Главная » Просмотр файлов » Чураков Е.П. Оптимальные и адаптивные системы (1987)

Чураков Е.П. Оптимальные и адаптивные системы (1987) (1249286), страница 13

Файл №1249286 Чураков Е.П. Оптимальные и адаптивные системы (1987) (Чураков Е.П. Оптимальные и адаптивные системы (1987)) 13 страницаЧураков Е.П. Оптимальные и адаптивные системы (1987) (1249286) страница 132021-07-28СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 13)

!) фун~ цня Н, опредечяемая с отношением (!.85), достнгала максимума по и; 2) вьшолня, ось условие р,(1] =-сопя!.='О, а также в конечный момент времени бьшо справс глино шах Н(Р(Т), У(Т), и(Т)) ==О. Последнее условие, утверждающее, что махснмагщное значение гамнльтг пинна, соответствующее оптимальным управленшо н функциям у(1), Р(1), в конечный момент времени долисыо равня~ься ьулю, является своеобразным условием для отыскг|ния ггс~ звестного мс.чснта Т, Тскушсс максимальное значение гампльтониапа па оптнмальнон ~раекторни изменяется по закону шах Н (РО О У(1), п(1)) ч ;:.

~ У [д~,, (У (1), (1), 1),ч)1] и, 11) сг1. г Неавтономный объект со свободным правым концом траектории и иефнисироааиным временем упраилення Чтобы уппанленне и(1) было оптимальным для ген[!к Т), необх~димо существование такой ненулевой непрерывной вектор функции Р(1), соответствующей функциям и(1), У(1) н сопрязкенной системс (!.89), жобы !) прн любом 1= [1с, Т] функ..ия Н, определяемая соотношением (! 85), достигала максимума по и; 2) в конечный момент времени вынос нялпсь условия Р(Т) ( .

1, О, О, ..., 0)', шах Н(Р(Т), у(Т), и(Т)) О Последнее условие служит для отыскакия неизвестного момента Т. В4 5'";;,;~.,' Оптимальное управление автономными обьектами Уравнения объекта и критерии качества не содержат в У, нанон виде аргумент 1. Формулировка необходимых усло !::!=: .'.; вяй оптнмальносчп полностью совпадает с рассмотренными случаяын управления неавтономными объектами [От личпе прояв.сяется только в поведении максимального значе~пчя гамильтоннана на оптима анной траектории прн нефиксированном времени ! правления ) В авддхдх управ ленпя автономнылш абъеьтамн нанболгипее значение гам.иьтониапа а любой момевт времени гостояпно н равно нулю. Необходимость введения переменных р:,, и р,, ~ н 'зтггх 'задачах отпадает, по приводит к понизкеншо порядков уравнений (! 75) и (! 90) Принцип максимума с использованием уел азий гринь.

версильности обобщается на с-.учаи полвнжных концов :",": траектории. Резулызты соотггечствующих обобщений систематизированы, например, в [3, 26, 48] Остановимся на отличиях формулировок принципа максимума в зависимости от особенностей запани оптимального управление Осгювное содержание принципа максимума сводится ь ус.,ошно (! 86), утверждающему, что оптнмаль.

нос >правиюьне в .иоб и момент времени долзкно достав '.пять напбольц~ее зна ~ение гаинльтаниану Н Из зтого ус. ловня прпнципна,1ьно мох.но найти опгичал,нос угйщвление и как функцию пока неизвестных геременных Р(1), У(1). Если оптимальное управление подставить в (! 75), (!.89) или (!.90), то получим систему из (2п-1-4) уравнений с таким же количеством неизвестных у., (1), у,(1), .'у ы(1), ро(1], р~(1),,рю~(1) Йля решения системы формальвй нужно иметь (2п с4) условий. Имеем (я+2) условий в начальной точке У(0], а остальные (п+2) условий формируются раз..пчным образом в зависимости от конкретных особенностеи задачи; а) если п)чавый конец травите!шп свободен, то получаем (и 52) услошш в виде вели шны Р(Т); если прп атом Т фиксировано, зо всегда будем иметь (2п+4] условии.

аеобходпмых для решения задачи; если же Т неизвестно, то используем гюполнггельное ограничение ва максимальное значение гаыильтониана, что снова устанавливает со отвештвне мех.ду кошшествоч неизвестных п граничных условий, б) если .равып конец траектории захреп.,сн, то вместо (п.1-2) значе~ нй Р(Т) исполг,зуем (и 4 1; заданных уело впй в виде У(Т), у„„ (Т) ="-Т. Так ьзк фун цпя Тамнльтона (!.85) зависит ат вектора Р линешю, то зтот вектор может 65 Задавшись произвольным начальным условием ры, решаем второй урййненне: р|(!> = р,сеы — с,(е' -1).

Так как рассматрнвнемая задача ха. рак ерн-]ется сноб:, ным правым ксацам н фик ир ванным 7. |о выпалннет| я грани и ое условие рИТ] — 1; р, (Т) =О. Следовательно, 1, а нз«альная величина р,е.—.сэ(! -е ': | нах с|и; я, | усл вия р (Т) =.О. Поэтому р,(!).=.е "|г " 1, а оптимальное управление принимает окон |ательиый внд й(!) =-э|йп(Ье и™ь> =1, что совпадает ". наи.нм начата, п»и предположением Е л» предположи|ь что вела"шна Т ие захава, необходимо использовать дополаительаое условие шах Н(У, Р, и) .О, в соответствии с коюрым вычисляют гамалыониан па оптимальной траектории в какой либо моме|т времени Проще все«| это сделать для 1=:О. Имеем и=.|. 9.(О]-.0, рь(0) — — 1; р,(0) -е "г — 1. Подставив эти значения в Н, нахш|ич о|ах .Ье 'г =-О, «жуда Т.=:, Следовательно, если Т яе задав., вельчиаа у,(Т) достигает ваиболыпего значения пра Т вЂ” :- Эт,т резуашат очовиден.

еы|н на ра|сматрива|мьй объект подать едннипие управлс: ие, то аык|дной процесс нзчанает возрштзть по эксвовеациаль ому закону. Мак имальное значение достигается на бескои|чности |за зычислитепьиыз аспекты пэниципь мьксимэмь Рзссыоц е:шыс примерм отно|ят|я к ве|ьма учкому классу задач аптимиза|шж ьо«|рые позволяю| в ааалитическон форме получить ре жение. Подобные задачи яэл»ются спорю исключени|*м, нежели прз. „|л |м бс.лн;пнство и; ннх реш с||я «, ьк шглшшо на ЭВМ Для швышснья эффек нанос|и чв.ленных процедур поиска опгичагшных реп|спин разгзб аны определенные рекомендации, помо аюшие организовать оациональный процесс последовательного приближения к оптимальному решению.

Рассмотрим одно из распространенных правил по слецовательного поиска оптимального управления (схелп Н. А. Крыаоаа и |! Л Чари. ьсьх ) Дл| оирсаелгинс, и будеи ооиентпрова |ься ва олномерн]к задачу с фипсировзнным временен управления н свободным правым концом траектории. Логика метода последовательных при|лижении осяована аа там, что выбирается некоторое допустимое управлеяне н па ледовательнп улуш а|тгя до тех пар, пока не окажется подьодя|цик допустимых вариаций управления, уменьшающих крн.

торий как тва Суше|тво метода изножии в форме следующей по следовательншти операций В облашо лопустнммк управлений П(и) задаются некоторым ажугичыч упракеггг|си и (1| —.дгггггг гор кил Ллв "рш|оты мохи. пол жить гл(!>=О, ели г(!) -О лспус имое управлеии|, 2 управление и„(!) подставляют в урзвнеьне объекта управления (1 75) н интегрируют последнее при начальных условиях (1 76).

Соответ|твуюшее решение обозначим Уэ(!). 88 3. На процессах иэ(!), Рг(!> вычисляют критерий качества 7.=. г — 7(гг,(!)1 у,(!» .. ~ Эг(гг,(!]. У,(!>)Ш |,: о 4 Составляю| систему сапр|женных уравнений (190). Входяцше в э и ур|ваенпя фтю.п|и У(!), и(1) *вменяют аа У (!>, и. !|, за|с| сопряженную са э|му интегрируют справа налево от 1 Т до ! — -1ь при краевых условиях (181) (техника этой аьерапин частнч|ю отражена в примере 1 11) Соответствующее решены» обозна;нм символом Р„(!] 5 В соответствии с (1 85> сос гавл:ют вь ражение гамильтоннана, в котором функции У(1), Р(!) заменя|от на У,(!), Рс(!), В результате полтавец Н(У (!), Р,(!), и(1|) -Р'„(!)|Р(уэ(!) и, (1).

Заметим, чю управление и(!) не заменяется ди|штчер ким управлением к.(!) 6 Так кзк в оставе гзмвльтаннана неизвестным является только управление а(!) решается аадача поиска такого допустимого управ пения, на котором функция Н достигает ваибогьц его значенип При испо::ь овяипн ЭВМ в|с п]о,:е сы можае;роьааь«ваы ш в;е ш и для каждого дискрепюго момента вычислать максиыизируюшее управление в саответ|твии с каким-либо алгоритмом поиска зкстрему- :Ъ!'* ма функции Соответствую|,ие алгоритмь. нзлага|атся в гл.

б Обоз|сачам полученное а результате управление символом и (!] 7 Управление п,(!) приннмапгся эа перное приблвжеаие к опти мальнаму уяравленша, н отногжгельно аего проводятся операции 2, 3 Результат операции 2 обозначим символом У,(!). 8 Если ока|кется !(и,(!>, У,(!)) <7(и (!) Уь(!)) то проводятсн операции 4 — 6, вслед|таис чего ггоявльется втощю приближение апти]|" мальяого уьрявления и,(!] 9 Если окажется 7(и|(!) У|(!>))7(ис(!), Ус(!)). то первое приблии|енне корреатир]е ся путем перехода к функции п*,=.пе(1) + й(и|(!) — -и.

|!)) гяе з . ч пяр че ки подбнраемый коэффици вт, обес печиваюший неравенство 7(п*,(1) У*,(!))<!(и,,(!) У,(!)), в составе которого У* (!) является результатом операции 2 | рн управле ша иП(!), От|го|пчально и',(!) проволятся последующие операции 4 — 6, вследствие чсга и| является второе приближение пт(!) !О. С ущавленнем и,(!) проводятся же операция по схеме 2 — 9, что | риз,.дит к третьему приближению п,(1) В Вы пиления продолжают до тех пор, п ка не будет постигну |о у панне п,(!)--и|.|(!), при котором управлении иа двух со|ел |их :4",'.!.",циклах обраш|пня к операциям 2 1О совпадают н кара те| изуются одним н |еч же апачснием критерия качества Это управление прина мается за ок|нчательное решение задачи 5(!) ченн», щ,х !<(У(А), Р(!г; !), в(А)) !<(У(А), Р(А ° 1), (А)), ( 7) г:(й)* 9(п) глс вектор Р(А4-1) гзахолгысч нз (196) при заданном граничном условия Р(Д); вектор У(А) нахозит я нз (1.91) и (193) при заданном ншяльн»и условии 2<01, а фувкння 1'змильтоня опрелеляется в аютесггтвнв с П 94) Сссгщ ~евне (! 97) являгтгг~ необходимым тсловнем мннвмума ф юс икая ! Д:я еы г«пслгюззьнг н жн,* убслп":я в нюуклс многие твэ д«"ю нчостп в изпрзвлеющ "рнпс елыюв оси рх ~ о ~ .коверными сре.,с ваш не в езда удостоя с,телэть Очвакс ст пщтвует лз сс лис;регных си тем для козорых привннп максичума оказывается неабходьчы; до.~зточным условием о тимвльности без прнвлсчс ия вонюв множе.

гва,юсюяжпмо;тя Тэк, й кла:с состав л *юг дв к!юные;гктемы, лп ггрмг отпосятетгьно переменных состоящн Пус ь ОУ описывзется разно:тным мзт, я~но векторным уран. кепием (1 96) У(й ° 1) .- А(А)У(!) ! В<А) п(А). гг(А)сьП(гг), г„г Д(!г) — кввдрзтнзя л чвт!и:а с танис щеми в общем случае ог дг«кретэого вргмегн эл.ч*втвчн, В(') ггмешщй вектор сголбеп тв. же зази.ястнй; т времени Крптернв кзгествз овредещв в форме (1.92). Задано начвхьггое ~ссюя"ие ОУ Пусть фуикння б в составе срищрня качества явдяет я вываял н вверх эо У н я, мнажегтоо П(и) . таьже вьяткло Тогда сг ! зясд. ««; с.,елующее утверждение [32[ чтобы в рассматриваемой зада~с уъпваленяе я было,пгиыальным, необходимо в логтагочно, ~тобы фу.кник Гачпзсжонз Н вЂ” б(У(А), п(А)); Р <А.

' ИВОВ <А) (1 991 дс лгала някы мзлв«го зпатсннн по и(А)е-П(и) при й —.О. 1, 2, В 1 на зюе тс<,авл нпч 'се изнипх л ме:игг, вгн сра Р(А) ~рг слепы нэ ся темы (1.100) Р(А)..—..дб(УС<с), и(!)) 6У(А) !.А'(А)Р(А+1) лри у лов п Р(Л') - О, а У<А) являет~я решением системы (! 03) при заданном взча. ьп, м условии У(О) Это же утвегждевне справелливо и лзя усаюппнй вн..а (1.101) У(!..г<) -.А(!)У(!), Ф(п(А)), естся мю же тво Ф(ят прн яг.П(п) нвляется вы !клым Заметим, что к (! 100) вектор Р является л мерным, в то время как в (1.97) Р вэ- 92 ',:„"1' -' ляется (л4.1)-мерным векюрг ~ Саоюннпение (1 ГОО) является шст )71'*',-, иыы слугзсм вмрэз шип !195) п сукиным учстои моделя (196) н очеяидн,гс из (196) резулызгн р„!1)=-р,,(А., 1) — — 1 Это же замечаю« с:раведонвг.

Характеристики

Тип файла
DJVU-файл
Размер
5,52 Mb
Тип материала
Высшее учебное заведение

Список файлов книги

Свежие статьи
Популярно сейчас
Зачем заказывать выполнение своего задания, если оно уже было выполнено много много раз? Его можно просто купить или даже скачать бесплатно на СтудИзбе. Найдите нужный учебный материал у нас!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6392
Авторов
на СтудИзбе
307
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее