3− τp− τ1dtdtdtdtилиµ¶k1 µ¶k3 µ¶kp µ¶k2dddd...x(t) = 0 и т.д.− τ1− τ3− τp− τ2dtdtdtdtПонятно, что любое решение каждого из уравнений¶k1µd− τ1x(t) = 0,dt................µ¶kpd− τpx(t) = 0dtявляется решением и исходного уравнения (1).Лекция №7, НГУ, ММФ, 20094Легко доказать, что уравнениеµ¶kd− τ x(t) = 0, k ≥ 1dtимеет следующие частные решения:t τttk−1 τ te , e , ...,e .1!(k − 1)!τtЗамечание 1. Доказательство этого факта основано на следующей формуле (см. Упражнение 2 к этому параграфу):µ¶m · l−1¸tl−m−1dtτt−τe =eτ t ,(5)dt(l − 1)!(l − m − 1)!где l − m − 1 ≥ 0, l − 1 ≥ 1.

Заметим, также, чтоµ¶d− τ eτ t = 0.dtУчитывая этот факт, можно утверждать, что уравнение (1) имеетследующую совокупность частных решений:tk1 −1 τ1 tt τ1 tτ1 te ,x1 (t) = e , x2 (t) = e , ..., xk1 (t) =1!(k1 − 1)!tk2 −1 τ2 t(6)xk1 +1 (t) = eτ2 t , ..., xk1 +k2 (t) =e , ...,(k−1)!2tkp −1 τp t xN (t) =e .(kp − 1)!Можно показать, что совокупность частных решений (6) образуетфундаментальную систему решений, т.е. они линейно независимы(см. Упражнение 3 к этому параграфу).На практике, часто, коэффициенты уравнения (1) зависят откаких-либо параметров. Поэтому интересно было бы отыскать такую фундаментальную систему решений уравнений (1), котораябы автоматически обслуживала и случай простых корней и случай кратных корней характеристического полинома.

Характеристики

Тип файла
PDF-файл
Размер
3,74 Mb
Тип материала
Высшее учебное заведение

Список файлов лекций

Свежие статьи
Популярно сейчас
Как Вы думаете, сколько людей до Вас делали точно такое же задание? 99% студентов выполняют точно такие же задания, как и их предшественники год назад. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6417
Авторов
на СтудИзбе
307
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее