Диссертация (1152482), страница 2

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 2)

проблемы несоответствия «короткой»ресурсной базы (пассивов) и «длинных» рисковых активов - основной причиныснижения их ликвидности и финансовой устойчивости.В составе показателей кредитной деятельности наряду с размеромпортфеля, сроками возврата и рисками активов, размещаемых в кредиты,целесообразно также учитывать потенциальный объем свободных на дату7формирования портфеля средств банка, совокупный кредитный риск портфеляна дату рассмотрения новых заявок, процентные ставки с учетом кредитногориска заемщиков, приоритетность удовлетворения кредитных заявок и др.Значения этих параметров, используемые при формированиикредитныхстратегий на последовательных временных интервалах, должны удовлетворятьвнешним (устанавливаемым регулятором) и внутренним (определяемымкредитной политикой банка) ограничениям.Повышение эффективности кредитной деятельности в современныхусловиях наиболее значимо для средних по объему собственного капиталауниверсальныхкоммерческихбанков(занимающихсярозничным,корпоративным кредитованием и проектным финансированием), для которыхкредитные операции являются основным источником доходов и находятся подвнешним контролем регулятора (ЦБ РФ) и внутренним со стороны акционерови вкладчиков.Актуальность тематики исследования, недостаточная ее разработанностьв теоретическом и практическом планах определили выбор объекта, предмета,области, научной гипотезы, цели и задач диссертационного исследования.Объект исследования – кредитный портфель среднего по величинесобственного капитала универсального коммерческого банка.Предмет исследования – модели, методы и инструментальные средстваоценки параметров и оптимального управления кредитным портфелемкоммерческого банка на последовательных временных интервалах.Областьисследования–п.1.6-Математическийанализимоделирование процессов в финансовом секторе экономики, развитие методовфинансовой математики и актуарных расчетов и п.

2.3- Разработка системподдержки принятия решений для рационализации организационных структуриоптимизацииуправленияэкономикойнавсехуровняхпаспортаспециальности 08.00.13 - «Математические и инструментальные методыэкономики».Научнаягипотезадиссертационногоисследования.Повышение8эффективности управления кредитными портфелями коммерческих банковпредполагается осуществить путем использования при оценке параметров иобосновании стратегии кредитования оригинальных и усовершенствованныхэкономико-математических моделей, методов и информационных технологий,учитывающих согласованный по срокам и расширенный по составу наборкритериев и ограничений, адекватных условиям кредитной деятельности.Цельюдиссертационногоисследованияявляетсяразработкаисовершенствование моделей, численных методов и инструментальных средствоптимального управления кредитным портфелем коммерческого банка напоследовательности временных интервалов с использованием расширенногонабора характеризующих его качество критериев и ограничений, отражающихскладывающиеся условия кредитной деятельности.Сформулированнаяцельопределилапереченьосновныхзадачдиссертационного исследования:- выявить направления, особенности проведения и масштаб кредитныхопераций российских коммерческих банков и приоритеты реализуемой имикредитной политики на этапах рыночных преобразований;- уточнить состав интегральных и частных показателей кредитногопортфеля и отдельных кредитов, учет которых способствует повышениюкачества кредитного решения, включая характеристики эффективности иограничения кредитной деятельности коммерческого банка;- модифицировать применяемые и разработать адекватные современнымусловиям кредитной деятельности коммерческого банка методы оценкиинтегральных и частных показателей кредитного портфеля;-определитькоммерческиминаправлениябанкамисовершенствования,экономико-математическогоиспользуемогоинструментарияоптимального управления кредитным портфелем;-обосноватьпостановкизадачиразработатьмодификациюдинамической модели оптимального управления кредитным портфелемкоммерческого банка на последовательных временных интервалах с учетом9согласованного набора критериев и ограничений, отражающих цели и условиякредитной деятельности;- провести верификацию динамической модели и численных методоврешениярассматриваемыхисследуемогозадачкоммерческогонабанкаиреальнойпоееинформационнойрезультатамбазеобосноватьпредложения по повышению эффективности его кредитной деятельности сприемлемыми уровнями кредитного риска и ликвидности совокупногопортфеля активов-пассивов.Теоретическойиметодическойосновойдиссертационногоисследования являются положения неоклассической теории «банковскойфирмы», методология и практика моделирования социально- экономическихпроцессов на микро- и макроуровнях и экономического анализа кредитнойдеятельности коммерческих банков, функционирующих в условиях развитых иразвивающихся рынков капитала, содержащиеся в трудах отечественных изарубежных ученых в области банковского кредитования.В работе использовались методы логического и сравнительного анализа,многомерногонелинейногостатистическогоидинамическогоанализаиэконометрики,программирования,линейного,многокритериальнойоптимизации и др.Информационную базу исследования составили федеральные законы,нормативныеактырегламентирующиеиинструктивныебанковскуюматериалыдеятельность,БанкаРоссии,официальныеданныеФедеральной службы государственной статистики России, статистические иинформационно-аналитические данные Банка России и коммерческих банков,ресурсы глобальной сети Интернет, результаты собственных исследованийавтора.Научная новизна диссертационного исследования заключается вразработке математических моделей и экономико-математических методовдинамической оптимизации кредитного портфеля коммерческого банка напоследовательности временных интервалов с использованием расширенного10наборапоказателей,отражающихсогласованныекритерииповышениядоходности, снижения риска, сохранения (роста) ликвидностипортфелядепозитов-ссуд, объемные и структурные ограничения, учитывающие внешние(установленныерегулятором)ивнутренние(установленныебанком)нормативы кредитных операций и приоритеты кредитной политики.На защиту выносятся следующие положения:1.

Модификация неоклассической концепции «банковской фирмы»,расширяющая возможности ее использования для российских коммерческихбанков, функционирующих в условиях недостаточной развитости финансовыхрынков и их высокой зарегулированности со стороны государства. Обоснованацелесообразность использования концепции «банковской фирмы» в оценкахпараметров и управлении совокупным портфелем депозитов-ссуд среднего пообъему капитала коммерческого банка, функционирующего в условиях болеесовершенного кредитного рынка.2. Критерийликвидности, выражающийстепень согласованностипортфеля депозитов-ссуд по их объемам и срокам, использование которогопозволяет повысить качество формируемого кредитного портфеля на основеуточнения оценок доступных для кредитования собственных и заемных средстви параметровкредитных заявок, рассматриваемых в течение плановогопериода.3.

Двухуровневая динамическая модель формирования оптимального покритериямдоходности,рискаиликвидностикредитногопортфелякоммерческого банка на последовательных временных интервалах:- модель первого уровня предназначена для определения верхнейграницы объема кредитного портфеля и ограничений по параметрамвключаемых на следующем временном интервале кредитных заявок сиспользованием данныхбаланса активно-пассивных операций по объемам исрокам, оценок доходности и риска кредитного портфелявременногоинтервала,прогнозныхоценокостатковдля текущегосредствкорреспондентском счете и с учетом приоритетов кредитной политики банка;на11- модель второго уровня предназначена для формированияпортфеляссуд на очередном временном интервале из множества предварительнорассмотренных кредитных заявок с учетом ограничений по его объему иструктуре.4.

Оригинальные и усовершенствованные модели оценкиинтегральныхпараметров кредитного портфеля, включая потенциальный объем свободныхсредств банка для инвестирования в кредиты, совокупный кредитный рискпортфеля и ставки по кредитам. При определении свободных средств банка дляинвестирования в кредиты (нижней границы кредитного портфеля) предложеноучитыватьнормативы текущей ликвидности, установленные регулятором ибанком.

Характеристики

Список файлов диссертации