Главная » Просмотр файлов » Большев Л.Н., Смирнов Н.В, Таблицы математической статистики (1983)

Большев Л.Н., Смирнов Н.В, Таблицы математической статистики (1983) (1186204), страница 14

Файл №1186204 Большев Л.Н., Смирнов Н.В, Таблицы математической статистики (1983) (Большев Л.Н., Смирнов Н.В, Таблицы математической статистики (1983)) 14 страницаБольшев Л.Н., Смирнов Н.В, Таблицы математической статистики (1983) (1186204) страница 142020-08-26СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 14)

Нетрудно убедиться в справедливости равенств 0 [а„'М„с) 0 (г СМ г) 0 (ги„,гМи) 0(ш 'Мсг) 0[па 'М*) 0 ( к/Мк> Таким образом,. величина 1/еи, обратная эффективности еи, показывает, во сколько раз нунсио увеличить объем выборки и, чтобы оценка тл/М,*.~ имела (приближенно) такую же дисперсию, каки оценка г 'М„г. Иными словами, дисперсии оценок тл/ЛХп и аи//)Х„с будут приблизительно одинаковыми, если Л' = иlе„. При и = 2 имеем еа = 1, и поэтому Л = 2 (более того, в этом случае г = 1/2т).

С ростом и эффективность оценки т/М монотонно убывает и при и-~. со стремится к 1/(я — 2) = = 0,8760, т. е. при больших и имеет место приближенное равенство Л' = (я — 2) и = 1,1416и. Следовательно, в случае оценки о по болыпим выборкам арифметическое среднее абсолютных отклонений т даст приблизительно ту же точность, что и г, лишь при увеличении объема выборки на 14аг[.

Практически оценку т моясно признать удовлетворительной только при и ( 10 (если и = 10, то ег, = 0,91 и, значит, Лг = 11). В случае и ) 10 оценку т разумно применять лишь тогда, когда затраты на дополнительные измерения (их количество приближенно равно и [(1/еи) — 1!) действительно компенсируются той экономией вычислений, которая достигается при замене а на т). Таблица 4ма. Моменты отпошеппя а/о В таблице даны значения М,, 1/Мги )/Р„г ф' 2чР„')г (2ч + 1/2) Р„а также значения отношений [М (а/с — М )')а М (и/и — М )а [)а = для ч = 1 (1) 20 (5) 50 (10) 100. Таблица 4.1а есть несколько расширенный вариант аналогичной таблицы, опубликованной в сборнике [Т27[. Таблица 4йб.

Наилучшие лккейпые оценки квадратичного отклопеппя В таблице для и = 2 (1) 10 указаны формулы линейных функций от алементов зариационного ряда. Эти функции являются несмещенными линейными оценками для о с наименьшей дисперсией (предполагается, что вариационный ряд Ч, ( г), ( ... ~( г)„ образован из и взаимно независимых случайных величин, подчиняющихся нормальному распределению с параметрами (а, и)). В правом столбце даны значения эффективностей, определяемых как отношения дисперсий оценок з/М„г к дисперсиям соответствующих линейных оценок.

Таблица 4.16 заимствована из учебника [45). Т а б л к ц а 4.1в. Множители для определения доверктельвых пределов кэадраткчпого отклопепкя о В таблице даны значения коэффициентов з, и з, (см. формулы (1)) для сс = 0,05; 0,025„ 0,01; 0,005; 0,001; 0,0005; ч = 1 (1) 30 (5) 100.

При о ) 100 значения зг и з, можно вычислять по формулам (1) и таблице 2.2. Таблица 4.1в составлена в отделе математической статистики МИ АН СССР. Табл кц а 4.1г. Моменты отношения т 1чч ,у [ьс — 31 о ио,у1 В таблице даны значения Ми, 1/ЛХи, [/Ри, Р„, е„, 1/еш а также аначения отношений (М ( — Мфа~ М ("' — Ми)' — 44 для и = 2 (1) 20, 30, 60, со.

При и ) 20 все .ю/ о функции, кроме г Р„, допускают линейную интерполяцию по аргументу 1/и. Таблица 4 1з представляет собой расширенный вариант аналогичной таблицы, опубликованной в сборнике Т27). Та блиц в 43д. Нвантнлн рвснределеннл арифметического среднего т 1 %~ абсолютных отвлоненнй — = — г ( 4 — 4) о мо,7( (-( В таблице даны с тремя десятичными знаками квантили т (Р; и) распределения случайной величины тlа для и = 2 (1) 10 и Р = 0,1; 0,5; 1; 2,5; 5; 10; 90; 95; 97,5; 99; 99,5; 99,9%.

(Для любых фиксированных 0 ( Р ( < 100% и и = 2, 3, 4,... квантиль т(Р; и) определяется как решение уравнения Р (т/о ( т (Р; и)) = 0,01Р.) Если и ) 10, то для приближенного вычисления т (Р; и) рекомендуется воспользоваться таблицей 4 14; в которой указаны процентные точки распределений из семейства К. Пирсона.

Функция распределения случайной величины т хорошо аппроксимируется надлежащим образом подобранным пирсоновским распределением уже при и =- 10. С ростом и распределение статистики т стремится к нормальному распределению. Е1еобходиыые для пирсоновской аппроксимации значения параметров Л1„ ~ 0„, р( и 6, определяются по таблице 4.1г.

Таблица 4.1д заимствована из сборника (Т27). П р и м е р. При обработке результатов яезависимых равноточных измерений с нормально распределенными случайными ошибками было получено значение з =- 0,0173 (ч =- 9). Полагая а = 0,005, нз таблицы 4.1в находим г( =- 0,618 и лл = — 2,28, поэтому доверительные пределы для квадратичного отклонения о выражаются числами з,л = —. 0,618 0,0173 = 0,0107, лу = 0,0394.

Отсюда, в частности, следует, что (0,01; 0,04)— доверительный интеграл для и с коэффициентом доверия ) 1 — 2а =-- 0,99. Подробнее об оценках о см. (28, 38, 68, 115). такие две функции Т((Ь, ..., $д) и Т, (с„.. зк), для которых событие (Р (Т,) — Р(Т() ) Р) практически достоверно (вероятность этого события 7 (7 = 1) называется коэффициентом доверия). Односторонние толерантные пределы представляют собой обычные доверительные пределы для квантилей распределения Р (х).

Толерантные пределы можно рассматривать как критические значения случайной величины $ с функцией распределения Р (х), построенные по одной серии наблюдений. При этом, если имеется несколько таких серии З(, $,,... (() к) ..., $л и по каждой серии построены пределы (Т,"(, Т('), то приблизительно в 100 7% случаев пары полуинтервалов ( — со, Т, ! и (Тг (и (и + со) будут являться критическими множествами для з с уровнем значимости не более чем 1 — Р. В случае нормального распределения с неизвестными параметрами (а, о) в качестве толерантных пределов обычно выбирают функции вида $ + Ъ, где о 1 Для построения одностороннего толерантного предела множитель 7( определяют таким образом, чтобы сумма $ + ((л представляла собой доверительную границу для заданной квантили а + оЧ' (р) (см.

раздел 1, таблица 1.3). При атом коэффициент доверия для верхнего толерантного предела равен вероятности события (в случае нижнего предела знак неравенства следует сменить на обратный). Двусторонние пределы определяют в виде $ + Кг. Толерантный мнон(итель К есть решение уравнения Таблица 4.2. Множители для построения толерантных пределов в случае нормального распределения Пусть $(, $„ ..., $и — взаимно независимые и одинаково распределенные случайные величины с функцией распределения Р (х).Толерантными пределами распределения Р (х), соответствующими вероятности Р, навывают Иными словами, с вероятностью у внутри интервала ~~ + Кл заключается не менее чем доля Р всей нормальной совокупности. Множитель К не зависит от а и а и представляет собой функцию трех переменных: Л', 7 н Р, т.

е. К = Кк (7, Р). Вычисление точных значений этой функции — дело весьма трудоемкое. Однако, как показалиВальдиВолфовитц [27), с достаточной для большинства практических прилон(ений точностью имеет место » 1 (3) »1 »шах ",+~",-+".+ а 2 2 2 2 абаз = Шал (ЗМ 22> * > З>») (4) прполпженное равенство >'»' — 1 х (1007, Л> — 1) где х(С), п) есть ()-процентная точка )(2-распределения с и степенями свободы (см.

раздел П) и уь(Р) — решение уравнения Ф (1>>]г У + р) — Ф (1/~/У вЂ” р) = Р. Б таблицах 4,2 даны значения К» (с тремя десятичными знакалги) для Лг = — 2 (1) 50; у == 0,75; О,оО; 0,95; 0,99; Р = 0,75; 0,90; 0,95; 0,99; 0,999 (таблица 4.2 есть сскрагценный вариант таблицы, опублш;ованный в сборнике (22]). Как показано в работе (27], приближенному значению толерантного множителя К* соответствует коэффициент доверия у*, отличающийся от заданной величины Т не более чем на 0,2 (1 — у) (при всех Л' ) 2). Если Лг — >- оо, то у» — Т = 0 (Л> '), Для вычисления К* прп Х.= 50 рекоменду тся формула (см.

таблицы 1.3 н 2.2) Л> — 1 —,, >1+Р) 1' (1»от,л — П ~ (, 2 с. 2С ч>( . )С вЂ” 31 24Л>» ] (2) П р и и е р. Пусть требуется вычислить К* прн Л»=50, 7=0,99 и Р=0,999. По таблицам 1.3 и 2.2 находим Ч" (0,9995) = 3,2905, х (оо9%, 49) = 23,94, поэтому в данном случае Ь' 28 94 ( 2ы , б 00„ ) = , По таблице 4.2 точное значение К» = 4,323. Подчеркнем еще раа, что К» — К = О (Л'-'). Поэтому правая часть формулы (2) отличается от К величш>он повадка Л' 2 (ат К* зта правая часть отличаетса на О (Л» 2)). Можно указать другое приближенное значение Хс»» для толерантного множителя К такое, что К*» — К = О (Л' ") равномерно относительно вероятностей т н Р, меняющихся на произвольном фиксированном отрезке внутри интервала (О, 1): яз (яз + 3) ' -"- ~ (=-))') Например, в предыдущем случае з (9912, 50) = 29,707, поз хому / о0 к = 3,2905 ]/ —.

= 4,3427, Кее = 4,328. 28,707 Таким образом, если Л' = 50, у = 0,99, Р = 0,999, то К вЂ” К* — К»" — К" = 0,003. Прв небольших значевпях >У нлн при Г, близких и единице, погрешность првбзсжсвиой формулы К»» К может быть довольно вначительиой (болео того, если 7 1), то, как нетрудно убедиться, К"» может оказаться мнимым числом). В этих условиях приближенная формула К*» К действует хуже приближенной формулы Вальда — Волфовитца К* = — К. Однако, если Л' > 50 и у, Р ( 0,99, то приближение К»* предпочтительнее К».

Подробнее о толерантных пределах и их применениях см. [22, 25, 27, 47, 115, 123]. Таблицы 4.3. Критерии равенства дисперсий Пусть 21, ззз, ..., 22 — взаимно независимые статистические оценки дисперсий о,', о'„..., пг соответственно, и пусть т»зо>01 2 2 2 2 подчиняются )(2-распределениям с тг степенями свободы (1 = 1, 2,..., Й). Если дисперсии а> неизвестны и предполагается, что и, = 2 2 2 2 = о, =...= пю то для проверки такои гипотезы (назовем ее Но) можно воспользоваться критерием Бартлетта (5], основанным на статистикш М= Л>]п( — (> тгз;) — ~ 2>1 ]паз, Если гипотезаНе (01 —— пз —— ...- -па= и ) верна и все тз ~~ 3, то отношение М(1+ 3 — 1) (Е+ 1)Г > 1 распределено приближенно как у' с й — 1 степенями свободы.

Следует отметить, что М-критерий Бартлетта весьма чувствителен к отклонениям истинных распределений величин т>з;/а; от )(2-распределения. Б частности, если все оценки 21 построены по выборкам из совокупностей, распределения которых отличны от нормальных, то М-критерий может с большой вероятностью отвергнуть гипотезу Н„когда она верна. Этим же свойством обладает несколько менее мощный, но зато более простой критерий Кокрена (сы. (65]), предназначенный для проверки гипотезы Н, и случае, когда все одинаковы: т, = тз =... = тг = т.

Характеристики

Список файлов книги

Свежие статьи
Популярно сейчас
Зачем заказывать выполнение своего задания, если оно уже было выполнено много много раз? Его можно просто купить или даже скачать бесплатно на СтудИзбе. Найдите нужный учебный материал у нас!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6390
Авторов
на СтудИзбе
307
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее