диссертация (1169917), страница 34
Текст из файла (страница 34)
Управление риском ликвидностиКомпонент 7(управлениерискомликвидности)Регулярный контрольожидаемых сроковпогашения активов иобязательств пооперациямКонтроль притока иоттока денежныхсредства нарасчетных счетахНаличие портфелявысоколиквидныхактивовМониторинграсторженийдоговоровЦелостностьсистемы62%Эффективностьвнедрения38%ВесMaxБаллWiMaxБаллWe2515,5A15,59,5C4,752515,5A15,59,5A9,52515,5A15,59,5B7,1252515,5B11,6259,5C4,75Источник: составлено автором работы190ПРИЛОЖЕНИЕ 2Таблица П2.1Компонент 1.
Практика риск-менеджментаКомпонент 1(практика рискменеджмента)Вес(%)Стандарт оценкиНаличие отдельногокомитета по рискам,назначение CRO,требования кквалификации иопыту членовкомитетаИнтеграция системыв бизнес-процессыРоль СоветаДиректоров в рискменеджментеВзаимодействие сдепартаментоввнутреннего аудитакак с независимойструктуройОценка качествавзаимодействиядепартаментовЦелостностьсистемы62%Эффективностьвнедрения38%MaxБаллWiMaxБаллWe5031D7,7519D4,752012,4B9,37,6C3,8106,2B4,653,8B2,85106,2C3,13,8C1,9106,2B4,653,8B2,85Источник: составлено автором работы191Таблица П2.2Компонент 2.
Цели и инструменты риск-менеджментаКомпонент 2 (цели иинструменты)Стандарт оценкиИнтеграция "рискаппетита" и"толерантности к риску"в стратегию компанииОпределение пороговыхзначений и ихкорректировкаМониторинг лимитовЕжегодное обсуждениеи обновлениепараметровИнструменты рискменеджментаКачество ИТ-системы,отлаженность базыданных иинтегрированностькачественной ИТплатформы дляпредоставлениядостовернойинформацииОтветственность СоветаДиректоров заосуществлениетекущего контроля(мониторинга) за ходомреализации общейСтратегии развития,стратегии управлениярисками итдВозможностьпостоянногомониторинга основныхпоказателей черезавтоматическуювыгрузку отчетовНаличие необходимыхинструментовуправления рисками(управление капиталом,бюджетом, активами,стрессовыетестирования)Проведение стрессовыхтестирований исценарных анализовВес(%)ЦелостностьсистемыMax Балл62%WiЭффективностьвнедренияMaxБалл38%We5031D7,7519D4,752012,4B9,37,6C3,8106,2B4,653,8B2,85106,2C3,13,8C1,92012,4C6,27,6C3,853,1B2,3251,9B1,42584,96C2,483,04C1,52159,3C4,655,7C2,8584,96A4,963,04B2,28192(продолжение таблицы)Компонент 2 (цели иинструменты)Вес62%Эффективностьвнедрения38%MaxБаллВзвешенная оценкаMaxБаллВзвешенная оценка63,72C1,862,28C1,1453,1D0,7751,9D0,47553,1D0,7751,9D0,47531,86D0,4651,14D0,285Стандарт оценкиИнтеграция рискменеджмента встратегию управленияактивами (и связь сриск-аппетитом)Формированиетрехлетнего плана ипрогнозированиеразвития с учетомтребуемого капиталаКвалификацияспециалистов в областириск-менеджментаПривлечениеспециалистов черезаутсорсинг (включаяконсалтинговыекомпании, аудит,кредитные агентства)ЦелостностьсистемыИсточник: составлено автором работы193Таблица П2.3Компонент 3.
Управление страховым рискомКомпонент 3(управлениестраховым риском)Риск достаточностипремий и резервовКачествоандеррайтинга,участие в СРО ирабочих группахДиверсификациястрахового портфеляпо типу рисков игеографическойструктуре(постоянныймониторинг)Дополнительнаяэкспертная проверкакрупных договоровКонтроль и работа сагентской сетью сточки зренияандеррайтингаНаличие качественнойперестраховочнойзащитыДостаточностьрезервов (внутреннийактуарий, привлечениенезависимых)Проведениестрессовыхтестирований исценарных анализов,связанных сизменением частотыубытковРиск катастрофМоделированиерисков природныхкатастровМониторингнакопления риска погеографическим зонам,контроль аккумуляцииПерестраховочнаязащита кат.
событийПроведениемониторинга на основеисторических данныхи сценарных анализовВесЦелостностьсистемы62%Эффективностьвнедрения38%MaxБаллWiMaxБаллWe53,1B2,3251,9B1,425106,2A6,23,8B2,8531,86C0,931,14C0,5753,1C1,551,9C0,95106,2A6,23,8A3,8106,2A6,23,8A3,874,34A4,342,66A2,66159,3D2,3255,7D1,4252012,4A12,47,6B5,7106,2B4,653,8C1,953,1D0,7751,9D0,475Источник: составлено автором работы194Таблица П2.
4Компонент 4. Управление рыночным рискомКомпонент 4(управлениерыночным риском)Риск достаточностипремий и резервовПроведениестрессовыхтестирований смоделированиемпотенциальныхшоковых измененийАнализчувствительностикапитала кдопустимымизменениям впроцентных ставкахУровеньконцентрации активовНаличие целевойструктурыинвестирования подолям инструментовМониторингвалютных активовВесЦелостностьсистемы62%Эффективностьвнедрения38%MaxБаллWiMaxБаллWe2515,5B11,6259,5B7,1252012,4C6,27,6C3,82515,5A15,59,5B7,125106,2A6,23,8A3,8106,2D1,553,8D0,95Источник: составлено автором работыТаблица П2. 5Компонент 5. Управление кредитным рискомКомпонент 5(управлениекредитным риском)Риск достаточностипремий и резервовМониторингплатежеспособностиконтрагентовКонтрольконцентрации рискана 1 контрагентаЛимиты доли банка вобщем объемеактивовЛимиты на 1контрагента илигруппу связанныхМониторингдебиторскойзадолженностиВесЦелостностьсистемы62%Эффективностьвнедрения38%MaxБаллWiMaxБаллWe3018,6A18,611,4A11,42515,5A15,59,5A9,52012,4A12,47,6B5,7159,3B6,9755,7B4,275106,2A6,23,8A3,8Источник: составлено автором работы195Таблица П2.
6Компонент 6. Управление операционным, стратегическим и репутационными рискамиКомпонент 6(управлениеоперационнымриском,стратегическим ирепутационным)Операционный рискМоделированиесобытий с высокойчастотностью инизкой вероятностьюМониторингмошенничества(внутреннего ивнешнего)Идентификация рискана базе возможныхинструментовИспользованиескоринга призаключениидоговоровОбучение персонала иповышениеквалификацииСценарный анализСтратегическийрискНаличие группы поразработке ивнедрению новогострахового продуктаРепутационныйрискМониторингсудебных исковКонтроль качествапредоставляемыхуслуг через системунезависимых оценокУправлениеклиентской базойВесЦелостностьсистемы62%Эффективностьвнедрения38%MaxБаллWiMaxБаллWe106,2D1,553,8D0,95159,3B6,9755,7B4,27553,1D0,7751,9D0,475106,2D1,553,8D0,9553,1B2,3251,9B1,42553,1C1,551,9C0,952012,4C6,27,6C3,8106,2B4,653,8C1,9106,2B4,653,8C1,9106,2B4,653,8C1,9Источник: составлено автором работы196Таблица П2.
7Компонент 7. Управление риском ликвидностиКомпонент 7(управлениерискомликвидности)Регулярный контрольожидаемых сроковпогашения активов иобязательств пооперациямКонтроль притока иоттока денежныхсредства нарасчетных счетахНаличие портфелявысоколиквидныхактивовМониторинграсторженийдоговоровЦелостностьсистемы62%Эффективностьвнедрения38%ВесMaxБаллWiMaxБаллWe2515,5A15,59,5A9,52515,5A15,59,5A9,52515,5A15,59,5A9,52515,5B11,6259,5C4,75Источник: составлено автором работы.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
