Главная » Просмотр файлов » Прокис Дж. Цифровая связь (2000)

Прокис Дж. Цифровая связь (2000) (1151856), страница 32

Файл №1151856 Прокис Дж. Цифровая связь (2000) (Прокис Дж. Цифровая связь (2000)) 32 страницаПрокис Дж. Цифровая связь (2000) (1151856) страница 322019-07-07СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 32)

4.1.2. Представление линейных полосовых систем е быть описан или своей импульсной Линейный фильтр (линейная система) может кото ая является характеристикой й1Е), или сво " х й( ) оей частотной характеристикой Н(Е), р преобразованием Фурье от Л(Е) . Поскольку Ее(Е) вещественно, то н*(-у) = н(у). Определим 1Н® (~ >О), ) 1 0 ( г 0 ) (4,1.26) Тогда (4.1.27) Используя (4,1.25), получаем соотношение Н()-Н,( О+Н,*( 1 и), (4.1.28) 134 Если равенство (4.1.20) использовать в (4.1.22), то следует результат с = — !5~(е) ЕЕе+ — ) !х,(е)~ сон(4пЕ;е+20(е))сее. (4.1.23) (4.1.23).

Поскольку сигнал з(Е) узкополосный, то Рассмотрим второй интеграл в г .. л . 2 2 ( ) = ~я (Е)1 или, что эквивалентно, а (Е) = ~ю,(Е)~ меняется вещественная огибающая а(Е) = ~~я,(Е или, чт ия подынтегрального выражения во втором интеграле, да иллюстрация подынтегр и под косинусной функцией, промодулированной Величина этого интеграла равна площади под косин с о 1 сигналом с! (Е) . которое покоже на (4.1.21), за исключением множителя —,' .

Обратное преобразование Фурье Нф из (4.1.28) позволяет представить Ь(г) в виде Ь(г) Ь,(г)ел™м +Ь (1)с- -" =2Ке(Ь(г) е"""], (4.1.29) где Ь,(г) — обратное преобразование Фурье Н,(~). В общем случае импульсная характеристика Ь,(г) эквивалентной низкочастотной системы принимает комплексные значения. (4.1,34) где йО)= (Х)Н,(Х) (4.1.35) — спектр выхода эквивалентной низкочастотной системы, возбуждаемой эквивалентным низкочастотным сигналом. Ясно, что во временной области выход «(г) определяется сверткой ю,(С) и Ь,(Ю), т.е.

«,(г) = ) к,(т) Ь,(г — т)от. (4.1.36) 135 4.1.3. Отклик полосовой системы на полосовой сигнал В разд. 4.1.1 и 4.1.2 мы показали, что узкополосные полосовые сигналы и системы могут быть представлены эквивалентными низкочастотными сигналами и системами. В этом разделе покажем, что выход полосовой системы на полосовой входной сигнал можно часто получить из эквивалентного низкочастотного входа сигнала и эквивалентной низкочастотной импульсной характеристики системы. Предположим, что к(Г) — узкополосный полосовой сигнал, а ь;(г) — эквивалентный низкочастотный сигнал.

Этот сигнал поступает на узкополосную полосовую систему, определяемую своей полосовой импульсной характеристикой Ь(г) или эквивалентной низкочастотной импульсной характеристикой (ИХ) Ь,(г) . Выход полосовой системы также является полосовым сигналом, и, следовательно, его можно выразить в виде «(Г) = Ке(«(1)е' '~*'), (4.1.30) где «(г) связан со входным сигналом з(г) И ИХ системы Ь(г) интегралом свертки «(г) = ~ г(т)Ь(г — т)сй. (4.1.3 1) Эквивалентно выход системы, представленной в частотной области, равен кЯ='.Я и. (4.1.32) С учетом (4.1.21) для Я(~ ) и (4.1.28) для Н(~) получаем результат Ф) ~~~К(Х-Х)+~~ "( — Х-.~;)~х~Хф-~)+Н,*( — 1"-~)~.

(4,133) Когда к(1) является узкополосным сигналом, а Ь(г) — импульсной характеристикой узкополосной системы, то о',(~ — ~ ) = 0 и Н,(~ — ~ ) = 0 для ~ < О. Отсюда следует З,(У-У)Н, (-У-~,.)=О, К,*(-У-~„)Н(Х-Х)=О. Следовательно, (4.1.33) упрощается: КомЯ~нация (4.1.3б) и (4.1.30) дает отношение между выходом полосовой системы г(>) и эквивалентными низкочастотными функциями х,(>) и Ь,(>). Это простое отношение позволяет нам не учитывать произвольные линейные преобразования частот, которью встречаются при модуляции сигнала с целью смещения его спектра в частотной области конкретного канала. Следовательно, для математического удобства будем иметь дело только с передачей эквивалентных низкочастотных сигналов через эквивалентные низкочастотные каналы.

4.1.4. Представление полосовых случайных процессов Представление полосовых сигналов в разд. 4.1.1 касастся детерминированных сне~алов. В этом разделе рассмотрим представление полосовых стационарных случайных процессов. В частности, получим важные отношения между корреляционной функцией и спектральной плотностью мощности полосового сигнала и корреляционной функцией и спектральной плотностью мощности эквивалентного низкочастотного сигнала.

Предполо>ким, что л(~) является реализацией стационарного в широком смысле случайного процесса М(>) с нулевым средним и спектральной плотностью мощности Фвви. Примем, что спектральная плотность мощности равна нулю вне интервала частот. группирующихся около частот + >'„где у, — чпслплпп несущей.

Случайный процесс М(г) называется узкополосльан >голосовылп случсшпыз> пронессцн, если ширина его полосы частот Ь/ намного меньше у, С учетом этого условия реализация процесса >т(1) может 1 быть представлена в одной из трех форм, данных в разд. 4.1.1, а именно л(1) = а(1) соз~2л ~у+ 0(/)~, (4.1.37) >>(Г) = х(1) соз2>т,у,! — у(!) зт2л ~ С, (4.1.3 8) л(с) = йе(г(1) е '-"" ], (4.1.39) где а(г) — огибающая, а 0(г) — фаза вещественного сигнала, х(~) и у(~) — квадратурные компоненты п(>), а г(1) — колтлакслея огибаюийяя для л(~) .

Рассмотрим более подробно форму, определяемую (4.1.38). Сначала заметим. что если й(г) имеет нулевое среднее, то случайные квадратурные компоненты Х(~) и Ц~) должны также иметь нулевые средние. Далее„стационарность А>(~) подразумевает. ч ~ о автокорреляционные и взаимокорреляционные функции Х(() и 1'(~) обладают следующими свойствами: ф,, (т) = ф,, (т), (4. 1.40) фо,(т) =-ф„( ).

(4,1.41) Покажем, что эти два свойства следуют из стационарности Ф(т) . Автокорреляционная функция флв(т) для У(Г) равна ф„„(т) = Е[У(~)Ж(с+т)] = ЕЯХ(() соз2л 1,! — Г(~) з(п2л~;Е~ х х (Х(~ + т) соя 2л Д1+ т) — У(Г + т) з(п 2л Д ~ + т))) = (4.1.42) =ф„(т) соз2лту соз2лув(г+т)+ф,в(т).з1п2л~;.г з1п2л~;(г+т)— — ф„.(т).зш2л г';» .соз2л гв(> + т) — ф,„(т) соз2л т';г-зш2л г';(1+ т). Используя соотношения В более общем случае достаточно потребовать, чтобы Д~/2 < >,, 1прп1 136 (4.1.44) определяется как ф..(т) =4Е[~*(г)4г ')1 (4.1.47) Подставив (4.1.46) в (4.1.47) и выполнив соответствующие операции, получаем ф..(т)- 2[ф,,(т)+Ф (т)-1фс (т)+~ф,:,(т)~ (4.1.48) Теперь, если выполняются свойства (4.1.40) и (4.1.41), находим соотношение ф,,(т) = ф„(.)+~ф„(.), (4.1.49) которое выражает автокорреляционную функцию комплексной огибающей через автокорреляционную и взаимокорреляционную функцию квадратурных компонент.

В заключение, используя результаты (4.1.49) и (4.1.45), имеем ф„„(т) = йе[ф, (т)е''-""]. (4.1.50) Таким образом, автокорреляционная функция ф„„(т) полосового случайного процесса Ф(~) однозначно определяется автокорреляционной функцией ф (т) эквивалентного низкочастотного случайного процесса У(Г) и частоты несущей у„.. Спектральная плотность мощности Фь„(Д случайного процесса У(г) определяется преобразованием Фурье ф,(т). Имеем Ф„„(/)= [ (Ке[ф..(т)е"'~'Яе "'~+с1т=ф~Ф.(~-~;.)+Ф.( — у" — ~',,)~, (4.1.51) где Ф, И вЂ” спектральная плотность мощности эквивалентного низкочастотного процесса У(~) .

Поскольку автокорреляционная функция У(!) удовлетворяет условию ф.,(т) = ф. (- т), то следует, что Ф..и является вещественной функцией частоты. сов АсозВ = —, сов(А- В)+соз(А+ В)1, з1п А а1п В =-,' соз(А — В) -соз(А+ В)), (4.1.43) з1п А созВ = -'[зш(А — В)+з1п(А+ В)] в (4.1.42), получаем результат е~ь7(г)м(г+ т)1= ф(ф,.„(т)+ф,, (т))соз2л 1;т+ + ф(ф „„(т) — ф,, (т)) соз2л Д2г+ т)— - ф ~ф,„(т) - ф, (т)) з1п 2л ~;.т— з(ф,„(т)+ф, (т)~з1п2лД2г+т). Поскольку М(г) — стационарный процесс, то правая часть (4.1.44) не должна зависеть от и Но это условие может быть выполнено только при условии выполнения (4.1.40) и (4.1.41). Как следствие, (4.1.44) сводится к ф„„(с) = ф„,(т)соз2к~„.т — ф,,,(т)з1п2л 1л. (4.1.45) Заметим, что соотношение между автокорреляционной функцией ф„„(т) полосового процесса и корреляционной и взаимокорреляционной функциями ф „.„(т) и ф „(т) квадратурных компонент имеет форму (4.1.38), которая выражает полосовой процесс через квадратурные компоненты.

Автокорреляционная функция эквивалентного случайного низкочастотного процесса У(г) = х(г) + 1'У(г) (4.1.46) 137 Свойства квадратурных компонент. Выше было показано, что взаимокорреляционная функция квадратурных компонент Х(ч) и 1'(г) полосового стационарного случайного процесса М(г) удовлетворяет условию симметрии (4.1.41). Далее, любая взаимокорреляционная функция удовлетворяет условию ф„()=ф„(- ) (4.1.52) Из этих двух условий заключаем, что ф„()=-ф„(- ) (4.1.53) Это означает, что ф,,(т) является нечетной функцией т.

Следовательно, ф,.„(0) = 0 и, значит, Х(г) и 1(г) не коррелированы при т =О. Конечно, это не означает, что процессы Х(г) и У(1+ т) не коррелированы для всех т, поскольку это бы означало, что ф„,(т) = 0 для всех т. Если в самом деле ф, (т)=0 для всех т, то ф (т) является вещественной, и спектральная плотность мощности Ф,.и удовлетворяет условию Ф.,И=Ф„( — >), (4.1.54) и наоборот. Это означает, что Ф..и симметрична относительно ~ = 0 (четная функция частоты).

В частном случае, когда стационарный случайный процесс М(г) гауссовский, квадратурные компоненты Х(г) и т'(>+т) совместно гауссовские. Более того, при т =0 они статистически независимы, и, следовательно, их совместная плотность вероятности р(х,у)= —,е ( (4.1.55) 2>го' где дисперсия п~ определяется как а~ = ф,.„(0) = ф„(0) = ф„„(0) . (м, (у<-,'в), '(о (~>,в), (4.1. 56) э1п кВт лт Предельная форма ф.,(т), когда полоса частот В -> о, выра>кается так: ф. (т) = 1~>,б(т) .

Характеристики

Тип файла
DJVU-файл
Размер
14,41 Mb
Тип материала
Высшее учебное заведение

Список файлов книги

Свежие статьи
Популярно сейчас
Почему делать на заказ в разы дороже, чем купить готовую учебную работу на СтудИзбе? Наши учебные работы продаются каждый год, тогда как большинство заказов выполняются с нуля. Найдите подходящий учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6451
Авторов
на СтудИзбе
305
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее