Диссертация (1151061), страница 31
Текст из файла (страница 31)
ШаговыйOpenDJI(критерий:вероятность Fвключения <=1,050, Fисключения>=,100).a. Зависимая переменная: OpenMSCIСводка для моделиМодельRR-квадратСкорректированнСтд. ошибкаИзменения статистик6ый R-квадратоценкиИзменение Rизменения Fст.св.1ст.св.2Знч. изменения Fквадратa1,616,379,32816,59471,3797,334112a. Предикторы: (конст) OpenDJIДисперсионный анализaМодельСуммаст.св.Средний квадратЗнч.Fквадратов1Регрессия2019,67212019,672Остаток3304,61312275,384Всего5324,28513,019b7,334a. Зависимая переменная: OpenMSCIb. Предикторы: (конст) OpenDJIКоэффициентыaМодельНестандартизованныСтандартизованные коэффициентые коэффициентыBСтд.tЗнч.КорреляцииколлинеарностиБетаОшибка1(Константа)OpenDJI351,644217,957,075,028,616Статистики1,613,1332,708,019НулевойЧастпорядокная,616a. Зависимая переменная: OpenMSCI7,616Частичная,616Толерантность1,000КРД1,000,019Исключенные переменныеaМодельБета включенияЗнч.tЧастнаяСтатистики коллинеарностикорреляцияТолерантностьКРДМинимальнаятолерантность,419b1,828,095,483,8231,215,823b-,288,779-,086,1695,919,169,330b1,236,242,349,6951,438,695OpenSSEb-,195-,780,452-,229,8581,166,858OpenFTSE-,329b-1,482,166-,408,9541,048,954OpenNikkeiOpenDAX1-,166OpenHSIa.
Зависимая переменная: OpenMSCIb. Предикторы в модели: (конст) OpenDJIКорреляции коэффициентовaМодель1OpenDJIКорреляцииOpenDJI1,000КовариацииOpenDJI,001a. Зависимая переменная: OpenMSCIДиагностики коллинеарностиaМодель1Измерение1СобственноеПоказательзначениеобусловленности2,0001,000Доли дисперсии(Константа)OpenDJI,00,0082,00098,2771,001,00a.
Зависимая переменная: OpenMSCI9Приложение 2. Результаты анализа IBM SPSS21, нефтяной кризис 1973-79, фаза подъемаCORRELATIONS/VARIABLES=OpenMSCI OpenDJI OpenNikkei OpenDAX OpenHSI/PRINT=TWOTAIL NOSIG/STATISTICS DESCRIPTIVES/MISSING=PAIRWISE.Корреляции подъем нефтяной кризис февраль 1973- август 1979ПримечанияВывод создан23-DEC-2012 21:46:58КомментарииC:\Documents and Settings\ML\РабочийДанныестол\диссертацияЛубочкинММ\индексы.savВводАктивный набор данныхНаборданных1Фильтр<нет>Толщина<нет>Расщепить файл<нет>Кол-во строк в рабочем файле данных259Пользовательские пропущенныеОпределениезначения обрабатываются какпропущенные.Пропущенные значенияСтатистики для каждой парыИспользуемые наблюденияпеременных вычисляются по всемнаблюдениям с валидными даннымидля этой пары.10CORRELATIONS/VARIABLES=OpenMSCI OpenDJIOpenNikkei OpenDAX OpenHSIРедактор синтаксиса/PRINT=TWOTAIL NOSIG/STATISTICS DESCRIPTIVES/MISSING=PAIRWISE.РесурсыПроцессорное время00:00:00,02Время вычислений00:00:00,02[Наборданных1] C:\Documents and Settings\ML\Рабочий стол\диссертация ЛубочкинММ\индексы.savОписательные статистикиСреднееСтд.
отклонениеNOpenMSCI108,038212,5233660OpenDJI855,549893,908822594992,6525716,80848257OpenDAX529,019747,30288259OpenHSI420,1134113,97844259OpenNikkeiКорреляции подъем нефтяной кризис февраль 1973- август 1979OpenMSCIКорреляция ПирсонаOpenMSCIКорреляция ПирсонаЗнч.(2-сторон)NКорреляция ПирсонаOpenNikkei1Знч.(2-сторон)NOpenDJIOpenDJIЗнч.(2-сторон)N60**,447OpenNikkei**,447,917OpenHSI**,934**,767,000,000,000,000606060601****,432**,003,000,0002572592591**,894**,000,000257257,00060259****,917OpenDAX**,187,000,00360257,18725711,538,620Корреляция ПирсонаOpenDAXЗнч.(2-сторон)NКорреляция ПирсонаOpenHSI,767**,538**,620**,000,000,00060259257259259********1,934Знч.(2-сторон)N,432,894,745**1,000,745,000,000,000,00060259257259259**.
Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.).NONPAR CORR/VARIABLES=OpenMSCI OpenDJI OpenNikkei OpenDAX OpenHSI/PRINT=BOTH TWOTAIL NOSIG/MISSING=PAIRWISE.Непараметрические корреляции подъем нефтяной кризис февраль 1973- август 1979ПримечанияВывод создан23-DEC-2012 21:46:58КомментарииC:\Documents and Settings\ML\РабочийДанныестол\диссертацияЛубочкинММ\индексы.savВводАктивный набор данныхНаборданных1Фильтр<нет>Толщина<нет>Расщепить файл<нет>Кол-во строк в рабочем файле данных259Пользовательские пропущенныеПропущенныеОпределение пропущенныхзначения обрабатываются какпропущенные.12Статистики для каждой парыИспользованные наблюденияпеременных вычисляются понаблюдениям с валидными данными дляэтой пары.NONPAR CORR/VARIABLES=OpenMSCI OpenDJIРедактор синтаксисаOpenNikkei OpenDAX OpenHSI/PRINT=BOTH TWOTAIL NOSIG/MISSING=PAIRWISE.Процессорное времяРесурсы00:00:00,02Время вычисленийРазрешенное число наблюдений00:00:00,02104857 наблюденийaa.
Исходя из доступной рабочей памяти[Наборданных1] C:\Documents and Settings\ML\Рабочий стол\диссертация ЛубочкинММ\индексы.savКорреляцииOpenMSCIКоэффициент корреляцииOpenMSCIКоэффициент корреляциитау-b КендаллаЗнч. (2-сторон)NКоэффициент корреляцииOpenNikkeiЗнч. (2-сторон)NOpenDAXКоэффициент корреляцииЗнч. (2-сторон)OpenNikkei**1,000Знч. (2-сторон)NOpenDJIOpenDJI,271OpenDAX**,710OpenHSI**,756**,468.,002,000,000,0006060606060**,199****1,000,046,002.,273,005,00060259257259259**,737**,271,117**,0461,000,000,273.,000,00060257257257257******1,000,451**,000.,000,710,468,117,000,00513,403,403NКоэффициент корреляцииOpenHSIЗнч. (2-сторон)NКоэффициент корреляцииOpenMSCIКоэффициент корреляцииЗнч. (2-сторон)NКоэффициент корреляцииро СпирменаOpenNikkeiЗнч. (2-сторон)NКоэффициент корреляцииOpenDAXЗнч.
(2-сторон)NКоэффициент корреляцииOpenHSI259257259259********1,000,756Знч. (2-сторон)N,199,737,451,000,000,000,000.602592572592591,000******,913**Знч. (2-сторон)NOpenDJI60,357,872,635.,005,000,000,0006060606060,357**1,000,094,174**,280**,005.,133,005,00060259257259259**,909****,0941,000,000,133.,000,00060257257257257,635**,174**,554**1,000,623**,000,005,000.,00060259257259259********1,000,872,913,280,909,554,623,000,000,000,000.60259257259259**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя).REGRESSION/MISSING LISTWISE/STATISTICS COEFF OUTS CI(95) R ANOVA COLLIN TOL/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)/NOORIGIN/DEPENDENT OpenMSCI/METHOD=STEPWISE OpenNikkei OpenDAX OpenHSI OpenDJI.Регрессия подъем нефтяной кризис февраль 1973- август 197914ПримечанияВывод создан23-DEC-2012 21:47:49КомментарииC:\Documents and Settings\ML\РабочийДанныестол\диссертацияЛубочкинММ\индексы.savВводАктивный набор данныхНаборданных1Фильтр<нет>Толщина<нет>Расщепить файл<нет>Кол-во строк в рабочем файле данных259Определенные пользователемЗадание пропущенныхпропущенные значения трактуются какпропущенные.Обработка пропущенных значенийСтатистики основаны на наблюдениях,Использованные наблюдениядля которых ни в какой из используемыхпеременных нет пропущенных значений.REGRESSION/MISSING LISTWISE/STATISTICS COEFF OUTS CI(95) RANOVA COLLIN TOLРедактор синтаксиса/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)/NOORIGIN/DEPENDENT OpenMSCI/METHOD=STEPWISE OpenNikkeiOpenDAX OpenHSI OpenDJI.РесурсыПроцессорное время00:00:00,00Время вычислений00:00:00,0515Запрошенная память3228 байтовДля графиков остатков требуется дополнительная память0 байтов[Наборданных1] C:\Documents and Settings\ML\Рабочий стол\диссертация ЛубочкинММ\индексы.savВведенные или удаленные переменныеaМодельВключенныеИсключенныепеременныепеременныеOpenHSIМетод.
Шаговый(критерий:вероятность Fвключения <=1,050, Fисключения>=,100).OpenNikkei. Шаговый(критерий:вероятность Fвключения <=2,050, Fисключения>=,100).OpenDJI. Шаговый(критерий:вероятность F-3включения <=,050, Fисключения>=,100).16. ШаговыйOpenDAX(критерий:вероятность Fвключения <=4,050, Fисключения>=,100).a. Зависимая переменная: OpenMSCIСводка для моделиМодельRR-квадратСкорректированСтд. ошибканый R-квадратоценки1,934a,872,8694,524582b,904,9013,94053c,929,9253,43111d,935,9303,31144,9513,9644,967a. Предикторы: (конст) OpenHSIb. Предикторы: (конст) OpenHSI, OpenNikkeic. Предикторы: (конст) OpenHSI, OpenNikkei, OpenDJId. Предикторы: (конст) OpenHSI, OpenNikkei, OpenDJI, OpenDAXДисперсионный анализaМодельСуммаст.св.Средний квадратЗнч.Fквадратов1Регрессия8065,86418065,864Остаток1187,3685820,472Всего9253,23259393,99817,000bРегрессия2348368,14824184,074885,0855715,528Всего9253,23259Регрессия8593,97132864,657659,2625611,773Всего9253,23259Регрессия8650,12242162,530603,1115510,9669253,23259ОстатокОстатокОстатокВсего269,457,000c243,334,000d197,209,000ea.
Зависимая переменная: OpenMSCIb. Предикторы: (конст) OpenHSIc. Предикторы: (конст) OpenHSI, OpenNikkeid. Предикторы: (конст) OpenHSI, OpenNikkei, OpenDJIe. Предикторы: (конст) OpenHSI, OpenNikkei, OpenDJI, OpenDAXКоэффициентыaМодельНестандартизованныеСтандартизованныкоэффициентые коэффициентыСтд. ОшибкаB1(Константа)65,3422,229,102,00547,4404,498OpenHSI,062,010OpenNikkei,007,002(Константа)23,4186,740OpenHSI,039,010OpenNikkei,010OpenDJI,024OpenHSI(Константа)23tЗнч.95,0%% доверительный интервал для BколлинеарностиБетаНижняя границаВерхняя граница29,316,00060,88169,80419,849,000,092,11210,547,00038,43356,447,5676,131,000,042,4084,412,0003,475,354,001,006,934СтатистикиТолерантностьКРД1,0001,000,082,1965,105,004,010,1965,105,0019,91736,9193,753,000,018,059,1436,979,5626,393,000,007,013,1656,068,1874,380,000,013,035,7001,42818(Константа)413,8557,7571,786,080-1,69029,400OpenHSI,030,011,2732,792,007,008,051,1248,055OpenNikkei,010,001,5616,619,000,007,012,1656,068OpenDJI,019,006,1483,319,002,008,031,5971,676OpenDAX,033,015,1292,263,028,004,063,3632,756a.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
