диссертация (1169917), страница 3
Текст из файла (страница 3)
На примере страховых рынков с аналогичным уровнем развитиявыявляется сущность и пути решения проблемы оптимизации обеспечениянациональных интересов участников страхового рынка. В целях использованиямирового опыта проанализированы результаты мероприятий по укреплениюплатежеспособности страховых компаний на страховых рынках, находящихся настадии развития, характерной для России.По результатам анализа страхового рынка Центрально-Восточной Европыделается вывод о том, что отсутствие готовой материально-технической базытребует расширения именно подготовительного этапа и ставит задачи накоплениякапитала в отрасли, повышения квалификации персонала, а также привлечениявнешних экспертов.Наиболее успешно поставленные задачи решены на страховом рынке Китая,чей опыт достоин имплементации в стратегию управления платежеспособностьюстраховых компаний России.
Обоснована целесообразность использования12дифференцированного подхода (принципа пропорциональности) при определенииуровня требований, а также признания необходимости параллельной работы надколичественными и качественными компонентами через институт регулятора, нафункциикоторого возлагается обеспечение готовности отрасли к новымстандартам через относительное упрощение требований и стандартизацию рискменеджмента на начальных этапах.4. На основе опыта оценки и управления платежеспособностью страховыхкомпаний Китая и стран Центрально-Восточной Европы определены исформулированыосновныерекомендациивчастивнедренияриск-ориентированного подхода:•параллельнаяимплементациякачественныхиколичественныхтребований риск-ориентированного подхода;•разработка стандартизированного подхода к управлению рисками приподдержке Банка России и мониторинге через институт кураторства;•необходимость внедрения пропорционального регулирования дляцелей поддержки конкуренции малых и средних страховых компаний черезколичественные и качественные показатели: предложена методика распределениястраховых компаний по группам для целей пропорционального регулирования.5.
Разработана модель интегральной оценки уровня развития управленияна основе риска, оценивающая целостность и эффективность существующей встраховой компании системы риск-менеджмента.Модель может бытьиспользована как во время переходного периода для целей определения требуемыхпараметров и адаптации рекомендованных инструментов риск-менеджмента, так инепосредственно после внедрения аналогичного директиве Solvency II режима.Цель мониторинга – оценка наличия и эффективности риск-менеджмента вконтексте риск-ориентированного подхода и регулирование количественныхтребований в зависимости от уровня корпоративного управления: высокий уровеньразвитости управления на основе риска является одним из факторов, благоприятновлияющих на финансовую устойчивость и конкурентоспособность компании, и,как следствие, может рассматриваться как необходимое условие снижения13количественныхтребованийккапиталу.Низкийуровеньразвития,соответствующей определенному уровню интегральной оценки, будет выполнятьобратную функцию ужесточения требований к капиталу.Теоретическая значимость диссертации состоит в развитии теорииконкурентоспособности страховой компании, в систематизации определений иметодов оценки платежеспособности, а также в разработке качественной моделиоценки уровня управления на основе риска в контексте общей теорииплатежеспособности.Практическая значимость диссертации.Отдельные положения и выводы исследования могут быть приняты вовнимание Банком России для целей формирования дорожной карты развития рискориентированного подхода в России.Результаты и выводы, основанные на международном опыте, представляютпрактический интерес как для регулирующих органов, так и для субъектовстрахового дела в контексте разработки и внедрения качественных параметров,включая риск-менеджмент и качество управления, как в контексте имплементациинорм и требований, эквивалентных современным международным стандартам, таки для целей повышения финансовой устойчивости.Материалы и рекомендации могут быть использованы в образовательныхцелях для преподавания дисциплин «Оценка финансовой устойчивости иплатежеспособности страховой компании», «Мировое страховое хозяйство» и«Управление рисками финансовых организаций».Соответствие диссертации Паспорту научной специальностиОбласть исследования соответствует п.
7 «Международная экономическаявзаимозависимость. Обеспечение устойчивого развития национальной и мировойэкономики.Стратегиинациональногоэкономическогоразвития»;п.18«Современные рыночные стратегии и их роль в развитии международного обмена.14Методические аспекты международной конкурентоспособности. Формы и методыконкуренции в различных секторах мирового рынка»; п. 24 «Международнаядеятельность банков, инвестиционных и страховых компаний, пенсионных фондови других финансовых институтов»; п. 28 «Пути и формы интеграции России всистемумирохозяйственныхсвязей.Особенностивнешнеэкономическойдеятельности на уровне предприятий, отраслей и регионов» в рамкахспециальности ВАК 08.00.14 – «Мировая экономика».Апробация результатов исследования.По теме диссертации автором опубликовано 6 статей общим объемом 6,2 п.л.,в том числе 5 статей в изданиях, входящих в «Перечень ведущих рецензируемыхнаучных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы научныерезультаты диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата наук»ВАК Минобрнауки России (общим объемом 6,2 п.л.).Основные положения и выводы диссертационного исследования былипредставлены в процессе выступлений на российских и международныхконференциях:Международнойнаучно-практическойконференции«Современные тенденции рынка финансовых услуг» (г.
Москва, МГИМО МИДРоссии, 24-25 ноября 2015), Международной научно-практической конференции«Страхование – важнейший институт управления рисками в национальнойэкономике» (г. Москва, МГИМО МИД России, 15 декабря 2016); Международномнаучном конгрессе «Современные тенденции развития финансовых рынков вРоссии и за рубежом» (пленарное заседание, г. Москва, МГИМО МИД России, 28апреля 2017); Конференции «Функции и методы управления развитиемнациональных страховых рынков (пленарное заседание, г.
Москва, МГИМО МИДРоссии, 16-17 ноября 2017); круглом столе Финансового Университета «Новыевызовы страхования и социальной сферы» (г. Москва, Финансовый университет,29-30 ноября 2017); Международной научной конференции студентов, аспирантови молодых ученых «Ломоносов-2018» (подсекция «Риски и методы воздействия нариск», г. Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова, 12 апреля 2018); XI15Международной научной конференции«Управление рисками в цифровойэкономике» (секция «Управление рисками в государственном управлении», г.Москва, МГИМО МИД России, 13-14 декабря 2018).Структура работы обусловлена темой, целью, задачами и логикойисследования. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, спискалитературы и двух приложений.16ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ СТРАХОВЩИКОВ: ЭВОЛЮЦИЯ, ФАКТОРЫРАЗВИТИЯ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ1.1 Эволюция международных стандартов оценки платежеспособности на примереевропейского опытаПроект внедрения риск-ориентированного подхода в России базируется насближении национального страхового законодательства Российской Федерации срежимом, предустановленным Директивой Европейского парламента и СоветаЕвропейского союза от 25 ноября 2009 года №2009/138/ЕС «Об организации иосуществлении деятельности в области страхования и перестрахования» (SolvencyII), (далее – Директива Solvency II).5 Вместе с тем, вопрос метода и способовадаптации и применимости зафиксированных в данном документе подходовтребует обращения не только к выработанным принципам, нашедшим отражение втексте Директивы Solvency II, но и непосредственно к процессу их разработки.
Таккак Директива Solvency II является не первым подобным документом,издававшимся на территории современного Европейского союза, изучениемеждународного опыта требует рассмотрения именно эволюционного анализа.Причем отдельный интерес здесь будет представлять фактор времени и факторглобализации, связанные с длительным периодом, в течение которого происходиларазработка и совершенствование правил и принципов, и интеграционнымпроцессом, затронувшим исследуемые национальные страховые рынки6. В этойсвязи одной из первоочередных задач является анализ классического иэкономического подходов к оценке платежеспособности, которые в совокупностипредставляютсобойэволюционныйпроцессмеждународныхстандартов,описанных в Директиве Solvency II.5Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on thetaking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) [Электронный ресурс].
URL:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009L0138-20140523&from=EN6Адамчук Н.Г. Обзор страховых рынков ведущих европейских стран (Германия, Великобритания,Франция). : учеб. пособие / Н.Г. Адамчук. - М. : изд. МГИМО, 2000, С. 11-12.17Классический подход доминировал на временном отрезке между Второймировой войной и началом 1980-х. Несмотря на то, что сам термин«платежеспособность» появился немного позже, еще до сороковых годовдвадцатого века, в условиях отсутствия определенных стандартов и требованийнадзора в целях сохранения финансовой устойчивости страховые компаниисамостоятельносформированныхстремилисьсучетомкобеспечениюконсервативныхдостаточностипрогнозов,арезервов,такжексбалансированности предположений относительно процентной ставки.На фоне развития вероятностно-статистических методов и моделей ссередины 1940-х годов на арену выходит классический подход, основанный намодели коллективного риска и теории разорения, благодаря которым появляетсявозможность рассматривать страховую компанию в динамике с учетомособенностей текущего портфеля, доли перестрахования и других расчетныхпараметров.Несмотря на то, что классический подход ориентирован в основном натрадиционные инструменты теории разорения игрока: предполагает расчетубыточности, комбинированного коэффициента, а также возможных колебанийуказанных показателей, подобные методы и модели нашли отражение как втеоретических трудах и прикладных исследованиях, так и в практике страховогорынка.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
