Диссертация (1152275), страница 81
Текст из файла (страница 81)
Система КИФИР формируется в разрезе структуры и процессов организации (могут формироваться сводные КИФИР,309Англ. Key indicators of financial innovation risks (KIFIR) – составлено автором.337отражающие операционные риски). Основой расчета показателей КИФИР выступает основнаядеятельность и базы данных о риск-событиях.Для каждого КИФИР (на основе статистических данных и экспертных оценок) выявляются пороговые значения (уровни/лимиты/зоны) свидетельствующие об определенном уровнериска. Характер, а также количество необходимых пороговых значений выбирается организацией самостоятельно.
В случае попадания порогового значения КИФИР в интервал высокогоуровня риска, организация должна выявить причины негативной динамики КИФИР и определить(при возможности) необходимые мероприятия управления уровнем риска. Пороговые значениядолжны верифицироваться на регулярной основе, а в случае изменений уровня и профиля финансовых инновационных рисков, корректироваться в целях обеспечения их соответствия текущему риск-аппетиту организации.Система пороговых значений КИФИР должна быть частью концепции риск-аппетита ислужить метрикой допустимого финансового инновационного риска. В свою очередь пороговыезначения должны быть обоснованы (и задокументированы) и пересматриваться на регулярнойоснове.Должны быть определены подходы, включая разработку документации, которые определяют организационную систему мониторинга финансовых инновационных рисков с помощьюКИФИР: регламенты, определяющие порядок разработки, согласования и утверждения КИФИР,включая процедуры взаимодействия, функционал и ответственность участников в данных процессах; перечень ключевых индикаторов, формирующих систему КИФИР и на регулярной основе подлежащих мониторингу; периодичность мониторинга, определяется с учетом эффективности использованияКИФИР; полномочия по управлению финансовым инновационным риском по мониторингу КИФИР.Система отчетности по финансовому инновационному риску должна реализовываться сцелью эффективного управления и осуществления своевременного контроля за ним.
Целесообразно также (на регулярной основе) подготовка отчета об уровне финансового инновационногориска, подготовленного на основе полученных данных/отчетов по управлению финансовым инновационным риском, в соответствии с внутренними регламентами организации и требованиямирегулятора. Отчет также должен содержать оценку рисков и предлагаемые меры по их снижению.Меры, применяемые на основе отчета, должны быть оформлены документально.338Отчетность по финансовым инновационным рискам должна содержать следующую информацию: ключевые индикаторы финансового инновационного риска; оценка/самооценка финансового инновационного риска; сценарный анализ; рисковые события финансового инновационного риска; достаточность капитала под финансовый инновационный риск; расчет экономического капитала; обеспечение условий непрерывной деятельности; меры по снижению (минимизации) финансового инновационного риска.Для улучшения качества управления финансовыми инновационными рисками предлагаются следующие рекомендации: обеспечить надлежащий надзор за финансовыми инновациями, используя адекватныеинструменты, например, такие как «карта неопределенности»; улучшить идентификацию и обработку адаптаций и «мутаций» финансовых инновацийдля оценки дополнительных инноваций, возникающих в результате изменений существующихпродуктов; разрешить пробную фазу для новых продуктов (особенно потребительских товаров),чтобы обеспечить сбор данных для тестирования использования продукта и связанных с ним рисков; использование гибких лимитов для поощрения инноваций и обеспечения возможноститестирования новых идей при управлении совокупными рисками до тех пор, пока достаточныенаблюдения не позволят продолжить расширение; устранение проблем нехватки исторических данных путем внесения прогнозных коррективов в параметры модели и проведения адекватного стресс-тестирования и сценарного анализа; проанализировать полезность гибких методологических подходов, таких как реальныеопционы и нечеткая (размытая) логика, для решения проблем, связанных со свойствами выборки(за пределами выборки) финансовых инноваций; совершенствование систем управленческой информации (СУИ)310 для более эффективного мониторинга финансовых инноваций.310Management Information Systems (MIS).339Разработка и реализация ключевых инициатив, направленных на поддержку развитиянациональной экосистемы финтеха позволит ускорить формирование финансовых инноваций насегментах финансового России, а также повышения конкурентоспособности страны на мировомрынке.Регуляторная нагрузка может быть снижена выделением алгоритмизируемой части регуляторных требований и их публикацией в виде сервиса, позволяющий системам участников финансового рынка обнаруживать изменения в автоматическом режиме, проанализировать и применить их в своих системах по соблюдению регуляторных требований.Данный подход будет способствовать повышению операционной эффективности и цифровой прозрачности комплаенс участниками финансового рынка, а повышению эффективностирегулирования со стороны Банка России.
Например, проект внедрения отчетности в форматеXBRL предоставил участникам рынка доступ к машиночитаемой модели регуляторных требований Банка России (включая контроль качества данных, а также шаблоны для визуализации отчетных данных).Создание единой цифровой базы данных, содержащих документы Банка России можетспособствовать повышению надзорной эффективности. Данное решение поможет осуществитьструктурированное хранение регуляторных актов, позволяя производить поиск и выгрузку отчета необходимых надзорных актов.Банком России разрабатывается указание, устанавливающее процедуру аккредитациипрограммного обеспечения, которое используется робо-эдвайзерами для предоставления инвестиционных рекомендаций.
Предусмотрено осуществление аккредитации инвестиционных советников не только Банком России, но и со стороны саморегулируемой организации (СРО). Подход носит рамочный характер, а детализация планируется по факту накопления правоприменительной практики (а также профильных компетенций)311.Международными организациями, занимающимися формированием методологии статистики информационного общества, приняты ключевые характеристики применения ИКТ в бизнесе (в том числе наблюдаемые на российском рынке). Уровень востребованности ИКТ в финансовом секторе, один из самых высоких среди отраслей экономики (Таблица 5.18).Таблица 5.18 – Барьеры, препятствующие развитию цифровых технологийВнешние барьерыЭкономическая нестабильность в стране,волатильность национальной валюты311Внутренние барьерыВысокая стоимость проектов с применениемцифровых технологийПрорабатывается также возможность роботизированной аккредитации инвестиционных советников.340Продрлжение таблицы 5.18Нормативные ограничения, отсутствие стандартов применения цифровых технологийОтсутствие государственной поддержки использования цифровых технологийВнедрение цифровых технологий увеличат затраты самой компании, а также поставщиков,придерживающихся традиционной модели бизнеса.Приверженность к привычным продуктам (сервисам) конечного пользователяНаличие негативного опыта применения цифровых технологий другими компаниями отраслиОтсутствие информации успешного применения цифровых технологий другими компаниями отраслиНехватка цифровых решений, способных учитывать специфику бизнеса компанииНедостаточная защищенность цифровых технологий от незаконных действийНевысокая развитость инфраструктуры (недостаток центров обработки данных, низкая пропускная способность каналов связи и т.п.)Высокий уровень рисков, включая рыночные,страновые риски и т.д.Недостаточное финансирование проекта, с использованием цифровых технологийВысокие эксплуатационные расходы на системы, использующие цифровые технологииНедостаточная осведомленность принимающих решения лиц о преимуществах цифровыхтехнологийНежелание работников менять привычныйуклад работыНедостаточная квалификация персонала, использующего цифровые технологииНедостаточная квалификация персонала,внедряющего цифровые технологииОтсутствие достаточного опыта примененияцифровых технологийНегативный опыт применения цифровых технологийВозможность успешного ведения бизнеса безприменения цифровых технологийНедостаточная осведомленность принимающих решения лиц о возможных рисках внедрения цифровых технологийИсточник: составлено автором по материалам Банка России.Деятельность организаций относительно внедрения цифровых технологий чаще всегоблокируются внутренними барьерами, связанными с финансовыми ограничениями и человеческим фактором.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
