диссертация (1169917), страница 33
Текст из файла (страница 33)
– Ernst&Young,2015.–[Электронныйресурс].–Режимдоступа:https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-risk-based-global-insurancecapital-standard/$File/EY-risk-based-global-insurance-capital-standard.pdf181) Solvency of Insurance Undertakings/ Report https://eiopa.europa.eu/CEIOPSArchive/Documents/Reports/report_dt_9704.pdf#search=filename%3Areport%5Fdt%5F9704%2Epdf182) Solvency II Readiness in CEE: Is the finishing line in sight.
– [Электронныйресурс]. – Режим доступа: https://home.kpmg.com/yy/en/home/media/pressreleases/2012/11/press-release-solvency-ii-readiness-survey-2012.html183) Sandström, A. Solvency. Models, Assessment and Regulation; Chapman&Hall/CRC. – Taylor&Francis Group, 2006.
– P. 423. – [Электронный ресурс].–Режимдоступа:https://scholar.cu.edu.eg/?q=randarony/files/2arne_sandstrom_solvency_models_assessment_and_bookfi.org_.pdf180184) Swiss Re. Deregulation and Liberalization of Market Access: The EuropeanInsurance Industry on the Threshold of a New Era in Competition // Sigma, 1996No. 7. P. 125-138.185) Tanaka, S On Japanese solvency standards: current situation and discussions forfurther reform // College of Humanities and Sciences, Nihon University. –[Электронныйресурс].–Режимдоступа:http://www.actuaries.org/AFIR/Colloquia/Rome2/Tanaka.pdf186) The Outlook for Insurance and Reinsurance in Central and Eastern Europe /Summary Report 2016 // TRUST RE. –[Электронный ресурс].
– Режимдоступа:http://trustre.com/uploads/media_centre/research_surveys/Trust_Re_Market_Survey_2016.pdf187) Voronova, I. Risk management and measurement system development and itsinfluence on Baltic Insurance market/ Doctoral Thesis //Riga Technica188) W. Jean Kwon, L.
Wolfrom Analytical tools for the insurance market and macroprudential surveillance // OECD Journal : Financial Market Trends. – 2016. – V.1.189) Yang, E., Liu Taom Why a More Comprehensive Risk Solvency Regime does notSuit Developing Markets / E. Yang, L. Taom // Insitute and Faculty of Actuaries,2017. – V.1. P.134-152.190) Z. Hao A comparative insight into China’s Risk-oriented Solvency System . –[Электронныйресурс].–Режимдоступа:http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Insurance/China/AnJie-LawFirm/Comparative-insight-into-China-Risk-Oriented-Solvency-System191) Zhao Yulong China’s C-ROSS.
A new Solvency System Down the Road // TheActuary Magazine // Society of Actuaries, 2014. – V. 11. – issue 1.[Электронныйресурс].–Режим–доступа:http://barakaconsult.com/uploads/A%20New%20Solvency%20System%20Down%20the%20Road.pdf192) Zhao Youlong Standing at the C-ROSS of China’s Insurance Insustry /Actuaries// The Magazine of the Actuaries Institute. – 2014.
– No. 191. – P. 6-9.181Интернет-источники:193) International Association ofinsurance supervisors (official website) -Информация с официального сайта IAIS. – [Электронный ресурс]. – Режимдоступа: https://www.iaisweb.org/home194) Внедрение стандартов Базеля II, Базеля III в России. – Ernst&Young – май2013.[Электронныйресурс].–Режимдоступа:http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Implementing-Basel-in-RussiaRus/$FILE/Implementing-Basel-in-Russia-Rus.pdf195) Внедрение Solvency II // Центральный банк Российской Федерации . –[Электронныйресурс].–Режимдоступа:https://www.cbr.ru/finmarket/solvency_II/196) Галушин Н.В. Законопроект об иностранных страховщиках ухудшаетположение российских компаний//Banki.ru.
2018. [Электронный ресурс]. –Режим доступа: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10747677197) Новиков В. Solvency II - новая отчетность или революция в ведении бизнеса// Агентство страховых новостей. . –[Электронный ресурс]. – Режимдоступа: http://www.asn-news.ru/post/892198) Окончательный вариант нормативного документа по Solvency II появится в2020-2021 гг. // Агентство страховых новостей . – [Электронный ресурс].
–Режим доступа: http://www.asn-news.ru/news/64824199) Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации (статистикапосубъектамстраховогорынка).URL:https://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_insurance/200) Официальный сайт Европейского Союза. URL: http://europa.eu/rapid/pressrelease_MEMO-17-1935_en.htm201) ОфициальныйсайтАссоциациистраховщиковhttp://www.laa.lv/en/202) Официальный сайт ОЭСР.
URL: http://www.oecd.org/Латвии.URL:182203) Официальный сайт Европейской Ассоциации страхования и пенсионногообеспечения: https://eiopa.europa.eu204) Портал статистической информации, предоставленной Swiss RE. URL:http://www.sigma-explorer.com205) Рейтинги финансовой устойчивости страховых компаний: краткое описаниеи рейтинговая шкала: информационные материалы агентства Standard &Poor's. URL: www.standardandpoors.com.206) Рейтинговое агентство Эксперт РА. URL: https://raexpert.ru/207) Рейтинговое агентство АКРА. URL: https://www.acra-ratings.ru/183ПРИЛОЖЕНИЕ 1Таблица П1.1Компонент 1.
Практика риск-менеджментаКомпонент 1(практика рискменеджмента)Вес(%)Стандарт оценкиНаличие отдельногокомитета по рискам,назначение CRO,требования кквалификации иопыту членовкомитетаИнтеграция системыв бизнес-процессыРоль СоветаДиректоров в рискменеджментеВзаимодействие сдепартаментоввнутреннего аудитакак с независимойструктуройОценка качествавзаимодействиядепартаментовЦелостностьсистемы62%Эффективностьвнедрения38%MaxБаллWiMaxБаллWe5031A3119A192012,4A12,47,6B5,7106,2A6,23,8A3,8106,2A6,23,8B2,85106,2A6,23,8B2,85Источник: составлено автором работы184Таблица П1.2Компонент 2. Цели и инструменты риск-менеджментаКомпонент 2 (цели иинструменты)Стандарт оценкиИнтеграция "рискаппетита" и"толерантности к риску"в стратегию компанииОпределение пороговыхзначений и ихкорректировкаМониторинг лимитовЕжегодное обсуждениеи обновлениепараметровИнструменты рискменеджментаКачество ИТ-системы,отлаженность базыданных иинтегрированностькачественной ИТплатформы дляпредоставлениядостовернойинформацииОтветственность СоветаДиректоров заосуществлениетекущего контроля(мониторинга) за ходомреализации общейСтратегии развития,стратегии управлениярисками итдВозможностьпостоянногомониторинга основныхпоказателей черезавтоматическуювыгрузку отчетовНаличие необходимыхинструментовуправления рисками(управление капиталом,бюджетом, активами,стрессовыетестирования)Проведение стрессовыхтестирований исценарных анализовВес(%)ЦелостностьсистемыMax БаллWiЭффективностьвнедренияMaxБалл62%38%We74,34A4,342,66A2,6674,34A4,342,66A2,6663,72A3,722,28A2,2853,1A3,11,9A1,92012,4A12,47,6B5,753,1A3,11,9A1,984,96A4,963,04B2,28159,3A9,35,7B4,27584,96A4,963,04A3,04185(продолжение таблицы)Компонент 2 (цели иинструменты)Стандарт оценкиИнтеграция рискменеджмента встратегию управленияактивами (и связь сриск-аппетитом)Формированиетрехлетнего плана ипрогнозированиеразвития с учетомтребуемого капиталаКвалификацияспециалистов в областириск-менеджментаПривлечениеспециалистов черезаутсорсинг (включаяконсалтинговыекомпании, аудит,кредитные агентства)ВесЦелостностьсистемы62%Эффективностьвнедрения38%MaxБаллWiMaxБаллWe63,72A3,722,28A2,2853,1B2,3251,9C0,9553,1A3,11,9A1,931,86A1,861,14A1,14Источник: составлено автором работы186Таблица П1.3Компонент 3.
Управление страховым рискомКомпонент 3(управлениестраховым риском)Риск достаточностипремий и резервовКачествоандеррайтинга,участие в СРО ирабочих группахДиверсификациястрахового портфеляпо типу рисков игеографическойструктуре(постоянныймониторинг)Дополнительнаяэкспертная проверкакрупных договоровКонтроль и работа сагентской сетью сточки зренияандеррайтингаНаличие качественнойперестраховочнойзащитыДостаточностьрезервов (внутреннийактуарий, привлечениенезависимых)Проведениестрессовыхтестирований исценарных анализов,связанных сизменением частотыубытковРиск катастрофМоделированиерисков природныхкатастрофМониторингнакопления риска погеографическим зонам,контроль аккумуляцииПерестраховочнаязащита кат.
событийПроведениемониторинга на основеисторических данныхи сценарных анализовВесЦелостностьсистемы62%Эффективностьвнедрения38%MaxБаллWiMaxБаллWe53,1A3,11,9A1,9106,2A6,23,8A3,831,86A1,861,14A1,1453,1B2,3251,9B1,425106,2A6,23,8A3,8106,2A6,23,8A3,874,34A4,342,66A2,66159,3C4,655,7D02012,4A12,47,6B5,7106,2A6,23,8A3,853,1B2,3251,9C0,95Источник: составлено автором работы187Таблица П1.4Компонент 4.
Управление рыночным рискомКомпонент 4(управлениерыночным риском)Риск достаточностипремий и резервовПроведениестрессовыхтестирований смоделированиемпотенциальныхшоковых измененийАнализчувствительностикапитала кдопустимымизменениям впроцентных ставкахУровеньконцентрации активовНаличие целевойструктурыинвестирования подолям инструментовМониторингвалютных активовВесЦелостностьсистемы62%Эффективностьвнедрения38%MaxБаллWiMaxБаллWe2515,5A15,59,5A9,52012,4A12,47,6A7,62515,5A15,59,5A9,52012,4B9,37,6B5,7106,2A6,23,8A3,8Источник: составлено автором работыТаблица П1.5Компонент 5.
Управление кредитным рискомКомпонент 5(управлениекредитным риском)Риск достаточностипремий и резервовМониторингплатежеспособностиконтрагентовКонтрольконцентрации рискана 1 контрагентаЛимиты доли банка вобщем объемеактивовЛимиты на 1контрагента илигруппу связанныхМониторингдебиторскойзадолженностиВесЦелостностьсистемы62%Эффективностьвнедрения38%MaxБаллWiMaxБаллWe3018,6A18,611,4A11,42515,5A15,59,5A9,52012,4A12,47,6A7,6159,3A9,35,7A5,7106,2A6,23,8A3,8Источник: составлено автором работы188Таблица П1.6Компонент 6.
Управление операционным, стратегическим и репутационными рискамиКомпонент 6(управлениеоперационнымриском,стратегическим ирепутационным)Операционный рискМоделированиесобытий с высокойчастотностью инизкой вероятностьюМониторингмошенничества(внутреннего ивнешнего)Идентификация рискана базе возможныхинструментовИспользованиескоринга призаключениидоговоровОбучение персонала иповышениеквалификацииСценарный анализСтратегическийрискНаличие группы поразработке ивнедрению новогострахового продуктаРепутационныйрискМониторингсудебных исковКонтроль качествапредоставляемыхуслуг через системунезависимых оценокУправлениеклиентской базойВесЦелостностьсистемы62%Эффективностьвнедрения38%MaxБаллWiMaxБаллWe106,2B4,653,8B2,85159,3B6,9755,7B4,27553,1B2,3251,9B1,425106,2B4,653,8B2,8553,1A3,11,9A1,953,1A3,11,9B1,4252012,4A12,47,6A7,6106,2A6,23,8B2,85106,2A6,23,8C1,9106,2A6,23,8A3,8Источник: составлено автором работы189Таблица П1.7Компонент 7.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
