Автореферат (1152584), страница 6

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 6)

–2013. – С. 166-169. – 0,2 п.л.12. Скуратова, А.В., Смулов А.М. Роль ставки рефинансирования ЕЦБв формировании процентных ставок по кредитам в Еврозоне /А.В. Скуратова, А.М. Смулов // Бизнес и банки. – 2013. – № 13 (1138). –С. 1-4. – 0,55 п.л. (авторских – 0,3 п.л.).13. Скуратова, А.В., Смулов А.М. О роли ставки рефинансированияБанка России в современной денежно-кредитной политике / А.В. Скуратова,А.М. Смулов // Бизнес и банки. – 2013. – № 11 (1136).

– С. 1-4. – 0,45 п.л.(авторских – 0,3 п.л.).14. Скуратова, А.В. Правило Тейлора: эффективный метод прогнозаставки рефинансирования / А. В. Скуратова // Финансовый рынок ифинансовая политика. – 2012. – № 1-2 (1, 2). – С. 129-135. – 0,6 п.л.15. Скуратова, А.В. Правило Тейлора как метод прогноза официальныхставок центрального банка / А.В. Скуратова // Шаг в науку – 2012. : ст.докладов победителей конкурса грантов научно-исследовательских работстудентов. ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г. В. Плеханова». – М.

: 2012. –С. 98-106. – 0,5 п.л.25СКУРАТОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНАРазвитие прогнозирования ставок по кредитам коммерческих банковреальному сектору российской экономикиВ диссертации предложена авторская трактовка понятия «реальнаяравновесная процентная ставка» как безрисковой (базовой) реальной ценыкредита в долгосрочной (пятилетней) перспективе.Сформирована система факторов, систематизированных по критериюуровня субъекта управления (государство, субъекты финансового рынка,кредитные организации) и существенно влияющих на уровень кредитныхставок предприятиям реального сектора экономики.ставки Предложена методика оценки реальной равновеснойпроцентной для России на основе пятилетней бескупонной доходностигосударственных облигаций и ожидаемого уровня инфляции на пятилетнемвременном горизонте. С помощью модификации уравнения Тейлораразработана методика прогнозирования уровня ключевой ставки БанкаРоссии с учетом индекса предпринимательской уверенности дляпредприятий реального сектора экономикиРазработана система экономико-математических уравнений итождеств, позволяющая в зависимости от состояния ликвидностибанковского сектора прогнозировать минимальный и максимальныйуровень ставок по кредитам предприятиям реального сектора экономики.SKURATOVA ANASTASIYA VLADIMIROVNADevelopment of credit banking rates forecast for Russian real sectorIn this thesis author interpretation of «real equilibrium interest rate» as nonrisk base real price of credit in long-term (five-year) perspective is offered.System of factors, systemized by criteria of subject management level(government, financial market subjects, credit organizations), which appreciablyinfluence on credit rates level for companies of real sector, is formed.Method of determination for real equilibrium rate for Russia based on fiveyear government bonds non-coupon profitability and five-year expected inflationis suggested.

With a help of Taylor rule modification Bank of Russia key rateforecast methodology is elaborated (based on entrepreneur confidence index forcompanies of real sector).Economic-mathematical equation and identity system, which helpsdepending on banking sector liquidity to forecast minimum and maximum levelof credit rates level for companies of real sector, is elaborated.26.

Характеристики

Список файлов диссертации