Диссертация (1151061), страница 32
Текст из файла (страница 32)
Зависимая переменная: OpenMSCIИсключенные переменныеaМодельБета включенияЗнч.tЧастнаяСтатистики коллинеарностикорреляцияТолерантностьКРДМинимальнаятолерантность1OpenNikkeib,4084,412,000,505,1965,105,196OpenDAX,152b2,214,031,281,4372,286,437b1,533,131,199,8331,201,833c3,531,001,427,4262,349,137c4,380,000,505,7001,428,143d2,263,028,292,3632,756,124OpenDJI23,078OpenDAX,202OpenDJI,187OpenDAX,129a. Зависимая переменная: OpenMSCIb. Предикторы в модели: (конст) OpenHSIc. Предикторы в модели: (конст) OpenHSI, OpenNikkeid. Предикторы в модели: (конст) OpenHSI, OpenNikkei, OpenDJIДиагностики коллинеарностиaМодельИзмерениеСобственноеПоказательзначениеобусловленностиДоли дисперсии(Константа)OpenHSI11,9651,000,02,022,0357,498,98,9812,9621,000,00,00OpenNikkei1219,00OpenDJIOpenDAX342,0359,206,18,19,003,00332,970,82,801,0013,9481,000,00,00,00,002,0429,690,03,13,00,033,00921,199,07,06,12,494,00248,702,90,81,88,4814,9441,000,00,00,00,00,002,04410,652,01,12,00,02,003,00923,720,05,05,12,41,004,00343,096,00,02,25,46,715,00158,563,93,81,62,10,29a.
Зависимая переменная: OpenMSCI20Приложение 3. Результаты анализа IBM SPSS21, Черный понедельник 1987-88, фаза спадаFILTER OFF.USE 1434 thru 1447.EXECUTE.REGRESSION/DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N/MISSING LISTWISE/STATISTICS COEFF OUTS BCOV R ANOVA COLLIN TOL CHANGE ZPP/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)/NOORIGIN/DEPENDENT OpenMSCI/METHOD=STEPWISE OpenDJI OpenNikkei OpenDAX OpenHSI OpenFTSE.РегрессияПримечанияВывод создан29-MAY-2015 04:48:33КомментарииC:\Documents and Settings\MM\РабочийДанныестол\диссертацияЛубочкинММ\индексы15.savВводАктивный набор данныхНаборданных1Фильтр<нет>Толщина<нет>Расщепить файл<нет>Кол-во строк в рабочем файле данных1421Определенные пользователемЗадание пропущенныхпропущенные значения трактуются какпропущенные.Обработка пропущенных значенийСтатистики основаны на наблюдениях,Использованные наблюдениядля которых ни в какой из используемыхпеременных нет пропущенных значений.REGRESSION/DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORRSIG N/MISSING LISTWISE/STATISTICS COEFF OUTS BCOV RANOVA COLLIN TOL CHANGE ZPPРедактор синтаксиса/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)/NOORIGIN/DEPENDENT OpenMSCI/METHOD=STEPWISE OpenDJIOpenNikkei OpenDAX OpenHSIOpenFTSE.РесурсыПроцессорное время00:00:00,03Время вычислений00:00:00,03Запрошенная память3644 байтовДля графиков остатков требуется дополнительная0 байтовпамять[Наборданных1] C:\Documents and Settings\MM\Рабочий стол\диссертация ЛубочкинММ\индексы15.savОписательные статистикиСреднееOpenMSCIOpenDJIСтд.
ОтклонениеN446,924043,52851142326,5214329,346831422OpenNikkei24684,07141478,0617514OpenDAX1349,7214206,6871614OpenHSI3152,2000750,0536614OpenFTSE2067,0357315,7458414КорреляцииOpenMSCIOpenMSCIКорреляция ПирсонаЗнч. (1-сторонняя)OpenDJIOpenNikkeiOpenDAXOpenHSIOpenFTSE1,000,963,748,936,868,879OpenDJI,9631,000,829,965,927,932OpenNikkei,748,8291,000,885,917,924OpenDAX,936,965,8851,000,948,963OpenHSI,868,927,917,9481,000,994OpenFTSE,879,932,924,963,9941,000OpenMSCI.,000,001,000,000,000OpenDJI,000.,000,000,000,000OpenNikkei,001,000.,000,000,000OpenDAX,000,000,000.,000,000OpenHSI,000,000,000,000.,000OpenFTSE,000,000,000,000,000.OpenMSCI141414141414OpenDJI141414141414OpenNikkei141414141414OpenDAX141414141414OpenHSI141414141414141414141414NOpenFTSEВведенные или удаленные переменныеa23МодельВключенныеИсключенныепеременныепеременныеМетод.
ШаговыйOpenDJI(критерий:вероятность Fвключения <=1,050, Fисключения>=,100).a. Зависимая переменная: OpenMSCIСводка для моделиМодельRR-квадратСкорректированнСтд. ошибкаый R-квадратоценкиИзменения статистикИзменение Rизменения Fст.св.1ст.св.2Знч. изменения Fквадратa1,963,928,92212,14350,928155,033112,000a. Предикторы: (конст) OpenDJIДисперсионный анализaМодельСуммаст.св.Средний квадратЗнч.FквадратовРегрессия1ОстатокВсего22861,932122861,9321769,57612147,46524631,50813,000b155,033a.
Зависимая переменная: OpenMSCIb. Предикторы: (конст) OpenDJIКоэффициентыaМодельНестандартизованныеСтандартизованныекоэффициентыкоэффициентыЗнч.tКорреляцииСтатистикиколлинеарности24Стд. ОшибкаB1(Константа)OpenDJIБета150,68824,012,127,010Нулевой порядок,9636,275,00012,451,000Частная,963Частичная,963,963a. Зависимая переменная: OpenMSCIИсключенные переменныеaМодельБета включенияЗнч.tЧастнаяСтатистики коллинеарностикорреляцияТолерантностьКРДМинимальнаятолерантность-,164b-1,209,252-,342,3123,202,312OpenDAXb,097,318,756,096,06914,481,069OpenHSI-,173b-,828,425-,242,1427,066,142b-,686,507-,203,1317,661,131OpenNikkei1OpenFTSE-,150a.
Зависимая переменная: OpenMSCIb. Предикторы в модели: (конст) OpenDJIКорреляции коэффициентовaМодель1OpenDJIКорреляцииOpenDJI1,000КовариацииOpenDJI,000a. Зависимая переменная: OpenMSCIДиагностики коллинеарностиaМодель1Измерение1СобственноеПоказательзначениеобусловленности1,9911,000Доли дисперсии(Константа)OpenDJI,00,0025Толерантность1,000КРД1,0002,00914,7291,001,00a. Зависимая переменная: OpenMSCI26Приложение 4. Результаты анализа IBM SPSS21, Черный понедельник 1987-88, фаза подъемаFILTER OFF.USE 1377 thru 1433.EXECUTE.REGRESSION/DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N/MISSING LISTWISE/STATISTICS COEFF OUTS BCOV R ANOVA COLLIN TOL CHANGE ZPP/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)/NOORIGIN/DEPENDENT OpenMSCI/METHOD=STEPWISE OpenDJI OpenNikkei OpenDAX OpenHSI OpenFTSE.РегрессияПримечанияВывод создан29-MAY-2015 04:50:24КомментарииC:\Documents and Settings\MM\РабочийДанныестол\диссертацияЛубочкинММ\индексы15.savВводАктивный набор данныхНаборданных1Фильтр<нет>Толщина<нет>Расщепить файл<нет>Кол-во строк в рабочем файле данных57Определенные пользователемЗадание пропущенныхпропущенные значения трактуются какпропущенные.Обработка пропущенных значенийСтатистики основаны на наблюдениях,Использованные наблюдениядля которых ни в какой из используемыхпеременных нет пропущенных значений.27REGRESSION/DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORRSIG N/MISSING LISTWISE/STATISTICS COEFF OUTS BCOV RANOVA COLLIN TOL CHANGE ZPPРедактор синтаксиса/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)/NOORIGIN/DEPENDENT OpenMSCI/METHOD=STEPWISE OpenDJIOpenNikkei OpenDAX OpenHSIOpenFTSE.РесурсыПроцессорное время00:00:00,05Время вычислений00:00:00,05Запрошенная память3644 байтовДля графиков остатков требуется дополнительная0 байтовпамять[Наборданных1] C:\Documents and Settings\MM\Рабочий стол\диссертация ЛубочкинММ\индексы15.savОписательные статистикиСреднееOpenMSCIСтд.
ОтклонениеN447,598424,85598572041,501887,434015726591,40352213,2262857OpenDAX1133,2611109,5157157OpenHSI2511,6737172,1943657OpenFTSE1789,800060,2833057OpenDJIOpenNikkeiКорреляции28OpenMSCIOpenMSCIКорреляция ПирсонаЗнч. (1-сторонняя)OpenDJIOpenNikkeiOpenDAXOpenHSIOpenFTSE1,000,753,835,773,716,487OpenDJI,7531,000,775,825,812,756OpenNikkei,835,7751,000,806,780,549OpenDAX,773,825,8061,000,560,453OpenHSI,716,812,780,5601,000,827OpenFTSE,487,756,549,453,8271,000OpenMSCI.,000,000,000,000,000OpenDJI,000.,000,000,000,000OpenNikkei,000,000.,000,000,000OpenDAX,000,000,000.,000,000OpenHSI,000,000,000,000.,000OpenFTSE,000,000,000,000,000.OpenMSCI575757575757OpenDJI575757575757OpenNikkei575757575757OpenDAX575757575757OpenHSI575757575757OpenFTSE575757575757NВведенные или удаленные переменныеaМодельВключенныеИсключенныепеременныепеременныеМетод29.
ШаговыйOpenNikkei(критерий:вероятность Fвключения <=1,050, Fисключения>=,100).. ШаговыйOpenDJI(критерий:вероятность Fвключения <=2,050, Fисключения>=,100).a. Зависимая переменная: OpenMSCIСводка для моделиМодельRR-квадратСкорректированнСтд. ошибкаый R-квадратоценкиИзменения статистикИзменение Rизменения Fст.св.1ст.св.2Знч. изменения Fквадрат1,835a,698,69213,78487,698127,073155,0002b,726,71613,24789,0285,549154,022,852a.
Предикторы: (конст) OpenNikkeib. Предикторы: (конст) OpenNikkei, OpenDJIДисперсионный анализaМодельСуммаст.св.Средний квадратЗнч.Fквадратов1Регрессия24146,659124146,659127,07330,000b2Остаток10451,24655Всего34597,90556Регрессия25120,552212560,2769477,35354175,50734597,90556ОстатокВсего190,023,000c71,566a.
Зависимая переменная: OpenMSCIb. Предикторы: (конст) OpenNikkeic. Предикторы: (конст) OpenNikkei, OpenDJIКоэффициентыaМодельНестандартизованныеСтандартизованныекоэффициентыкоэффициентыB12Стд. ОшибкаЗнч.tКорреляцииколлинеарностиБета(Константа)198,11022,207OpenNikkei,009,001(Константа)105,50144,733OpenNikkei,007,001OpenDJI,075,032Нулевой порядок8,921,00011,273,0002,358,022,6305,591,2652,356,835СтатистикиЧастнаяЧастичнаяТолерантность,835,835,8351,0001,000,000,835,605,398,4002,502,022,753,305,168,4002,502a. Зависимая переменная: OpenMSCIИсключенные переменныеaМодельБета включенияЗнч.tЧастнаяСтатистики коллинеарностикорреляцияТолерантностьКРДМинимальнаятолерантность,265b2,356,022,305,4002,502,400OpenDAXb,2832,350,022,305,3502,858,350OpenHSI,165b1,406,166,188,3922,550,392b,451,654,061,6981,433,698OpenDJI1OpenFTSE,04031КРД2OpenDAX,184c1,295,201,175,2494,016,249OpenHSI,033c,247,806,034,2843,523,284c-1,287,204-,174,4252,350,244OpenFTSE-,140a.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
