Главная » Просмотр файлов » Диссертация

Диссертация (793627), страница 27

Файл №793627 Диссертация (Формирование портфеля ценных бумаг для частного инвестора на основе функции полезности) 27 страницаДиссертация (793627) страница 272019-03-15СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 27)

European Investment, 2000.16180. Gilli M., Kellezi E., Hysi H. A Data-Driven Optimization Heuristic forDownside Risk Minimization. Swiss Finance Institute Research Paper No.06-2, 2006. http://ssrn.com/abstract=91023381. Goetzmann W. N., Ingersoll Jr J. and Ivkovic Z. Monthly Measurement ofDaily Timers. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2000, vol. 35,№3, pp. 257-290.82. Gomez Juan-Pedro and Zapatero Fernando.

Asset Pricing Implications ofBenchmarking a TwoFactor CAPM. European Journal of Finance, 2003,vol. 9, № 4, pp. 343-357.83. Goodwin Thomas H. The Information Ratio. Financial Analysts Journal,1998, vol. 54, № 4, pp. 34-43.84. Greene W. Econometric Analysis, 6th edition. Prentice Hall, Upper SaddleRiver, NJ, 2007.85. Grinblatt Mark and Titman Sheridan. Mutual Fund Performance: anAnalysis of Quarterly Portfolio Holdings. Journal of Business, 1989, vol.62, № 3, pp. 393-416.86. Grinblatt Mark and Titman Sheridan. Portfolio Performance Evaluation:Old Issues and New Insights.

Review of Financial Studies, 1989, vol. 2, №3, pp. 393-421.87. Grinblatt Mark and Titman Sheridan. Performance Measurement withoutBenchmarks: an Examination of Mutual Fund Returns. Journal of Business,1993, vol. 66, № 1, pp. 47-68.88. Grinold Richard C. The Fundamental Law of Active Management, Journalof Portfolio Management, 1989, vol. 15, № 3, pp. 30-37.89.

Harvey Campbell R. and Siddique Akhtar. Conditional Skewness in AssetPricing Tests. Journal of Finance, 2000, vol. 55, № 3, pp. 1263-1295.90. Henriksson Roy D. Market Timing and Mutual Fund Performance: anEmpirical Investigation, Journal of Business, 1984, vol. 57, № 1, pp. 73-96.16291. Henriksson Roy Dm. and Merton R.

On Market-timing and InvestmentPerformance: II. Statistical Procedures for Evaluating Forecasting Skills.Journal of Business, 1981, vol. 54, № 4, pp. 513-533.92. Hodges Stewart D. A Generalization of the Sharpe Ratio and itsApplications to the Valuation Bounds and Risk Measures, Working Paper,University of Warwick, 1998.93. Hubner Georges.

The Generalized Treynor Ratio. Review of Finance, 2005,vol. 9, № 3, pp. 415-435.94. Hwang S. and Satchell Stephen E. Modelling Emerging Market Risk PremiaUsing Higher Moments. International Journal of Finance and Economics,1999, vol. 4, № 4, pp. 271-296.95. Ingersoll Jonathan, Spiegel Matthew, Goetzmann William and Welch Ivo.Portfolio Performance Manipulation and Manipulation-proof PerformanceMeasures.

Review of Financial Studies, 2007, vol. 20, № 5, pp. 1503-1546.96. Israelsen Craig L. A Refinement to the Sharpe Ratio and Information Ratio.Journal of Asset Management, 2005, vol. 5, № 6, pp. 423-427.97. Jagannathan Ravi and Korajczyk Robert A. Assessing the Market TimingPerformance of Managed Portfolios. Journal of Business, 1986, vol. 59, №2, pp. 217-235.98.

Jensen Michael C. The Performance of Mutual Funds in the Period 194564. Journal of Finance, 1968, vol. 23, № 2, pp. 389-416.99. Jensen M. Risk, the pricing of capital assets, and the evaluation ofinvestment portfolios. Journal of Business, 1969, vol. 42, pp. 167–247.100.Jobson J.D., Korkie B.

Estimation for Markowitz efficient portfolios.Journal of the American Statistical Association, 1980, vol. 75, № 371, pp.544–554.101.Jobson J.D., Korkie R.M. Putting Markowitz theory to work. Journal ofPortfolio Management, 1981, vol. 7, № 4, pp. 70–74.102.Jurczenko E. and Maillet B. Multi-moment Asset Allocation andPricing Models. John Wiley & Sons, Ltd, Chichester, 2006.163103.Kahneman D. and Tversky A. Prospect Theory: An Analysis ofDecision under Risk. Econometrica, 1979, vol.

47, № 2, pp. 263-291.104.Kaplan Paul D. A Unified Approach to Risk-Adjusted Performance,Working Paper, Morningstar Inc, 2005.105.Kaplan Paul D. and Knowles James A. Kappa: A GeneralizedDownside Risk-Adjusted Performance Measure. Journal of PerformanceMeasurement, 2004, vol. 8, № 3, pp. 42-54.106.Kazemi Hossein, Schneeweis Thomas and Gupta Bhaswar. Omega as aPerformance Measure. Journal of Performance Measurement, 2004, vol.

8,№ 3, pp. 16-25.107.Keating Con and Shadwick William F. A Universal PerformanceMeasure. Journal of Performance Measurement, 2002, vol. 6, № 3, pp. 5984.108.Kestner Lars N. Getting a Handle on True Performance. Futures (CedarFalls, Iowa), 1996, vol. 25, № 1, pp. 44-46.109.Konno H. Portfolio Optimization using the L1 Risk Function. IHSSReport 88-9, Institute of Human and Social Sciences, Tokyo Institute ofTechnology, 1988110.Konno H.

Piecewise Linear Risk Functions and Portfolio Optimization.Journal of the Operations Research Society of Japan, 1990, vol. 33, № 2,pp. 139-156.111.Konno H. & Yamazaki H. Mean-Absolute Deviation PortfolioOptimization Model and its Application to Tokyo Stock Market.Management Science, 1991, vol. 37, № 5, pp. 519-531.112.Kraus A. and Litzenberger, R.H.

Skewness Preference and theValuation of Risk Assets. Journal of Finance, 1976, vol. 31, № 4, pp. 10851099.113.Leland Hayne E. Beyond Mean-Variance: Performance Measurementin a Non-Symmetrical World. Financial Analysts Journal, 1999, vol. 55, №1, pp. 27-36.164114.Le Sourd Véronique. Performance Measurement for TraditionalInvestment, EDHEC Risk and Management Research Centre, 2007.115.Lintner J. The valuation of risk assets and the selection of riskyinvestments in stock portfolios and capital budgets.

Review of Economicsand Statistics, 1965, vol. 47, №1, pp. 13–37.116.Lo Andrew. The Statistics of Sharpe Ratios. Financial Analysts Journal,2002, vol. 58, № 4, pp. 36-52.117.Lobosco Angelo. Style/Risk-Adjusted Performance. Journal ofPortfolio Management, 1999, vol. 26, № 4, pp. 65-68.118.Los Cornelis A. Financial Market Risk: measurement and analysis.Routledge International Studies in Money and Banking. Routledge, 2006,496 p.119.Mahdavi Mahnaz. Risk-Adjusted Return When Returns Are NotNormally Distributed: Adjusted Sharpe Ratio.

Journal of AlternativeInvestments, 2004, vol. 6, №4, pp. 47-57.120.Mao J.C. Models of capital budgeting, EV vs. ES. Journal of Financialand Quantitative Analysis, 1970, vol. 4, №5, pp. 657–675.121.Mao J.C. Essentials of portfolio diversification strategy. Journal ofFinance, 1970, vol. 25, №5, pp. 1109–1121.122.Markowitz H. The utility of wealth. Journal of Political Economy,1952, vol.

60, №2, pp. 151–158.123.Markowitz H. Portfolio Selection: Efficient Diversification ofInvestments, Yale University press, 1959, vol. 16.124.Markowitz H.,. Portfolio theory: as I still see it. Annual Review ofFinancial Economics, 2010, vol. 2, №1, pp. 1–23.125.Markowitz H. The omega ratio. Working Paper, 2012.126.Martin Peter and Mc Cann Byron. The Investor's Guide to FidelityFunds: Winning Strategies for Mutual Fund Investors, John Wiley & Sons,1989165127.Martin R. Douglas, Rachev Svetlozar and Siboulet Frédéric.

Phi-AlphaOptimal Portfolios & Extreme Risk Management. The best of Wilmott,2003, vol. 6, pp. 70-83.128.McDonald John. French Mutual Fund Performance: Evaluation ofInternationally Diversified Portfolios. Journal of Finance, 1973, vol. 28, №5, pp. 1161-1180.129.Melnikoff Meyer. Investment Performance Analysis for Investors.Journal of Portfolio Management, 1998, vol. 25, № 1, pp.

95-107.130.Modigliani Franco and Modigliani Leah. Risk Adjusted Performance.Journal of Portfolio Management, 1997, vol. 23, № 2, pp. 45-54.131.Moses Edward A., Cheyney John M. and Veit E. Theodore. A new andmore complete performance measure. Journal of Portfolio Management,1987, vol. 13, № 2, pp. 24-33.132.Muralidhar Arun S. Risk-Adjusted Performance: The CorrelationCorrection, Financial Analysts Journal, 2000, vol. 56, № 5, pp. 63-71.133.Muralidhar Arun S. Optimal Risk-Adjusted Portfolios with MultipleManagers, Journal of Portfolio Management, 2001, vol. 27, № 3, pp. 97104.134.Muralidhar Arun S.

Skill, History and Risk-Adjusted Performance.Journal of Performance Measurement, 2002, vol. 6, № 2, pp. 53-66.135.Pezier Jacques P. Maximum Certain Equivalent Excess Returns andEquivalent Preference Criteria, Working Paper, 2008136.Pézier J. Risk and risk aversion. In C.

Alexander and E. Sheedy (eds),The Professional Risk Manager’s Guide to Finance Theory and Application.McGraw-Hill, New York, 2008.137.Plantinga Auke and De Groot Sebastiaan. Risk-adjusted performancemeasures and implied risk attitudes. Journal of Performance Measurement,2001, vol. 6, № 2, pp.

9-19.166138.Pompian M. Behavioral Finance and Wealth Management: How toBuild Optimal Portfolios That Account for Investor Biases, 2nd Edition.John Wiley and Sons Ltd, 2012, 352 p.139.Pompian M. Behavioral Finance and Investor Types: ManagingBehavior to Make Better Investment Decisions.

. John Wiley and Sons Ltd,2012, 232 p.140.Pratt J.W. Risk Aversion in the Small and in the Large. Econometrica,1964, vol. 32, №1-2, pp. 122- 136.141.Rachev Svetlozar T. and Mittnik, S. Stable Paretian Models in Finance,Wiley, Chichester, 2000.142.Roll Richard.

A Critique of the Asset Pricing Theory’s Test Part 1: OnPast and Potential Testability of the Theory. Journal of FinancialEconomics, 1977, vol. 4, №2, pp. 129-176143.Roy A. D. Safety First and the Holding of Assets. Econometrica, 1952,vol. 20, № 3, pp. 431-449.144.Sawicki Julia and Ong Fred. Evaluating Mutual Fund PerformanceUsing Conditional Measures: Australian Evidence. Pacific-Basin FinanceJournal, 2000, vol. 8, №3, pp.

505-528.145.Scholes M. and Williams J.T. Estimating Betas from NonsynchronousData. Journal of Financial Economics, 1977, vol. 5, № 3, pp. 309-327.146.Scholz Hendrik and Wilkens Marco. A Jigsaw Puzzle of Basic Risk-adjusted Performance Measures. Journal of Performance Measurement,2005, vol. 9, pp. 57-64.147.Scholz Hendrik and Wilkens Marco. Investor Specific PerformanceMeasurement: A Justification of Sharpe Ratio and Treynor Ratio.International Journal of Finance, 2005, vol. 17, № 4, pp. 3671-3691.148.Selected Works of Joseph E.

Характеристики

Список файлов диссертации

Свежие статьи
Популярно сейчас
Зачем заказывать выполнение своего задания, если оно уже было выполнено много много раз? Его можно просто купить или даже скачать бесплатно на СтудИзбе. Найдите нужный учебный материал у нас!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6384
Авторов
на СтудИзбе
308
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее