Диссертация (1152482), страница 3
Текст из файла (страница 3)
Оценку совокупного кредитного риска портфеля предложено получатькак линейную свертку частных критериев К1-К7 риска и доходности, а их веса всвертке определять с использованием метода главных компонент, позволяющегокорректно учестьприоритетность критериев с позиции банка. При оценкепроцентной ставки предложено учитывать основные параметры портфеля:планируемую доходность и группу кредитного риска заемщика, что позволяетопределить обоснованный диапазон ее изменений.5.Модель формирования приоритетной очереди удовлетворениякредитных заявок.
Приоритетная очередьформируется на основе матричнойигры с использованием разработанного Лабскером Л.Г. синтетического критерияВальда-Сэвиджа, учитывающего в оценках кредитоспособности заемщикастатистику по прибыли. Предложено в оценках кредитоспособности заемщикаиспользовать более информативный показатель NOPAT- операционная прибыль,скорректированная на налоги, что существенно повышает обоснованностькредитного решения.6. Информационно- аналитическое обеспечение динамической моделиоптимального управления кредитным портфелем и результаты практическихрасчетов параметров и состава кредитных портфелей, использующие болеедетализированную информацию по совокупному портфелю депозитов-ссуд идвижению средств на корреспондентских счетах банка по сравнению с12данными, представленными в официальных отчетных документах.Теоретическая значимость исследования заключается в разработке исовершенствовании динамических моделей и численных методов оптимальногоуправления кредитным портфелем коммерческого банка с расширеннымнабором критериев и ограничений, обеспечивающих ликвидность совокупногопортфеля депозитов-ссуд при выполнении нормативов регулятора и с учетомприоритетов реализуемой кредитной политики.Практическаязначимостьисследованиясостоитвтом,чторазработанные модели, методы и инструментальные средства могут бытьпримененыдляповышенияэффективностикредитнойдеятельности,управления доходностью и риском кредитного портфеля, и ликвидностьюсовокупного портфеля активов-пассивов банка.Апробация и внедрение результатов исследования.
Основные выводыи практические рекомендации диссертационного исследования опубликованы воткрытойпечати, докладывалисьпрактическихиобсуждалисьна научно-конференциях регионального и всероссийского уровней и нанаучных семинарах кафедры «Математические методы в экономике» РЭУ им.Г.В. Плеханова.Научные положения диссертации применяются в учебном процессеФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова» припроведениипрактическихзанятийпокурсам«Моделированиемикроэкономики» и «Моделирование банковской деятельности» со студентами,обучающимися по программам бакалавриата и магистратуры.Разработанные модели, методы и информационно-алгоритмическоеобеспечение оценки параметров и оптимального управления кредитнымпортфелем коммерческого банка апробированы в практической деятельностикредитного департамента «Новый Московский Банк» (ООО).Публикации.Порезультатамдиссертационногоисследованияопубликовано девятнадцать печатных работ автора общим объёмом 18,25 п.л.13(авторских – 16,65 п.л.), в т.ч.
одна монография, девять статей – в изданиях,включённых в перечень рекомендованных ВАК РФ.14ГЛАВА I. Кредитный портфель коммерческого банка как объект управления1.1 .Коммерческий банк: миссия, функции и виды деятельности, внешнее ивнутреннее реулирование.Позиция и функции банков в рыночной экономике могут быть определены врамках теории банковской фирмы, которая, в свою очередь, является составной частьюобщей теории фирмы. Известны следующие концепции банковской фирмы.1. Банк - посредник в финансовой сфере, задача которого - трансферт денежныхсредств от хозяйственных агентов - вкладчиков, имеющих избыток денег, к заёмщикам хозяйственным агентам, испытывающим дефицит средств. Роль первых, как правило,выполняют домашние хозяйства, вторых – предприниматели и корпорации,нуждающиеся в кредите. За выполнение услуги банк берет плату, образующую егодоход.
Банки функционируют в условиях асимметрии информации: вкладчики иссудополучатели владеют информацией о банке-посреднике, но банк не имеетсведений о финансовом положении своих клиентов посредник [10, 13 с. 5-10, 15, 33,37, 50 с. 315, 79 с. 23-33, 94, 102, 104, 114, 118, 124].2. Банк–производительфинансовыхпродуктовиуслуг,включая:трансакционные (обслуживание хозяйственного оборота); портфельные (ссуды идепозиты); операции с ценными бумагами (государственными и корпоративными);документарные операции и гарантирование; траст (доверительное управление) [13 с. 510, 14, 44, 65, 68 с. 2-3, 72, 76 с.30-32, 84, с. 309-310, 94, 124].В рамках этой концепции поведение банка на финансовом рынке корректноописывается законами теории фирмы: клиенты получают выгоды при снижении ценна банковские продукты, а банки снижают затраты путем совершенствованияоперационных технологий и оптимизации портфеля услуг [63 с.55-57, 76 с.30-32].3. Банк - мультипликатор роста.Концепция базируется на эффектерасширения рынков - рост объёмов депозитов и инвестиций, обеспечивающих рост15производства по взаимосвязанным технологическим и ресурсным цепочкам.
В этомкачестве банки играют определяющую роль в подъёме деловой активности иинвестиционной привлекательности корпоративного производственного сектора [11с.10, 14, 17, 34, 65, 84 с. 309-310].4. Банк - делегированный контролер.Концепция базируется на принципенеполноты рыночной информации для банковских агентов. Вкладчик признает, что нев состоянии самостоятельно контролировать эффективность кредита и делегирует этуфункцию банку.
Банк осуществляет делегированный мониторинг за деятельностьюзаёмщиков, имея в распоряжении персонал, капитал и т.д. В этом качестве банквыполняетфункциюинформационногопроцессора,осуществляющегоотборзаёмщиков с целью эффективного использования средств вкладчиков [4, 10, 13 с. 5-10,20, 27 с. 19-24, 39 с. 51-57, 52, 71].5. Банк - рыночный институт, обеспечивающий рационализацию соотношениямежду потреблением и сбережением и оказывающий нефинансовую услугу соизмерениярезультатов (в стоимостном выражении) текущего и будущего потребления своихклиентов.Вкладчики получают "премию" от банка за отложенное потребление(депозитный процент).
Инвесторы, напротив, ради потребления в настоящем готовыпередать банку часть будущих доходов в виде процентов за кредит, представляющихсобой «штраф" за отказ от ожидания - плату за "внеочередное" потребление. В этомкачестве банк обеспечивает клиентам возможность реализовать различные моделипотребления и сбережения клиентов [18, 42 с. 26-31, 55 с. 157-166, 79 с. 23-33, 112 с.257-268].Представлениекоммерческогобанкакаксубъектаэкономическихотношений возможно также на основе описания используемой организационнойструктуры.Традиционнороссийскиебанкиприменяют дивизиональнуюструктуру, основанную на выделении подразделений с правом автономной работы(расходования денежных и инвестиционных ресурсов и получения доходов).
При этомправление банка оставляет за собой право контроля по вопросам общего ведения.Длятакихструктурхарактерносочетаниецентрализованнойкоординациидеятельности подразделений (в первую очередь, в сферах управления риском и16резервами) с децентрализованным управлением активно-пассивными операциями.Дивизионы в структуре банка рассматриваются как структурные бизнес-единицы(СБЕ) - центры прибыли и инвестиций. Наиболее эффективно использованиедивизиональной структуры для универсального банка, отличающегося широкимнабором продуктов и услуг (на рисунке 1.1. представлена организационнаяструктура исследуемого в работе АКБ ХХХ).Из приведённого следует, что коммерческий банк является сложной,иерархической, динамической и управляемой подсистемой финансового секторанациональной экономики. По способу взаимодействия с внешней средой онпредставляетсобойоткрытуюсистему,функционирующуювусловияхнеопределенности и риска.Далеевработепредпринимательскаякоммерческийорганизация,банкотносящаясяпозиционируетсякэкономическойкаксфередеятельности и попадающая под действие основных законов рыночнойэкономики: деятельность, регулируется законами спроса и предложения иориентировананадостижениеопределённогофинансовогорезультата,зависящего как от условий внешней среды, так и текущего финансовоэкономического положения, ивыбраннойстратегии развития.
Согласнобанковскому законодательству и мировой практике коммерческий банк кредитная организация, имеющая право привлекать свободные денежныесредства физических и юридических лиц, размещать их на своих счетах наусловиях возвратности, платности, срочности и проводить расчётные операции попоручению клиентов [2 с. 55 - 61, 13 с. 5-10, 18, 34, 49, 63 с. 37-38, 68 с.
6-14, 79 с.23-33, 94, 124, 133, 139].Мнения авторов относительно состава функций коммерческих банковнезначительно расходятся. О.И.Лаврушин выделяет следующие: аккумуляция(привлечение) средств в депозиты; размещение средств (инвестиционнаяфункция); расчётно-кассовое обслуживание клиентов [50 с. 399].17Совет директоров банкаПредседатель Правления банкаБезопасностьПравовоеобеспечениеВнутренний контрольАдминистративнохозяйственноеобеспечениеТехническоеобеспечениеСтратегическое планированиеМаркетинг:- анализ иисследование рынка;- управлениепродуктовым рядом;- управлениеценообразованием;- управление сбытом(сетью продаж);- реклама и PRУправлениефинансами ирисками:- управлениеактивами ипассивами;- управлениеликвидностью ирисками;- бюджетноепланирование;Организационноеразвитие иуправлениеперсоналомУправлениетехнологиямиОперативное управлениебизнес-процессамиЦентральный филиал, г.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
